有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,163,046
株式	2,708,143,880
未収入金	5,342,284
未収配当金	2,895,860
流動資産合計	2,795,545,070
資産合計	2,795,545,070
負債の部
流動負債
未払金	21,293,351
未払解約金	7,361,707
未払利息	63
流動負債合計	28,655,121
負債合計	28,655,121
純資産の部
元本等
元本	798,732,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,968,157,637
元本等合計	2,766,889,949
純資産合計	2,766,889,949
負債純資産合計	2,795,545,070

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月22日現在]
1.	期首	令和 1年 7月23日
	期首元本額	970,748,531円
	期中追加設定元本額	222,376,426円
	期中一部解約元本額	394,392,645円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	366,912,648円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	102,713,534円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	61,027,348円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	5,701,053円
	三菱UFJ 国内バランス20	148,056,184円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	11,969,189円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	39,990,919円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	62,361,437円
	合計	798,732,312円
2.	受益権の総数	798,732,312口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月23日 至 令和 2年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	262,217,465
合計	262,217,465

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	3.4641円
(1万口当たり純資産額)	(34,641円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	8,700	2,573.00	22,385,100
1893	五洋建設	45,100	574.00	25,887,400
2267	ヤクルト本社	3,700	6,340.00	23,458,000
2871	ニチレイ	14,200	2,935.00	41,677,000
2897	日清食品ホールディングス	2,800	9,410.00	26,348,000
4005	住友化学	121,800	332.00	40,437,600
4063	信越化学工業	1,200	13,405.00	16,086,000
4182	三菱瓦斯化学	13,700	1,681.00	23,029,700
4186	東京応化工業	6,100	5,790.00	35,319,000
4369	トリケミカル研究所	4,300	11,290.00	48,547,000
4911	資生堂	8,400	6,618.00	55,591,200
4921	ファンケル	6,600	3,200.00	21,120,000
4516	日本新薬	2,800	8,330.00	23,324,000
4552	JCRファーマ	3,700	10,500.00	38,850,000
4568	第一三共	9,600	8,415.00	80,784,000
5706	三井金属鉱業	5,400	2,389.00	12,900,600
5713	住友金属鉱山	18,900	3,260.00	61,614,000
3436	SUMCO	32,900	1,690.00	55,601,000
6101	ツガミ	28,400	962.00	27,320,800
6134	FUJI	13,300	2,000.00	26,600,000
6145	NITTOKU	4,800	3,030.00	14,544,000
6273	SMC	800	57,350.00	45,880,000
6383	ダイフク	4,200	9,990.00	41,958,000
6407	CKD	15,400	2,192.00	33,756,800
4062	イビデン	16,000	3,175.00	50,800,000
6501	日立製作所	9,900	3,399.00	33,650,100
6506	安川電機	11,300	3,820.00	43,166,000
6594	日本電産	5,400	8,222.00	44,398,800
6754	アンリツ	11,700	2,480.00	29,016,000
6762	TDK	1,400	10,820.00	15,148,000
6857	アドバンテスト	4,900	6,740.00	33,026,000
6861	キーエンス	1,100	45,970.00	50,567,000
6920	レーザーテック	2,000	10,210.00	20,420,000
6952	カシオ計算機	13,500	1,857.00	25,069,500
6967	新光電気工業	12,700	1,794.00	22,783,800
6976	太陽誘電	4,800	3,360.00	16,128,000
6981	村田製作所	4,200	6,835.00	28,707,000
7276	小糸製作所	5,300	4,505.00	23,876,500
7735	SCREENホールディングス	5,200	5,530.00	28,756,000
8035	東京エレクトロン	2,100	29,660.00	62,286,000
7202	いすゞ自動車	25,500	922.80	23,531,400
7203	トヨタ自動車	7,200	6,729.00	48,448,800
7267	本田技研工業	36,100	2,773.00	100,105,300
7282	豊田合成	17,400	2,103.00	36,592,200
7733	オリンパス	28,100	1,996.50	56,101,650
7741	HOYA	1,500	10,570.00	15,855,000
7747	朝日インテック	12,700	3,020.00	38,354,000
7951	ヤマハ	5,100	4,965.00	25,321,500
7974	任天堂	900	47,680.00	42,912,000
9143	SGホールディングス	5,900	3,685.00	21,741,500
3626	TIS	12,200	2,275.00	27,755,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,600	11,320.00	29,432,000
3774	インターネットイニシアティブ	5,900	3,595.00	21,210,500
4689	Zホールディングス	85,900	522.00	44,839,800
7518	ネットワンシステムズ	7,500	3,750.00	28,125,000
8056	日本ユニシス	12,100	3,350.00	40,535,000
9433	KDDI	15,000	3,322.00	49,830,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,400	5,870.00	31,698,000
9984	ソフトバンクグループ	13,700	6,492.00	88,940,400
8001	伊藤忠商事	8,000	2,392.50	19,140,000
8058	三菱商事	25,000	2,263.00	56,575,000
3563	スシローグローバルホールディングス	12,400	2,461.00	30,516,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,400	2,363.00	34,027,200
8252	丸井グループ	11,000	1,724.00	18,964,000
9983	ファーストリテイリング	500	58,850.00	29,425,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	167,100	414.30	69,229,530
8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,200	3,034.00	46,116,800
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	13,600	1,665.00	22,644,000
8473	SBIホールディングス	12,700	2,224.00	28,244,800
8750	第一生命ホールディングス	20,200	1,299.00	26,239,800
8766	東京海上ホールディングス	7,400	4,684.00	34,661,600
3288	オープンハウス	6,900	3,200.00	22,080,000
8801	三井不動産	16,800	1,827.00	30,693,600
2413	エムスリー	11,300	5,160.00	58,308,000
2427	アウトソーシング	45,600	627.00	28,591,200
4751	サイバーエージェント	1,700	6,200.00	10,540,000
	合 計	1,178,800		2,708,143,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。