有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年2月29日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	アクティブ バリューマザーファンド	1,058,100,652	2,161,064,771
合計		1,058,100,652	2,161,064,771

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)アクティブ バリューマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成27年2月27日現在)	(平成28年2月29日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		金銭信託	-	65,318,773
		コール・ローン	70,655,135	60,936,624
		株式	12,741,805,420	8,159,315,780
		未収入金	297,696,997	252,288,507
		未収配当金	16,757,000	15,290,000
		未収利息	19	1
		流動資産合計	13,126,914,571	8,553,149,685
	資産合計		13,126,914,571	8,553,149,685
負債の部
	流動負債
		未払金	141,252,371	207,304,145
		流動負債合計	141,252,371	207,304,145
	負債合計		141,252,371	207,304,145
純資産の部
	元本等
		元本	5,445,546,595	4,086,193,750
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,540,115,605	4,259,651,790
		元本等合計	12,985,662,200	8,345,845,540
	純資産合計		12,985,662,200	8,345,845,540
負債純資産合計			13,126,914,571	8,553,149,685

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年2月27日現在)		(平成28年2月29日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
5,445,546,595口		4,086,193,750口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3846円 23,846円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.0424円 20,424円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成27年2月27日現在)		(平成28年2月29日現在)
期首元本額	7,839,694,356	円	5,445,546,595	円
期中追加設定元本額	257,407,358	円	424,842,441	円
期中一部解約元本額	2,651,555,119	円	1,784,195,286	円
期末元本額	5,445,546,595	円	4,086,193,750	円
元本の内訳*
アクティブ バリュー オープン	1,362,640,606	円	1,058,100,652	円
DC アクティブ バリュー オープン	798,369,313	円	871,392,535	円
T&D アクティブ バリュー PF (非課税適格機関投資家専用)	504,645,618	円	571,201,236	円
T&D・アクティブバリューオープンVA(適格機関投資家専用)	1,884,515,513	円	1,021,884,311	円
アクティブバリューオープンVA1 (適格機関投資家専用)	876,535,230	円	558,485,879	円
アクティブバリューオープンVA2 (適格機関投資家専用)	18,840,315	円	5,129,137	円
合計	5,445,546,595	円	4,086,193,750	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成26年2月28日  至 平成27年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,741,805,420	円	2,127,373,155	円
合計	12,741,805,420	円	2,127,373,155	円

(自 平成27年2月28日  至 平成28年2月29日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,159,315,780	円	△1,184,503,760	円
合計	8,159,315,780	円	△1,184,503,760	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成26年2月28日  至 平成27年2月27日)
該当事項はありません。
(自 平成27年2月28日  至 平成28年2月29日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成28年2月29日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	137,500	816.50	112,268,750
大成建設	135,000	684.00	92,340,000
大豊建設	78,000	414.00	32,292,000
積水ハウス	86,100	1,839.00	158,337,900
東京エネシス	32,000	951.00	30,432,000
寿スピリッツ	11,800	5,750.00	67,850,000
雪印メグミルク	32,600	2,681.00	87,400,600
日本ハム	45,000	2,375.00	106,875,000
日本たばこ産業	36,900	4,490.00	165,681,000
レンゴー	189,000	551.00	104,139,000
クレハ	191,000	368.00	70,288,000
東ソー	208,000	429.00	89,232,000
DIC	406,000	243.00	98,658,000
あすか製薬	32,100	1,238.00	39,739,800
ツムラ	39,400	2,860.00	112,684,000
第一三共	28,200	2,356.00	66,439,200
JXホールディングス	321,800	439.10	141,302,380
ブリヂストン	45,400	3,953.00	179,466,200
住友大阪セメント	302,000	412.00	124,424,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	64,800	1,352.00	87,609,600
日本軽金属ホールディングス	494,000	176.00	86,944,000
住友金属鉱山	82,000	1,212.50	99,425,000
古河電気工業	490,000	241.00	118,090,000
平田機工	23,200	2,669.00	61,920,800
日立建機	72,600	1,569.00	113,909,400
クボタ	80,800	1,446.50	116,877,200
荏原製作所	188,000	435.00	81,780,000
日立製作所	287,000	477.90	137,157,300
三菱電機	156,000	1,144.00	178,464,000
ダイヘン	154,000	490.00	75,460,000
JVCケンウッド	292,400	303.00	88,597,200
富士通	299,000	413.10	123,516,900
ソニー	49,200	2,387.00	117,440,400
日本航空電子工業	71,000	1,175.00	83,425,000
堀場製作所	25,400	3,700.00	93,980,000
小糸製作所	20,400	4,975.00	101,490,000
デンソー	21,700	4,187.00	90,857,900
トヨタ自動車	53,500	5,897.00	315,489,500
大同メタル工業	63,800	787.00	50,210,600
マツダ	40,400	1,573.00	63,549,200
本田技研工業	27,400	2,887.00	79,103,800
富士重工業	35,700	3,696.00	131,947,200
ヤマハ発動機	34,500	1,682.00	58,029,000
タカラトミー	102,100	798.00	81,475,800
中国電力	18,600	1,508.00	28,048,800
電源開発	10,600	3,485.00	36,941,000
東京瓦斯	64,000	521.10	33,350,400
東日本旅客鉄道	5,800	9,916.00	57,512,800
東海旅客鉄道	7,100	20,215.00	143,526,500
丸和運輸機関	30,500	2,260.00	68,930,000
新日鉄住金ソリューションズ	42,800	2,095.00	89,666,000
ITホールディングス	36,500	2,595.00	94,717,500
日本ユニシス	65,100	1,433.00	93,288,300
日本電信電話	36,500	4,806.00	175,419,000
光通信	13,000	7,970.00	103,610,000
NTTドコモ	55,300	2,641.50	146,074,950
SCSK	19,600	4,335.00	84,966,000
伊藤忠商事	130,000	1,330.50	172,965,000
丸紅	250,700	565.40	141,745,780
三井物産	151,100	1,301.50	196,656,650
住友商事	155,100	1,111.00	172,316,100
カワチ薬品	19,200	1,921.00	36,883,200
DCMホールディングス	116,400	830.00	96,612,000
西松屋チェーン	109,700	986.00	108,164,200
しまむら	7,100	12,480.00	88,608,000
ケーズホールディングス	23,000	3,670.00	84,410,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	364,700	486.60	177,463,020
三井住友フィナンシャルグループ	36,000	3,164.00	113,904,000
みずほフィナンシャルグループ	613,500	166.10	101,902,350
東京海上ホールディングス	34,000	3,936.00	133,824,000
芙蓉総合リース	21,800	4,785.00	104,313,000
アコム	159,100	503.00	80,027,300
オリックス	93,200	1,477.00	137,656,400
東急不動産ホールディングス	121,000	714.00	86,394,000
三井不動産	28,000	2,623.00	73,444,000
ラウンドワン	116,500	722.00	84,113,000
M&Aキャピタルパートナーズ	42,500	1,716.00	72,930,000
日本郵政	60,700	1,437.00	87,225,900
西尾レントオール	21,000	2,503.00	52,563,000
藤田観光	154,000	536.00	82,544,000
合計	8,820,400		8,159,315,780

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。