有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2024/02/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2024年2月27日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	329,856,842	1,910,926,657
合計		329,856,842	1,910,926,657

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(2023年2月27日現在)	(2024年2月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	117,350,226	89,871,542
		株式	5,294,882,830	7,001,515,400
		未収配当金	8,035,100	8,303,900
		流動資産合計	5,420,268,156	7,099,690,842
	資産合計		5,420,268,156	7,099,690,842
負債の部
	流動負債
		未払利息	181	120
		流動負債合計	181	120
	負債合計		181	120
純資産の部
	元本等
		元本	1,356,531,418	1,225,528,447
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,063,736,557	5,874,162,275
		元本等合計	5,420,267,975	7,099,690,722
	純資産合計		5,420,267,975	7,099,690,722
負債純資産合計			5,420,268,156	7,099,690,842

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

(2023年2月27日現在)		(2024年2月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,356,531,418口		1,225,528,447口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.9957円 39,957円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.7932円 57,932円)

 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2023年2月27日現在)		(2024年2月27日現在)
期首元本額	1,419,122,375	円	1,356,531,418	円
期中追加設定元本額	146,753,360	円	129,361,887	円
期中一部解約元本額	209,344,317	円	260,364,858	円
期末元本額	1,356,531,418	円	1,225,528,447	円
元本の内訳*
アクティブ バリュー オープン	348,627,451	円	329,856,842	円
DC アクティブ バリュー オープン	664,205,009	円	679,325,233	円
T&D アクティブ バリュー PF (非課税適格機関投資家専用)	132,201,218	円	47,011,096	円
T&D・アクティブバリューオープンVA (適格機関投資家専用)	162,123,358	円	134,176,133	円
アクティブバリューオープンVA1 (適格機関投資家専用)	48,305,404	円	34,856,059	円
アクティブバリューオープンVA2 (適格機関投資家専用)	1,068,978	円	303,084	円
合計	1,356,531,418	円	1,225,528,447	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2022年3月1日  至 2023年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	5,294,882,830	円	370,892,070	円
合計	5,294,882,830	円	370,892,070	円

 
(自 2023年2月28日  至 2024年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	7,001,515,400	円	1,846,054,145	円
合計	7,001,515,400	円	1,846,054,145	円

 
3 デリバティブ取引関係
(自 2022年3月1日  至 2023年2月27日)
該当事項はありません。
 
(自 2023年2月28日  至 2024年2月27日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2024年2月27日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	84,500	923.40	78,027,300
エクシオグループ	22,100	3,165.00	69,946,500
日本ハム	20,100	5,324.00	107,012,400
アサヒグループホールディングス	16,200	5,230.00	84,726,000
日清オイリオグループ	11,500	5,290.00	60,835,000
旭化成	100,500	1,045.00	105,022,500
クレハ	14,500	2,719.00	39,425,500
エア・ウォーター	38,600	2,186.00	84,379,600
三菱ケミカルグループ	103,000	863.10	88,899,300
住友ベークライト	7,700	8,523.00	65,627,100
武田薬品工業	30,200	4,480.00	135,296,000
アステラス製薬	31,900	1,658.50	52,906,150
キッセイ薬品工業	15,600	3,380.00	52,728,000
大塚ホールディングス	12,200	6,074.00	74,102,800
ENEOSホールディングス	117,500	643.90	75,658,250
TOYO TIRE	33,300	2,763.50	92,024,550
太平洋セメント	11,800	3,218.00	37,972,400
三井金属鉱業	20,400	4,457.00	90,922,800
SUMCO	23,200	2,334.50	54,160,400
アマダ	34,400	1,646.50	56,639,600
住友重機械工業	11,300	4,564.00	51,573,200
日立建機	9,100	4,229.00	38,483,900
荏原製作所	13,400	11,975.00	160,465,000
CKD	39,000	2,987.00	116,493,000
ジェイテクト	53,500	1,385.00	74,097,500
日立造船	78,100	1,251.00	97,703,100
日立製作所	20,500	12,805.00	262,502,500
富士電機	9,500	9,258.00	87,951,000
JVCケンウッド	107,400	734.00	78,831,600
日本電気	15,000	10,110.00	151,650,000
富士通	4,800	23,230.00	111,504,000
ソニーグループ	8,000	12,930.00	103,440,000
TDK	19,200	7,782.00	149,414,400
マクセル	58,500	1,584.00	92,664,000
ローム	26,600	2,591.00	68,920,600
村田製作所	27,400	3,036.00	83,186,400
豊田自動織機	5,400	15,225.00	82,215,000
トヨタ自動車	97,000	3,582.00	347,454,000
本田技研工業	64,600	1,776.50	114,761,900
スズキ	10,500	6,628.00	69,594,000
豊田合成	21,600	3,012.00	65,059,200
ニプロ	30,500	1,266.50	38,628,250
東京瓦斯	21,800	3,361.00	73,269,800
東日本旅客鉄道	16,500	8,912.00	147,048,000
山九	9,200	5,337.00	49,100,400
日本郵船	13,100	4,728.00	61,936,800
商船三井	14,000	5,165.00	72,310,000
ネットワンシステムズ	40,200	2,600.00	104,520,000
BIPROGY	18,100	4,657.00	84,291,700
スカパーJSATホールディングス	86,900	897.00	77,949,300
日本電信電話	1,132,100	182.50	206,608,250
NTTデータグループ	29,200	2,435.50	71,116,600
ソフトバンクグループ	6,400	8,993.00	57,555,200
伊藤忠商事	26,800	6,591.00	176,638,800
丸紅	45,000	2,511.50	113,017,500
三菱商事	69,600	3,269.00	227,522,400
加賀電子	10,600	6,620.00	70,172,000
J.フロント リテイリング	48,600	1,517.50	73,750,500
マツキヨココカラ&カンパニー	21,500	2,543.50	54,685,250
コメリ	20,700	3,445.00	71,311,500
しまむら	11,300	7,814.00	88,298,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	192,500	1,536.50	295,776,250
三井住友フィナンシャルグループ	29,100	8,408.00	244,672,800
SBIホールディングス	9,600	3,965.00	38,064,000
第一生命ホールディングス	29,400	3,385.00	99,519,000
東京海上ホールディングス	29,300	4,339.00	127,132,700
三菱HCキャピタル	98,600	1,031.00	101,656,600
東急不動産ホールディングス	117,500	976.50	114,738,750
日本郵政	101,600	1,436.50	145,948,400
合計	3,729,300		7,001,515,400

 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。