有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2019年2月27日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	705,035,072	2,038,749,917
合計		705,035,072	2,038,749,917

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2018年2月27日現在)	(2019年2月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	131,147,010	152,971,183
		株式	11,097,288,780	11,012,467,030
		未収入金	141,777,966	48,549,464
		未収配当金	24,003,600	17,485,675
		流動資産合計	11,394,217,356	11,231,473,352
	資産合計		11,394,217,356	11,231,473,352
負債の部
	流動負債
		未払金	105,281,831	18,207,556
		未払利息	247	300
		流動負債合計	105,282,078	18,207,856
	負債合計		105,282,078	18,207,856
純資産の部
	元本等
		元本	3,504,822,708	3,877,794,727
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,784,112,570	7,335,470,769
		元本等合計	11,288,935,278	11,213,265,496
	純資産合計		11,288,935,278	11,213,265,496
負債純資産合計			11,394,217,356	11,231,473,352

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2018年2月27日現在)		(2019年2月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
3,504,822,708口		3,877,794,727口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.2210円 32,210円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8917円 28,917円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2018年2月27日現在)		(2019年2月27日現在)
期首元本額	4,305,633,282	円	3,504,822,708	円
期中追加設定元本額	339,676,165	円	871,200,812	円
期中一部解約元本額	1,140,486,739	円	498,228,793	円
期末元本額	3,504,822,708	円	3,877,794,727	円
元本の内訳*
アクティブバリューオープン	730,878,703	円	705,035,072	円
DC アクティブ バリュー オープン	781,709,857	円	795,859,574	円
T&D アクティブ バリュー PF(非課税適格機関投資家専用)	514,415,160	円	484,469,775	円
T&D・アクティブバリューオープンVA(適格機関投資家専用)	517,466,624	円	407,278,428	円
アクティブバリューオープンVA1(適格機関投資家専用)	147,373,774	円	108,366,279	円
アクティブバリューオープンVA2(適格機関投資家専用)	2,939,339	円	1,907,904	円
アクティブバリューベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	810,039,251	円	1,374,877,695	円
合計	3,504,822,708	円	3,877,794,727	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2017年2月28日  至 2018年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	11,097,288,780	円	1,407,338,744	円
合計	11,097,288,780	円	1,407,338,744	円

 
(自 2018年2月28日  至 2019年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	11,012,467,030	円	△623,282,595	円
合計	11,012,467,030	円	△623,282,595	円

 
3 デリバティブ取引関係
(自 2017年2月28日  至 2018年2月27日)
該当事項はありません。
 
(自 2018年2月28日  至 2019年2月27日)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2019年2月27日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	27,200	3,690.00	100,368,000
国際石油開発帝石	99,800	1,083.00	108,083,400
安藤・間	171,400	779.00	133,520,600
熊谷組	39,800	3,525.00	140,295,000
協和エクシオ	56,700	2,954.00	167,491,800
日本製粉	60,000	1,898.00	113,880,000
雪印メグミルク	38,700	2,724.00	105,418,800
日本ハム	17,400	4,070.00	70,818,000
ニチレイ	21,400	2,739.00	58,614,600
マツオカコーポレーション	11,900	3,365.00	40,043,500
王子ホールディングス	111,300	667.00	74,237,100
旭化成	116,000	1,225.50	142,158,000
トクヤマ	59,400	2,849.00	169,230,600
関東電化工業	83,700	879.00	73,572,300
デンカ	45,900	3,415.00	156,748,500
エア・ウォーター	62,100	1,809.00	112,338,900
日本触媒	8,300	7,560.00	62,748,000
三菱ケミカルホールディングス	177,000	833.10	147,458,700
DIC	30,300	3,545.00	107,413,500
協和発酵キリン	48,200	2,114.00	101,894,800
アステラス製薬	92,400	1,734.50	160,267,800
塩野義製薬	17,000	7,177.00	122,009,000
大塚ホールディングス	31,700	4,672.00	148,102,400
TOYO TIRE	79,400	1,410.00	111,954,000
東洋炭素	25,300	2,230.00	56,419,000
新日鐵住金	52,400	2,025.50	106,136,200
オークマ	9,900	6,150.00	60,885,000
アマダホールディングス	108,100	1,197.00	129,395,700
牧野フライス製作所	14,400	4,585.00	66,024,000
三井海洋開発	36,800	3,090.00	113,712,000
日立建機	43,600	2,836.00	123,649,600
日立製作所	54,000	3,433.00	185,382,000
第一精工	94,200	1,027.00	96,743,400
MCJ	160,100	804.00	128,720,400
日本電気	52,700	3,770.00	198,679,000
富士通ゼネラル	57,700	1,512.00	87,242,400
ソニー	47,400	5,382.00	255,106,800
マクセルホールディングス	99,100	1,634.00	161,929,400
ローム	13,100	7,290.00	95,499,000
京セラ	27,600	6,195.00	170,982,000
村田製作所	14,700	17,660.00	259,602,000
日産自動車	112,700	966.20	108,890,740
いすゞ自動車	110,400	1,625.00	179,400,000
トヨタ自動車	68,000	6,780.00	461,040,000
ヤマハ発動機	46,400	2,298.00	106,627,200
ニプロ	110,200	1,475.00	162,545,000
オカムラ	57,400	1,294.00	74,275,600
四国電力	86,200	1,428.00	123,093,600
九州電力	78,200	1,333.00	104,240,600
東海旅客鉄道	9,300	25,115.00	233,569,500
山九	19,100	5,520.00	105,432,000
SGホールディングス	43,200	3,250.00	140,400,000
日本航空	40,500	4,107.00	166,333,500
新日鉄住金ソリューションズ	41,500	2,932.00	121,678,000
TIS	29,500	5,200.00	153,400,000
伊藤忠テクノソリューションズ	28,700	2,637.00	75,681,900
日本ユニシス	54,800	2,911.00	159,522,800
日本電信電話	53,300	4,834.00	257,652,200
ソフトバンクグループ	20,100	10,305.00	207,130,500
シークス	46,900	1,630.00	76,447,000
伊藤忠商事	108,100	1,996.00	215,767,600
丸紅	200,000	802.00	160,400,000
三菱商事	80,300	3,155.00	253,346,500
DCMホールディングス	101,200	1,089.00	110,206,800
マツモトキヨシホールディングス	26,200	3,895.00	102,049,000
ココカラファイン	23,400	5,090.00	119,106,000
コーナン商事	30,200	2,812.00	84,922,400
島忠	29,900	3,005.00	89,849,500
ケーズホールディングス	93,900	1,029.00	96,623,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	462,900	579.10	268,065,390
りそなホールディングス	177,900	507.00	90,195,300
三井住友フィナンシャルグループ	53,000	3,965.00	210,145,000
第一生命ホールディングス	53,900	1,710.50	92,195,950
東京海上ホールディングス	40,800	5,426.00	221,380,800
オリックス	95,300	1,616.50	154,052,450
住友不動産	41,400	4,220.00	174,708,000
アウトソーシング	66,500	1,429.00	95,028,500
電通	31,000	4,720.00	146,320,000
日本郵政	130,600	1,351.00	176,440,600
カナモト	37,600	2,913.00	109,528,800
合計	5,358,600		11,012,467,030

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。