有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成30年2月27日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	アクティブ バリュー マザーファンド	730,878,703	2,354,160,302
合計		730,878,703	2,354,160,302

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(平成29年2月27日現在)	(平成30年2月27日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	98,438,555	131,147,010
		株式	11,086,794,440	11,097,288,780
		未収入金	167,160,703	141,777,966
		未収配当金	23,607,800	24,003,600
		流動資産合計	11,376,001,498	11,394,217,356
	資産合計		11,376,001,498	11,394,217,356
負債の部
	流動負債
		未払金	81,383,425	105,281,831
		未払利息	176	247
		流動負債合計	81,383,601	105,282,078
	負債合計		81,383,601	105,282,078
純資産の部
	元本等
		元本	4,305,633,282	3,504,822,708
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,988,984,615	7,784,112,570
		元本等合計	11,294,617,897	11,288,935,278
	純資産合計		11,294,617,897	11,288,935,278
負債純資産合計			11,376,001,498	11,394,217,356

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年2月27日現在)		(平成30年2月27日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
4,305,633,282口		3,504,822,708口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6232円 26,232円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.2210円 32,210円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成29年2月27日現在)		(平成30年2月27日現在)
期首元本額	4,086,193,750	円	4,305,633,282	円
期中追加設定元本額	1,259,819,980	円	339,676,165	円
期中一部解約元本額	1,040,380,448	円	1,140,486,739	円
期末元本額	4,305,633,282	円	3,504,822,708	円
元本の内訳*
アクティブバリューオープン	917,272,965	円	730,878,703	円
DC アクティブ バリュー オープン	810,284,555	円	781,709,857	円
T&D アクティブ バリュー PF(非課税適格機関投資家専用)	541,484,068	円	514,415,160	円
T&D・アクティブバリューオープンVA(適格機関投資家専用)	770,375,400	円	517,466,624	円
アクティブバリューオープンVA1(適格機関投資家専用)	278,284,160	円	147,373,774	円
アクティブバリューオープンVA2(適格機関投資家専用)	4,816,417	円	2,939,339	円
アクティブバリューベータヘッジ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	983,115,717	円	810,039,251	円
合計	4,305,633,282	円	3,504,822,708	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成28年3月1日  至 平成29年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	11,086,794,440	円	1,500,531,547	円
合計	11,086,794,440	円	1,500,531,547	円

(自 平成29年2月28日  至 平成30年2月27日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	11,097,288,780	円	1,407,338,744	円
合計	11,097,288,780	円	1,407,338,744	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成28年3月1日  至 平成29年2月27日)
該当事項はありません。
(自 平成29年2月28日  至 平成30年2月27日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
(平成30年2月27日現在)

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	21,300	3,195.00	68,053,500
熊谷組	21,900	3,210.00	70,299,000
積水ハウス	68,700	1,930.00	132,591,000
協和エクシオ	46,400	2,910.00	135,024,000
日本製粉	13,500	1,655.00	22,342,500
雪印メグミルク	37,400	2,879.00	107,674,600
日本ハム	14,000	2,433.00	34,062,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	32,300	4,075.00	131,622,500
東レ	122,400	1,105.00	135,252,000
旭化成	84,800	1,386.50	117,575,200
昭和電工	28,300	5,390.00	152,537,000
デンカ	34,200	4,075.00	139,365,000
三菱ケミカルホールディングス	109,800	1,115.00	122,427,000
住友ベークライト	152,000	957.00	145,464,000
DIC	17,400	3,930.00	68,382,000
武田薬品工業	29,900	6,201.00	185,409,900
アステラス製薬	106,400	1,599.50	170,186,800
あすか製薬	45,200	2,159.00	97,586,800
JXTGホールディングス	183,200	679.80	124,539,360
東洋ゴム工業	52,100	2,011.00	104,773,100
東洋炭素	16,300	4,110.00	66,993,000
新日鐵住金	48,600	2,658.00	129,178,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	34,100	2,559.50	87,278,950
住友金属鉱山	26,900	5,083.00	136,732,700
古河電気工業	19,200	5,900.00	113,280,000
牧野フライス製作所	139,000	1,117.00	155,263,000
日立建機	29,600	4,730.00	140,008,000
荏原製作所	23,500	4,100.00	96,350,000
CKD	35,200	2,771.00	97,539,200
ジェイテクト	64,700	1,722.00	111,413,400
日立製作所	261,000	847.90	221,301,900
三菱電機	92,400	1,863.00	172,141,200
ダイヘン	135,000	854.00	115,290,000
JVCケンウッド	293,100	389.00	114,015,900
MCJ	45,600	1,438.00	65,572,800
日本電気	34,100	3,265.00	111,336,500
ソニー	50,300	5,439.00	273,581,700
アルプス電気	43,000	3,010.00	129,430,000
フェローテックホールディングス	39,800	2,687.00	106,942,600
ローム	11,800	11,510.00	135,818,000
キヤノン	48,800	4,121.00	201,104,800
デンソー	28,600	6,454.00	184,584,400
日産自動車	136,000	1,132.50	154,020,000
いすゞ自動車	76,200	1,727.50	131,635,500
トヨタ自動車	51,400	7,379.00	379,280,600
ヤマハ発動機	45,600	3,490.00	159,144,000
東京精密	25,800	4,545.00	117,261,000
ニプロ	58,600	1,595.00	93,467,000
岡村製作所	51,000	1,519.00	77,469,000
電源開発	29,300	2,786.00	81,629,800
東日本旅客鉄道	14,800	10,170.00	150,516,000
西武ホールディングス	65,600	1,859.00	121,950,400
山九	26,700	5,200.00	138,840,000
SGホールディングス	43,200	2,296.00	99,187,200
日本航空	24,200	4,091.00	99,002,200
新日鉄住金ソリューションズ	42,300	2,895.00	122,458,500
TIS	32,000	4,015.00	128,480,000
日本ユニシス	57,900	2,221.00	128,595,900
日本電信電話	42,600	5,018.00	213,766,800
光通信	7,600	15,730.00	119,548,000
ソフトバンクグループ	13,000	9,113.00	118,469,000
シークス	21,000	5,150.00	108,150,000
伊藤忠商事	96,600	2,090.50	201,942,300
丸紅	143,900	831.20	119,609,680
三菱商事	71,600	3,050.00	218,380,000
エディオン	92,000	1,295.00	119,140,000
DCMホールディングス	105,600	1,063.00	112,252,800
ココカラファイン	11,400	6,920.00	78,888,000
島忠	27,200	3,585.00	97,512,000
ケーズホールディングス	42,300	3,005.00	127,111,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	521,300	779.20	406,196,960
りそなホールディングス	232,900	624.20	145,376,180
三井住友フィナンシャルグループ	68,300	4,775.00	326,132,500
野村ホールディングス	165,500	672.90	111,364,950
第一生命ホールディングス	78,100	2,163.00	168,930,300
東京海上ホールディングス	30,000	5,049.00	151,470,000
オリックス	75,300	1,964.00	147,889,200
東京建物	68,200	1,720.00	117,304,000
住友不動産	38,000	3,990.00	151,620,000
電通	22,200	4,995.00	110,889,000
ベルシステム24ホールディングス	75,200	1,502.00	112,950,400
カナモト	29,200	3,395.00	99,134,000
合計	5,601,400		11,097,288,780

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。