有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

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【提出】: 2016/11/10 9:18
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
九州フィナンシャルG	1,700	543.00	923,100
ゆうちょ銀行	1,200	1,246.00	1,495,200
コンコルディア・フィナンシャル	5,000	500.70	2,503,500
クレディセゾン	800	1,731.00	1,384,800
あおぞら銀行	5,000	357.00	1,785,000
三菱UFJフィナンシャルG	49,500	535.90	26,527,050
りそなホールディングス	7,500	446.70	3,350,250
三井住友トラストHD	14,000	353.50	4,949,000
三井住友フィナンシャルG	5,000	3,438.00	17,190,000
千葉銀行	3,000	572.00	1,716,000
常陽銀行	4,000	395.00	1,580,000
群馬銀行	3,000	434.00	1,302,000
ふくおかフィナンシャルG	4,000	418.00	1,672,000
静岡銀行	2,000	766.00	1,532,000
スルガ銀行	900	2,407.00	2,166,300
八十二銀行	2,000	507.00	1,014,000
京都銀行	2,000	716.00	1,432,000
ほくほくフィナンシャルG	9,000	130.00	1,170,000
広島銀行	3,000	400.00	1,200,000
中国銀行	1,100	1,191.00	1,310,100
セブン銀行	3,400	356.00	1,210,400
みずほフィナンシャルG	87,600	168.10	14,725,560
山口フィナンシャルG	1,000	1,023.00	1,023,000
東京センチュリーリース	300	3,885.00	1,165,500
SBIホールディングス	1,200	1,165.00	1,398,000
イオンフィナンシャルサービス	500	2,173.00	1,086,500
オリックス	4,600	1,472.00	6,771,200
三菱UFJリース	3,100	480.00	1,488,000
野村ホールディングス	13,500	461.20	6,226,200
岡三証券グループ	2,000	513.00	1,026,000
東海東京HD	2,300	465.00	1,069,500
松井証券	1,200	940.00	1,128,000
損保ジャパン興亜HD	1,400	3,272.00	4,580,800
日本取引所グループ	2,100	1,542.00	3,238,200
極東証券	900	1,215.00	1,093,500
MS&AD	1,800	2,877.00	5,178,600
SONY FH	800	1,481.00	1,184,800
第一生命	4,000	1,392.00	5,568,000
東京海上HD	2,400	3,885.00	9,324,000
T&Dホールディングス	2,500	1,136.00	2,840,000
合計			147,528,060

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	い770 利付農林債	20,000,000	20,065,040
	295 信金中金	10,000,000	10,032,100
特殊債券合計			30,097,140
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	202,830,366	182,202,517
親投資信託受益証券合計			182,202,517
合計			212,299,657

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成27年8月17日現在	平成28年8月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		551,952,733	343,110,913
株式	※3	24,161,951,260	18,859,344,240
派生商品評価勘定		7,543,038	3,528,660
未収入金		385,021	64,920
未収配当金		23,504,000	26,510,000
差入委託証拠金		14,400,000	-
流動資産合計		24,759,736,052	19,232,558,733
資産合計		24,759,736,052	19,232,558,733
負債の部
流動負債
前受金		4,760,000	346,000
未払解約金		10,000,000	-
流動負債合計		14,760,000	346,000
負債合計		14,760,000	346,000
純資産の部
元本等
元本	※1	22,798,765,231	21,410,226,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	1,946,210,821	△2,178,014,200
元本等合計		24,744,976,052	19,232,212,733
純資産合計		24,744,976,052	19,232,212,733
負債純資産合計		24,759,736,052	19,232,558,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年8月18日至平成28年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年8月17日現在	平成28年8月17日現在
1.	※1	期首	平成26年8月19日	平成27年8月18日
		期首元本額	29,373,416,088円	22,798,765,231円
		期中追加設定元本額	-円	24,838,653円
		期中一部解約元本額	6,574,650,857円	1,413,376,951円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	22,319,663,330円	20,944,562,744円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	242,371,059円	262,833,823円
		ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ	236,730,842円	202,830,366円
	計		22,798,765,231円	21,410,226,933円

2.		期末日における受益権の総数	22,798,765,231口	21,410,226,933口

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,178,014,200円であります。

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 382,000,000円	株式 105,398,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年8月18日至平成28年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年8月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月17日現在	平成28年8月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		6,207,665,766	△4,318,571,689
合計		6,207,665,766	△4,318,571,689
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年8月19日から平成27年8月17日まで、及び平成27年8月18日から平成28年8月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年8月17日現在				平成28年8月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	549,300,000	-	557,010,000	7,710,000	348,210,000	-	351,750,000	3,540,000

合計	549,300,000	-	557,010,000	7,710,000	348,210,000	-	351,750,000	3,540,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月17日現在	平成28年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.0854円	0.8983円
(1万口当たり純資産額)	(10,854円)	(8,983円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	44,000	510.00	22,440,000
マルハニチロ	4,400	2,556.00	11,246,400
国際石油開発帝石	17,600	891.60	15,692,160
コムシスホールディングス	44,000	1,859.00	81,796,000
大成建設	44,000	786.00	34,584,000
大林組	44,000	938.00	41,272,000
清水建設	44,000	950.00	41,800,000
長谷工コーポレーシヨン	8,800	983.00	8,650,400
鹿島建設	44,000	714.00	31,416,000
大和ハウス	44,000	2,642.00	116,248,000
積水ハウス	44,000	1,623.50	71,434,000
日揮	44,000	1,525.00	67,100,000
日清製粉G本社	44,000	1,583.00	69,652,000
明治ホールディングス	8,800	9,590.00	84,392,000
日本ハム	44,000	2,326.00	102,344,000
ディー・エヌ・エー	13,200	2,891.00	38,161,200
サッポロホールディングス	8,800	2,544.00	22,387,200
アサヒグループホールディン	44,000	3,320.00	146,080,000
キリンHD	44,000	1,691.50	74,426,000
宝ホールディングス	44,000	875.00	38,500,000
双日	4,400	241.00	1,060,400
キッコーマン	44,000	3,280.00	144,320,000
味の素	44,000	2,412.00	106,128,000
ニチレイ	44,000	987.00	43,428,000
日本たばこ産業	44,000	3,969.00	174,636,000
J. フロントリテイリング	22,000	1,297.00	28,534,000
三越伊勢丹HD	44,000	1,026.00	45,144,000
東洋紡	44,000	168.00	7,392,000
ユニチカ	44,000	57.00	2,508,000
日清紡ホールディングス	44,000	1,019.00	44,836,000
東急不動産HD	44,000	576.00	25,344,000
セブン&アイ・HLDGS	44,000	4,387.00	193,028,000
帝人	44,000	369.00	16,236,000
東レ	44,000	979.80	43,111,200
クラレ	44,000	1,401.00	61,644,000
旭化成	44,000	844.70	37,166,800
SUMCO	4,400	789.00	3,471,600
王子ホールディングス	44,000	397.00	17,468,000
日本製紙	4,400	1,779.00	7,827,600
北越紀州製紙	44,000	661.00	29,084,000
昭和電工	4,400	1,081.00	4,756,400
住友化学	44,000	428.00	18,832,000
日産化学	44,000	3,050.00	134,200,000
日本曹達	44,000	484.00	21,296,000
東ソー	44,000	597.00	26,268,000
トクヤマ	44,000	355.00	15,620,000
デンカ	44,000	413.00	18,172,000
信越化学	44,000	7,169.00	315,436,000
協和発酵キリン	44,000	1,557.00	68,508,000
三井化学	44,000	453.00	19,932,000
三菱ケミカルHLDGS	22,000	570.80	12,557,600
宇部興産	44,000	175.00	7,700,000
日本化薬	44,000	1,085.00	47,740,000
電通	44,000	5,400.00	237,600,000
花王	44,000	5,354.00	235,576,000
武田薬品	44,000	4,690.00	206,360,000
アステラス製薬	220,000	1,625.50	357,610,000
大日本住友製薬	44,000	1,787.00	78,628,000
塩野義製薬	44,000	4,915.00	216,260,000
中外製薬	44,000	3,475.00	152,900,000
エーザイ	44,000	6,058.00	266,552,000
テルモ	88,000	4,280.00	376,640,000
第一三共	44,000	2,398.50	105,534,000
ヤフー	17,600	436.00	7,673,600
トレンドマイクロ	44,000	3,735.00	164,340,000
富士フイルムHLDGS	44,000	3,767.00	165,748,000
コニカミノルタ	44,000	911.00	40,084,000
資生堂	44,000	2,619.00	115,236,000
昭和シエル石油	44,000	880.00	38,720,000
JXホールディングス	44,000	389.90	17,155,600
横浜ゴム	22,000	1,588.00	34,936,000
ブリヂストン	44,000	3,360.00	147,840,000
旭硝子	44,000	623.00	27,412,000
日本板硝子	44,000	81.00	3,564,000
日本電気硝子	66,000	475.00	31,350,000
住友大阪セメント	44,000	474.00	20,856,000
太平洋セメント	44,000	287.00	12,628,000
東海カーボン	44,000	251.00	11,044,000
TOTO	22,000	3,845.00	84,590,000
日本碍子	44,000	2,263.00	99,572,000
新日鐵住金	4,400	2,070.00	9,108,000
神戸製鋼所	44,000	89.00	3,916,000
JFEホールディングス	4,400	1,459.50	6,421,800
日新製鋼	4,400	1,262.00	5,552,800
大平洋金属	44,000	279.00	12,276,000
日本製鋼所	44,000	497.00	21,868,000
日本軽金属HD	44,000	221.00	9,724,000
三井金属	44,000	204.00	8,976,000
東邦亜鉛	44,000	308.00	13,552,000
三菱マテリアル	44,000	274.00	12,056,000
住友鉱山	44,000	1,303.50	57,354,000
DOWAホールディングス	44,000	647.00	28,468,000
古河機金	44,000	167.00	7,348,000
古河電工	44,000	259.00	11,396,000
住友電工	44,000	1,412.50	62,150,000
フジクラ	44,000	554.00	24,376,000
東洋製罐グループHD	44,000	1,910.00	84,040,000
オークマ	44,000	753.00	33,132,000
アマダホールディングス	44,000	1,072.00	47,168,000
小松製作所	44,000	2,303.00	101,332,000
住友重機械	44,000	514.00	22,616,000
日立建機	44,000	1,925.00	84,700,000
クボタ	44,000	1,495.00	65,780,000
荏原製作所	44,000	540.00	23,760,000
千代田化工建	44,000	739.00	32,516,000
ダイキン工業	44,000	9,226.00	405,944,000
日本精工	44,000	1,000.00	44,000,000
N T N	44,000	360.00	15,840,000
ジェイテクト	44,000	1,524.00	67,056,000
ミネベア	44,000	891.00	39,204,000
日立	44,000	490.10	21,564,400
東芝	44,000	295.00	12,980,000
三菱電機	44,000	1,319.00	58,036,000
富士電機	44,000	457.00	20,108,000
安川電機	44,000	1,437.00	63,228,000
明電舎	44,000	314.00	13,816,000
ジーエス・ユアサコーポ	44,000	403.00	17,732,000
日本電気	44,000	259.00	11,396,000
富士通	44,000	471.00	20,724,000
沖電気	44,000	140.00	6,160,000
パナソニック	44,000	1,027.00	45,188,000
ソニー	44,000	3,253.00	143,132,000
T D K	44,000	7,010.00	308,440,000
ミツミ電機	44,000	563.00	24,772,000
アルプス電気	44,000	2,269.00	99,836,000
パイオニア	44,000	234.00	10,296,000
横河電機	44,000	1,341.00	59,004,000
アドバンテスト	88,000	1,417.00	124,696,000
デンソー	44,000	4,075.00	179,300,000
カシオ	44,000	1,428.00	62,832,000
ファナック	44,000	17,325.00	762,300,000
京セラ	88,000	4,954.00	435,952,000
太陽誘電	44,000	946.00	41,624,000
日東電工	44,000	7,118.00	313,192,000
三井造船	44,000	143.00	6,292,000
日立造船	8,800	521.00	4,584,800
三菱重工業	44,000	440.20	19,368,800
川崎重工業	44,000	299.00	13,156,000
IHI	44,000	295.00	12,980,000
コンコルディア・フィナンシャル	44,000	500.70	22,030,800
日産自動車	44,000	986.40	43,401,600
いすゞ自動車	22,000	1,235.00	27,170,000
トヨタ自動車	44,000	6,006.00	264,264,000	※
日野自動車	44,000	1,065.00	46,860,000
三菱自動車工業	4,400	470.00	2,068,000
マツダ	8,800	1,570.00	13,816,000
本田技研	88,000	3,028.00	266,464,000
スズキ	44,000	3,252.00	143,088,000
富士重工業	44,000	3,839.00	168,916,000
ヤマハ発動機	44,000	1,902.00	83,688,000
ニコン	44,000	1,478.00	65,032,000
オリンパス	44,000	3,395.00	149,380,000
SCREENホールディングス	44,000	1,111.00	48,884,000
キヤノン	66,000	2,918.00	192,588,000
リコー	44,000	937.00	41,228,000
シチズンホールディングス	44,000	535.00	23,540,000
凸版印刷	44,000	895.00	39,380,000
大日本印刷	44,000	1,020.00	44,880,000
ヤマハ	44,000	3,235.00	142,340,000
伊藤忠	44,000	1,208.00	53,152,000
丸紅	44,000	496.70	21,854,800
豊田通商	44,000	2,264.00	99,616,000
三井物産	44,000	1,299.00	57,156,000
東京エレクトロン	44,000	8,781.00	386,364,000
住友商事	44,000	1,069.50	47,058,000
三菱商事	44,000	2,073.00	91,212,000
高島屋	44,000	799.00	35,156,000
丸井グループ	44,000	1,366.00	60,104,000
クレディセゾン	44,000	1,731.00	76,164,000
イオン	44,000	1,429.50	62,898,000
ユニーグループ・HD	44,000	1,055.00	46,420,000
新生銀行	44,000	153.00	6,732,000
あおぞら銀行	44,000	357.00	15,708,000
三菱UFJフィナンシャルG	44,000	535.90	23,579,600
りそなホールディングス	4,400	446.70	1,965,480
三井住友トラストHD	44,000	353.50	15,554,000
三井住友フィナンシャルG	4,400	3,438.00	15,127,200
千葉銀行	44,000	572.00	25,168,000
ふくおかフィナンシャルG	44,000	418.00	18,392,000
静岡銀行	44,000	766.00	33,704,000
みずほフィナンシャルG	44,000	168.10	7,396,400
大和証券G本社	44,000	587.80	25,863,200
野村ホールディングス	44,000	461.20	20,292,800
松井証券	44,000	940.00	41,360,000
損保ジャパン興亜HD	11,000	3,272.00	35,992,000
MS&AD	13,200	2,877.00	37,976,400
SONY FH	8,800	1,481.00	13,032,800
第一生命	4,400	1,392.00	6,124,800
東京海上HD	22,000	3,885.00	85,470,000
T&Dホールディングス	8,800	1,136.00	9,996,800
三井不動産	44,000	2,202.00	96,888,000
三菱地所	44,000	1,951.50	85,866,000
東京建物	22,000	1,236.00	27,192,000
住友不動産	44,000	2,777.00	122,188,000
東武鉄道	44,000	507.00	22,308,000
東京急行	44,000	785.00	34,540,000
小田急電鉄	44,000	1,077.00	47,388,000
京王電鉄	44,000	881.00	38,764,000
京成電鉄	44,000	1,248.00	54,912,000
東日本旅客鉄道	4,400	8,713.00	38,337,200
西日本旅客鉄道	4,400	5,845.00	25,718,000
東海旅客鉄道	4,400	17,105.00	75,262,000
日本通運	44,000	485.00	21,340,000
ヤマトホールディングス	44,000	2,400.50	105,622,000
日本郵船	44,000	177.00	7,788,000
商船三井	44,000	218.00	9,592,000
川崎汽船	44,000	255.00	11,220,000
ANAホールディングス	44,000	272.50	11,990,000
三菱倉庫	44,000	1,575.00	69,300,000
スカパーJSATHD	4,400	457.00	2,010,800
日本電信電話	8,800	4,832.00	42,521,600
KDDI	264,000	3,241.00	855,624,000	※
NTTドコモ	4,400	2,703.50	11,895,400
東京電力HD	4,400	360.00	1,584,000
中部電力	4,400	1,321.00	5,812,400
関西電力	4,400	871.50	3,834,600
東京瓦斯	44,000	436.00	19,184,000
大阪瓦斯	44,000	406.60	17,890,400
東宝	4,400	2,951.00	12,984,400
NTTデータ	44,000	5,380.00	236,720,000
東京ドーム	22,000	917.00	20,174,000
セコム	44,000	7,731.00	340,164,000
コナミホールディングス	44,000	3,715.00	163,460,000
ファーストリテイリング	44,000	36,970.00	1,626,680,000	※
ソフトバンクグループ	132,000	6,767.00	893,244,000
合計			18,859,344,240

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	2,000株	KDDI	6,000株
	ファーストリテイリング	2,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

開示資料

決算