有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
| 平成27年3月31日現在 | |||||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引 | |||||||||
| TOPIX 15年06月限 | 大阪取引所 | 買建 | 13 | 円 | 202,020,000 | 200,655,000 | 200,655,000 | 13.33 | |
| SP EMINI (2015年6月限) | シカゴ商業取引所 | 買建 | 23 | アメリカ ドル | 2,354,285.50 | 2,386,825.00 | 286,824,760 | 19.06 | |
| HANG IDX (2015年4月限) | 香港先物取引所 | 買建 | 3 | 香港ドル | 3,668,085.00 | 3,728,550.00 | 57,792,525 | 3.84 | |
| DAX30 (2015年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 2 | ユーロ | 609,257.00 | 605,925.00 | 78,964,146 | 5.25 | |
| SWISS IX (2015年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 5 | スイス フラン | 449,790.00 | 453,750.00 | 56,464,650 | 3.75 | |
| AMS IND (2015年4月限) | Euronext | 買建 | 6 | ユーロ | 596,670.00 | 592,980.00 | 77,277,153 | 5.14 | |
| CAC40 (2015年4月限) | Marche des Options Negociables de Paris | 買建 | 1 | ユーロ | 50,548.50 | 50,850.00 | 6,626,772 | 0.44 | |
| OMXS 30 (2015年4月限) | ストックホルム・オプション取引所 | 買建 | 15 | スウェーデンクローネ | 2,484,675.00 | 2,513,625.00 | 35,165,613 | 2.34 | |
| FTSE/MIB (2015年6月限) | イタリア証券取引所 | 買建 | 2 | ユーロ | 225,858.75 | 228,920.00 | 29,832,854 | 1.98 | |
| 債券先物取引 | |||||||||
| NOTE10Y (2015年6月限) | シカゴ商品取引所 | 買建 | 28 | アメリカ ドル | 3,559,062.50 | 3,600,625.00 | 432,687,106 | 28.75 | |
| AUST10Y (2015年6月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 1 | オーストラリアドル | 130,257.63 | 132,255.24 | 12,175,417 | 0.81 | |
| EURO-B (2015年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 8 | ユーロ | 1,263,920.00 | 1,267,840.00 | 165,224,908 | 10.98 | |
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