半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
(c)【その他投資資産の主要なもの】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
| 平成28年9月30日現在 | |||||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引 | |||||||||
| TOPIX 16年12月限 | 大阪取引所 | 買建 | 7 | 円 | 93,453,780 | 92,610,000 | 92,610,000 | 7.26 | |
| SP EMINI (2016年12月限) | シカゴ商業取引所 | 買建 | 26 | アメリカ ドル | 2,797,589.60 | 2,793,050.00 | 282,433,216 | 22.15 | |
| FTSE100 (2016年12月限) | インターコンチネンタル取引所 | 買建 | 4 | イギリス ポンド | 265,566.00 | 275,100.00 | 36,038,100 | 2.83 | |
| DAX30 (2016年12月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 2 | ユーロ | 520,732.00 | 519,500.00 | 58,890,520 | 4.62 | |
| SWISS IX (2016年12月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 2 | スイス フラン | 163,664.00 | 162,620.00 | 17,013,304 | 1.33 | |
| CAC40 (2016年10月限) | Euronext | 買建 | 12 | ユーロ | 527,322.00 | 532,740.00 | 60,391,406 | 4.74 | |
| OMXS 30 (2016年10月限) | NASDAQ OMX EUROPE | 買建 | 15 | スウェーデンクローネ | 2,121,000.00 | 2,151,000.00 | 25,338,780 | 1.99 | |
| IBEX 35 (2016年10月限) | スペイン金融先物取引所(マドリード) | 買建 | 1 | ユーロ | 87,291.00 | 87,674.00 | 9,938,724 | 0.78 | |
| FTSE/MIB (2016年12月限) | イタリア証券取引所 | 買建 | 1 | ユーロ | 82,579.15 | 81,255.00 | 9,211,066 | 0.72 | |
| 債券先物取引 | |||||||||
| NOTE10Y (2016年12月限) | シカゴ商品取引所 | 買建 | 24 | アメリカ ドル | 3,147,084.00 | 3,157,125.12 | 319,248,492 | 25.04 | |
| AUST10Y (2016年12月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 10 | オーストラリアドル | 1,350,703.40 | 1,363,081.10 | 105,011,767 | 8.24 | |
| 長期国債標準物先物(SGX) (2016年12月限) | シンガポール取引所 | 買建 | 0.5 | 円 | 75,697,000 | 76,165,000 | 76,165,000 | 5.97 | |
| EURO-B (2016年12月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 7 | ユーロ | 1,151,661.00 | 1,160,180.00 | 131,518,004 | 10.31 | |
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