有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 平成30年 3月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額(円) | 評価金額 | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 大阪取引所 | TOPIX 18年06月限 | 買建 | 7 | 円 | 120,120,000 | 120,120,000 | 120,155,000 | 120,155,000 | 10.90 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI1806 | 買建 | 10 | アメリカドル | 1,377,750 | 146,372,160 | 1,321,500 | 140,396,160 | 12.73 | |
| カナダ | モントリオール取引所 | SP/TSE601806 | 買建 | 2 | カナダドル | 364,783 | 30,050,824 | 362,400 | 29,854,512 | 2.71 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DAX30 1806 | 買建 | 2 | ユーロ | 608,628.5 | 79,438,192 | 605,975 | 79,091,857 | 7.17 | |
| イタリア | イタリア証券取引所 | FTSE/MIB1806 | 買建 | 3 | ユーロ | 333,480 | 43,525,809 | 329,295 | 42,979,583 | 3.90 | |
| イギリス | インターコンチネンタル取引所 | FTSE100 1806 | 買建 | 7 | イギリスポンド | 493,266.5 | 73,417,785 | 489,545 | 72,863,877 | 6.61 | |
| スイス | ユーレックス・チューリッヒ取引所 | SWISS IX1806 | 買建 | 2 | スイスフラン | 174,460 | 19,422,632 | 171,940 | 19,142,080 | 1.74 | |
| スペイン | スペイン金融先物取引所(マドリード) | IBEX 35 1804 | 買建 | 4 | ユーロ | 383,832 | 50,097,753 | 382,852 | 49,969,843 | 4.53 | |
| スウェーデン | NASDAQ OMX EUROPE | OMXS 30 1804 | 買建 | 12 | スウェーデンクローネ | 1,863,564 | 23,648,627 | 1,828,800 | 23,207,472 | 2.10 | |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | NOTE10Y 1806 | 買建 | 14 | アメリカドル | 1,687,000 | 179,226,880 | 1,695,968.82 | 180,179,727 | 16.34 |
| カナダ | モントリオール取引所 | CAN-B 1806 | 買建 | 2 | カナダドル | 266,270 | 21,935,322 | 266,540 | 21,957,565 | 1.99 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-B 1806 | 買建 | 7 | ユーロ | 1,108,083 | 144,626,993 | 1,116,010 | 145,661,625 | 13.21 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | AUST10Y 1806 | 買建 | 13 | オーストラリアドル | 1,670,479.59 | 136,411,363 | 1,685,019.7 | 137,598,708 | 12.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 |
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