有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
アジア製造業マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 対象年月日 | 2019年 3月27日現在 | 2020年 3月27日現在 |
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,649,216 | 53,283,761 |
| 金銭信託 | 708,556 | 800,199 |
| コール・ローン | 174,000,000 | 283,000,000 |
| 株式 | 7,004,256,349 | 5,344,171,080 |
| 投資証券 | 247,301,694 | 226,765,510 |
| 未収入金 | 192,122,952 | - |
| 未収配当金 | 16,764,808 | 14,888,286 |
| 流動資産合計 | 7,705,803,575 | 5,922,908,836 |
| 資産合計 | 7,705,803,575 | 5,922,908,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 905,633 | - |
| 未払金 | 199,586,071 | - |
| 未払解約金 | 1,052,157 | 3,072,374 |
| 未払利息 | 476 | 775 |
| 流動負債合計 | 201,544,337 | 3,073,149 |
| 負債合計 | 201,544,337 | 3,073,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,682,084 | 4,514,200,832 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,082,577,154 | 1,405,634,855 |
| 元本等合計 | 7,504,259,238 | 5,919,835,687 |
| 純資産合計 | 7,504,259,238 | 5,919,835,687 |
| 負債純資産合計 | 7,705,803,575 | 5,922,908,836 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 自 2019年 3月28日 至 2020年 3月27日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式 原則として海外取引所における計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社は忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、当該投資証券の基準価額に基づいて時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2019年 3月27日現在 | 2020年 3月27日現在 | |
| 1. | 受益権の総数 | 5,421,682,084口 | 4,514,200,832口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3841円 | 1.3114円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,841円) | (13,114円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 3月28日 至 2020年 3月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする通貨に係る為替変動の価格変動リスクを有しております。取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 3月27日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| 金銭債権及び金銭債務 |
| 短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| (自 2018年 3月28日 至 2019年 3月27日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △163,040,659 |
| 投資証券 | △23,100,945 |
| 合計 | △186,141,604 |
| (自 2019年 3月28日 至 2020年 3月27日) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △40,998,567 |
| 投資証券 | 9,914,994 |
| 合計 | △31,083,573 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (通貨関連) |
| (2019年 3月27日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 151,023,573 | - | 150,560,310 | △463,263 | |
| 韓国ウォン | 151,023,573 | - | 150,560,310 | △463,263 | |
| 売建 | 143,327,790 | - | 143,770,160 | △442,370 | |
| 韓国ウォン | 143,327,790 | - | 143,770,160 | △442,370 | |
| 合計 | 294,351,363 | - | 294,330,470 | △905,633 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引については、以下のように評価しております。 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。 |
| (1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。 |
| (2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。 |
| ②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (2020年 3月27日現在) |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 2019年 3月27日現在 | 2020年 3月27日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 5,735,319,315円 | 期首元本額 | 5,421,682,084円 |
| 期中追加設定元本額 | 823,596,343円 | 期中追加設定元本額 | 455,450,802円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,137,233,574円 | 期中一部解約元本額 | 1,362,932,054円 |
| 期末元本額 | 5,421,682,084円 | 期末元本額 | 4,514,200,832円 |
| 元本の内訳* | 元本の内訳* | ||
| アジア製造業ファンド | 4,848,270,385円 | アジア製造業ファンド | 4,074,158,423円 |
| アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 573,411,699円 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 440,042,409円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。 |
附属明細表
| 第1.有価証券明細表 1.株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA RESOURCES CEMENT | 1,142,000 | 8.63 | 9,855,460.00 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 140,500 | 49.30 | 6,926,650.00 | |||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 698,000 | 13.12 | 9,157,760.00 | |||
| LI NING CO LTD | 612,500 | 20.05 | 12,280,625.00 | |||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 98,000 | 79.45 | 7,786,100.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 96,500 | 381.80 | 36,843,700.00 | |||
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 50,500 | 90.15 | 4,552,575.00 | |||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS COMPANY | 302,000 | 35.60 | 10,751,200.00 | |||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 129,500 | 31.75 | 4,111,625.00 | |||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | 88,000 | 107.50 | 9,460,000.00 | |||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 3,276,000 | 1.65 | 5,405,400.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 117,131,095.00 | ||||
| (1,646,863,195) | ||||||
| 組入時価比率:27.8% | 30.7% | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 433,100 | 3.04 | 1,316,624.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,316,624.00 | ||||
| (100,168,753) | ||||||
| 組入時価比率:1.7% | 1.9% | |||||
| マレーシアリンギット | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 113,600 | 25.20 | 2,862,720.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 692,900 | 6.78 | 4,697,862.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 7,560,582.00 | ||||
| (191,509,542) | ||||||
| 組入時価比率:3.2% | 3.6% | |||||
| タイバーツ | TOA PAINT THAILAND PCL-FOR | 1,107,400 | 30.25 | 33,498,850.00 | ||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 440,200 | 59.75 | 26,301,950.00 | |||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 998,900 | 18.60 | 18,579,540.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 78,380,340.00 | ||||
| (262,574,139) | ||||||
| 組入時価比率:4.4% | 4.9% | |||||
| フィリピンペソ | WILCON DEPOT INC | 4,390,500 | 12.60 | 55,320,300.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORPORATION | 396,870 | 99.00 | 39,290,130.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 94,610,430.00 | ||||
| (201,520,215) | ||||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.8% | |||||
| インドネシアルピア | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,506,700 | 3,620.00 | 5,454,254,000.00 | ||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 8,233,500 | 1,275.00 | 10,497,712,500.00 | |||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 1,067,100 | 9,500.00 | 10,137,450,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 26,089,416,500.00 | ||||
| (174,799,090) | ||||||
| 組入時価比率:3.0% | 3.3% | |||||
| 韓国ウォン | LG CHEM LTD | 1,460 | 299,500.00 | 437,270,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 1,642 | 1,091,000.00 | 1,791,422,000.00 | |||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 116,917 | 47,800.00 | 5,588,632,600.00 | |||
| SK HYNIX INC | 21,420 | 80,700.00 | 1,728,594,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 9,545,918,600.00 | ||||
| (857,223,490) | ||||||
| 組入時価比率:14.5% | 16.0% | |||||
| 新台湾ドル | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 195,000 | 155.00 | 30,225,000.00 | ||
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | 245,000 | 113.50 | 27,807,500.00 | |||
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 29,000 | 1,150.00 | 33,350,000.00 | |||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 72,000 | 351.50 | 25,308,000.00 | |||
| MEDIATEK INC | 99,000 | 343.50 | 34,006,500.00 | |||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 212,000 | 83.20 | 17,638,400.00 | |||
| SILERGY CORP | 9,000 | 994.00 | 8,946,000.00 | |||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 537,000 | 280.00 | 150,360,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 327,641,400.00 | ||||
| (1,179,509,040) | ||||||
| 組入時価比率:19.9% | 22.1% | |||||
| ベトナムドン | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE | 64,990 | 125,000.00 | 8,123,750,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 8,123,750,000.00 | ||||
| (37,369,250) | ||||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.7% | |||||
| インドルピー | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 66,908 | 1,066.20 | 71,337,309.60 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 12,863 | 838.00 | 10,779,194.00 | |||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 21,500 | 2,194.90 | 47,190,350.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 129,306,853.60 | ||||
| (190,081,074) | ||||||
| 組入時価比率:3.2% | 3.6% | |||||
| オフショア人民元 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 214,050 | 57.57 | 12,322,858.50 | ||
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 304,999 | 20.00 | 6,099,980.00 | |||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 13,404 | 1,064.92 | 14,274,187.68 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 32,697,026.18 | ||||
| (502,553,292) | ||||||
| 組入時価比率:8.5% | 9.4% | |||||
| 合 計 | 5,344,171,080 | |||||
| (5,344,171,080) | ||||||
| 2.株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | Barings China A-Share Fund | 97,854.833 | 2,081,372.29 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 97,854.833 | 2,081,372.29 | ||
| (226,765,510) | |||||
| 組入時価比率:3.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 226,765,510 | ||||
| (226,765,510) | |||||
| (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | ― | 3.8% | 4.1% |
| 香港ドル | 株式 | 11銘柄 | 27.8% | ― | 29.6% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 1.7% | ― | 1.8% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 2銘柄 | 3.2% | ― | 3.4% |
| タイバーツ | 株式 | 3銘柄 | 4.4% | ― | 4.7% |
| フィリピンペソ | 株式 | 2銘柄 | 3.4% | ― | 3.6% |
| インドネシアルピア | 株式 | 3銘柄 | 3.0% | ― | 3.1% |
| 韓国ウォン | 株式 | 4銘柄 | 14.5% | ― | 15.4% |
| 新台湾ドル | 株式 | 8銘柄 | 19.9% | ― | 21.2% |
| ベトナムドン | 株式 | 1銘柄 | 0.6% | ― | 0.7% |
| インドルピー | 株式 | 3銘柄 | 3.2% | ― | 3.4% |
| オフショア人民元 | 株式 | 3銘柄 | 8.5% | ― | 9.0% |
| (注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。 |
| (注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。 |
| 第2.信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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