有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	890,819,321	1,924,436,979
合計		890,819,321	1,924,436,979

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)
	[平成27年4月20日現在]	[平成27年10月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	205,999,443	106,204,863
コール・ローン	25,499,169	7,695,577
株式	4,224,467,878	3,448,006,868
国債証券	4,859,688,638	3,631,375,058
派生商品評価勘定	126,019	-
未収入金	90,616,751	112,659,787
未収配当金	7,310,044	3,423,642
未収利息	44,804,693	45,534,691
前払費用	11,522,493	1,890,364
流動資産合計	9,470,035,128	7,356,790,850
資産合計	9,470,035,128	7,356,790,850
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	196,025	50,222
未払金	47,959,988	-
未払解約金	16,657,351	2,159,634
流動負債合計	64,813,364	2,209,856
負債合計	64,813,364	2,209,856
純資産の部
元本等
元本	4,363,846,950	3,404,459,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,041,374,814	3,950,121,964
元本等合計	9,405,221,764	7,354,580,994
純資産合計	9,405,221,764	7,354,580,994
負債純資産合計	9,470,035,128	7,356,790,850

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成27年4月20日現在	平成27年10月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	5,424,798,610円	4,363,846,950円
期中追加設定元本額	112,702,007円	90,421,619円
期中一部解約元本額	1,173,653,667円	1,049,809,539円
期末元本額	4,363,846,950円	3,404,459,030円
元本の内訳
ピクテ・グローバル・バランス・オープン	992,335,770円	890,819,321円
ピクテ・グローバル・バランスZ(適格機関投資家専用)	37,582,440円	29,028,998円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-P(適格機関投資家専用)	2,871,583,335円	2,200,372,342円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-I(適格機関投資家専用)	220,236,507円	117,112,669円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-C(適格機関投資家専用)	242,108,898円	167,125,700円
2.受益権の総数	4,363,846,950口	3,404,459,030口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日	自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日	自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年4月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	106,489,947
国債証券	192,999,561
合計	299,489,508

(平成27年10月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△122,073,583
国債証券	△90,147,795
合計	△212,221,378

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(平成27年4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	217,909,398	-	217,979,404	△70,006
	米ドル	150,000,000	-	149,873,981	126,019
	ユーロ	67,909,398	-	68,105,423	△196,025
合計		217,909,398	-	217,979,404	△70,006

(平成27年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	100,000,000	-	100,050,222	△50,222
	米ドル	100,000,000	-	100,050,222	△50,222
合計		100,000,000	-	100,050,222	△50,222

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
1口当たり純資産額	2.1553円	2.1603円
(1万口当たり純資産額)	(21,553円)	(21,603円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本たばこ産業	10,200	4,049.00	41,299,800
	ファナック	2,800	19,195.00	53,746,000
	トヨタ自動車	7,800	7,320.00	57,096,000
円 小計		20,800		152,141,800
米ドル	CHEVRON CORP	3,592	90.03	323,387.76
	EXXON MOBIL CORPORATION	6,117	80.99	495,415.83
	SCHLUMBERGER LTD	4,082	74.14	302,639.48
	ECOLAB INC	2,779	119.38	331,757.02
	MONSANTO CO	3,117	90.83	283,117.11
	3M CO	2,682	148.00	396,936.00
	DANAHER CORP	3,366	89.15	300,078.90
	DEERE & CO	3,793	75.97	288,154.21
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,122	97.18	497,755.96
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,500	92.05	322,175.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	4,360	81.57	355,645.20
	NIKE INC CL-B	5,582	133.21	743,578.22
	VF CORP	4,877	72.57	353,923.89
	STARBUCKS CORP	8,216	60.97	500,929.52
	THE WALT DISNEY CO.	4,258	109.47	466,123.26
	TIME WARNER INC	5,358	71.16	381,275.28
	TIFFANY & CO	3,758	80.04	300,790.32
	WAL-MART STORES	4,651	58.85	273,711.35
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4,794	88.46	424,077.24
	PEPSICO INC	4,849	100.18	485,772.82
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,761	67.25	252,927.25
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,970	83.80	332,686.00
	GILEAD SCIENCES INC	3,935	103.61	407,705.35
	JOHNSON & JOHNSON	5,527	97.94	541,314.38
	LILLY(ELI) & CO	5,680	80.25	455,820.00
	PFIZER INC	11,095	34.50	382,777.50
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	7,695	60.20	463,239.00
	CITIGROUP INC	10,737	52.86	567,557.82
	JPMORGAN CHASE & CO	10,737	62.22	668,056.14
	BLACKROCK INC	2,058	327.88	674,777.04
	STATE STREET CORP	5,209	67.82	353,274.38
	ACTIVISION BLIZZARD INC	13,733	33.75	463,488.75
	ALPHABET INC-CL C	1,080	666.10	719,388.00
	FACEBOOK INC-A	4,037	98.47	397,523.39
	MICROSOFT CORP	8,012	47.62	381,531.44
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,167	76.99	628,777.33
	APPLE INC	4,533	111.73	506,472.09
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	612	559.50	342,414.00
	INTEL CORP	13,349	33.59	448,392.91
米ドル 小計		212,780		16,815,367.14
				(2,010,108,987)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	7,014	52.85	370,689.90
カナダドル 小計		7,014		370,689.90
				(34,021,919)
ユーロ	TOTAL SA	5,971	44.96	268,486.01
	AIR LIQUIDE	2,605	110.45	287,722.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,074	49.99	253,649.26
	CONTINENTAL AG	1,346	203.61	274,069.82
	CHRISTIAN DIOR	1,796	170.00	305,320.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,273	102.45	335,318.85
	FRESENIUS MEDICAL CARE	3,743	75.47	282,510.41
	SOCIETE GENERALE	10,146	41.84	424,559.37
	AXA	18,347	22.89	419,962.83
	NOKIA OYJ	77,761	6.20	482,118.20
	ASML HOLDING NV	5,457	78.34	427,501.38
ユーロ 小計		135,519		3,761,218.38
				(509,607,478)
イギリスポンド	BG GROUP PLC	34,882	10.73	374,458.27
	BHP BILLITON PLC	15,396	10.96	168,740.16
	WPP PLC	15,262	14.39	219,620.18
	DIAGEO PLC	12,026	18.47	222,120.22
	SABMILLER PLC	5,300	39.93	211,655.50
	ASTRAZENECA PLC	7,461	41.56	310,116.46
	GLAXOSMITHKLINE PLC	24,369	13.45	327,763.05
	PRUDENTIAL PLC	26,584	15.21	404,342.64
	VODAFONE GROUP PLC	156,216	2.08	325,554.14
イギリスポンド 小計		297,496		2,564,370.62
				(474,511,139)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG SHS	7,095	90.40	641,388.00
	UBS GROUP AG	18,951	19.36	366,891.36
スイスフラン 小計		26,046		1,008,279.36
				(126,085,333)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8,097	275.80	2,233,152.60
デンマーククローネ 小計		8,097		2,233,152.60
				(40,554,051)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	15,336	107.50	1,648,620.00
香港ドル 小計		15,336		1,648,620.00
				(25,421,720)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	20,100	17.91	359,991.00
シンガポールドル 小計		20,100		359,991.00
				(30,998,825)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	2,544	1,946.00	4,950,624.00
南アフリカランド 小計		2,544		4,950,624.00
				(44,555,616)
合計		745,732		3,448,006,868
				(3,295,865,068)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	円	第48回利付国債(20年)	222,000,000	249,887,640
		第72回利付国債(20年)	273,000,000	317,859,360
		第99回利付国債(20年)	272,000,000	323,935,680
	円 小計		767,000,000	891,682,680
	米ドル	2.875% US TREASURY N/B 43/05/15	570,000.00	566,865.00
		2% US TREASURY N/B 16/04/30	2,242,000.00	2,263,747.40
		6.125% US TREASURY N/B 29/08/15	1,940,000.00	2,824,834.00
		8.125% US TREASURY N/B 19/08/15	4,192,000.00	5,291,561.60
	米ドル 小計		8,944,000.00	10,947,008.00
				(1,308,605,336)
	カナダドル	5.75% CANADIAN GOVT 29/06/01	90,000.00	131,778.00
		9.75% CANADIAN GOVT 21/06/01	135,000.00	199,746.00
	カナダドル 小計		225,000.00	331,524.00
				(30,427,272)
	ユーロ	3.25% FRANCE O.A.T. 16/04/25	837,000.00	851,814.90
		3.75% ITALY (BTPS) 16/04/15	85,000.00	86,547.00
		4.75% ITALY (BTPS) 23/08/01	1,442,000.00	1,800,337.00
		4% DEUTSCHLAND 16/07/04	172,000.00	177,160.00
		5.5% FRANCE O.A.T. 29/04/25	1,025,000.00	1,566,712.50
		5.5% NETHERLANDS GOVT 28/01/15	160,000.00	244,480.00
		5.5% SPANISH GOVT 21/04/30	390,000.00	485,004.00
		5.625% DEUTSCHLAND 28/01/04	250,000.00	393,725.00
		5.9% SPANISH GOVT 26/07/30	157,000.00	217,696.20
		6.25% DEUTSCHLAND 24/01/04	1,419,419.72	2,105,851.09
		7.5% NETHERLANDS GOVT 23/01/15	425,000.00	642,685.00
	ユーロ 小計		6,362,419.72	8,572,012.69
				(1,161,421,999)
	イギリスポンド	4.5% UK TREASURY 42/12/07	61,000.00	84,228.80
		6% UK TREASURY 28/12/07	822,000.00	1,208,668.80
	イギリスポンド 小計		883,000.00	1,292,897.60
				(239,237,771)
合計				3,631,375,058
				(2,739,692,378)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	39銘柄	60.6%	―	55.0%
	国債証券	4銘柄	―	39.4%
カナダドル	株式	1銘柄	52.8%	―	1.1%
	国債証券	2銘柄	―	47.2%
ユーロ	株式	11銘柄	30.5%	―	27.7%
	国債証券	11銘柄	―	69.5%
イギリスポンド	株式	9銘柄	66.5%	―	11.8%
	国債証券	2銘柄	―	33.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。