有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド	597,394,915	1,402,623,520
合計		597,394,915	1,402,623,520

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成29年10月20日現在]	[平成30年4月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	125,490	124,642
コール・ローン	10,978,006	158,583,838
投資信託受益証券	3,462,313,327	2,957,566,353
未収入金	65,810,000	-
流動資産合計	3,539,226,823	3,116,274,833
資産合計	3,539,226,823	3,116,274,833
負債の部
流動負債
未払解約金	66,630,000	5,990,000
未払利息	30	434
その他未払費用	174	1,338
流動負債合計	66,630,204	5,991,772
負債合計	66,630,204	5,991,772
純資産の部
元本等
元本	1,479,315,911	1,324,703,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,993,280,708	1,785,579,124
元本等合計	3,472,596,619	3,110,283,061
純資産合計	3,472,596,619	3,110,283,061
負債純資産合計	3,539,226,823	3,116,274,833

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成29年10月20日現在	平成30年4月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	1,679,198,983円	1,479,315,911円
期中追加設定元本額	16,668,413円	21,412,877円
期中一部解約元本額	216,551,485円	176,024,851円
期末元本額	1,479,315,911円	1,324,703,937円
元本の内訳
ピクテ・グローバル・バランス・オープン	617,680,619円	597,394,915円
ピクテ・グローバル・バランスZ(適格機関投資家専用)	12,675,218円	12,947,872円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-P(適格機関投資家専用)	680,462,333円	564,585,147円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-I(適格機関投資家専用)	47,924,376円	43,416,479円
ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-C(適格機関投資家専用)	120,573,365円	106,359,524円
2.受益権の総数	1,479,315,911口	1,324,703,937口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年4月21日 至 平成29年10月20日	自 平成29年10月21日 至 平成30年4月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成29年4月21日 至 平成29年10月20日	自 平成29年10月21日 至 平成30年4月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年10月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	361,181,361
合計	361,181,361

(平成30年4月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	299,813,358
合計	299,813,358

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成29年10月20日現在)	(平成30年4月20日現在)
1口当たり純資産額	2.3474円	2.3479円
(1万口当たり純資産額)	(23,474円)	(23,479円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,172,645,380	1,589,403,548
	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,273,183,329	1,368,162,805
合計		2,445,828,709	2,957,566,353

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。