有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	2,395,670,823	5,742,662,529	-
合計			2,395,670,823	5,742,662,529	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年12月27日現在)	(平成29年12月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		150,637,389	117,443,695
株式		6,343,091,090	5,711,500,350
未収入金		101,397,441	78,059,200
未収配当金		199,800	8,134,000
流動資産合計		6,595,325,720	5,915,137,245
資産合計		6,595,325,720	5,915,137,245
負債の部
流動負債
未払金		104,551,847	18,127,807
未払解約金		15,551,869	11,587,701
未払利息		377	254
流動負債合計		120,104,093	29,715,762
負債合計		120,104,093	29,715,762
純資産の部
元本等
元本		3,379,876,517	2,455,174,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,095,345,110	3,430,246,681
元本等合計		6,475,221,627	5,885,421,483
純資産合計		6,475,221,627	5,885,421,483
負債純資産合計		6,595,325,720	5,915,137,245

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年12月27日現在)	(平成29年12月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,298,705,098円	3,379,876,517円
期中追加設定元本額	595,912,565円	589,394,122円
期中一部解約元本額	1,514,741,146円	1,514,095,837円
期末元本額	3,379,876,517円	2,455,174,802円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	3,106,349,476円	2,395,670,823円
VA牛若丸・日本株ファンド	273,527,041円	59,503,979円
2.受益権の総数	3,379,876,517口	2,455,174,802口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年12月27日現在)	(平成29年12月27日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	150,461,591	902,193,090
合計	150,461,591	902,193,090

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 平成27年12月29日 至 平成28年12月27日			自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 659,534円	-	有価証券等売買手数料	株式 917,987円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(平成28年12月27日現在)	(平成29年12月27日現在)
1口当たり純資産額	1.9158円	2.3971円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
日本円	マルハニチロ	6,900	3,415.00	23,563,500
	住友林業	24,700	2,035.00	50,264,500
	アサヒグループホールディングス	26,200	5,659.00	148,265,800
	味の素	32,900	2,150.50	70,751,450
	レンゴー	109,300	822.00	89,844,600
	信越化学工業	11,400	11,530.00	131,442,000
	三菱ケミカルホールディングス	53,400	1,251.00	66,803,400
	住友ベークライト	91,000	959.00	87,269,000
	アイカ工業	14,300	4,235.00	60,560,500
	日油	17,500	3,075.00	53,812,500
	花王	8,300	7,724.00	64,109,200
	関西ペイント	12,700	2,996.00	38,049,200
	ポーラ・オルビスホールディングス	6,300	4,065.00	25,609,500
	ニフコ	7,700	7,730.00	59,521,000
	日本新薬	10,600	8,400.00	89,040,000
	中外製薬	6,800	5,770.00	39,236,000
	栄研化学	8,700	5,520.00	48,024,000
	大塚ホールディングス	14,700	4,942.00	72,647,400
	日本電気硝子	7,300	4,325.00	31,572,500
	太平洋セメント	11,500	4,890.00	56,235,000
	日立金属	49,600	1,620.00	80,352,000
	三井金属鉱業	12,400	6,610.00	81,964,000
	SMC	3,300	46,680.00	154,044,000
	小松製作所	29,500	4,090.00	120,655,000
	ダイキン工業	12,700	13,455.00	170,878,500
	IHI	21,000	3,795.00	79,695,000
	日立製作所	116,000	882.30	102,346,800
	マブチモーター	21,400	6,120.00	130,968,000
	日本電産	10,700	16,005.00	171,253,500
	ソニー	15,900	5,120.00	81,408,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	TDK	11,800	8,940.00	105,492,000
	堀場製作所	3,000	6,750.00	20,250,000
	キーエンス	1,200	64,240.00	77,088,000
	浜松ホトニクス	19,700	3,805.00	74,958,500
	村田製作所	3,300	15,165.00	50,044,500
	小糸製作所	5,800	8,020.00	46,516,000
	トヨタ自動車	7,300	7,274.00	53,100,200
	スズキ	26,700	6,559.00	175,125,300
	SUBARU	9,100	3,585.00	32,623,500
	ヤマハ発動機	25,400	3,690.00	93,726,000
	ニコン	10,000	2,286.00	22,860,000
	HOYA	22,200	5,679.00	126,073,800
	朝日インテック	9,800	3,955.00	38,759,000
	ニプロ	38,800	1,649.00	63,981,200
	ピジョン	18,400	4,365.00	80,316,000
	任天堂	3,000	41,970.00	125,910,000
	電源開発	27,500	3,040.00	83,600,000
	西武ホールディングス	26,900	2,094.00	56,328,600
	日立物流	22,400	2,953.00	66,147,200
	SGホールディングス	27,700	2,220.00	61,494,000
	マクロミル	18,100	2,660.00	48,146,000
	オービック	3,000	8,460.00	25,380,000
	ヤフー	92,500	523.00	48,377,500
	トレンドマイクロ	17,100	6,400.00	109,440,000
	東宝	10,400	3,935.00	40,924,000
	ソフトバンクグループ	16,800	8,922.00	149,889,600
	三菱商事	39,300	3,124.00	122,773,200
	阪和興業	17,200	5,140.00	88,408,000
	ミスミグループ本社	15,800	3,300.00	52,140,000
	セリア	4,900	6,870.00	33,663,000
	ツルハホールディングス	3,200	15,150.00	48,480,000
	良品計画	1,700	34,800.00	59,160,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	ケーズホールディングス	22,000	2,937.00	64,614,000
	ニトリホールディングス	3,500	15,865.00	55,527,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	177,000	835.50	147,883,500
	三井住友フィナンシャルグループ	28,700	4,884.00	140,170,800
	第一生命ホールディングス	17,600	2,362.00	41,571,200
	東京海上ホールディングス	28,600	5,183.00	148,233,800
	オリックス	76,300	1,918.00	146,343,400
	三菱地所	34,300	1,966.00	67,433,800
	住友不動産	10,000	3,779.00	37,790,000
	リクルートホールディングス	35,400	2,841.00	100,571,400
合計				5,711,500,350

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。