有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	2,084,726,627	4,268,477,768	-
合計			2,084,726,627	4,268,477,768	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年12月27日現在)	(平成30年12月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		117,443,695	122,879,591
株式		5,711,500,350	4,264,578,930
未収入金		78,059,200	50,172,873
未収配当金		8,134,000	3,631,600
流動資産合計		5,915,137,245	4,441,262,994
資産合計		5,915,137,245	4,441,262,994
負債の部
流動負債
未払金		18,127,807	47,192,074
未払解約金		11,587,701	11,697,780
未払利息		254	338
流動負債合計		29,715,762	58,890,192
負債合計		29,715,762	58,890,192
純資産の部
元本等
元本		2,455,174,802	2,140,389,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,430,246,681	2,241,983,431
元本等合計		5,885,421,483	4,382,372,802
純資産合計		5,885,421,483	4,382,372,802
負債純資産合計		5,915,137,245	4,441,262,994

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日	自 平成29年12月28日 至 平成30年12月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年12月27日現在)	(平成30年12月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	3,379,876,517円	2,455,174,802円
期中追加設定元本額	589,394,122円	480,161,607円
期中一部解約元本額	1,514,095,837円	794,947,038円
期末元本額	2,455,174,802円	2,140,389,371円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	2,395,670,823円	2,084,726,627円
VA牛若丸・日本株ファンド	59,503,979円	55,662,744円
2.受益権の総数	2,455,174,802口	2,140,389,371口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日	自 平成29年12月28日 至 平成30年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日	自 平成29年12月28日 至 平成30年12月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年12月27日現在)	(平成30年12月27日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	902,193,090	△524,992,742
合計	902,193,090	△524,992,742

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 平成28年12月28日 至 平成29年12月27日			自 平成29年12月28日 至 平成30年12月27日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 917,987円	-	有価証券等売買手数料	株式 588,034円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(平成29年12月27日現在)	(平成30年12月27日現在)
1口当たり純資産額	2.3971円	2.0475円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	37,700	980.40	36,961,080
	日揮	16,400	1,546.00	25,354,400
	日清製粉グループ本社	22,900	2,285.00	52,326,500
	アサヒグループホールディングス	22,900	4,309.00	98,676,100
	ニチレイ	16,700	3,045.00	50,851,500
	レンゴー	80,100	859.00	68,805,900
	クレハ	4,500	6,030.00	27,135,000
	信越化学工業	10,500	8,498.00	89,229,000
	住友ベークライト	4,100	3,795.00	15,559,500
	アイカ工業	5,500	3,695.00	20,322,500
	日油	17,400	3,785.00	65,859,000
	資生堂	17,100	6,880.00	117,648,000
	日本新薬	6,100	7,090.00	43,249,000
	中外製薬	6,400	6,550.00	41,920,000
	エーザイ	9,900	8,731.00	86,436,900
	栄研化学	16,500	2,400.00	39,600,000
	大塚ホールディングス	14,100	4,637.00	65,381,700
	三浦工業	15,400	2,568.00	39,547,200
	SMC	3,600	33,300.00	119,880,000
	ダイキン工業	9,100	11,895.00	108,244,500
	アマノ	16,200	2,084.00	33,760,800
	日本電産	9,100	12,675.00	115,342,500
	ソニー	29,700	5,384.00	159,904,800
	TDK	3,700	7,560.00	27,972,000
	アズビル	8,300	2,176.00	18,060,800
	キーエンス	2,000	56,450.00	112,900,000
	浜松ホトニクス	16,600	3,650.00	60,590,000
	村田製作所	5,900	15,030.00	88,677,000
	小糸製作所	6,900	5,760.00	39,744,000
	いすゞ自動車	39,500	1,536.50	60,691,750

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	トヨタ自動車	19,900	6,415.00	127,658,500
	スズキ	24,900	5,562.00	138,493,800
	テルモ	14,000	6,201.00	86,814,000
	トプコン	29,200	1,453.00	42,427,600
	HOYA	21,000	6,789.00	142,569,000
	ピジョン	2,400	4,645.00	11,148,000
	任天堂	600	29,310.00	17,586,000
	コクヨ	20,200	1,615.00	32,623,000
	電源開発	10,100	2,621.00	26,472,100
	サカイ引越センター	3,700	5,920.00	21,904,000
	山九	12,800	4,955.00	63,424,000
	日立物流	8,200	3,025.00	24,805,000
	SGホールディングス	19,200	2,789.00	53,548,800
	ANAホールディングス	12,400	3,935.00	48,794,000
	オービック	5,300	8,670.00	45,951,000
	トレンドマイクロ	6,200	5,870.00	36,394,000
	ネットワンシステムズ	13,400	1,941.00	26,009,400
	KDDI	14,700	2,610.00	38,367,000
	東宝	16,100	3,960.00	63,756,000
	ソフトバンクグループ	11,900	7,280.00	86,632,000
	神戸物産	9,900	3,330.00	32,967,000
	日立ハイテクノロジーズ	11,300	3,425.00	38,702,500
	三菱商事	46,500	3,022.00	140,523,000
	岩谷産業	9,000	3,640.00	32,760,000
	ミスミグループ本社	6,500	2,345.00	15,242,500
	良品計画	1,400	26,970.00	37,758,000
	ドンキホーテホールディングス	8,100	7,030.00	56,943,000
	ニトリホールディングス	2,500	14,240.00	35,600,000
	ファーストリテイリング	900	56,620.00	50,958,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	78,500	538.00	42,233,000
	三井住友フィナンシャルグループ	37,300	3,676.00	137,114,800
	第一生命ホールディングス	15,100	1,723.00	26,017,300

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	東京海上ホールディングス	19,900	5,236.00	104,196,400
	全国保証	7,500	3,450.00	25,875,000
	オリックス	69,900	1,602.50	112,014,750
	三菱地所	7,700	1,747.50	13,455,750
	住友不動産	29,200	4,066.00	118,727,200
	カチタス	12,100	2,683.00	32,464,300
	UTグループ	7,700	1,942.00	14,953,400
	エン・ジャパン	9,900	3,605.00	35,689,500
	リクルートホールディングス	34,200	2,759.50	94,374,900
合計				4,264,578,930

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。