有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,629,242,082	4,759,993,666	-
合計			1,629,242,082	4,759,993,666	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2019年12月27日現在)	(2020年12月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		107,347,981	90,450,003
株式		4,672,247,350	4,719,687,900
未収入金		26,872,265	46,776,049
未収配当金		7,778,300	-
流動資産合計		4,814,245,896	4,856,913,952
資産合計		4,814,245,896	4,856,913,952
負債の部
流動負債
未払金		23,731,491	35,799,657
未払解約金		5,489,413	11,408,740
未払利息		294	228
流動負債合計		29,221,198	47,208,625
負債合計		29,221,198	47,208,625
純資産の部
元本等
元本		1,891,025,123	1,646,277,965
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,893,999,575	3,163,427,362
元本等合計		4,785,024,698	4,809,705,327
純資産合計		4,785,024,698	4,809,705,327
負債純資産合計		4,814,245,896	4,856,913,952

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2018年12月28日 至 2019年12月27日	自 2019年12月28日 至 2020年12月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年12月27日現在)	(2020年12月28日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,140,389,371円	1,891,025,123円
期中追加設定元本額	343,328,080円	327,333,709円
期中一部解約元本額	592,692,328円	572,080,867円
期末元本額	1,891,025,123円	1,646,277,965円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	1,867,746,139円	1,629,242,082円
VA牛若丸・日本株ファンド	23,278,984円	17,035,883円
2.受益権の総数	1,891,025,123口	1,646,277,965口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2018年12月28日 至 2019年12月27日	自 2019年12月28日 至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2018年12月28日 至 2019年12月27日	自 2019年12月28日 至 2020年12月28日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年12月27日現在)	(2020年12月28日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	687,874,213	701,834,304
合計	687,874,213	701,834,304

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2018年12月28日 至 2019年12月27日			自 2019年12月28日 至 2020年12月28日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 525,817円	-	有価証券等売買手数料	株式 515,008円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2019年12月27日現在)	(2020年12月28日現在)
1口当たり純資産額	2.5304円	2.9216円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	8,700	4,770.00	41,499,000
	コムシスホールディングス	8,800	3,080.00	27,104,000
	森永乳業	7,700	5,100.00	39,270,000
	キッコーマン	3,600	6,920.00	24,912,000
	味の素	10,600	2,286.00	24,231,600
	アリアケジャパン	3,600	7,330.00	26,388,000
	ニチレイ	19,100	2,871.00	54,836,100
	ゴールドウイン	4,000	6,850.00	27,400,000
	クレハ	5,100	7,170.00	36,567,000
	信越化学工業	10,200	17,870.00	182,274,000
	東京応化工業	4,100	7,190.00	29,479,000
	ファンケル	5,400	4,050.00	21,870,000
	ニフコ	16,100	3,975.00	63,997,500
	ユニ・チャーム	4,000	4,957.00	19,828,000
	中外製薬	22,400	5,406.00	121,094,400
	ロート製薬	17,200	3,015.00	51,858,000
	第一三共	23,200	3,465.00	80,388,000
	AGC	23,600	3,700.00	87,320,000
	東海カーボン	35,500	1,277.00	45,333,500
	住友金属鉱山	18,200	4,579.00	83,337,800
	日本製鋼所	15,800	2,954.00	46,673,200
	FUJI	17,700	2,666.00	47,188,200
	SMC	800	63,290.00	50,632,000
	クボタ	11,200	2,259.50	25,306,400
	ダイキン工業	4,100	22,795.00	93,459,500
	栗田工業	22,000	3,960.00	87,120,000
	ダイフク	2,200	12,610.00	27,742,000
	日立製作所	14,800	4,045.00	59,866,000
	マブチモーター	8,200	4,465.00	36,613,000
	日本電産	13,100	12,920.00	169,252,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	ヤーマン	17,700	1,851.00	32,762,700
	富士通	3,000	14,545.00	43,635,000
	ソニー	20,900	10,180.00	212,762,000
	TDK	9,100	15,290.00	139,139,000
	アドバンテスト	12,200	7,520.00	91,744,000
	キーエンス	800	57,560.00	46,048,000
	浜松ホトニクス	5,900	5,960.00	35,164,000
	太陽誘電	6,700	4,810.00	32,227,000
	東京エレクトロン	2,100	37,380.00	78,498,000
	トヨタ自動車	21,500	7,898.00	169,807,000
	SUBARU	15,600	2,004.00	31,262,400
	テルモ	9,000	4,230.00	38,070,000
	オリンパス	33,000	2,215.50	73,111,500
	HOYA	10,200	14,265.00	145,503,000
	バンダイナムコホールディングス	2,100	8,883.00	18,654,300
	ヤマハ	3,700	5,900.00	21,830,000
	東急	18,800	1,251.00	23,518,800
	丸和運輸機関	5,100	4,395.00	22,414,500
	SHIFT	1,200	13,730.00	16,476,000
	野村総合研究所	12,500	3,650.00	45,625,000
	インフォコム	3,600	3,290.00	11,844,000
	JMDC	4,800	5,570.00	26,736,000
	オービック	3,700	20,660.00	76,442,000
	Zホールディングス	90,200	618.00	55,743,600
	トレンドマイクロ	5,100	5,940.00	30,294,000
	大塚商会	15,700	5,460.00	85,722,000
	ネットワンシステムズ	11,600	3,610.00	41,876,000
	光通信	1,900	24,050.00	45,695,000
	ソフトバンクグループ	20,500	7,706.00	157,973,000
	伊藤忠商事	27,200	2,935.50	79,845,600
	豊田通商	13,800	4,095.00	56,511,000
	ウエルシアホールディングス	9,500	3,890.00	36,955,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	42,000	2,352.00	98,784,000
	ニトリホールディングス	5,400	21,540.00	116,316,000
	ファーストリテイリング	600	86,900.00	52,140,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	19,800	3,159.00	62,548,200
	三井住友フィナンシャルグループ	19,700	3,182.00	62,685,400
	東京海上ホールディングス	26,200	5,281.00	138,362,200
	アルヒ	11,000	1,797.00	19,767,000
	オリックス	27,600	1,575.50	43,483,800
	オープンハウス	4,400	3,840.00	16,896,000
	三菱地所	42,700	1,622.00	69,259,400
	バリューコマース	9,800	3,160.00	30,968,000
	IBJ	22,800	757.00	17,259,600
	リクルートホールディングス	35,600	4,198.00	149,448,800
	ベルシステム24ホールディングス	9,900	1,581.00	15,651,900
	Retty	10,000	1,619.00	16,190,000
	共立メンテナンス	7,600	3,710.00	28,196,000
	東京都競馬	5,400	4,630.00	25,002,000
合計				4,719,687,900

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。