有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/28-2022/12/27)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,353,947,191	4,275,223,650	-
合計			1,353,947,191	4,275,223,650	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2021年12月27日現在)	(2022年12月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		121,927,803	100,234,057
株式		4,847,731,430	4,273,503,430
未収入金		-	30,193,956
未収配当金		-	106,250
流動資産合計		4,969,659,233	4,404,037,693
資産合計		4,969,659,233	4,404,037,693
負債の部
流動負債
未払金		-	41,284,295
未払解約金		3,025,602	5,665,804
未払利息		288	270
流動負債合計		3,025,890	46,950,369
負債合計		3,025,890	46,950,369
純資産の部
元本等
元本		1,440,890,267	1,379,861,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,525,743,076	2,977,226,232
元本等合計		4,966,633,343	4,357,087,324
純資産合計		4,966,633,343	4,357,087,324
負債純資産合計		4,969,659,233	4,404,037,693

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年12月29日 至 2021年12月27日	自 2021年12月28日 至 2022年12月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
(2022年12月27日現在)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2021年12月27日現在)	(2022年12月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,646,277,965円	1,440,890,267円
期中追加設定元本額	109,255,114円	91,268,721円
期中一部解約元本額	314,642,812円	152,297,896円
期末元本額	1,440,890,267円	1,379,861,092円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	1,440,890,267円	1,353,947,191円
GS・日本株ファンドDC	-円	25,913,901円
2.受益権の総数	1,440,890,267口	1,379,861,092口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年12月29日 至 2021年12月27日	自 2021年12月28日 至 2022年12月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2020年12月29日 至 2021年12月27日	自 2021年12月28日 至 2022年12月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年12月27日現在)	(2022年12月27日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	458,735,183	△270,365,657
合計	458,735,183	△270,365,657

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2020年12月29日 至 2021年12月27日			自 2021年12月28日 至 2022年12月27日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 754,720円	-	有価証券等売買手数料	株式 773,809円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2021年12月27日現在)	(2022年12月27日現在)
1口当たり純資産額	3.4469円	3.1576円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	6,500	4,070.00	26,455,000
	味の素	14,400	4,148.00	59,731,200
	ニチレイ	5,000	2,839.00	14,195,000
	東洋水産	6,900	5,240.00	36,156,000
	ゴールドウイン	6,400	9,680.00	61,952,000
	レンゴー	35,000	914.00	31,990,000
	クレハ	2,500	8,150.00	20,375,000
	信越化学工業	2,700	16,630.00	44,901,000
	三井化学	20,700	2,989.00	61,872,300
	日油	6,300	5,340.00	33,642,000
	資生堂	4,300	6,488.00	27,898,400
	デクセリアルズ	5,600	2,549.00	14,274,400
	ニフコ	8,500	3,125.00	26,562,500
	ユニ・チャーム	18,600	5,073.00	94,357,800
	協和キリン	29,400	3,010.00	88,494,000
	アステラス製薬	31,100	2,029.00	63,101,900
	中外製薬	13,100	3,449.00	45,181,900
	第一三共	19,600	4,247.00	83,241,200
	MARUWA	800	15,530.00	12,424,000
	日本製鉄	18,200	2,285.50	41,596,100
	大阪チタニウムテクノロジーズ	3,400	4,100.00	13,940,000
	住友電気工業	9,300	1,511.50	14,056,950
	三浦工業	16,400	2,990.00	49,036,000
	SMC	800	56,290.00	45,032,000
	荏原製作所	14,700	4,775.00	70,192,500
	ダイキン工業	1,600	20,570.00	32,912,000
	栗田工業	5,000	5,500.00	27,500,000
	イビデン	13,200	4,610.00	60,852,000
	日立製作所	4,100	6,793.00	27,851,300
	富士電機	9,900	5,050.00	49,995,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	日本電産	4,300	7,003.00	30,112,900
	パナソニック ホールディングス	18,100	1,123.00	20,326,300
	ソニーグループ	20,000	10,155.00	203,100,000
	横河電機	22,500	2,151.00	48,397,500
	アドバンテスト	11,700	8,500.00	99,450,000
	キーエンス	2,300	51,340.00	118,082,000
	浜松ホトニクス	10,000	6,400.00	64,000,000
	東京エレクトロン	800	39,680.00	31,744,000
	デンソー	9,500	6,659.00	63,260,500
	いすゞ自動車	32,600	1,569.00	51,149,400
	トヨタ自動車	73,800	1,817.50	134,131,500
	スズキ	12,700	4,326.00	54,940,200
	テルモ	5,000	3,751.00	18,755,000
	オリンパス	33,100	2,398.50	79,390,350
	HOYA	6,200	12,685.00	78,647,000
	朝日インテック	8,300	2,180.00	18,094,000
	メニコン	15,800	2,764.00	43,671,200
	パイロットコーポレーション	3,500	4,915.00	17,202,500
	アシックス	30,600	2,981.00	91,218,600
	東京瓦斯	11,900	2,551.00	30,356,900
	東急	30,000	1,691.00	50,730,000
	セルシス	30,100	654.00	19,685,400
	SHIFT	2,600	23,580.00	61,308,000
	インターネットイニシアティブ	25,800	2,510.00	64,758,000
	野村総合研究所	13,900	3,140.00	43,646,000
	オービック	900	19,590.00	17,631,000
	日本電信電話	20,200	3,786.00	76,477,200
	エヌ・ティ・ティ・データ	33,300	1,956.00	65,134,800
	カプコン	16,600	4,255.00	70,633,000
	ソフトバンクグループ	10,300	5,796.00	59,698,800
	伊藤忠商事	11,100	4,201.00	46,631,100
	住友商事	44,000	2,230.00	98,120,000

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	三菱商事	22,400	4,327.00	96,924,800
	J.フロント リテイリング	26,000	1,237.00	32,162,000
	コスモス薬品	2,500	14,190.00	35,475,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,800	5,717.00	44,592,600
	しまむら	5,300	12,580.00	66,674,000
	ニトリホールディングス	5,400	17,270.00	93,258,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	179,600	897.80	161,244,880
	第一生命ホールディングス	12,800	3,013.00	38,566,400
	東京海上ホールディングス	28,900	2,836.50	81,974,850
	オリックス	54,500	2,154.50	117,420,250
	オープンハウスグループ	3,200	4,795.00	15,344,000
	三井不動産	23,300	2,404.50	56,024,850
	新日本科学	8,100	2,163.00	17,520,300
	ラウンドワン	71,400	496.00	35,414,400
	リクルートホールディングス	24,500	4,237.00	103,806,500
	ベイカレント・コンサルティング	6,400	4,195.00	26,848,000
合計				4,273,503,430

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。