有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/19-2022/10/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	65,331,876	214,974,537
合計		65,331,876	214,974,537

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2021年10月18日現在	2022年10月17日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	716,986,229	117,631,114
コール・ローン	104,015,505	98,407,013
国債証券	18,076,946,930	17,033,421,710
地方債証券	312,859,322	235,246,754
特殊債券	233,442,409	899,374,754
社債券	1,028,896,007	1,305,145,077
派生商品評価勘定	71,627,894	32,911,647
未収入金	62,992,219	189,449,593
未収利息	49,059,376	83,345,430
前払費用	4,156,306	26,664,708
流動資産合計	20,660,982,197	20,021,597,800
資産合計	20,660,982,197	20,021,597,800
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,556,517	40,254,587
未払金	145,571,991	55,442,438
未払解約金	88,370	526,516
未払利息	181	182
その他未払費用	-	242
流動負債合計	228,217,059	96,223,965
負債合計	228,217,059	96,223,965
純資産の部
元本等
元本	6,261,462,189	6,055,427,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,171,302,949	13,869,945,873
元本等合計	20,432,765,138	19,925,373,835
純資産合計	20,432,765,138	19,925,373,835
負債純資産合計	20,660,982,197	20,021,597,800

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年10月18日現在)	(2022年10月17日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年10月18日現在	2022年10月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年10月17日	2021年10月19日
	同期首元本額	6,136,254,476円	6,261,462,189円
	同期中追加設定元本額	238,588,807円	44,189,220円
	同期中一部解約元本額	113,381,094円	250,223,447円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	77,163,140円	65,331,876円
	JA資産設計ファンド(安定型)	9,975,138円	9,132,251円
	JA資産設計ファンド(成長型)	26,671,893円	24,902,196円
	JA資産設計ファンド(積極型)	25,283,427円	25,048,828円
	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	30,124,767円	29,285,511円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	156,358,085円	74,637,973円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	4,972,558,065円	4,917,840,769円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	963,327,674円	909,248,558円
	合計	6,261,462,189円	6,055,427,962円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	6,261,462,189口	6,055,427,962口
3.	一口当たり純資産額	3.2633円	3.2905円
	(一万口当たり純資産額)	(32,633円)	(32,905円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年10月17日 至 2021年10月18日	自 2021年10月19日 至 2022年10月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年10月18日現在	2022年10月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年10月17日 至 2021年10月18日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△541,878,119
地方債証券	△3,911,403
特殊債券	△1,614,722
社債券	△5,439,065
合計	△552,843,309

(自 2021年10月19日 至 2022年10月17日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,840,540,844
地方債証券	△34,816,619
特殊債券	△118,793,516
社債券	△89,409,674
合計	△3,083,560,653

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2021年10月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,213,697,515	-	1,238,031,314	24,333,799
	カナダドル	21,018,465	-	22,143,240	1,124,775
	メキシコペソ	95,885,572	-	99,316,990	3,431,418
	ユーロ	923,489,093	-	942,991,908	19,502,815
	英ポンド	203,521,480	-	211,039,583	7,518,103
	スウェーデンクローネ	29,124,327	-	30,378,660	1,254,333
	ノルウェークローネ	7,467,700	-	7,923,532	455,832
	デンマーククローネ	32,036,597	-	32,672,538	635,941
	ポーランドズロチ	12,622,223	-	13,076,203	453,980
	オーストラリアドル	173,375,083	-	182,538,818	9,163,735
	ニュージーランドドル	19,922,298	-	20,631,565	709,267
	シンガポールドル	90,204,152	-	92,930,709	2,726,557
	イスラエルシェケル	14,438,638	-	14,755,977	317,339
	売建
	米ドル	1,747,896,778	-	1,794,173,231	△46,276,453
	カナダドル	168,127,519	-	175,669,745	△7,542,226
	メキシコペソ	39,343,936	-	40,667,074	△1,323,138
	ユーロ	552,434,420	-	563,815,514	△11,381,094
	英ポンド	172,199,930	-	176,965,484	△4,765,554
	スイスフラン	78,551,940	-	80,885,673	△2,333,733
	オーストラリアドル	77,515,970	-	81,194,214	△3,678,244
	ニュージーランドドル	88,122,800	-	92,235,233	△4,112,433
	シンガポールドル	37,401,000	-	38,544,642	△1,143,642
合計		5,798,397,436	-	5,952,581,847	△10,928,623

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(2022年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	770,639,273	-	782,983,024	12,343,751
	カナダドル	194,487,972	-	197,809,317	3,321,345
	メキシコペソ	71,386,000	-	73,817,920	2,431,920
	ユーロ	118,347,742	-	120,738,134	2,390,392
	英ポンド	19,740,727	-	20,314,061	573,334
	スイスフラン	38,552,288	-	38,792,479	240,191
	スウェーデンクローネ	15,437,732	-	15,920,411	482,679
	ノルウェークローネ	17,255,644	-	18,142,421	886,777
	デンマーククローネ	21,378,172	-	22,293,367	915,195
	シンガポールドル	92,243,658	-	95,869,283	3,625,625
	オフショア人民元	208,772,803	-	212,656,340	3,883,537
	売建
	米ドル	929,098,498	-	951,857,098	△22,758,600
	カナダドル	22,956,740	-	23,227,614	△270,874
	メキシコペソ	20,755,856	-	20,930,800	△174,944
	ユーロ	195,288,130	-	199,846,884	△4,558,754
	英ポンド	165,549,190	-	175,666,676	△10,117,486
	オーストラリアドル	72,416,730	-	70,910,259	1,506,471
	ニュージーランドドル	59,517,140	-	59,206,710	310,430
	シンガポールドル	54,889,380	-	56,772,916	△1,883,536
	オフショア人民元	179,266,107	-	179,756,500	△490,393
合計		3,267,979,782	-	3,337,512,214	△7,342,940

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 1.375 401115	1,609,000.00	1,010,778.82
		T-BOND 1.75 410815	3,229,000.00	2,148,798.58
		T-BOND 1.875 510215	575,000.00	365,080.07
		T-BOND 2.0 500215	1,887,000.00	1,243,429.79
		T-BOND 2.0 510815	3,611,000.00	2,361,678.63
		T-BOND 2.75 471115	263,000.00	203,157.22
		T-BOND 3.0 480215	2,680,000.00	2,178,232.81
		T-BOND 3.625 440215	2,022,000.00	1,823,117.33
		T-BOND 3.75 410815	228,000.00	213,073.12
		T-BOND 4.5 360215	2,317,000.00	2,458,010.99
		T-NOTE 0.125 240215	685,000.00	645,585.74
		T-NOTE 0.375 231031	596,000.00	570,902.80
		T-NOTE 0.75 260430	132,000.00	116,051.71
		T-NOTE 0.75 260831	21,034,000.00	18,297,936.82
		T-NOTE 1.0 280731	1,413,000.00	1,177,040.03
		T-NOTE 1.25 310815	205,000.00	163,039.06
		T-NOTE 1.625 261031	2,001,000.00	1,797,148.12
		T-NOTE 2.5 240515	9,470,000.00	9,164,444.57
		T-NOTE 2.625 270531	6,681,000.00	6,213,590.95
		T-NOTE 2.75 270731	1,551,000.00	1,447,155.71
		T-NOTE 2.875 320515	4,789,000.00	4,355,745.12
		T-NOTE 3.125 270831	631,000.00	599,499.29
		T-NOTE 3.25 240831	1,804,000.00	1,761,930.16
	国債証券 小計		69,413,000.00	60,315,427.44
				(8,963,475,671)
	地方債証券	SASKATCHEW 3.25 270608	337,000.00	317,076.56
	地方債証券 小計		337,000.00	317,076.56
				(47,120,747)
	特殊債券	CPPIB 3.25 270615	655,000.00	614,196.36
		PSPCAP 1.625 281026	687,000.00	573,658.74
	特殊債券 小計		1,342,000.00	1,187,855.10
				(176,527,146)
	社債券	AERCAP 1.15 231029	620,000.00	586,863.64
		ANTM 0.45 230315	600,000.00	589,230.81
		AT&T INC 1.65 280201	555,000.00	453,600.95
		BAC V 1.486 240519	525,000.00	511,805.50
		CAN PACIFIC 1.35 241202	480,000.00	442,118.46
		CRBG 3.5 250404	190,000.00	178,623.38
		DISCA 3.9 241115	390,000.00	374,047.36
		GILEAD 0.75 230929	526,000.00	504,661.58
		GOLDMAN 0.627 231117	555,000.00	552,334.05
		GSK CONSUM 3.024 240324	250,000.00	240,998.49
		INTNED 3.869 260328	250,000.00	234,833.71
		JPMORGAN 4.851 280725	365,000.00	344,154.85
		MORGAN STAN 0.529 240125	630,000.00	620,351.62
		NDAQ 0.445 12/21/22	220,000.00	218,336.47
		NEXTERA 0.65 230301	610,000.00	600,498.38
		OFT 3.5 320419	635,000.00	567,538.26
		UNITEDHEALTH 1.25 260115	105,000.00	92,860.75
		VERIZON 2.1 280322	275,000.00	229,534.24
	社債券 小計		7,781,000.00	7,342,392.50
				(1,091,152,949)
米ドル小計			78,873,000.00	69,162,751.60
				(10,278,276,513)
カナダドル	国債証券	CAN GOV 0.25 240401	512,000.00	484,067.84
		CAN GOV 0.5 301201	434,000.00	342,144.76
		CAN GOV 1.0 270601	200,000.00	177,875.00
		CAN GOV 1.5 260601	400,000.00	369,264.80
		CAN GOV 2.0 511201	169,000.00	124,572.93
		CAN GOV 2.25 250601	550,000.00	526,335.70
		CAN GOV 3.5 451201	161,000.00	160,680.57
カナダドル小計			2,426,000.00	2,184,941.60
				(234,378,685)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 10.0 361120	5,163,400.00	5,205,739.88
		MBONO 5.5 270304	9,910,600.00	8,347,698.38
		MBONO 7.75 310529	2,606,500.00	2,289,810.25
		MBONO 7.75 421113	3,129,000.00	2,539,496.40
メキシコペソ小計			20,809,500.00	18,382,744.91
				(136,409,158)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 0 310220	285,000.00	223,835.58
		AUSTRIA 0.75 261020	210,000.00	196,560.00
		AUSTRIA 0.85 1200630	43,000.00	16,748.50
		AUSTRIA 1.5 470220	114,000.00	80,879.35
		AUSTRIA 2.1 1170920	42,000.00	29,249.72
		AUSTRIA 2.4 340523	455,000.00	420,723.75
		AUSTRIA 3.15 440620	57,000.00	56,763.67
		BELGIUM 0 271022	340,000.00	300,132.28
		BELGIUM 1.0 260622	1,081,000.00	1,033,077.10
		BELGIUM 1.25 330422	540,000.00	457,169.40
		BELGIUM 1.4 530622	285,000.00	175,800.54
		BELGIUM 2.25 570622	81,000.00	62,980.74
		BELGIUM 4.25 410328	264,000.00	290,660.83
		BELGIUM 5.0 350328	245,000.00	287,169.40
		BTPS 0 240815	1,500,000.00	1,421,754.00
		BTPS 0 260401	4,513,000.00	3,986,242.64
		BTPS 0.6 310801	702,000.00	502,946.49
		BTPS 0.95 311201	2,248,000.00	1,642,838.40
		BTPS 1.35 300401	1,000.00	811.50
		BTPS 1.5 450430	658,000.00	366,266.48
		BTPS 1.7 510901	308,000.00	166,630.46
		BTPS 1.8 410301	237,000.00	150,506.85
		BTPS 3.75 240901	870,000.00	881,666.70
		BTPS 4.0 350430	855,000.00	792,100.54
		BTPS 4.75 440901	431,000.00	426,951.18
		BUND 0 270416	1,169,000.00	1,065,442.96
		BUND 0 320215	1,319,000.00	1,066,279.60
		BUND 0 500815	817,000.00	422,403.44
		BUND 1.7 320815	1,121,000.00	1,057,587.24
		FINNISH 0.125 310915	400,000.00	312,980.08
		FINNISH 0.125 520415	105,000.00	45,748.50
		FINNISH 0.875 250915	285,000.00	273,432.99
		IRISH 0 311018	542,000.00	422,666.77
		IRISH 0.35 321018	32,000.00	24,962.17
		IRISH 1.0 260515	226,000.00	216,569.02
		IRISH 1.5 500515	116,000.00	78,078.74
		IRISH 1.7 370515	66,000.00	54,338.06
		NETHER 0 240115	724,000.00	706,624.00
		NETHER 0 270115	746,000.00	677,570.91
		NETHER 0 310715	378,000.00	303,730.56
		NETHER 0 380115	950,000.00	616,462.59
		NETHER 0 520115	195,000.00	89,768.64
		NETHER 4.0 370115	230,000.00	259,074.76
		OAT 0 240225	2,714,000.00	2,641,840.16
		OAT 0 250325	1,811,000.00	1,716,306.43
		OAT 0 270225	2,661,000.00	2,398,013.37
		OAT 0 311125	2,328,000.00	1,810,737.01
		OAT 0.5 440625	905,000.00	522,981.40
		OAT 1.25 360525	414,000.00	325,042.99
		OAT 1.5 500525	508,000.00	343,995.24
		OAT 1.75 660525	221,000.00	145,541.31
		OAT 2.0 321125	278,000.00	255,216.23
		OAT 2.0 480525	221,000.00	171,252.90
		OAT 4.0 550425	369,000.00	414,571.50
		OAT 4.5 410425	226,000.00	260,075.82
		OBL 1.3 271015	1,367,000.00	1,314,425.18
		REPUBLIC 1.85 490523	115,000.00	87,385.74
		SPA GOVT 0 260131	3,324,000.00	3,059,622.33
		SPA GOVT 0.85 370730	148,000.00	98,394.84
		SPA GOVT 1 420730	251,000.00	153,938.30
		SPA GOVT 1.85 350730	325,000.00	265,541.25
		SPA GOVT 1.9 521031	427,000.00	270,931.50
		SPA GOVT 3.45 660730	75,000.00	65,962.50
		SPA GOVT 4.65 250730	623,000.00	660,858.46
		SPA GOVT 4.7 410730	395,000.00	442,741.28
	国債証券 小計		45,492,000.00	39,089,562.87
				(5,659,777,807)
	特殊債券	CADEPO 1.125 270406	1,196,000.00	1,091,584.41
		CPPIB 0.25 270406	1,080,000.00	950,384.88
		EUROPEAN 0.375 270915	40,000.00	35,541.60
		NEDER 0 261116	1,266,000.00	1,123,610.57
		ONTTFT 0.5 250506	651,000.00	609,703.16
		ONTTFT 0.9 410520	395,000.00	247,088.30
		ONTTFT 1.85 320503	500,000.00	426,086.00
		UNEDIC 1.75 321125	200,000.00	175,156.00
	特殊債券 小計		5,328,000.00	4,659,154.92
				(674,599,040)
	社債券	CMCSA 0 260914	275,000.00	239,770.27
		FIS 0.125 221203	325,000.00	324,527.45
		GENERAL 1.0 250224	200,000.00	181,817.20
		MDLZ 0.25 280317	290,000.00	237,656.16
		VW 1.875 240131	100,000.00	97,352.65
	社債券 小計		1,190,000.00	1,081,123.73
				(156,535,904)
ユーロ小計			52,010,000.00	44,829,841.52
				(6,490,912,751)
英ポンド	国債証券	GILT 0.125 240131	295,000.00	281,267.75
		GILT 0.25 250131	498,000.00	454,932.96
		GILT 0.5 611022	245,000.00	68,058.55
		GILT 0.875 330731	1,400,000.00	976,095.67
		GILT 1.125 390131	253,000.00	149,429.39
		GILT 1.25 510731	895,000.00	405,202.30
		GILT 2.5 650722	352,000.00	216,082.24
		GILT 3.5 680722	100,000.00	80,215.00
		GILT 4.25 401207	476,000.00	440,852.63
		GILT 4.25 461207	492,000.00	446,931.81
	国債証券 小計		5,006,000.00	3,519,068.30
				(586,980,592)
	地方債証券	ONT 0.25 261225	1,379,000.00	1,127,853.76
	地方債証券 小計		1,379,000.00	1,127,853.76
				(188,126,007)
	特殊債券	INTL FINANC 2.875 241218	300,000.00	289,260.00
	特殊債券 小計		300,000.00	289,260.00
				(48,248,568)
	社債券	MET LIFE 4.125 250902	135,000.00	128,844.00
		NYLIFE 1.5 270715	265,000.00	215,617.78
	社債券 小計		400,000.00	344,461.78
				(57,456,224)
英ポンド小計			7,085,000.00	5,280,643.84
				(880,811,391)
スウェーデンクローネ	国債証券	SWEDEN 0.125 310512	3,135,000.00	2,627,874.65
スウェーデンクローネ小計			3,135,000.00	2,627,874.65
				(34,582,830)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 1.25 310917	1,022,000.00	838,841.24
		NORWAY GOV 1.75 270217	1,745,000.00	1,618,054.74
ノルウェークローネ小計			2,767,000.00	2,456,895.98
				(34,249,129)
デンマー ククローネ	国債証券	DENMARK 0 311115	505,000.00	395,809.91
		DENMARK 4.5 391115	1,868,000.00	2,273,841.68
デンマーククローネ小計			2,373,000.00	2,669,651.59
				(51,951,419)
ポーランドズロチ	国債証券	POLGB 2.5 270725	1,799,000.00	1,420,850.20
		POLGB 3.25 250725	1,750,000.00	1,544,530.73
ポーランドズロチ小計			3,549,000.00	2,965,380.93
				(88,536,192)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 1.25 320521	404,000.00	316,121.43
		AUD GOV 1.75 321121	529,000.00	430,296.41
		AUD GOV 1.75 510621	238,000.00	139,185.02
		AUD GOV 2.75 291121	2,617,000.00	2,435,709.02
		AUD GOV 3.0 470321	586,000.00	470,390.91
オーストラリアドル小計			4,374,000.00	3,791,702.79
				(350,201,669)
ニュージーランドドル	国債証券	NZDGOV 2.0 320515	281,000.00	226,570.30
		NZDGOV 2.75 510515	638,000.00	433,521.00
ニュージーランドドル小計			919,000.00	660,091.30
				(54,543,344)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 2.75 420401	155,000.00	143,357.95
		SINGAPORE 2.875 290701	272,000.00	261,256.00
		SINGAPORE 3.0 240901	879,000.00	874,464.36
		SINGAPORE 3.375 330901	84,000.00	83,353.20
シンガポールドル小計			1,390,000.00	1,362,431.51
				(141,978,987)
イスラエルシェケル	国債証券	ISRAEL 1.5 370531	851,000.00	661,737.60
		ISRAEL 6.25 261030	1,126,000.00	1,319,559.40
イスラエルシェケル小計			1,977,000.00	1,981,297.00
				(82,697,157)
オフショア人民元	国債証券	CGB 2.18 240625	5,710,000.00	5,720,963.20
		CGB 2.37 270120	13,660,000.00	13,625,030.40
		CGB 3.02 310527	6,840,000.00	6,975,363.60
		CGB 3.53 511018	250,000.00	267,975.00
		CGB 3.72 510412	2,930,000.00	3,219,188.36
オフショア人民元小計			29,390,000.00	29,808,520.56
				(613,659,070)
	合計			19,473,188,295
				(19,473,188,295)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	23銘柄	45.0%	45.9%
	地方債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
	特殊債券	2銘柄	0.9%	0.9%
	社債券	18銘柄	5.5%	5.6%
カナダドル	国債証券	7銘柄	1.2%	1.2%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	65銘柄	28.4%	29.1%
	特殊債券	8銘柄	3.4%	3.5%
	社債券	5銘柄	0.8%	0.8%
英ポンド	国債証券	10銘柄	2.9%	3.0%
	地方債証券	1銘柄	0.9%	1.0%
	特殊債券	1銘柄	0.2%	0.2%
	社債券	2銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.3%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	0.4%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	1.8%	1.8%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	0.3%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	0.7%	0.7%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	0.4%	0.4%
オフショア人民元	国債証券	5銘柄	3.1%	3.2%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。