有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	50,827,652	205,918,066
合計		50,827,652	205,918,066

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2024年10月16日現在	2025年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	885,084,975	318,246,730
コール・ローン	59,674,415	101,042,416
国債証券	10,362,249,640	10,933,011,420
地方債証券	64,789,850	102,675,635
特殊債券	517,198,377	378,707,239
社債券	894,874,569	666,768,799
派生商品評価勘定	54,347,532	39,748,065
未収入金	814,501,923	365,982,865
未収利息	59,558,002	83,653,964
前払費用	44,394,902	41,497,271
流動資産合計	13,756,674,185	13,031,334,404
資産合計	13,756,674,185	13,031,334,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,680,123	36,946,312
未払金	1,212,108,580	204,464,866
未払解約金	-	748,736
流動負債合計	1,258,788,703	242,159,914
負債合計	1,258,788,703	242,159,914
純資産の部
元本等
元本	3,291,429,283	3,156,816,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,206,456,199	9,632,358,351
元本等合計	12,497,885,482	12,789,174,490
純資産合計	12,497,885,482	12,789,174,490
負債純資産合計	13,756,674,185	13,031,334,404

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年10月16日現在	2025年10月16日現在
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年10月16日現在	2025年10月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2023年10月17日	2024年10月17日
	同期首元本額	3,451,875,993円	3,291,429,283円
	同期中追加設定元本額	15,773,287円	16,492,048円
	同期中一部解約元本額	176,219,997円	151,105,192円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	55,387,564円	50,827,652円
	JA資産設計ファンド(安定型)	7,475,739円	6,385,078円
	JA資産設計ファンド(成長型)	21,882,919円	20,856,255円
	JA資産設計ファンド(積極型)	21,756,382円	22,790,993円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	2,394,842,382円	2,318,638,533円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	790,084,297円	737,317,628円
	合計	3,291,429,283円	3,156,816,139円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	3,291,429,283口	3,156,816,139口
3.	一口当たり純資産額	3.7971円	4.0513円
	(一万口当たり純資産額)	(37,971円)	(40,513円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年10月17日 至 2024年10月16日	自 2024年10月17日 至 2025年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年10月16日現在	2025年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2023年10月17日 至 2024年10月16日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	123,363,295
地方債証券	4,038,641
特殊債券	14,843,812
社債券	28,521,693
合計	170,767,441

(自 2024年10月17日 至 2025年10月16日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	53,139,669
地方債証券	2,198,680
特殊債券	4,710,378
社債券	7,203,318
合計	67,252,045

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,941,390,798	-	1,977,457,563	36,066,765
	カナダドル	115,183,922	-	115,198,142	14,220
	メキシコペソ	158,427,191	-	162,863,085	4,435,894
	ユーロ	348,337,932	-	348,610,398	272,466
	英ポンド	340,662,668	-	342,154,871	1,492,203
	スウェーデンクローネ	19,580,182	-	19,389,643	△190,539
	ノルウェークローネ	44,004,161	-	43,564,338	△439,823
	デンマーククローネ	3,744,140	-	3,739,899	△4,241
	ポーランドズロチ	31,820,573	-	31,728,911	△91,662
	オーストラリアドル	203,989,864	-	202,920,304	△1,069,560
	ニュージーランドドル	64,175,794	-	63,304,939	△870,855
	シンガポールドル	105,397,865	-	106,052,280	654,415
	イスラエルシェケル	46,920,071	-	47,433,758	513,687
	オフショア人民元	218,601,692	-	219,100,774	499,082
	売建
	米ドル	2,007,085,037	-	2,039,061,817	△31,976,780
	カナダドル	82,067,258	-	81,913,924	153,334
	メキシコペソ	228,638,191	-	230,211,364	△1,573,173
	ユーロ	248,427,895	-	248,660,961	△233,066
	英ポンド	462,593,656	-	466,685,109	△4,091,453
	スイスフラン	37,950,120	-	38,231,453	△281,333
	スウェーデンクローネ	78,315,050	-	78,202,510	112,540
	ノルウェークローネ	9,232,600	-	9,198,899	33,701
	ポーランドズロチ	7,881,221	-	7,922,796	△41,575
	オーストラリアドル	269,036,050	-	266,605,593	2,430,457
	ニュージーランドドル	189,504,058	-	187,824,027	1,680,031
	シンガポールドル	31,281,740	-	31,406,040	△124,300
	イスラエルシェケル	13,063,958	-	13,275,112	△211,154
	オフショア人民元	283,399,001	-	282,890,873	508,128
合計		7,590,712,688	-	7,665,609,383	7,667,409

(2025年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,853,701,322	-	1,871,978,387	18,277,065
	カナダドル	320,465,769	-	321,419,369	953,600
	メキシコペソ	41,620,739	-	41,300,908	△319,831
	ユーロ	711,930,128	-	711,545,373	△384,755
	英ポンド	322,109,557	-	324,742,191	2,632,634
	スイスフラン	13,187,694	-	13,264,825	77,131
	スウェーデンクローネ	7,581,533	-	7,556,347	△25,186
	ノルウェークローネ	18,925,825	-	18,786,978	△138,847
	デンマーククローネ	4,042,558	-	4,044,098	1,540
	ポーランドズロチ	10,935,871	-	10,967,898	32,027
	オーストラリアドル	100,667,836	-	100,309,978	△357,858
	ニュージーランドドル	24,177,579	-	23,970,550	△207,029
	シンガポールドル	112,596,605	-	112,919,696	323,091
	イスラエルシェケル	50,991,546	-	52,444,395	1,452,849
	オフショア人民元	199,600,245	-	201,751,977	2,151,732
	売建
	米ドル	2,212,134,145	-	2,230,209,172	△18,075,027
	カナダドル	494,247,678	-	496,428,641	△2,180,963
	メキシコペソ	104,248,938	-	104,521,188	△272,250
	ユーロ	615,094,182	-	616,663,393	△1,569,211
	英ポンド	46,808,272	-	46,837,843	△29,571
	スイスフラン	49,546,950	-	50,216,836	△669,886
	スウェーデンクローネ	39,196,150	-	39,531,628	△335,478
	ノルウェークローネ	700,300	-	700,784	△484
	ポーランドズロチ	1,823,517	-	1,855,471	△31,954
	オーストラリアドル	282,610,992	-	282,428,070	182,922
	ニュージーランドドル	102,924,770	-	102,349,075	575,695
	シンガポールドル	18,029,270	-	17,917,422	111,848
	イスラエルシェケル	3,782,236	-	3,886,463	△104,227
	オフショア人民元	94,688,067	-	93,955,891	732,176
合計		7,858,370,274	-	7,904,504,847	2,801,753

(注)時価の算定方法

1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。

2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 1.75 410815	4,434,000.00	3,042,832.50
		T-BOND 2.0 510815	2,980,500.00	1,775,725.95
		T-BOND 3.625 440215	794,000.00	697,479.37
		T-NOTE 3.5 300131	313,000.00	311,728.43
		T-NOTE 4.125 271115	971,000.00	982,909.89
		T-NOTE 4.125 310331	437,000.00	446,405.72
		TREASURY BILL 0 251211	3,346,000.00	3,325,518.74
		TSY INF 2.375 550215	158,000.00	160,249.57
		US TREASURY 3.75 280515	4,536,000.00	4,562,932.50
		US TREASURY 4.25 280115	2,310,000.00	2,346,364.25
		US TREASURY 4.25 290630	1,499,000.00	1,534,308.34
		US TREASURY 3.875 270531	3,285,000.00	3,302,066.54
		US TREASURY 3.875 300430	7,284,000.00	7,363,383.88
		US TREASURY 3.875 300630	1,796,000.00	1,815,433.24
		US TREASURY N/B 4 300331	889,000.00	903,133.67
	国債証券 小計		35,032,500.00	32,570,472.59
				(4,909,347,333)
	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.8 350611	295,000.00	303,732.20
	地方債証券 小計		295,000.00	303,732.20
				(45,781,554)
	特殊債券	INT BK RECO 4.375 350827	225,000.00	229,398.66
	特殊債券 小計		225,000.00	229,398.66
				(34,577,260)
	社債券	AMERICAN EX 4.731 290425	105,000.00	106,873.98
		AMGEN INC 5.15 280302	130,000.00	133,274.40
		AT&T INC 1.65 280201	250,000.00	237,312.77
		BANK OF AME 4.623 290509	135,000.00	136,928.17
		BANK OF AME 5.933 270915	130,000.00	132,109.74
		BANK OF NY 4.441 280609	250,000.00	252,066.67
		CANADIAN 4.508 270911	175,000.00	175,617.22
		CISCO SYSTEM 4.8 270226	110,000.00	111,458.05
		COLUMBIA PI 6.055 260815	110,000.00	111,375.72
		DIAMONDBACK 5.2 270418	170,000.00	172,758.70
		ENBRIDGE 5.25 270405	155,000.00	157,599.81
		ENERGY TRAN 5.2 300401	30,000.00	31,030.32
		EVERSOURCE 4.75 260515	70,000.00	70,195.85
		INTEL 4.875 260210	155,000.00	155,150.25
		JOHN DEERE 4.75 260608	140,000.00	140,755.70
		JPMORGAN 4.851 280725	200,000.00	202,974.90
		MERCEDS-BNZ 5.375 251126	170,000.00	170,173.77
		OMERS FINANCE 5.5 331115	250,000.00	270,304.95
		ONEOK INC 4.25 270924	300,000.00	300,876.87
		PACIFIC GAS& 4.75 440215	90,000.00	77,969.00
		SOUTHERN 5.5 290315	125,000.00	130,309.16
		SOUTHERN CAL 5.9 550301	83,000.00	81,486.78
		SOUTHERN CAL 6.2 550915	13,000.00	13,277.50
		STATESTREET 5.272 260803	110,000.00	111,047.09
		UNITEDHEALTH 1.25 260115	105,000.00	104,246.43
		VERALTO CORP 5.5 260918	165,000.00	166,991.18
		VERIZON 2.1 280322	150,000.00	143,613.02
	社債券 小計		3,876,000.00	3,897,778.00
				(587,512,077)
米ドル小計			39,428,500.00	37,001,381.45
				(5,577,218,224)
カナダドル	国債証券	CANADA T-BILL 0 251203	1,185,000.00	1,181,219.85
		CANADA T-BILL 0 251217	848,000.00	844,523.20
		CANADA T-BILL 0 251231	1,782,000.00	1,773,072.18
		CANADA-GOV'T 2.75 300301	77,000.00	77,355.58
カナダドル小計			3,892,000.00	3,876,170.81
				(416,145,698)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 10.0 361120	902,800.00	983,763.10
		MBONO 7.5 330526	378,000.00	357,773.22
		MBONO 7.75 341123	733,800.00	690,615.87
		MBONO 7.75 421113	4,472,100.00	3,908,749.54
		MBONO 8.0 530731	3,457,400.00	3,028,786.12
		MEXICAN BONOS 8.5 280302	2,730,500.00	2,776,672.75
		MEXICAN BONOS 8.5 300228	837,500.00	847,851.50
メキシコペソ小計			13,512,100.00	12,594,212.10
				(102,836,779)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 2.95 350220	215,000.00	216,739.35
		BELGIAN GOVT 2.6 301022	250,000.00	251,439.62
		BELGIUM 3.1 350622	355,000.00	354,898.86
		BELGIUM 3.45 430622	123,000.00	118,758.70
		BELGIUM 3.5 550622	193,000.00	174,627.17
		BTPS 2.55 270225	365,000.00	367,321.40
		BTPS 2.65 280615	1,031,000.00	1,042,815.26
		BTPS 2.7 301001	1,136,000.00	1,140,366.78
		BTPS 3.65 350801	250,000.00	256,993.00
		BTPS 3.85 401001	462,000.00	465,560.63
		BTPS 4.1 460430	57,000.00	58,118.91
		BUND 0 520815	530,000.00	232,688.01
		BUND 2.2 270311	814,000.00	817,297.35
		BUND 2.2 340215	1,007,000.00	988,435.95
		BUND 2.3 330215	120,000.00	119,585.76
		BUNDESOBL-192 2.2 301010	1,875,000.00	1,878,729.36
		BUNDESSCHATZA 1.9 270916	494,000.00	493,876.50
		FINNISH 2.875 290415	97,000.00	99,219.06
		FINNISH 2.95 550415	91,000.00	80,139.15
		FINNISH GOV'T 3 350915	116,000.00	116,816.87
		FRANCE O.A.T 2.75 300225	381,000.00	385,261.48
		FRANCE O.A.T. 3.6 420525	862,000.00	838,702.72
		HELLENIC RE 4.125 540615	317,000.00	318,462.95
		HELLENIC RE 4.375 380718	340,000.00	370,626.86
		IRISH 2.6 341018	201,000.00	198,025.20
		IRISH GOVT 3.15 551018	57,000.00	52,941.71
		NETHER 0 380115	631,000.00	441,689.27
		NETHER 2.5 300115	391,000.00	395,647.03
		NETHERLANDS G 3.5 560115	65,000.00	67,427.88
		OAT 2.5 270924	410,000.00	413,403.00
		OAT 2.75 290225	832,000.00	843,697.92
		OAT 3.0 341125	1,001,000.00	985,210.22
		OAT 3.25 550525	623,000.00	525,449.41
		PORTUGAL 3 350615	230,000.00	231,078.70
		PORTUGAL 3.625 540612	39,000.00	37,910.49
		PORTUGAL 3.875 300215	101,000.00	107,971.02
		REPUBLIC 1.85 490523	295,000.00	218,949.00
		REPUBLIC 3.45 301020	192,000.00	201,764.72
		SPA GOVT 1.9 521031	359,000.00	242,988.78
		SPA GOVT 2.7 300131	1,261,000.00	1,278,525.36
		SPA GOVT 3.45 430730	171,000.00	166,723.63
		SPA GOVT 3.5 410131	388,000.00	385,751.92
		SPANISH GOV'T 3.2 351031	527,000.00	531,900.57
	国債証券 小計		19,255,000.00	18,514,537.53
				(3,253,744,825)
	地方債証券	QUEENSLAND T 3.25 350521	100,000.00	100,737.12
	地方債証券 小計		100,000.00	100,737.12
				(17,703,541)
	特殊債券	CADEPO 1.125 270406	890,000.00	876,566.13
		KOMMUNALBANK 0.05 291024	201,000.00	182,635.20
		NEDER 2.5 270913	390,000.00	392,914.39
		PSPCAP 3.25 340702	250,000.00	253,169.77
	特殊債券 小計		1,731,000.00	1,705,285.49
				(299,686,872)
	社債券	CMCSA 0 260914	275,000.00	269,473.77
	社債券 小計		275,000.00	269,473.77
				(47,357,320)
ユーロ小計			21,361,000.00	20,590,033.91
				(3,618,492,558)
英ポンド	国債証券	GILT 4 631022	337,000.00	265,606.55
		GILT 4.375 540731	501,800.00	431,508.35
		GILT 4.75 431022	10,000.00	9,493.00
		TSY INF 1.125 371122	55,000.00	103,220.45
		UK TSY INF 1.125 350922	504,000.00	503,612.50
		UK TSY GILT 1.125 731022	580,000.00	182,410.00
		UK TSY GILT 4.75 351022	388,000.00	392,489.50
		UK TSY I INF 1.75 380922	216,000.00	218,243.13
	国債証券 小計		2,591,800.00	2,106,583.48
				(426,246,101)
	社債券	NYLIFE 1.5 270715	165,000.00	157,652.48
	社債券 小計		165,000.00	157,652.48
				(31,899,402)
英ポンド小計			2,756,800.00	2,264,235.96
				(458,145,503)
スウェーデンクローネ	国債証券	SWEDEN 2.25 350511	965,000.00	944,799.40
スウェーデンクローネ小計			965,000.00	944,799.40
				(15,041,206)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 1.375 300819	981,000.00	875,309.02
		NORWAY GOV 3.625 340413	507,000.00	495,246.21
ノルウェークローネ小計			1,488,000.00	1,370,555.23
				(20,476,095)
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK 4.5 391115	773,000.00	945,522.00
デンマーククローネ小計			773,000.00	945,522.00
				(22,248,132)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BON 5 351025	768,000.00	745,215.43
		POLGB 1.75 320425	711,000.00	584,583.15
		POLGB 5 341025	21,000.00	20,552.57
		POLGB 6.0 331025	373,000.00	392,615.39
ポーランドズロチ小計			1,873,000.00	1,742,966.54
				(72,037,504)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 0.5 260921	376,000.00	365,735.20
		AUD GOV 1.75 510621	1,051,000.00	567,466.43
		AUD GOV 2.5 300521	168,000.00	160,302.24
		AUD GOV 4.75 540621	1,007,000.00	983,828.93
		AUSTRALIAN G 2.75 350621	1,060,000.00	938,810.20
	国債証券 小計		3,662,000.00	3,016,143.00
				(294,827,978)
	地方債証券	MANITOBA (PR 4.85 340828	120,000.00	119,076.00
		QUEBEC PRO 5.25 340502	275,000.00	281,850.25
	地方債証券 小計		395,000.00	400,926.25
				(39,190,540)
	特殊債券	PSP CAPITAL 5.25 350227	445,000.00	454,660.95
	特殊債券 小計		445,000.00	454,660.95
				(44,443,107)
オーストラリアドル小計			4,502,000.00	3,871,730.20
				(378,461,625)
ニュージーランドドル	国債証券	NZDGOV 2.0 320515	565,000.00	510,703.50
		NZDGOV 4.5 300515	69,000.00	72,680.46
		NZDGOV 4.5 350515	517,000.00	535,570.64
		NZDGOV 5 540515	497,000.00	499,957.15
ニュージーランドドル小計			1,648,000.00	1,618,911.75
				(139,744,462)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 2.75 420401	212,000.00	238,924.00
シンガポールドル小計			212,000.00	238,924.00
				(27,817,921)
オフショア人民元	国債証券	CGB 2.35 340225	13,580,000.00	14,160,390.18
		CGB 2.55 281015	35,270,000.00	36,378,285.68
		CGB 3.12 521025	5,520,000.00	6,497,631.74
		CHINA GOVT B 1.83 350825	1,250,000.00	1,246,618.75
オフショア人民元小計			55,620,000.00	58,282,926.35
				(1,232,497,386)
	合計			12,081,163,093
				(12,081,163,093)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	15銘柄	38.4%	40.6%
	地方債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
	特殊債券	1銘柄	0.3%	0.3%
	社債券	27銘柄	4.6%	4.9%
カナダドル	国債証券	4銘柄	3.3%	3.4%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	0.8%	0.9%
ユーロ	国債証券	43銘柄	25.4%	26.9%
	地方債証券	1銘柄	0.1%	0.1%
	特殊債券	4銘柄	2.3%	2.5%
	社債券	1銘柄	0.4%	0.4%
英ポンド	国債証券	8銘柄	3.3%	3.5%
	社債券	1銘柄	0.2%	0.3%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	0.1%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	2.3%	2.4%
	地方債証券	2銘柄	0.3%	0.3%
	特殊債券	1銘柄	0.3%	0.4%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	1.1%	1.2%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
オフショア人民元	国債証券	4銘柄	9.6%	10.2%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。