有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	55,900,069	192,301,827
合計		55,900,069	192,301,827

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2022年10月17日現在	2023年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	117,631,114	152,897,163
コール・ローン	98,407,013	99,553,938
国債証券	17,033,421,710	9,456,782,826
地方債証券	235,246,754	201,865,677
特殊債券	899,374,754	608,385,114
社債券	1,305,145,077	1,245,861,832
派生商品評価勘定	32,911,647	19,414,112
未収入金	189,449,593	572,195,626
未収利息	83,345,430	70,347,451
前払費用	26,664,708	15,730,221
流動資産合計	20,021,597,800	12,443,033,960
資産合計	20,021,597,800	12,443,033,960
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,254,587	23,983,250
未払金	55,442,438	544,208,642
未払解約金	526,516	211,181
未払利息	182	103
その他未払費用	242	-
流動負債合計	96,223,965	568,403,176
負債合計	96,223,965	568,403,176
純資産の部
元本等
元本	6,055,427,962	3,451,875,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,869,945,873	8,422,754,791
元本等合計	19,925,373,835	11,874,630,784
純資産合計	19,925,373,835	11,874,630,784
負債純資産合計	20,021,597,800	12,443,033,960

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年10月17日現在)	(2023年10月16日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年10月17日現在	2023年10月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2021年10月19日	2022年10月18日
	同期首元本額	6,261,462,189円	6,055,427,962円
	同期中追加設定元本額	44,189,220円	58,109,118円
	同期中一部解約元本額	250,223,447円	2,661,661,087円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	65,331,876円	55,900,069円
	JA資産設計ファンド(安定型)	9,132,251円	9,029,959円
	JA資産設計ファンド(成長型)	24,902,196円	24,972,774円
	JA資産設計ファンド(積極型)	25,048,828円	22,877,671円
	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	29,285,511円	-円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	74,637,973円	-円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	4,917,840,769円	2,432,566,800円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	909,248,558円	906,528,720円
	合計	6,055,427,962円	3,451,875,993円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	6,055,427,962口	3,451,875,993口
3.	一口当たり純資産額	3.2905円	3.4401円
	(一万口当たり純資産額)	(32,905円)	(34,401円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年10月19日 至 2022年10月17日	自 2022年10月18日 至 2023年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年10月17日現在	2023年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2021年10月19日 至 2022年10月17日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,840,540,844
地方債証券	△34,816,619
特殊債券	△118,793,516
社債券	△89,409,674
合計	△3,083,560,653

(自 2022年10月18日 至 2023年10月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△233,776,505
地方債証券	1,721,024
特殊債券	△2,046,691
社債券	10,968,412
合計	△223,133,760

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2022年10月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	770,639,273	-	782,983,024	12,343,751
	カナダドル	194,487,972	-	197,809,317	3,321,345
	メキシコペソ	71,386,000	-	73,817,920	2,431,920
	ユーロ	118,347,742	-	120,738,134	2,390,392
	英ポンド	19,740,727	-	20,314,061	573,334
	スイスフラン	38,552,288	-	38,792,479	240,191
	スウェーデンクローネ	15,437,732	-	15,920,411	482,679
	ノルウェークローネ	17,255,644	-	18,142,421	886,777
	デンマーククローネ	21,378,172	-	22,293,367	915,195
	シンガポールドル	92,243,658	-	95,869,283	3,625,625
	オフショア人民元	208,772,803	-	212,656,340	3,883,537
	売建
	米ドル	929,098,498	-	951,857,098	△22,758,600
	カナダドル	22,956,740	-	23,227,614	△270,874
	メキシコペソ	20,755,856	-	20,930,800	△174,944
	ユーロ	195,288,130	-	199,846,884	△4,558,754
	英ポンド	165,549,190	-	175,666,676	△10,117,486
	オーストラリアドル	72,416,730	-	70,910,259	1,506,471
	ニュージーランドドル	59,517,140	-	59,206,710	310,430
	シンガポールドル	54,889,380	-	56,772,916	△1,883,536
	オフショア人民元	179,266,107	-	179,756,500	△490,393
合計		3,267,979,782	-	3,337,512,214	△7,342,940

(2023年10月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,217,476,847	-	1,216,615,007	△861,840
	カナダドル	148,999,724	-	148,117,641	△882,083
	メキシコペソ	93,546,813	-	91,231,456	△2,315,357
	ユーロ	565,406,239	-	560,276,638	△5,129,601
	英ポンド	148,135,724	-	147,621,437	△514,287
	スイスフラン	45,824,359	-	46,030,350	205,991
	スウェーデンクローネ	27,012,356	-	26,726,455	△285,901
	ノルウェークローネ	64,533,196	-	64,091,539	△441,657
	デンマーククローネ	12,095,706	-	12,042,086	△53,620
	ポーランドズロチ	54,533,602	-	55,016,085	482,483
	オーストラリアドル	119,550,114	-	117,603,624	△1,946,490
	ニュージーランドドル	32,522,625	-	32,685,952	163,327
	シンガポールドル	82,610,957	-	82,140,006	△470,951
	イスラエルシェケル	26,255,355	-	25,929,290	△326,065
	オフショア人民元	256,859,340	-	257,524,750	665,410
	売建
	米ドル	1,803,101,886	-	1,804,585,447	△1,483,561
	カナダドル	104,983,600	-	104,025,319	958,281
	メキシコペソ	170,225,946	-	164,944,364	5,281,582
	ユーロ	186,251,470	-	185,201,349	1,050,121
	英ポンド	186,790,774	-	185,716,764	1,074,010
	スイスフラン	78,121,370	-	79,476,863	△1,355,493
	スウェーデンクローネ	31,093,550	-	30,817,377	276,173
	ノルウェークローネ	73,968,300	-	72,425,214	1,543,086
	ポーランドズロチ	95,156,452	-	97,088,887	△1,932,435
	オーストラリアドル	49,830,440	-	49,205,356	625,084
	ニュージーランドドル	96,237,153	-	95,546,367	690,786
	シンガポールドル	34,487,450	-	34,315,785	171,665
	イスラエルシェケル	7,293,280	-	7,017,044	276,236
	オフショア人民元	103,037,062	-	103,071,094	△34,032
合計		5,915,941,690	-	5,897,089,546	△4,569,138

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	CAN GOV 3.75 280426	600,000.00	575,173.12
		T-BOND 1.75 410815	4,203,000.00	2,594,695.77
		T-BOND 2.0 510815	4,464,000.00	2,542,213.12
		T-BOND 3.625 440215	1,269,000.00	1,045,537.03
		T-BOND 3.75 410815	103,000.00	88,278.24
		T-NOTE 0.75 260831	5,889,000.00	5,249,721.43
		T-NOTE 1.0 280731	708,000.00	596,960.15
		T-NOTE 2.625 270531	1,578,000.00	1,466,615.38
		T-NOTE 3.625 280331	10,699,000.00	10,248,053.83
		T-NOTE 3.875 271130	3,643,000.00	3,528,871.65
		T-NOTE 3.875 330815	3,352,000.00	3,154,022.45
		T-NOTE 4.0 300228	577,000.00	555,294.88
		T-NOTE 4.125 280731	468,000.00	457,396.87
	国債証券 小計		37,553,000.00	32,102,833.92
				(4,802,583,954)
	地方債証券	BRITISH COLUM 4.2 330706	482,000.00	448,404.19
	地方債証券 小計		482,000.00	448,404.19
				(67,081,266)
	特殊債券	KFW 4.125 330715	917,000.00	866,778.16
	特殊債券 小計		917,000.00	866,778.16
				(129,670,012)
	社債券	AERCAP 1.15 231029	620,000.00	618,817.04
		AMGEN INC 5.15 280302	130,000.00	127,800.01
		AT&T INC 1.65 280201	250,000.00	210,536.63
		BANK OF AME 5.933 270915	130,000.00	128,938.34
		BANK OF NY 5.224 251121	250,000.00	247,989.45
		CAN PACIFIC 1.35 241202	250,000.00	237,516.43
		CIGNA GROUP 5.685 260315	325,000.00	324,061.96
		COLUMBIA PI 6.055 260815	110,000.00	110,098.23
		CRBG FIN 3.5 250404	190,000.00	182,732.94
		DISCA 3.9 241115	390,000.00	378,680.67
		ELI LILLY 5.0 260227	365,000.00	364,214.88
		ENBRIDGE 5.969 260308	210,000.00	209,131.12
		EVERSOURCE 4.75 260515	70,000.00	68,323.48
		GE HEALTHCARE 5.55 24111	270,000.00	268,948.07
		GSK CONSUM 3.024 240324	250,000.00	246,494.61
		INTEL 4.875 260210	155,000.00	153,110.78
		INTNED 3.869 260328	250,000.00	241,415.40
		JOHN DEERE 4.75 260608	140,000.00	137,993.54
		JPMORGAN 4.851 280725	200,000.00	192,505.24
		MERCEDS-BNZ 5.375 251126	170,000.00	169,231.90
		MORGAN STAN 240125	630,000.00	629,748.00
		NEXTERA ENE 5.749 250901	95,000.00	94,599.88
		OFT 3.5 320419	385,000.00	333,862.26
		OMERS FINANCE 4.0 280420	250,000.00	237,402.36
		PFIZER INV 4.45 260519	210,000.00	205,026.78
		SOUTHERN 5.5 290315	125,000.00	123,799.92
		STATESTREET 5.272 260803	110,000.00	108,557.39
		TORONTO DOM 5.103 260109	155,000.00	152,689.07
		UNITEDHEALTH 1.25 260115	105,000.00	95,985.23
		VERALTO CORP 5.5 260918	165,000.00	164,075.22
		VERIZON 2.1 280322	150,000.00	128,741.49
	社債券 小計		7,105,000.00	6,893,028.32
				(1,031,197,036)
米ドル小計			46,057,000.00	40,311,044.59
				(6,030,532,268)
カナダドル	国債証券	CAN GOV 0.5 301201	744,000.00	581,071.44
		CAN GOV 1.5 260601	400,000.00	369,620.00
		CAN GOV 2.25 250601	270,000.00	258,812.82
		CAN GOV 3.5 451201	449,000.00	426,616.45
カナダドル小計			1,863,000.00	1,636,120.71
				(179,269,746)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 10.0 361120	902,800.00	918,617.05
		MBONO 5.5 270304	4,619,800.00	3,992,061.57
		MBONO 7.5 270603	10,269,600.00	9,405,105.06
		MBONO 8.0 530731	1,285,300.00	1,069,832.30
		MBONO 8.5 290531	4,346,400.00	4,090,179.71
メキシコペソ小計			21,423,900.00	19,475,795.69
				(161,612,100)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 1.5 470220	184,000.00	122,728.00
		AUSTRIA 2.1 1170920	77,000.00	49,364.70
		AUSTRIA 2.9 290523	119,000.00	117,416.11
		AUSTRIA 2.9 330220	358,000.00	344,097.42
		BELGIUM 0.35 320622	641,000.00	497,628.81
		BELGIUM 0.9 290622	329,000.00	291,457.81
		BELGIUM 3.3 540622	226,000.00	200,262.21
		BELGIUM 3.45 430622	146,000.00	137,797.72
		BTPS 2.45 330901	2,143,000.00	1,772,398.13
		BTPS 3.8 280801	742,000.00	731,077.76
		BTPS 3.85 260915	1,120,000.00	1,115,696.96
		BTPS 4.5 531001	829,000.00	746,013.77
		BUND 1.8 530815	69,500.00	53,908.09
		BUND 2.3 330215	1,213,500.00	1,173,442.36
		BUND 2.4 281019	348,000.00	343,414.05
		BUND 3.25 420704	200,000.00	207,847.60
		FINNISH 0.125 520415	105,000.00	42,669.90
		FINNISH 2.875 290415	97,000.00	95,485.83
		FINNISH 3.0 330915	136,000.00	131,872.12
		IRISH 1.3 330515	340,000.00	286,116.46
		IRISH 1.5 500515	77,000.00	48,935.81
		NETHER 0 270115	515,000.00	468,107.19
		NETHER 0 380115	612,000.00	387,156.09
		NETHER 0 520115	156,000.00	65,533.72
		NETHER 2.5 300115	154,000.00	149,828.14
		OAT 0 270225	1,315,000.00	1,186,432.45
		OAT 0 311125	1,525,000.00	1,179,807.09
		OAT 1.5 500525	394,000.00	244,921.95
		OAT 1.75 660525	221,000.00	130,164.13
		OAT 2.0 480525	221,000.00	158,697.00
		OAT 2.5 260924	535,000.00	524,767.59
		OAT 2.5 430525	97,000.00	80,087.08
		OAT 2.75 290225	197,000.00	193,423.26
		OAT 3.0 330525	873,000.00	850,127.40
		OAT 4.0 550425	312,000.00	321,266.40
		OBL 0 261009	1,196,000.00	1,099,817.68
		SPA GOVT 0.8 290730	391,000.00	335,849.45
		SPA GOVT 1.9 521031	304,000.00	178,691.20
		SPA GOVT 2.8 260531	903,000.00	887,883.78
		SPA GOVT 3.45 430730	240,000.00	210,894.72
		SPA GOVT 3.55 331031	1,228,000.00	1,194,424.01
		SPA GOVT 3.9 390730	196,000.00	187,747.78
	国債証券 小計		21,085,000.00	18,545,259.73
				(2,918,096,618)
	特殊債券	CADEPO 1.125 270406	890,000.00	817,447.20
		CAISSE 3.625 290117	100,000.00	99,902.00
		CPPIB 0.25 270406	658,000.00	587,883.52
		NEDER 0 261116	553,000.00	498,667.19
		ONTTFT 0.5 250506	414,000.00	392,405.76
		ONTTFT 1.85 320503	362,000.00	309,738.78
	特殊債券 小計		2,977,000.00	2,706,044.45
				(425,796,094)
	社債券	CMCSA 0 260914	275,000.00	245,429.81
		GENERAL 1.0 250224	200,000.00	191,024.40
		SOCIETE 3.625 260731	300,000.00	299,499.00
		VW 1.875 240131	100,000.00	99,286.40
	社債券 小計		875,000.00	835,239.61
				(131,424,952)
ユーロ小計			24,937,000.00	22,086,543.79
				(3,475,317,664)
英ポンド	国債証券	GILT 0.875 330731	195,000.00	140,538.84
		GILT 3.25 440122	84,000.00	66,823.68
		GILT 3.75 380129	136,000.00	122,642.08
		GILT 3.75 531022	613,000.00	507,686.60
		GILT 4 631022	337,000.00	291,882.44
		GILT 4.125 270129	218,000.00	214,991.60
		GILT 4.25 461207	234,000.00	214,180.90
	国債証券 小計		1,817,000.00	1,558,746.14
				(283,255,348)
	地方債証券	ONT 0.25 261225	862,000.00	741,714.79
	地方債証券 小計		862,000.00	741,714.79
				(134,784,411)
	特殊債券	INTL FINANC 2.875 241218	300,000.00	291,211.80
	特殊債券 小計		300,000.00	291,211.80
				(52,919,008)
	社債券	DANSKE BANK 4.625 270413	100,000.00	96,544.34
		MET LIFE 4.125 250902	135,000.00	131,087.70
		NYLIFE 1.5 270715	265,000.00	230,434.46
	社債券 小計		500,000.00	458,066.50
				(83,239,844)
英ポンド小計			3,479,000.00	3,049,739.23
				(554,198,611)
スウェーデンクローネ	国債証券	SWEDEN 1.75 331111	1,645,000.00	1,479,644.60
スウェーデンクローネ小計			1,645,000.00	1,479,644.60
				(20,093,573)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 2.0 280426	1,009,000.00	929,967.24
		NORWAY GOV 3 3300815	2,280,000.00	2,120,012.40
ノルウェークローネ小計			3,289,000.00	3,049,979.64
				(41,723,721)
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK 4.5 391115	1,012,000.00	1,185,774.36
デンマーククローネ小計			1,012,000.00	1,185,774.36
				(25,019,838)
ポーランドズロチ	国債証券	POLGB 1.75 320425	224,000.00	164,474.24
		POLGB 2.5 270725	935,000.00	846,863.16
		POLGB 6.0 331025	246,000.00	249,045.27
ポーランドズロチ小計			1,405,000.00	1,260,382.67
				(44,468,065)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 0.5 260921	376,000.00	340,394.78
		AUD GOV 1.75 510621	147,000.00	77,513.20
		AUD GOV 2.75 291121	914,000.00	844,524.72
		AUD GOV 3.0 470321	286,000.00	211,568.37
		AUD GOV 3.5 341221	234,000.00	213,379.07
オーストラリアドル小計			1,957,000.00	1,687,380.14
				(159,153,694)
ニュージーランドドル	国債証券	NZDGOV 2.75 510515	248,000.00	148,147.76
		NZDGOV 3.5 330414	370,000.00	317,071.50
		NZDGOV 4.25 340515	558,000.00	502,791.48
ニュージーランドドル小計			1,176,000.00	968,010.74
				(85,552,789)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 1.875 511001	52,000.00	40,981.20
		SINGAPORE 2.625 320801	229,000.00	216,817.20
		SINGAPORE 2.75 420401	91,000.00	85,263.36
		SINGAPORE 2.875 290701	272,000.00	266,288.00
シンガポールドル小計			644,000.00	609,349.76
				(66,547,087)
イスラエルシェケル	国債証券	ISRAEL 1.3 320430	100,000.00	80,950.00
		ISRAEL 1.5 370531	494,000.00	353,654.60
イスラエルシェケル小計			594,000.00	434,604.60
				(16,348,390)
オフショア人民元	国債証券	CGB 2.37 270120	7,340,000.00	7,317,378.63
		CGB 2.6 320901	5,840,000.00	5,781,974.11
		CGB 2.64 280115	14,200,000.00	14,253,772.54
		CGB 3.12 521025	600,000.00	612,137.58
		CGB 3.53 511018	90,000.00	98,219.74
		CGB 3.72 510412	3,430,000.00	3,861,366.40
オフショア人民元小計			31,500,000.00	31,924,849.00
				(653,057,903)
	合計			11,512,895,449
				(11,512,895,449)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	13銘柄	40.4%	41.7%
	地方債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
	特殊債券	1銘柄	1.1%	1.1%
	社債券	31銘柄	8.7%	8.9%
カナダドル	国債証券	4銘柄	1.5%	1.6%
メキシコペソ	国債証券	5銘柄	1.4%	1.4%
ユーロ	国債証券	42銘柄	24.6%	25.3%
	特殊債券	6銘柄	3.6%	3.7%
	社債券	4銘柄	1.1%	1.1%
英ポンド	国債証券	7銘柄	2.4%	2.5%
	地方債証券	1銘柄	1.1%	1.2%
	特殊債券	1銘柄	0.4%	0.5%
	社債券	3銘柄	0.7%	0.7%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	0.4%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	1.3%	1.4%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	0.1%	0.1%
オフショア人民元	国債証券	6銘柄	5.5%	5.7%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。