有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	752,011,699	1,068,909,428
合計		752,011,699	1,068,909,428

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成27年 7月16日現在	平成28年 7月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	481,846
コール・ローン	296,259,880	775,224,048
国債証券	36,097,556,000	40,592,978,500
地方債証券	7,283,036,000	4,389,962,705
特殊債券	3,730,548,390	4,467,350,540
社債券	5,152,353,000	4,095,828,000
未収入金	2,270,135,000	-
未収利息	104,928,420	91,293,416
前払費用	8,933,176	1,728,458
流動資産合計	54,943,749,866	54,414,847,513
資産合計	54,943,749,866	54,414,847,513
負債の部
流動負債
未払金	2,298,741,000	338,424,000
未払解約金	319,321	2,746,826
未払利息	-	1,207
その他未払費用	-	4,094
流動負債合計	2,299,060,321	341,176,127
負債合計	2,299,060,321	341,176,127
純資産の部
元本等
元本	39,930,163,961	38,041,408,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,714,525,584	16,032,262,584
元本等合計	52,644,689,545	54,073,671,386
純資産合計	52,644,689,545	54,073,671,386
負債純資産合計	54,943,749,866	54,414,847,513

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 7月16日現在	平成28年 7月19日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成26年 7月17日	平成27年 7月17日
	同期首元本額	40,458,245,676円	39,930,163,961円
	同期中追加設定元本額	4,662,865,671円	4,607,092,704円
	同期中一部解約元本額	5,190,947,386円	6,495,847,863円
	元本の内訳
	JA日本債券ファンド	794,523,938円	752,011,699円
	JA資産設計ファンド(安定型)	211,067,502円	189,482,223円
	JA資産設計ファンド(成長型)	181,747,634円	151,359,649円
	JA資産設計ファンド(積極型)	84,733,000円	81,498,505円
	JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,383,075,382円	8,539,970,024円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	30,275,016,505円	28,327,086,702円
	合計	39,930,163,961円	38,041,408,802円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	39,930,163,961口	38,041,408,802口
3.	一口当たり純資産額	1.3184円	1.4214円
	(一万口当たり純資産額)	(13,184円)	(14,214円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 7月17日 至 平成27年 7月16日	自 平成27年 7月17日 至 平成28年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年 7月16日現在	平成28年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成26年 7月17日 至 平成27年 7月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	218,738,000
地方債証券	74,762,000
特殊債券	37,995,290
社債券	49,073,000
合計	380,568,290

(自 平成27年 7月17日 至 平成28年 7月19日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,582,819,000
地方債証券	183,601,225
特殊債券	45,865,540
社債券	133,879,000
合計	2,946,164,765

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第364回利付国債(2年)	400,000,000	403,176,000
	第366回利付国債(2年)	7,500,000,000	7,564,350,000
	第123回利付国債(5年)	2,100,000,000	2,133,075,000
	第126回利付国債(5年)	3,400,000,000	3,464,736,000
	第127回利付国債(5年)	3,300,000,000	3,365,604,000
	第5回利付国債(40年)	600,000,000	965,946,000
	第8回利付国債(40年)	100,000,000	143,065,000
	第330回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,408,342,000
	第333回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,500,590,000
	第338回利付国債(10年)	900,000,000	955,179,000
	第340回利付国債(10年)	500,000,000	531,485,000
	第342回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,068,280,000
	第15回利付国債(30年)	300,000,000	430,122,000
	第17回利付国債(30年)	600,000,000	854,184,000
	第18回利付国債(30年)	300,000,000	422,466,000
	第21回利付国債(30年)	200,000,000	283,534,000
	第27回利付国債(30年)	200,000,000	297,338,000
	第29回利付国債(30年)	200,000,000	296,860,000
	第30回利付国債(30年)	200,000,000	294,246,000
	第32回利付国債(30年)	200,000,000	298,262,000
	第34回利付国債(30年)	200,000,000	297,510,000
	第35回利付国債(30年)	300,000,000	434,070,000
	第37回利付国債(30年)	300,000,000	431,643,000
	第39回利付国債(30年)	500,000,000	724,490,000
	第44回利付国債(30年)	500,000,000	707,530,000
	第47回利付国債(30年)	200,000,000	279,206,000
	第49回利付国債(30年)	500,000,000	672,290,000
	第72回利付国債(20年)	400,000,000	479,768,000
	第73回利付国債(20年)	400,000,000	478,608,000
	第92回利付国債(20年)	300,000,000	373,005,000
	第103回利付国債(20年)	500,000,000	647,825,000
	第107回利付国債(20年)	400,000,000	512,248,000
	第113回利付国債(20年)	400,000,000	518,108,000
	第114回利付国債(20年)	600,000,000	780,030,000
	第119回利付国債(20年)	400,000,000	506,888,000
	第124回利付国債(20年)	500,000,000	651,205,000
	第128回利付国債(20年)	400,000,000	517,600,000
	第132回利付国債(20年)	600,000,000	761,352,000
	第140回利付国債(20年)	300,000,000	383,070,000
	第148回利付国債(20年)	800,000,000	1,003,096,000
	第149回利付国債(20年)	150,000,000	188,284,500
	第152回利付国債(20年)	600,000,000	722,904,000
	第156回利付国債(20年)	800,000,000	841,408,000
国債証券 合計		35,750,000,000	40,592,978,500
地方債証券	第649回東京都公募公債	102,000,000	104,070,600
	第650回東京都公募公債	140,000,000	143,036,600
	平成20年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	103,715,000
	平成20年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	207,302,000
	第464回名古屋市公募公債(10年)	400,000,000	414,076,000
	第482回名古屋市公募公債(10年)	700,000,000	728,854,000
	平成24年度第3回京都市公募公債	96,500,000	96,805,905
	第4回横浜市公募公債(30年)	400,000,000	571,296,000
	平成20年度第3回横浜市公募公債	120,000,000	124,023,600
	第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	600,000,000	743,322,000
	第24回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	528,825,000
	F229回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	624,636,000
地方債証券 合計		3,958,500,000	4,389,962,705
特殊債券	第1回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	105,056,000
	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	505,000,000	531,345,850
	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	489,000,000	507,782,490
	第192回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	138,872,000
	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	452,162,200
	第203回政府保証預金保険機構債	1,500,000,000	1,507,800,000
	第186号商工債(3年)	700,000,000	702,107,000
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	500,000,000	522,225,000
特殊債券 合計		4,324,000,000	4,467,350,540
社債券	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	637,266,000
	第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	146,123,000
	第49回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	501,380,000
	第122回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	226,500,000
	第164回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	415,660,000
	第39回中日本高速道路株式会社社債	600,000,000	633,012,000
	第18回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	422,692,000
	第36回株式会社みずほ銀行無担保社債	500,000,000	504,015,000
	第37回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	503,630,000
	第72回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	105,550,000
社債券 合計		3,800,000,000	4,095,828,000
合計		47,832,500,000	53,546,119,745

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。