有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	797,244,581	1,123,078,441
合計		797,244,581	1,123,078,441

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2019年 7月16日現在	2020年 7月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	268,531,708	392,210
コール・ローン	868,635,193	328,049,218
国債証券	50,084,136,500	51,987,915,500
地方債証券	5,158,898,000	5,103,747,000
特殊債券	2,338,549,000	1,817,649,350
社債券	3,267,390,000	3,236,015,000
未収利息	86,574,299	85,297,543
前払費用	7,122,117	2,903,132
流動資産合計	62,079,836,817	62,561,968,953
資産合計	62,079,836,817	62,561,968,953
負債の部
流動負債
未払解約金	151,131	82,614
未払利息	1,903	709
その他未払費用	18,022	-
流動負債合計	171,056	83,323
負債合計	171,056	83,323
純資産の部
元本等
元本	43,529,117,327	44,411,514,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,550,548,434	18,150,371,175
元本等合計	62,079,665,761	62,561,885,630
純資産合計	62,079,665,761	62,561,885,630
負債純資産合計	62,079,836,817	62,561,968,953

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2019年 7月16日現在	2020年 7月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2018年 7月18日	2019年 7月17日
	同期首元本額	39,155,035,167円	43,529,117,327円
	同期中追加設定元本額	8,496,458,608円	6,238,380,424円
	同期中一部解約元本額	4,122,376,448円	5,355,983,296円
	元本の内訳
	JA日本債券ファンド	735,389,285円	797,244,581円
	JA資産設計ファンド(安定型)	282,627,224円	309,520,956円
	JA資産設計ファンド(成長型)	223,005,221円	210,323,919円
	JA資産設計ファンド(積極型)	87,914,660円	80,173,752円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	1,085,251,096円	1,574,351,927円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	521,078,185円	753,891,424円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	4,556,704,318円	4,516,313,161円
	JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,568,151,254円	9,041,581,070円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	27,468,996,084円	27,128,113,665円
	合計	43,529,117,327円	44,411,514,455円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	43,529,117,327口	44,411,514,455口
3.	一口当たり純資産額	1.4262円	1.4087円
	(一万口当たり純資産額)	(14,262円)	(14,087円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 7月18日 至 2019年 7月16日	自 2019年 7月17日 至 2020年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年 7月16日現在	2020年 7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年 7月18日 至 2019年 7月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	979,298,000
地方債証券	22,288,000
特殊債券	6,558,650
社債券	△7,613,000
合計	1,000,531,650

(自 2019年 7月17日 至 2020年 7月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△953,899,500
地方債証券	△55,151,000
特殊債券	△20,914,650
社債券	△31,375,000
合計	△1,061,340,150

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第412回利付国債(2年)	2,400,000,000	2,411,616,000
	第134回利付国債(5年)	3,700,000,000	3,723,421,000
	第142回利付国債(5年)	1,850,000,000	1,869,351,000
	第143回利付国債(5年)	2,300,000,000	2,324,863,000
	第5回利付国債(40年)	450,000,000	631,116,000
	第330回利付国債(10年)	800,000,000	824,528,000
	第333回利付国債(10年)	3,050,000,000	3,135,064,500
	第338回利付国債(10年)	150,000,000	153,738,000
	第340回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,490,049,000
	第342回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,228,908,000
	第344回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,434,368,000
	第348回利付国債(10年)	450,000,000	457,164,000
	第349回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,016,100,000
	第351回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,421,798,000
	第352回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,147,213,000
	第357回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,162,477,500
	第358回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,323,368,000
	第15回利付国債(30年)	250,000,000	329,017,500
	第17回利付国債(30年)	50,000,000	65,425,000
	第18回利付国債(30年)	50,000,000	64,875,500
	第21回利付国債(30年)	50,000,000	65,371,500
	第27回利付国債(30年)	200,000,000	272,324,000
	第29回利付国債(30年)	200,000,000	271,230,000
	第30回利付国債(30年)	200,000,000	268,830,000
	第32回利付国債(30年)	50,000,000	67,759,000
	第34回利付国債(30年)	50,000,000	67,378,000
	第35回利付国債(30年)	100,000,000	131,238,000
	第37回利付国債(30年)	700,000,000	910,182,000
	第39回利付国債(30年)	850,000,000	1,110,754,500
	第44回利付国債(30年)	550,000,000	698,390,000
	第47回利付国債(30年)	50,000,000	62,536,500
	第49回利付国債(30年)	200,000,000	241,150,000
	第52回利付国債(30年)	500,000,000	494,275,000
	第54回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,060,620,000
	第59回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,135,816,000
	第61回利付国債(30年)	600,000,000	619,080,000
	第65回利付国債(30年)	750,000,000	711,592,500
	第107回利付国債(20年)	500,000,000	591,725,000
	第113回利付国債(20年)	100,000,000	119,548,000
	第114回利付国債(20年)	300,000,000	359,901,000
	第124回利付国債(20年)	450,000,000	541,867,500
	第128回利付国債(20年)	600,000,000	719,832,000
	第132回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,183,440,000
	第140回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,309,385,000
	第148回利付国債(20年)	800,000,000	941,552,000
	第149回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,591,002,000
	第156回利付国債(20年)	300,000,000	305,634,000
	第158回利付国債(20年)	700,000,000	722,715,000
	第160回利付国債(20年)	700,000,000	743,869,000
	第162回利付国債(20年)	800,000,000	835,792,000
	第165回利付国債(20年)	900,000,000	921,987,000
	第167回利付国債(20年)	200,000,000	204,308,000
	第168回利付国債(20年)	700,000,000	701,827,000
	第169回利付国債(20年)	500,000,000	491,635,000
	第172回利付国債(20年)	300,000,000	298,908,000
国債証券 合計		48,950,000,000	51,987,915,500
地方債証券	第737回東京都公募公債	500,000,000	510,760,000
	第746回東京都公募公債	500,000,000	512,165,000
	第750回東京都公募公債	100,000,000	102,214,000
	第758回東京都公募公債	300,000,000	299,910,000
	第783回東京都公募公債	600,000,000	608,052,000
	第482回名古屋市公募公債(10年)	700,000,000	711,662,000
	第4回横浜市公募公債(30年)	400,000,000	533,968,000
	第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	600,000,000	708,882,000
	第24回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	505,160,000
	F229回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	610,974,000
地方債証券 合計		4,800,000,000	5,103,747,000
特殊債券	第1回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	101,753,000
	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	505,000,000	514,307,150
	第36回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,122,000
	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,972,000
	第192回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,661,000
	第38回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	305,361,000
	第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	140,000,000	142,195,200
	第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	325,278,000
特殊債券 合計		1,745,000,000	1,817,649,350
社債券	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	616,152,000
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,883,000
	第148回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,976,000
	第49回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	476,624,000
	第164回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	409,116,000
	第39回中日本高速道路株式会社社債	600,000,000	608,898,000
	第18回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	409,276,000
	第33回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	101,051,000
	第34回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	101,504,000
	第72回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,535,000
社債券 合計		3,100,000,000	3,236,015,000
合計		58,595,000,000	62,145,326,850

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。