有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	770,524,547	1,061,859,878
合計		770,524,547	1,061,859,878

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成28年 7月19日現在	平成29年 7月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	481,846	161,598,802
コール・ローン	775,224,048	121,507,997
国債証券	40,592,978,500	42,596,473,000
地方債証券	4,389,962,705	3,837,131,000
特殊債券	4,467,350,540	3,269,801,800
社債券	4,095,828,000	3,293,281,000
未収利息	91,293,416	91,004,598
前払費用	1,728,458	4,687,378
流動資産合計	54,414,847,513	53,375,485,575
資産合計	54,414,847,513	53,375,485,575
負債の部
流動負債
未払金	338,424,000	-
未払解約金	2,746,826	1,259,129
未払利息	1,207	211
その他未払費用	4,094	2,342
流動負債合計	341,176,127	1,261,682
負債合計	341,176,127	1,261,682
純資産の部
元本等
元本	38,041,408,802	38,729,984,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,032,262,584	14,644,239,093
元本等合計	54,073,671,386	53,374,223,893
純資産合計	54,073,671,386	53,374,223,893
負債純資産合計	54,414,847,513	53,375,485,575

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 7月19日現在	平成29年 7月18日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成27年 7月17日	平成28年 7月20日
	同期首元本額	39,930,163,961円	38,041,408,802円
	同期中追加設定元本額	4,607,092,704円	3,333,385,722円
	同期中一部解約元本額	6,495,847,863円	2,644,809,724円
	元本の内訳
	JA日本債券ファンド	752,011,699円	770,524,547円
	JA資産設計ファンド(安定型)	189,482,223円	224,819,264円
	JA資産設計ファンド(成長型)	151,359,649円	160,605,009円
	JA資産設計ファンド(積極型)	81,498,505円	73,755,475円
	JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,539,970,024円	8,549,482,210円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	28,327,086,702円	28,950,798,295円
	合計	38,041,408,802円	38,729,984,800円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	38,041,408,802口	38,729,984,800口
3.	一口当たり純資産額	1.4214円	1.3781円
	(一万口当たり純資産額)	(14,214円)	(13,781円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 7月17日 至 平成28年 7月19日	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 7月19日現在	平成29年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年 7月17日 至 平成28年 7月19日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,582,819,000
地方債証券	183,601,225
特殊債券	45,865,540
社債券	133,879,000
合計	2,946,164,765

(自 平成28年 7月20日 至 平成29年 7月18日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,463,424,500
地方債証券	△105,203,600
特殊債券	△36,564,050
社債券	△72,032,000
合計	△1,677,224,150

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第375回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,405,236,000
	第377回利付国債(2年)	5,100,000,000	5,120,910,000
	第126回利付国債(5年)	2,400,000,000	2,413,968,000
	第127回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,716,848,000
	第129回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,718,603,000
	第5回利付国債(40年)	600,000,000	786,858,000
	第8回利付国債(40年)	300,000,000	337,446,000
	第330回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,051,620,000
	第333回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,145,903,000
	第338回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,164,386,000
	第340回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,443,974,000
	第342回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,408,470,000
	第344回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,506,840,000
	第346回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,505,760,000
	第347回利付国債(10年)	700,000,000	702,408,000
	第15回利付国債(30年)	300,000,000	401,736,000
	第17回利付国債(30年)	600,000,000	795,414,000
	第18回利付国債(30年)	300,000,000	393,399,000
	第21回利付国債(30年)	200,000,000	263,158,000
	第27回利付国債(30年)	300,000,000	408,063,000
	第29回利付国債(30年)	300,000,000	404,472,000
	第30回利付国債(30年)	200,000,000	266,466,000
	第32回利付国債(30年)	200,000,000	268,104,000
	第34回利付国債(30年)	300,000,000	397,410,000
	第35回利付国債(30年)	300,000,000	384,999,000
	第37回利付国債(30年)	300,000,000	379,473,000
	第39回利付国債(30年)	400,000,000	506,968,000
	第44回利付国債(30年)	500,000,000	611,345,000
	第47回利付国債(30年)	200,000,000	239,518,000
	第49回利付国債(30年)	350,000,000	401,411,500
	第52回利付国債(30年)	400,000,000	365,140,000
	第54回利付国債(30年)	400,000,000	394,792,000
	第72回利付国債(20年)	400,000,000	460,556,000
	第73回利付国債(20年)	400,000,000	459,692,000
	第103回利付国債(20年)	500,000,000	618,460,000
	第107回利付国債(20年)	400,000,000	488,940,000
	第113回利付国債(20年)	400,000,000	492,928,000
	第114回利付国債(20年)	300,000,000	370,419,000
	第119回利付国債(20年)	400,000,000	480,892,000
	第124回利付国債(20年)	400,000,000	493,444,000
	第128回利付国債(20年)	400,000,000	489,424,000
	第132回利付国債(20年)	400,000,000	479,716,000
	第140回利付国債(20年)	300,000,000	361,200,000
	第148回利付国債(20年)	800,000,000	940,424,000
	第149回利付国債(20年)	150,000,000	176,284,500
	第152回利付国債(20年)	500,000,000	562,285,000
	第156回利付国債(20年)	600,000,000	587,250,000
	第158回利付国債(20年)	600,000,000	594,792,000
	第160回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,228,668,000
国債証券 合計		39,600,000,000	42,596,473,000
地方債証券	平成20年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	203,714,000
	第464回名古屋市公募公債(10年)	400,000,000	407,420,000
	第482回名古屋市公募公債(10年)	700,000,000	721,469,000
	第4回横浜市公募公債(30年)	400,000,000	530,184,000
	平成20年度第3回横浜市公募公債	120,000,000	122,076,000
	第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	600,000,000	711,270,000
	第24回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	523,010,000
	F229回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	617,988,000
地方債証券 合計		3,520,000,000	3,837,131,000
特殊債券	第1回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	103,937,000
	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	505,000,000	525,583,800
	第192回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,697,000
	第203回政府保証預金保険機構債	1,300,000,000	1,303,705,000
	第186号商工債(3年)	700,000,000	700,959,000
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	500,000,000	513,920,000
特殊債券 合計		3,205,000,000	3,269,801,800
社債券	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	628,740,000
	第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,901,000
	第49回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	485,468,000
	第164回一般担保住宅金融支援機構債券	400,000,000	410,484,000
	第39回中日本高速道路株式会社社債	600,000,000	626,256,000
	第18回西日本高速道路株式会社社債	400,000,000	416,124,000
	第37回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	502,260,000
	第72回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	104,048,000
社債券 合計		3,100,000,000	3,293,281,000
合計		49,425,000,000	52,996,686,800

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。