受託会社 三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2021/04/12 9:24 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 資産 複合(債券、その他資産 (投資信託証券(債券)))決算頻度 年1回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 資産 複合(債券、その他資産 (投資信託証券(債券)))決算頻度 年1回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド (注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
2021/04/12 9:24 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 43 73,578 追加型株式投資信託 729 19,120,560 株式投資信託 合計 772 19,194,138 単位型公社債投資信託 50 183,629 追加型公社債投資信託 14 1,569,196 公社債投資信託 合計 64 1,752,825 総合計 836 20,946,964
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 43 73,578 追加型株式投資信託 729 19,120,560 株式投資信託 合計 772 19,194,138 単位型公社債投資信託 50 183,629 追加型公社債投資信託 14 1,569,196 公社債投資信託 合計 64 1,752,825 総合計 836 20,946,964 2021/04/12 9:24 #6 信託報酬等（連結） 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2021年1月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。資産 額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産 額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
2021/04/12 9:24 #7 分配方針（連結） 分配方針】資産 総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産 総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
2021/04/12 9:24 #8 受益者の権利等（連結） ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
2021/04/12 9:24 #9 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2021/04/12 9:24 #10 投資制限（連結） 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。資産 総額の5%を上回らない範囲内とします。資産 の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
2021/04/12 9:24 #11 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2021年1月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年1月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 公社債投信マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 9,305,363,960 1.0462 1.04632021/04/12 9:24 #12 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,736,202,311 99.52 内 日本 9,736,202,311 99.52 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 46,864,830 0.48 純資産 総額 9,783,067,141 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,736,202,311 99.52 内 日本 9,736,202,311 99.52 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 46,864,830 0.48 純資産 総額 9,783,067,141 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2021/04/12 9:24 #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産 減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,052 69,550 その他営業収益 673 583 営業収益計 76,725 70,134 営業費用 支払手数料 35,789 31,120 広告宣伝費 694 745 調査費 9,066 8,858 調査費 1,057 1,188 委託調査費 8,009 7,670 委託計算費 1,351 1,410 営業雑経費 1,557 1,770 通信費 228 240 印刷費 513 524 協会費 55 56 諸会費 13 13 その他営業雑経費 746 936 営業費用計 48,459 43,906 一般管理費 給料 5,755 5,793 役員報酬 373 374 給料・手当 4,145 4,335 賞与 510 395 賞与引当金繰入額 725 688 福利厚生費 796 838 交際費 64 62 旅費交通費 178 154 租税公課 472 451 不動産賃借料 1,291 1,299 退職給付費用 374 368 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産 減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 一般管理費計 11,693 11,702 営業利益 16,572 14,525 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 38 912 投資有価証券売却益 215 214 有価証券償還益 133 24 その他 134 78 営業外収益計 521 1,230 営業外費用 有価証券償還損 32 71 投資有価証券売却損 40 1 その他 60 54 営業外費用計 132 127 経常利益 16,961 15,629 特別損失 システム刷新関連費用 - 537 投資有価証券評価損 - 48 関係会社整理損失 29 - 特別損失計 29 585 税引前当期純利益 16,931 15,043 法人税、住民税及び事業税 5,076 4,555 法人税等調整額 △15 △78 法人税等合計 5,060 4,477 当期純利益 11,870 10,566 2021/04/12 9:24 #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2021/04/12 9:24 #15 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第60期 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年1月19日が休日のため、前計算期間末日を2020年1月20日としております。このため、当計算期間は365日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,557,595円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,684,496円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第59期 2020年1月20日現在 第60期 2021年1月19日現在 1. ※1 期首元本額 10,224,579,003円 9,654,793,133円 期中追加設定元本額 731,324,439円 656,029,566円 期中一部解約元本額 1,301,110,309円 1,010,492,194円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,654,793,133口 9,300,330,505口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,557,595円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,684,496円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 第60期 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第59期 自 2019年1月22日 至 2020年1月20日 第60期 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第60期 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第60期 2021年1月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第59期 2020年1月20日現在 第60期 2021年1月19日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 918,160 △157 合計 918,160 △157 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第59期 2020年1月20日現在 第60期 2021年1月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第60期 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第59期 2020年1月20日現在 第60期 2021年1月19日現在 1口当たり純資産 額 0.9997円 0.9997円 (1万口当たり純資産 額) (9,997円) (9,997円)
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(1口当たり情報) 第59期 2020年1月20日現在 第60期 2021年1月19日現在 1口当たり純資産 額 0.9997円 0.9997円 (1万口当たり純資産 額) (9,997円) (9,997円) 2021/04/12 9:24 #16 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第51計算期間末 (2012年1月19日) 16,509,351,619 16,541,875,024 1.0000 1.0020 第52計算期間末 (2013年1月21日) 15,355,276,529 15,380,551,304 1.0000 1.0016 第53計算期間末 (2014年1月20日) 14,566,761,419 14,585,261,199 1.0000 1.0013 第54計算期間末 (2015年1月19日) 13,754,432,089 13,768,695,423 1.0000 1.0010 第55計算期間末 (2016年1月19日) 12,707,436,170 12,716,433,033 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年1月19日) 11,704,046,162 11,706,480,603 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年1月19日) 10,888,091,477 10,888,091,477 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年1月21日) 10,221,115,570 10,221,115,570 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年1月20日) 9,652,235,538 9,652,235,538 0.9997 0.9997 2020年1月末日 10,268,232,614 - 0.9997 - 2月末日 10,198,518,203 - 0.9997 - 3月末日 10,072,444,778 - 0.9997 - 4月末日 9,970,758,623 - 0.9997 - 5月末日 9,923,067,223 - 0.9997 - 6月末日 9,849,598,043 - 0.9997 - 7月末日 9,769,954,625 - 0.9997 - 8月末日 9,693,334,267 - 0.9997 - 9月末日 9,605,797,346 - 0.9997 - 10月末日 9,499,973,912 - 0.9997 - 11月末日 9,419,625,762 - 0.9997 - 12月末日 9,335,553,075 - 0.9997 - 第60計算期間末 (2021年1月19日) 9,297,646,009 9,297,646,009 0.9997 0.9997 2021年1月末日 9,783,067,141 - 0.9998 - 2021/04/12 9:24 #17 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年1月29日 Ⅰ 資産 総額 9,789,004,608円 Ⅱ 負債総額 5,937,467円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,783,067,141円 Ⅳ 発行済数量 9,784,972,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9998円
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Ⅰ 資産 総額 9,789,004,608円 Ⅱ 負債総額 5,937,467円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,783,067,141円 Ⅳ 発行済数量 9,784,972,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9998円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年1月29日 Ⅰ 資産 総額 121,182,034,861円 Ⅱ 負債総額 120,063,202円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 121,061,971,659円 Ⅳ 発行済数量 115,710,097,528口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0463円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 121,182,034,861円 Ⅱ 負債総額 120,063,202円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 121,061,971,659円 Ⅳ 発行済数量 115,710,097,528口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0463円 2021/04/12 9:24 #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,489 2,741 流動資産 計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産 計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産 計 15,827 18,424 資産 合計56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計 40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/04/12 9:24 #19 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/04/12 9:24 #20 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/04/12 9:24 #21 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 公社債投信マザーファンド 8,851,493,811 9,260,432,825 親投資信託受益証券 合計 9,260,432,825 合計 9,260,432,825 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「公社債投信マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 10,606,365,019 13,963,260,302 負債合計 892,365,601 45,987,439 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2020年1月20日現在 2021年1月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 10,606,365,019 13,963,260,302 地方債証券 9,191,714,796 18,820,371,854 特殊債券 4,516,325,019 13,318,027,369 社債券 67,972,777,502 31,140,626,013 その他有価証券 ※2 35,613,827,682 43,765,376,618 未収利息 184,122,727 81,204,785 前払費用 18,926,542 22,478,634 流動資産 合計 128,104,059,287 121,111,345,575 資産 合計128,104,059,287 121,111,345,575 負債の部 流動負債 未払金 809,038,000 - 未払解約金 83,327,601 45,987,439 流動負債合計 892,365,601 45,987,439 負債合計 892,365,601 45,987,439 純資産 の部 元本等 元本 ※1 121,598,994,058 115,713,740,255 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,612,699,628 5,351,617,881 元本等合計 127,211,693,686 121,065,358,136 純資産 合計 127,211,693,686 121,065,358,136 負債純資産 合計 128,104,059,287 121,111,345,575 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月20日現在 2021年1月19日現在 1. ※1 期首 2019年1月22日 2020年1月21日 期首元本額 134,023,712,729円 121,598,994,058円 期中追加設定元本額 7,183,087,289円 6,687,473,445円 期中一部解約元本額 19,607,805,960円 12,572,727,248円 期末元本額の内訳 ファンド名 公社債投信(1月号) 9,183,115,483円 8,851,493,811円 公社債投信(2月号) 7,823,905,524円 7,398,946,171円 公社債投信(3月号) 8,145,277,773円 7,768,420,577円 公社債投信(4月号) 8,045,979,302円 7,617,409,688円 公社債投信(5月号) 6,882,932,731円 6,533,065,139円 公社債投信(6月号) 12,799,207,745円 12,281,353,163円 公社債投信(7月号) 13,878,380,339円 13,091,695,010円 公社債投信(8月号) 9,323,303,178円 8,821,611,882円 公社債投信(9月号) 9,521,340,022円 9,189,963,394円 公社債投信(10月号) 8,491,569,790円 8,070,755,416円 公社債投信(11月号) 9,264,339,370円 8,940,686,435円 公社債投信(12月号) 18,239,642,801円 17,148,339,569円 計 121,598,994,058円 115,713,740,255円 2. 期末日における受益権の総数 121,598,994,058口 115,713,740,255口 3. ※2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等 35,613,827,682円 43,765,376,618円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月21日 至 2021年1月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年1月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年1月20日現在 2021年1月19日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 地方債証券 △38,345,104 △31,805,791 特殊債券 △26,609,265 △22,607,381 社債券 △248,349,588 △92,778,466 その他有価証券 209,784 741,537 (短期社債等) (209,784) (741,537) 合計 △313,094,173 △146,450,101 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月20日から2020年1月20日まで、及び2020年4月21日から2021年1月19日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年1月20日現在 2021年1月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2020年1月20日現在 2021年1月19日現在 1口当たり純資産 額 1.0462円 1.0462円 (1万口当たり純資産 額) (10,462円) (10,462円) 附属明細表
2021/04/12 9:24 #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年1月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 20,027,005,726 16.54 内 日本 20,027,005,726 16.54 特殊債券 13,316,628,719 11.00 内 日本 13,316,628,719 11.00 社債券 27,237,412,280 22.50 内 日本 27,237,412,280 22.50 その他有価証券 40,063,284,815 33.09 内 日本 40,063,284,815 33.09 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 20,417,640,119 16.87 純資産 総額 121,061,971,659 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 20,027,005,726 16.54 内 日本 20,027,005,726 16.54 特殊債券 13,316,628,719 11.00 内 日本 13,316,628,719 11.00 社債券 27,237,412,280 22.50 内 日本 27,237,412,280 22.50 その他有価証券 40,063,284,815 33.09 内 日本 40,063,284,815 33.09 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 20,417,640,119 16.87 純資産 総額 121,061,971,659 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年1月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 三菱UFJモルガ CP 20210205 日本 その他有価証券 5,000,000,000 99.992021/04/12 9:24 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
