受託会社 三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2023/04/12 9:05 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/04/12 9:05 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 2023/04/12 9:05 #7 信託報酬等（連結） 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額(元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)の合計額をいいます。)に年率0.5%を乗じて得た額以内の額(以下「基準報酬」といいます。)。なお、2023年10月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率0%を乗じて得た額とします。資産 額が元本総額を超過する額ならびに償還日の基準報酬計上後の信託財産の純資産 額が元本総額を超過する額に対して14%の率を乗じて得た額以内の額(以下「実績報酬」といいます。)。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額(一部解約の場合は当該受益権の元本額)に対して年率0.207%を乗じて得た額とします。
2023/04/12 9:05 #8 分配方針（連結） 分配方針】資産 総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産 総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
2023/04/12 9:05 #9 受益者の権利等（連結） ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
2023/04/12 9:05 #10 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2023/04/12 9:05 #11 投資制限（連結） 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。資産 総額の5%を上回らない範囲内とします。資産 の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
2023/04/12 9:05 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2023年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2023年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 公社債投信マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 8,107,005,695 1.0464 1.04642023/04/12 9:05 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,483,170,759 99.56 内 日本 8,483,170,759 99.56 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 37,833,831 0.44 純資産 総額 8,521,004,590 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,483,170,759 99.56 内 日本 8,483,170,759 99.56 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 37,833,831 0.44 純資産 総額 8,521,004,590 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2023/04/12 9:05 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度2023/04/12 9:05 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/04/12 9:05 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,903,069円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,210,834円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第61期 2022年1月19日現在 第62期 2023年1月19日現在 1. ※1 期首元本額 9,300,330,505円 8,730,316,963円 期中追加設定元本額 519,151,380円 488,651,242円 期中一部解約元本額 1,089,164,922円 1,108,730,860円 2. 計算期間末日における受益権の総数 8,730,316,963口 8,110,237,345口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,903,069円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,210,834円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第61期 自 2021年1月20日 至 2022年1月19日 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第61期 自 2021年1月20日 至 2022年1月19日 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における純資産 額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第62期 2023年1月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第61期 2022年1月19日現在 第62期 2023年1月19日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 830,283 771,215 合計 830,283 771,215 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第61期 2022年1月19日現在 第62期 2023年1月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第61期 2022年1月19日現在 第62期 2023年1月19日現在 1口当たり純資産 額 0.9998円 0.9999円 (1万口当たり純資産 額) (9,998円) (9,999円)
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(1口当たり情報) 第61期 2022年1月19日現在 第62期 2023年1月19日現在 1口当たり純資産 額 0.9998円 0.9999円 (1万口当たり純資産 額) (9,998円) (9,999円) 2023/04/12 9:05 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第53計算期間末 (2014年1月20日) 14,566,761,419 14,585,261,199 1.0000 1.0013 第54計算期間末 (2015年1月19日) 13,754,432,089 13,768,695,423 1.0000 1.0010 第55計算期間末 (2016年1月19日) 12,707,436,170 12,716,433,033 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年1月19日) 11,704,046,162 11,706,480,603 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年1月19日) 10,888,091,477 10,888,091,477 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年1月21日) 10,221,115,570 10,221,115,570 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年1月20日) 9,652,235,538 9,652,235,538 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年1月19日) 9,297,646,009 9,297,646,009 0.9997 0.9997 第61計算期間末 (2022年1月19日) 8,728,413,894 8,728,413,894 0.9998 0.9998 2022年1月末日 9,179,227,006 - 0.9998 - 2月末日 9,114,591,013 - 0.9998 - 3月末日 9,024,121,344 - 0.9998 - 4月末日 8,817,116,949 - 0.9998 - 5月末日 8,748,048,875 - 0.9998 - 6月末日 8,650,494,226 - 0.9998 - 7月末日 8,533,195,076 - 0.9998 - 8月末日 8,473,291,026 - 0.9999 - 9月末日 8,407,809,222 - 0.9998 - 10月末日 8,314,330,715 - 0.9999 - 11月末日 8,224,750,334 - 0.9999 - 12月末日 8,145,843,131 - 0.9999 - 第62計算期間末 (2023年1月19日) 8,109,026,511 8,109,026,511 0.9999 0.9999 2023年1月末日 8,521,004,590 - 0.9999 - 2023/04/12 9:05 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年1月31日 Ⅰ 資産 総額 8,527,874,624円 Ⅱ 負債総額 6,870,034円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,521,004,590円 Ⅳ 発行済数量 8,522,262,943口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9999円
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Ⅰ 資産 総額 8,527,874,624円 Ⅱ 負債総額 6,870,034円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,521,004,590円 Ⅳ 発行済数量 8,522,262,943口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9999円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2023年1月31日 Ⅰ 資産 総額 105,809,538,153円 Ⅱ 負債総額 331,581,465円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 105,477,956,688円 Ⅳ 発行済数量 100,796,217,903口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0464円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 105,809,538,153円 Ⅱ 負債総額 331,581,465円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 105,477,956,688円 Ⅳ 発行済数量 100,796,217,903口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0464円 2023/04/12 9:05 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2023/04/12 9:05 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2023/04/12 9:05 #21 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2023/04/12 9:05 #22 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 公社債投信マザーファンド 7,713,909,218 8,071,834,605 親投資信託受益証券 合計 8,071,834,605 合計 8,071,834,605 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「公社債投信マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 8,705,708,758 10,384,831,582 負債合計 8,173,001,083 3,958,577,559 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2022年1月19日現在 2023年1月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 8,705,708,758 10,384,831,582 地方債証券 17,571,497,518 5,675,138,301 特殊債券 15,428,035,944 10,208,160,057 社債券 31,601,372,965 61,161,927,401 その他有価証券 ※2 48,296,269,039 21,897,633,535 未収利息 63,521,589 56,918,350 前払費用 22,422,819 14,757,440 流動資産 合計 121,688,828,632 109,399,366,666 資産 合計121,688,828,632 109,399,366,666 負債の部 流動負債 未払金 8,100,030,760 3,905,944,980 未払解約金 72,970,323 52,632,579 流動負債合計 8,173,001,083 3,958,577,559 負債合計 8,173,001,083 3,958,577,559 純資産 の部 元本等 元本 ※1 108,492,060,377 100,762,347,736 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,023,767,172 4,678,441,371 元本等合計 113,515,827,549 105,440,789,107 純資産 合計 113,515,827,549 105,440,789,107 負債純資産 合計 121,688,828,632 109,399,366,666 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月19日現在 2023年1月19日現在 1. ※1 期首 2021年1月20日 2022年1月20日 期首元本額 115,713,740,255円 108,492,060,377円 期中追加設定元本額 6,065,022,756円 5,146,421,475円 期中一部解約元本額 13,286,702,634円 12,876,134,116円 期末元本額の内訳 ファンド名 公社債投信(1月号) 8,304,874,762円 7,713,909,218円 公社債投信(2月号) 6,994,019,730円 6,573,036,079円 公社債投信(3月号) 7,320,417,730円 6,892,675,347円 公社債投信(4月号) 6,901,665,686円 6,419,032,183円 公社債投信(5月号) 6,104,224,024円 5,634,329,650円 公社債投信(6月号) 11,631,431,841円 10,812,976,227円 公社債投信(7月号) 12,155,536,748円 11,058,733,620円 公社債投信(8月号) 8,303,006,941円 7,818,125,854円 公社債投信(9月号) 8,654,683,680円 8,207,222,240円 公社債投信(10月号) 7,634,696,166円 6,943,948,821円 公社債投信(11月号) 8,571,689,006円 8,108,737,515円 公社債投信(12月号) 15,915,814,063円 14,579,620,982円 計 108,492,060,377円 100,762,347,736円 2. 期末日における受益権の総数 108,492,060,377口 100,762,347,736口 3. ※2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等 48,296,269,039円 21,897,633,535円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年1月19日現在 2023年1月19日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 地方債証券 △25,390,576 △3,790,669 特殊債券 △8,855,079 △15,232,607 社債券 △61,160,102 △64,197,952 その他有価証券 604,270 266,956 (短期社債等) (604,270) (266,956) 合計 △94,801,487 △82,954,272 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2022年1月19日まで、及び2022年4月20日から2023年1月19日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月19日現在 2023年1月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年1月19日現在 2023年1月19日現在 1口当たり純資産 額 1.0463円 1.0464円 (1万口当たり純資産 額) (10,463円) (10,464円) 附属明細表
2023/04/12 9:05 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 5,975,334,365 5.67 内 日本 5,975,334,365 5.67 特殊債券 9,608,558,325 9.11 内 日本 9,608,558,325 9.11 社債券 59,151,521,660 56.08 内 日本 59,151,521,660 56.08 その他有価証券 15,424,649,498 14.62 内 日本 15,424,649,498 14.62 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 15,317,892,840 14.52 純資産 総額 105,477,956,688 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 5,975,334,365 5.67 内 日本 5,975,334,365 5.67 特殊債券 9,608,558,325 9.11 内 日本 9,608,558,325 9.11 社債券 59,151,521,660 56.08 内 日本 59,151,521,660 56.08 その他有価証券 15,424,649,498 14.62 内 日本 15,424,649,498 14.62 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 15,317,892,840 14.52 純資産 総額 105,477,956,688 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 64 ホンダフアイナンス 日本 社債券 3,600,000,000 99.962023/04/12 9:05 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
