有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2023年1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2023年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 748,682,221 | 1,613,110,713 | |
| 外国株式マザーファンド(D号) | 300,081,498 | 1,086,445,063 | ||
| 国内債券マザーファンド(D号) | 1,170,310,086 | 1,579,684,554 | ||
| 外国債券マザーファンド(A号) | 271,665,151 | 786,198,946 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 5,065,439,276 | |||
| 合 計 | 5,065,439,276 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,555,275 | 13,401,571 |
| コール・ローン | 528,308,931 | 378,634,905 |
| 株式 | 8,953,467,000 | 9,385,051,000 |
| 未収入金 | 239,656,265 | 111,696,635 |
| 未収配当金 | 10,728,300 | 14,285,900 |
| 流動資産合計 | 9,746,715,771 | 9,903,070,011 |
| 資産合計 | 9,746,715,771 | 9,903,070,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 262,633,558 | 110,133,725 |
| 未払解約金 | 1,045,554 | 12,878,925 |
| その他未払費用 | 1,470 | 1,113 |
| 流動負債合計 | 263,680,582 | 123,013,763 |
| 負債合計 | 263,680,582 | 123,013,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,490,166,294 | 4,539,157,103 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,992,868,895 | 5,240,899,145 |
| 元本等合計 | 9,483,035,189 | 9,780,056,248 |
| 純資産合計 | 9,483,035,189 | 9,780,056,248 |
| 負債純資産合計 | 9,746,715,771 | 9,903,070,011 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 4,490,166,294口 | 4,539,157,103口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.1120円 (1万口当たりの純資産額21,120円) | 1口当たり純資産額 2.1546円 (1万口当たりの純資産額21,546円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年1月31日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 4,391,304,944円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 779,873,269円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 681,011,919円 |
| 2022年1月31日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 515,739,746円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1,044,670,327円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 237,100,196円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 711,989,535円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 744,263,147円 |
| SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定> | 1,236,403,343円 |
| 合 計 | 4,490,166,294円 |
| (2023年1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 4,490,166,294円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 413,012,165円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 364,021,356円 |
| 2023年1月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 478,265,979円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1,048,259,173円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 240,552,671円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 748,682,221円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 762,399,328円 |
| SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定> | 1,260,997,731円 |
| 合 計 | 4,539,157,103円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| (単位:円) | ||||
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 5,200 | 4,105.000 | 21,346,000 | |
| ウエストホールディングス | 3,500 | 3,815.000 | 13,352,500 | |
| 大和ハウス工業 | 1,000 | 3,101.000 | 3,101,000 | |
| ライト工業 | 73,200 | 1,906.000 | 139,519,200 | |
| 九電工 | 29,200 | 3,350.000 | 97,820,000 | |
| カルビー | 900 | 2,894.000 | 2,604,600 | |
| 森永乳業 | 1,900 | 4,740.000 | 9,006,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 2,200 | 4,233.000 | 9,312,600 | |
| ライフドリンク カンパニー | 15,100 | 2,309.000 | 34,865,900 | |
| 味の素 | 24,300 | 4,224.000 | 102,643,200 | |
| ニチレイ | 21,400 | 2,685.000 | 57,459,000 | |
| 東洋水産 | 2,500 | 5,120.000 | 12,800,000 | |
| グンゼ | 7,800 | 4,245.000 | 33,111,000 | |
| 日本毛織 | 37,700 | 958.000 | 36,116,600 | |
| セーレン | 67,300 | 2,338.000 | 157,347,400 | |
| ゴールドウイン | 2,600 | 9,970.000 | 25,922,000 | |
| レンゴー | 82,000 | 908.000 | 74,456,000 | |
| 大阪ソーダ | 4,500 | 4,265.000 | 19,192,500 | |
| 関東電化工業 | 4,200 | 978.000 | 4,107,600 | |
| デンカ | 2,700 | 2,682.000 | 7,241,400 | |
| 信越化学工業 | 3,400 | 19,235.000 | 65,399,000 | |
| 四国化成ホールディングス | 25,600 | 1,236.000 | 31,641,600 | |
| 保土谷化学工業 | 2,200 | 3,310.000 | 7,282,000 | |
| アイカ工業 | 30,600 | 3,105.000 | 95,013,000 | |
| 扶桑化学工業 | 10,300 | 3,675.000 | 37,852,500 | |
| トリケミカル研究所 | 29,100 | 2,341.000 | 68,123,100 | |
| ADEKA | 14,500 | 2,159.000 | 31,305,500 | |
| 日油 | 17,100 | 5,530.000 | 94,563,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 12,600 | 6,890.000 | 86,814,000 | |
| ファンケル | 17,400 | 2,632.000 | 45,796,800 | |
| I-ne | 12,200 | 3,045.000 | 37,149,000 | |
| 上村工業 | 1,000 | 6,560.000 | 6,560,000 | |
| クミアイ化学工業 | 67,200 | 873.000 | 58,665,600 | |
| 藤森工業 | 5,800 | 3,290.000 | 19,082,000 | |
| ユニ・チャーム | 5,400 | 4,916.000 | 26,546,400 | |
| 協和キリン | 9,800 | 2,871.000 | 28,135,800 | |
| アステラス製薬 | 41,200 | 1,913.500 | 78,836,200 | |
| 日本新薬 | 3,600 | 6,720.000 | 24,192,000 | |
| ロート製薬 | 28,400 | 2,357.000 | 66,938,800 | |
| 栄研化学 | 4,300 | 1,632.000 | 7,017,600 | |
| 第一三共 | 21,300 | 4,274.000 | 91,036,200 | |
| MARUWA | 9,700 | 16,830.000 | 163,251,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 6,400 | 6,640.000 | 42,496,000 | |
| ニチアス | 34,300 | 2,460.000 | 84,378,000 | |
| ニチハ | 3,100 | 2,707.000 | 8,391,700 | |
| 日本製鉄 | 14,900 | 2,702.000 | 40,259,800 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 6,500 | 3,590.000 | 23,335,000 | |
| 昭和電線ホールディングス | 41,700 | 1,818.000 | 75,810,600 | |
| タツモ | 18,000 | 1,901.000 | 34,218,000 | |
| ローツェ | 13,000 | 10,140.000 | 131,820,000 | |
| ダイキン工業 | 8,000 | 22,525.000 | 180,200,000 | |
| ダイフク | 5,300 | 7,200.000 | 38,160,000 | |
| CKD | 11,500 | 1,991.000 | 22,896,500 | |
| 竹内製作所 | 34,600 | 2,842.000 | 98,333,200 | |
| アマノ | 13,200 | 2,359.000 | 31,138,800 | |
| IHI | 12,200 | 3,905.000 | 47,641,000 | |
| スター精密 | 44,900 | 1,672.000 | 75,072,800 | |
| イビデン | 18,700 | 5,160.000 | 96,492,000 | |
| 富士電機 | 11,900 | 5,250.000 | 62,475,000 | |
| ソシオネクスト | 5,500 | 7,900.000 | 43,450,000 | |
| ソニーグループ | 22,800 | 11,600.000 | 264,480,000 | |
| TDK | 9,500 | 4,610.000 | 43,795,000 | |
| メイコー | 7,500 | 2,838.000 | 21,285,000 | |
| アドバンテスト | 1,900 | 9,420.000 | 17,898,000 | |
| キーエンス | 2,600 | 60,030.000 | 156,078,000 | |
| 日置電機 | 1,600 | 7,250.000 | 11,600,000 | |
| レーザーテック | 600 | 26,115.000 | 15,669,000 | |
| スタンレー電気 | 10,700 | 2,696.000 | 28,847,200 | |
| 日本セラミック | 18,500 | 2,386.000 | 44,141,000 | |
| 芝浦電子 | 6,200 | 5,100.000 | 31,620,000 | |
| 浜松ホトニクス | 2,000 | 7,020.000 | 14,040,000 | |
| KOA | 12,700 | 1,857.000 | 23,583,900 | |
| 東京エレクトロン | 800 | 45,790.000 | 36,632,000 | |
| デンソー | 14,000 | 6,964.000 | 97,496,000 | |
| トヨタ自動車 | 116,300 | 1,902.000 | 221,202,600 | |
| スズキ | 16,600 | 4,805.000 | 79,763,000 | |
| テルモ | 400 | 3,779.000 | 1,511,600 | |
| マニー | 9,300 | 1,916.000 | 17,818,800 | |
| トプコン | 14,600 | 1,670.000 | 24,382,000 | |
| オリンパス | 4,900 | 2,386.500 | 11,693,850 | |
| HOYA | 2,600 | 14,535.000 | 37,791,000 | |
| メニコン | 26,300 | 2,886.000 | 75,901,800 | |
| イーディーピー | 2,700 | 26,120.000 | 70,524,000 | |
| スノーピーク | 8,000 | 2,137.000 | 17,096,000 | |
| 前田工繊 | 27,900 | 3,300.000 | 92,070,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 16,300 | 8,610.000 | 140,343,000 | |
| SHOEI | 9,500 | 4,955.000 | 47,072,500 | |
| アシックス | 34,400 | 3,025.000 | 104,060,000 | |
| ヤマハ | 11,500 | 5,010.000 | 57,615,000 | |
| オカムラ | 25,100 | 1,405.000 | 35,265,500 | |
| SBSホールディングス | 19,500 | 2,930.000 | 57,135,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 3,500 | 5,417.000 | 18,959,500 | |
| 京阪ホールディングス | 14,900 | 3,535.000 | 52,671,500 | |
| 商船三井 | 500 | 3,165.000 | 1,582,500 | |
| ANAホールディングス | 9,200 | 2,904.000 | 26,716,800 | |
| NECネッツエスアイ | 8,400 | 1,754.000 | 14,733,600 | |
| エムアップホールディングス | 57,500 | 1,245.000 | 71,587,500 | |
| テクマトリックス | 40,800 | 1,777.000 | 72,501,600 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3,500 | 12,120.000 | 42,420,000 | |
| インターネットイニシアティブ | 73,100 | 2,356.000 | 172,223,600 | |
| 野村総合研究所 | 4,200 | 3,275.000 | 13,755,000 | |
| JMDC | 10,000 | 4,370.000 | 43,700,000 | |
| フューチャー | 16,700 | 1,683.000 | 28,106,100 | |
| 電通国際情報サービス | 22,000 | 4,270.000 | 93,940,000 | |
| ネットワンシステムズ | 6,200 | 3,515.000 | 21,793,000 | |
| アルゴグラフィックス | 12,500 | 3,880.000 | 48,500,000 | |
| BIPROGY | 17,500 | 3,385.000 | 59,237,500 | |
| スカパーJSATホールディングス | 7,200 | 495.000 | 3,564,000 | |
| ビジョン | 37,200 | 1,445.000 | 53,754,000 | |
| 日本電信電話 | 36,300 | 3,888.000 | 141,134,400 | |
| 光通信 | 100 | 18,610.000 | 1,861,000 | |
| 東宝 | 17,700 | 4,785.000 | 84,694,500 | |
| シーイーシー | 11,300 | 1,500.000 | 16,950,000 | |
| マクニカホールディングス | 3,800 | 3,370.000 | 12,806,000 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 25,400 | 2,506.000 | 63,652,400 | |
| アズワン | 5,600 | 5,800.000 | 32,480,000 | |
| 伊藤忠商事 | 58,200 | 4,188.000 | 243,741,600 | |
| 丸紅 | 22,300 | 1,597.500 | 35,624,250 | |
| サンゲツ | 14,300 | 2,259.000 | 32,303,700 | |
| サンリオ | 15,300 | 4,750.000 | 72,675,000 | |
| PALTAC | 6,800 | 4,645.000 | 31,586,000 | |
| イエローハット | 18,700 | 1,751.000 | 32,743,700 | |
| ミスミグループ本社 | 5,100 | 3,315.000 | 16,906,500 | |
| エービーシー・マート | 700 | 6,980.000 | 4,886,000 | |
| アダストリア | 12,900 | 2,153.000 | 27,773,700 | |
| パルグループホールディングス | 54,300 | 2,744.000 | 148,999,200 | |
| ハローズ | 10,700 | 3,135.000 | 33,544,500 | |
| J.フロント リテイリング | 17,000 | 1,205.000 | 20,485,000 | |
| 物語コーポレーション | 700 | 6,450.000 | 4,515,000 | |
| シュッピン | 26,300 | 1,098.000 | 28,877,400 | |
| ネクステージ | 33,500 | 2,869.000 | 96,111,500 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3,900 | 6,145.000 | 23,965,500 | |
| クスリのアオキホールディングス | 200 | 7,360.000 | 1,472,000 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 41,300 | 2,395.000 | 98,913,500 | |
| 丸井グループ | 800 | 2,177.000 | 1,741,600 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 346,100 | 980.000 | 339,178,000 | |
| 七十七銀行 | 800 | 2,359.000 | 1,887,200 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 600 | 3,065.000 | 1,839,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 83,200 | 2,064.500 | 171,766,400 | |
| SBIホールディングス | 26,800 | 2,778.000 | 74,450,400 | |
| SOMPOホールディングス | 200 | 5,673.000 | 1,134,600 | |
| 第一生命ホールディングス | 52,800 | 3,102.000 | 163,785,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 23,200 | 2,746.500 | 63,718,800 | |
| プレミアグループ | 24,300 | 1,583.000 | 38,466,900 | |
| 日本駐車場開発 | 42,300 | 257.000 | 10,871,100 | |
| ジェイ・エス・ビー | 6,200 | 4,025.000 | 24,955,000 | |
| ケアネット | 24,700 | 1,074.000 | 26,527,800 | |
| エス・エム・エス | 3,800 | 3,420.000 | 12,996,000 | |
| 新日本科学 | 15,900 | 2,328.000 | 37,015,200 | |
| ライク | 15,500 | 2,174.000 | 33,697,000 | |
| エスプール | 27,700 | 794.000 | 21,993,800 | |
| シーティーエス | 27,800 | 800.000 | 22,240,000 | |
| オリエンタルランド | 3,100 | 20,860.000 | 64,666,000 | |
| ラウンドワン | 89,300 | 475.000 | 42,417,500 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 5,400 | 2,175.000 | 11,745,000 | |
| エフアンドエム | 5,500 | 2,490.000 | 13,695,000 | |
| フルキャストホールディングス | 29,300 | 2,808.000 | 82,274,400 | |
| イー・ガーディアン | 14,200 | 2,735.000 | 38,837,000 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 22,600 | 1,163.000 | 26,283,800 | |
| リクルートホールディングス | 9,900 | 4,227.000 | 41,847,300 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 36,800 | 1,472.000 | 54,169,600 | |
| ストライク | 6,700 | 4,875.000 | 32,662,500 | |
| インソース | 29,700 | 1,498.000 | 44,490,600 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 37,800 | 5,640.000 | 213,192,000 | |
| アンビスホールディングス | 21,100 | 3,475.000 | 73,322,500 | |
| リログループ | 39,800 | 2,183.000 | 86,883,400 | |
| TREホールディングス | 27,800 | 1,467.000 | 40,782,600 | |
| 大栄環境 | 21,000 | 1,721.000 | 36,141,000 | |
| M&A総合研究所 | 8,300 | 8,820.000 | 73,206,000 | |
| 共立メンテナンス | 14,400 | 5,920.000 | 85,248,000 | |
| 応用地質 | 17,200 | 2,068.000 | 35,569,600 | |
| ダイセキ | 5,300 | 4,415.000 | 23,399,500 | |
| 合 計 | 3,478,100 | 9,385,051,000 | ||
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,812,504 | 7,741,174 |
| 金銭信託 | 976,554 | 1,081,453 |
| コール・ローン | 35,445,737 | 30,554,322 |
| 株式 | 2,354,766,642 | 2,549,962,454 |
| 未収配当金 | 951,294 | 1,450,472 |
| 流動資産合計 | 2,472,952,731 | 2,590,789,875 |
| 資産合計 | 2,472,952,731 | 2,590,789,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,286 | - |
| 未払金 | 77,145,111 | - |
| その他未払費用 | 135 | 91 |
| 流動負債合計 | 77,146,532 | 91 |
| 負債合計 | 77,146,532 | 91 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,902,992 | 715,588,095 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,705,903,207 | 1,875,201,689 |
| 元本等合計 | 2,395,806,199 | 2,590,789,784 |
| 純資産合計 | 2,395,806,199 | 2,590,789,784 |
| 負債純資産合計 | 2,472,952,731 | 2,590,789,875 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 689,902,992口 | 715,588,095口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.4727円 (1万口当たりの純資産額34,727円) | 1口当たり純資産額 3.6205円 (1万口当たりの純資産額36,205円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 香港・ドル | 2,215,783 | - | 2,214,497 | △1,286 | |
| 小計 | 2,215,783 | - | 2,214,497 | △1,286 | |
| 合 計 | 2,215,783 | - | 2,214,497 | △1,286 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2023年1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年1月31日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 794,250,090円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 77,006,486円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 181,353,584円 |
| 2022年1月31日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 69,594,244円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 287,436,976円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 332,871,772円 |
| 合 計 | 689,902,992円 |
| (2023年1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 689,902,992円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 129,385,092円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 103,699,989円 |
| 2023年1月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 73,269,350円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 300,081,498円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 342,237,247円 |
| 合 計 | 715,588,095円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | EOG RESOURCES INC | 3,633 | 134.660 | 489,219.78 | |
| AVERY DENNISON CORP | 1,335 | 187.450 | 250,245.75 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 1,135 | 88.450 | 100,390.75 | ||
| CHART INDUSTRIES INC | 573 | 127.830 | 73,246.59 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,002 | 286.460 | 287,032.92 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 6,733 | 27.700 | 186,504.10 | ||
| TREX COMPANY INC | 2,777 | 51.000 | 141,627.00 | ||
| CINTAS CORP | 503 | 437.270 | 219,946.81 | ||
| COSTAR GROUP INC | 2,005 | 77.780 | 155,948.90 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 626 | 202.390 | 126,696.14 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 986 | 182.090 | 179,540.74 | ||
| APTIV PLC | 1,034 | 110.590 | 114,350.06 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 512 | 310.850 | 159,155.20 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,464 | 127.530 | 186,703.92 | ||
| YETI HOLDINGS INC | 3,503 | 44.640 | 156,373.92 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 1,205 | 115.940 | 139,707.70 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 74 | 2,464.510 | 182,373.74 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,207 | 316.690 | 382,244.83 | ||
| LITHIA MOTORS INC | 566 | 250.220 | 141,624.52 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 584 | 503.290 | 293,921.36 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 977 | 270.790 | 264,561.83 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,279 | 78.140 | 178,081.06 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 485 | 487.000 | 236,195.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 808 | 247.260 | 199,786.08 | ||
| STRYKER CORP | 1,161 | 254.170 | 295,091.37 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 492 | 486.050 | 239,136.60 | ||
| ELI LILLY & CO | 1,049 | 342.100 | 358,862.90 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,218 | 229.470 | 279,494.46 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 685 | 573.630 | 392,936.55 | ||
| ZOETIS INC | 1,334 | 165.180 | 220,350.12 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 6,598 | 35.450 | 233,899.10 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,140 | 140.320 | 300,284.80 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 394 | 302.440 | 119,161.36 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,222 | 172.310 | 210,562.82 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 2,200 | 82.900 | 182,380.00 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 885 | 232.000 | 205,320.00 | ||
| MSCI INC | 387 | 519.920 | 201,209.04 | ||
| S&P GLOBAL INC | 554 | 373.390 | 206,858.06 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 3,088 | 75.980 | 234,626.24 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,123 | 172.130 | 193,301.99 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,199 | 277.270 | 332,446.73 | ||
| ADOBE INC | 725 | 370.710 | 268,764.75 | ||
| ANSYS INC | 1,010 | 266.670 | 269,336.70 | ||
| BLOCK INC | 1,066 | 83.830 | 89,362.78 | ||
| FORTINET INC | 6,527 | 52.700 | 343,972.90 | ||
| INTUIT INC | 704 | 422.620 | 297,524.48 | ||
| MICROSOFT CORP | 2,289 | 248.160 | 568,038.24 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,387 | 81.830 | 113,498.21 | ||
| SERVICENOW INC | 607 | 458.860 | 278,528.02 | ||
| SYNOPSYS INC | 872 | 357.270 | 311,539.44 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,742 | 231.440 | 403,168.48 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,581 | 177.450 | 280,548.45 | ||
| TRIMBLE INC | 1,774 | 58.010 | 102,909.74 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 1,252 | 170.830 | 213,879.16 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 998 | 210.090 | 209,669.82 | ||
| ENTEGRIS INC | 2,734 | 80.820 | 220,961.88 | ||
| NVIDIA CORP | 2,989 | 203.650 | 608,709.85 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,405 | 75.580 | 106,189.90 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 8,015 | 99.370 | 796,450.55 | ||
| MATCH GROUP INC | 2,124 | 53.660 | 113,973.84 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 958 | 151.740 | 145,366.92 | ||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 3,157 | 27.610 | 87,164.77 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 105,651 | 14,880,959.72 | |||
| (1,936,161,669) | |||||
| 香港・ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 15,500 | 99.200 | 1,537,600.00 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2,600 | 374.000 | 972,400.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 25,200 | 89.000 | 2,242,800.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 43,300 | 4,752,800.00 | |||
| (78,991,536) | |||||
| イギリス・ポンド | ASHTEAD GROUP PLC | 1,363 | 53.640 | 73,111.32 | |
| COMPASS GROUP PLC | 8,461 | 19.005 | 160,801.30 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 2,539 | 106.220 | 269,692.58 | ||
| イギリス・ポンド小計 | 12,363 | 503,605.20 | |||
| (81,241,591) | |||||
| スイス・フラン | SIKA AG-REG | 647 | 262.600 | 169,902.20 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 38 | 1,893.000 | 71,934.00 | ||
| NESTLE SA-REG | 1,572 | 109.540 | 172,196.88 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 363 | 531.200 | 192,825.60 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 130 | 877.200 | 114,036.00 | ||
| スイス・フラン小計 | 2,750 | 720,894.68 | |||
| (101,876,836) | |||||
| ユーロ | TOTALENERGIES SE | 2,557 | 58.620 | 149,891.34 | |
| AIR LIQUIDE SA | 1,086 | 148.260 | 161,010.36 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 851 | 115.750 | 98,503.25 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,857 | 147.880 | 274,613.16 | ||
| TELEPERFORMANCE | 712 | 253.900 | 180,776.80 | ||
| FERRARI NV | 543 | 232.700 | 126,356.10 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 347 | 801.000 | 277,947.00 | ||
| HELLOFRESH SE | 3,002 | 23.430 | 70,336.86 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 2,016 | 85.300 | 171,964.80 | ||
| L'OREAL | 418 | 378.450 | 158,192.10 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 352 | 323.500 | 113,872.00 | ||
| BAWAG GROUP AG | 3,794 | 55.600 | 210,946.40 | ||
| ING GROEP NV | 9,180 | 13.106 | 120,313.08 | ||
| ASML HOLDING NV | 233 | 620.100 | 144,483.30 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,438 | 34.225 | 83,440.55 | ||
| IBERDROLA SA | 13,044 | 10.800 | 140,875.20 | ||
| IBERDROLA SA-RTS | 13,044 | 0.188 | 2,452.27 | ||
| ユーロ小計 | 55,474 | 2,485,974.57 | |||
| (351,690,821) | |||||
| 合 計 | 219,538 | 2,549,962,454 | |||
| (2,549,962,454) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 62銘柄 | 74.7% | 75.9% |
| 香港・ドル | 株式 | 3銘柄 | 3.0% | 3.1% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 3.1% | 3.2% |
| スイス・フラン | 株式 | 5銘柄 | 3.9% | 4.0% |
| ユーロ | 株式 | 17銘柄 | 13.6% | 13.8% |
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 934,283 | 1,910,763 |
| コール・ローン | 33,911,438 | 53,984,821 |
| 国債証券 | 2,392,221,300 | 2,614,513,680 |
| 地方債証券 | 705,572,105 | 591,362,660 |
| 特殊債券 | 278,336,848 | 167,417,089 |
| 社債券 | 59,892,720 | 59,820,720 |
| 未収入金 | 111,669,400 | 110,340,850 |
| 未収利息 | 4,031,765 | 4,372,629 |
| 前払費用 | 415,368 | 1,059,305 |
| 流動資産合計 | 3,586,985,227 | 3,604,782,517 |
| 資産合計 | 3,586,985,227 | 3,604,782,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,132,160 | 121,264,820 |
| 未払解約金 | - | 994 |
| その他未払費用 | 113 | 77 |
| 流動負債合計 | 112,132,273 | 121,265,891 |
| 負債合計 | 112,132,273 | 121,265,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,466,503,658 | 2,580,816,291 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,008,349,296 | 902,700,335 |
| 元本等合計 | 3,474,852,954 | 3,483,516,626 |
| 純資産合計 | 3,474,852,954 | 3,483,516,626 |
| 負債純資産合計 | 3,586,985,227 | 3,604,782,517 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,466,503,658口 | 2,580,816,291口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.4088円 (1万口当たりの純資産額14,088円) | 1口当たり純資産額 1.3498円 (1万口当たりの純資産額13,498円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年1月31日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,236,897,591円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 485,305,972円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 255,699,905円 |
| 2022年1月31日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 111,240,420円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 820,245,385円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 1,101,244,891円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 433,772,962円 |
| 合 計 | 2,466,503,658円 |
| (2023年1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,466,503,658円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 399,865,809円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 285,553,176円 |
| 2023年1月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 110,186,388円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 850,385,072円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 1,170,310,086円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 449,934,745円 |
| 合 計 | 2,580,816,291円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 437 2年国債 | 11,000,000 | 11,005,830 | |
| 438 2年国債 | 4,000,000 | 4,001,960 | ||
| 439 2年国債 | 9,000,000 | 9,003,960 | ||
| 440 2年国債 | 12,000,000 | 12,005,640 | ||
| 441 2年国債 | 59,000,000 | 59,024,190 | ||
| 442 2年国債 | 16,000,000 | 16,005,600 | ||
| 443 2年国債 | 439,000,000 | 439,158,040 | ||
| 444 2年国債 | 228,000,000 | 228,063,840 | ||
| 148 5年国債 | 5,000,000 | 4,995,750 | ||
| 149 5年国債 | 56,000,000 | 55,908,160 | ||
| 150 5年国債 | 2,000,000 | 1,994,560 | ||
| 151 5年国債 | 44,000,000 | 43,827,960 | ||
| 154 5年国債 | 5,000,000 | 4,989,600 | ||
| 4 40年国債 | 4,000,000 | 4,572,000 | ||
| 10 40年国債 | 29,000,000 | 23,681,980 | ||
| 14 40年国債 | 25,000,000 | 18,530,250 | ||
| 15 40年国債 | 26,000,000 | 21,007,220 | ||
| 353 10年国債 | 19,000,000 | 18,818,170 | ||
| 354 10年国債 | 66,000,000 | 65,244,300 | ||
| 357 10年国債 | 176,000,000 | 172,925,280 | ||
| 358 10年国債 | 16,000,000 | 15,699,680 | ||
| 364 10年国債 | 140,000,000 | 135,251,200 | ||
| 16 30年国債 | 4,000,000 | 4,746,560 | ||
| 20 30年国債 | 23,000,000 | 27,392,540 | ||
| 27 30年国債 | 5,000,000 | 5,972,750 | ||
| 32 30年国債 | 11,000,000 | 12,755,600 | ||
| 39 30年国債 | 19,000,000 | 20,670,290 | ||
| 44 30年国債 | 56,000,000 | 58,643,200 | ||
| 46 30年国債 | 5,000,000 | 5,033,450 | ||
| 48 30年国債 | 30,000,000 | 29,542,800 | ||
| 52 30年国債 | 4,000,000 | 3,206,880 | ||
| 59 30年国債 | 37,000,000 | 30,493,180 | ||
| 60 30年国債 | 7,000,000 | 6,043,240 | ||
| 61 30年国債 | 3,000,000 | 2,456,310 | ||
| 64 30年国債 | 18,000,000 | 13,462,920 | ||
| 67 30年国債 | 55,000,000 | 43,210,750 | ||
| 70 30年国債 | 30,000,000 | 24,107,100 | ||
| 72 30年国債 | 1,000,000 | 802,760 | ||
| 73 30年国債 | 2,000,000 | 1,601,680 | ||
| 74 30年国債 | 28,000,000 | 24,347,120 | ||
| 75 30年国債 | 49,000,000 | 45,923,780 | ||
| 76 30年国債 | 29,000,000 | 27,805,780 | ||
| 136 20年国債 | 35,000,000 | 38,261,650 | ||
| 140 20年国債 | 108,000,000 | 119,200,680 | ||
| 141 20年国債 | 97,000,000 | 107,006,520 | ||
| 145 20年国債 | 52,000,000 | 57,310,760 | ||
| 147 20年国債 | 30,000,000 | 32,714,100 | ||
| 149 20年国債 | 46,000,000 | 49,566,380 | ||
| 150 20年国債 | 26,000,000 | 27,690,000 | ||
| 153 20年国債 | 18,000,000 | 18,896,940 | ||
| 154 20年国債 | 9,000,000 | 9,322,110 | ||
| 160 20年国債 | 25,000,000 | 23,952,500 | ||
| 162 20年国債 | 14,000,000 | 13,125,840 | ||
| 163 20年国債 | 21,000,000 | 19,619,250 | ||
| 164 20年国債 | 27,000,000 | 24,737,940 | ||
| 165 20年国債 | 30,000,000 | 27,361,500 | ||
| 166 20年国債 | 37,000,000 | 34,632,740 | ||
| 167 20年国債 | 32,000,000 | 28,914,880 | ||
| 168 20年国債 | 7,000,000 | 6,197,030 | ||
| 169 20年国債 | 2,000,000 | 1,732,200 | ||
| 170 20年国債 | 30,000,000 | 25,843,500 | ||
| 173 20年国債 | 53,000,000 | 45,781,930 | ||
| 175 20年国債 | 37,000,000 | 32,259,930 | ||
| 182 20年国債 | 122,000,000 | 116,451,440 | ||
| 国債証券 小計 | 2,614,513,680 | |||
| 地方債証券 | 734 東京都公債 | 40,000,000 | 40,249,720 | |
| 30-10 静岡県公債 | 100,000,000 | 99,304,800 | ||
| 25-5 愛知県15年 | 120,000,000 | 126,244,320 | ||
| 28-4 広島県公債 | 70,000,000 | 69,640,690 | ||
| 29-2 広島県公債 | 30,000,000 | 29,948,100 | ||
| 29-1 埼玉県公債 | 40,000,000 | 39,947,560 | ||
| 10 埼玉県20年 | 60,000,000 | 65,869,980 | ||
| 2-3 大阪市5年 | 70,000,000 | 69,786,640 | ||
| 26-1 横浜市公債 | 50,000,000 | 50,370,850 | ||
| 地方債証券 小計 | 591,362,660 | |||
| 特殊債券 | 19 政保政策投資C | 7,000,000 | 7,005,929 | |
| 43 福祉医療機構 | 60,000,000 | 60,504,360 | ||
| 307 住宅支援機構 | 100,000,000 | 99,906,800 | ||
| 特殊債券 小計 | 167,417,089 | |||
| 社債券 | 51 西日本高速道 | 60,000,000 | 59,820,720 | |
| 社債券 小計 | 59,820,720 | |||
| 合 計 | 3,433,114,149 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,817,140 | 30,645,594 |
| 金銭信託 | 1,039,356 | 1,733,480 |
| コール・ローン | 37,725,213 | 48,976,050 |
| 国債証券 | 5,549,499,955 | 5,273,021,806 |
| 地方債証券 | 33,676,475 | 33,765,938 |
| 特殊債券 | - | 65,036,588 |
| 社債券 | 94,544,898 | 307,614,285 |
| 派生商品評価勘定 | 1,549,347 | 12,833,352 |
| 未収入金 | 180,744,408 | 80,675,917 |
| 未収利息 | 30,161,031 | 28,138,325 |
| 前払費用 | 3,810,100 | 6,595,683 |
| 流動資産合計 | 5,959,567,923 | 5,889,037,018 |
| 資産合計 | 5,959,567,923 | 5,889,037,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,790,846 | 9,712,851 |
| 未払金 | 183,467,310 | 80,914,444 |
| 未払解約金 | 405,553 | - |
| その他未払費用 | 106 | 74 |
| 流動負債合計 | 186,663,815 | 90,627,369 |
| 負債合計 | 186,663,815 | 90,627,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,964,728,972 | 2,003,587,124 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,808,175,136 | 3,794,822,525 |
| 元本等合計 | 5,772,904,108 | 5,798,409,649 |
| 純資産合計 | 5,772,904,108 | 5,798,409,649 |
| 負債純資産合計 | 5,959,567,923 | 5,889,037,018 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年1月31日現在) | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,964,728,972口 | 2,003,587,124口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.9383円 (1万口当たりの純資産額29,383円) | 1口当たり純資産額 2.8940円 (1万口当たりの純資産額28,940円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年1月30日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 183,036,416 | - | 183,385,881 | 349,465 | |
| デンマーク・クローネ | 25,721,899 | - | 25,769,252 | 47,353 | |
| オフショア・人民元 | 38,008,394 | - | 38,463,327 | 454,933 | |
| ユーロ | 137,510,380 | - | 137,724,194 | 213,814 | |
| 小計 | 384,277,089 | - | 385,342,654 | 1,065,565 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 327,199,940 | - | 329,619,722 | △2,419,782 | |
| オーストラリア・ドル | 50,131,991 | - | 50,065,186 | 66,805 | |
| イギリス・ポンド | 6,229,773 | - | 6,183,860 | 45,913 | |
| 小計 | 383,561,704 | - | 385,868,768 | △2,307,064 | |
| 合 計 | 767,838,793 | - | 771,211,422 | △1,241,499 | |
(2023年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 182,565,967 | - | 178,805,790 | △3,760,177 | |
| カナダ・ドル | 10,822,825 | - | 10,696,950 | △125,875 | |
| オーストラリア・ドル | 7,906,895 | - | 8,020,530 | 113,635 | |
| ニュージーランド・ドル | 12,174,725 | - | 11,941,490 | △233,235 | |
| イギリス・ポンド | 11,029,187 | - | 11,234,650 | 205,463 | |
| デンマーク・クローネ | 26,898,690 | - | 26,544,000 | △354,690 | |
| ノルウェー・クローネ | 13,859,025 | - | 13,991,600 | 132,575 | |
| メキシコ・ペソ | 4,973,470 | - | 5,042,754 | 69,284 | |
| オフショア・人民元 | 125,047,042 | - | 123,865,279 | △1,181,763 | |
| ユーロ | 465,266,264 | - | 464,254,300 | △1,011,964 | |
| 小計 | 860,544,090 | - | 854,397,343 | △6,146,747 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 421,828,327 | - | 416,943,800 | 4,884,527 | |
| イギリス・ポンド | 171,389,316 | - | 169,161,730 | 2,227,586 | |
| イスラエル・シュケル | 5,230,896 | - | 4,972,704 | 258,192 | |
| ノルウェー・クローネ | 13,629,211 | - | 13,703,807 | △74,596 | |
| スウェーデン・クローナ | 1,569,108 | - | 1,511,400 | 57,708 | |
| メキシコ・ペソ | 5,167,267 | - | 5,329,740 | △162,473 | |
| ユーロ | 216,966,716 | - | 214,890,412 | 2,076,304 | |
| 小計 | 835,780,841 | - | 826,513,593 | 9,267,248 | |
| 合 計 | 1,696,324,931 | - | 1,680,910,936 | 3,120,501 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年1月31日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,903,943,461円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 225,200,066円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 164,414,555円 |
| 2022年1月31日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 174,871,172円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 266,291,656円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 140,626,363円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 11,643,638円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 21,353,071円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 7,669,826円 |
| 三井住友・DC外国債券アクティブ | 1,341,878,040円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 206,019円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 110,243円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 78,944円 |
| 合 計 | 1,964,728,972円 |
| (2023年1月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,964,728,972円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 207,404,993円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 168,546,841円 |
| 2023年1月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 175,347,511円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 271,665,151円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 139,777,348円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定型) | 10,021,663円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(安定成長型) | 17,528,968円 |
| 三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 5,919,114円 |
| 三井住友・DC外国債券アクティブ | 1,382,955,718円 |
| SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用) | 200,149円 |
| SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用) | 99,706円 |
| SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用) | 71,796円 |
| 合 計 | 2,003,587,124円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | T 0.5 05/31/27 | 1,680,000.00 | 1,467,110.40 | |
| T 0.625 05/15/30 | 460,000.00 | 375,994.80 | |||
| T 1.125 02/28/25 | 1,540,000.00 | 1,447,292.00 | |||
| T 1.125 05/15/40 | 4,540,000.00 | 3,018,736.80 | |||
| T 1.375 10/31/28 | 1,400,000.00 | 1,237,628.00 | |||
| T 1.375 11/15/31 | 1,320,000.00 | 1,111,374.00 | |||
| T 1.625 02/15/26 | 2,980,000.00 | 2,787,223.80 | |||
| T 1.625 05/15/26 | 60,000.00 | 55,933.20 | |||
| T 1.625 11/15/50 | 600,000.00 | 386,976.00 | |||
| T 2.25 02/15/27 | 1,400,000.00 | 1,323,490.00 | |||
| T 2.25 08/15/46 | 410,000.00 | 312,014.10 | |||
| T 2.75 02/15/28 | 1,420,000.00 | 1,362,021.40 | |||
| T 2.75 05/15/25 | 290,000.00 | 281,491.40 | |||
| T 2.75 05/31/29 | 2,880,000.00 | 2,740,608.00 | |||
| T 2.75 08/15/32 | 1,660,000.00 | 1,559,221.40 | |||
| T 2.875 05/15/43 | 390,000.00 | 339,342.90 | |||
| T 2.875 05/15/52 | 310,000.00 | 266,500.80 | |||
| T 2.875 11/30/25 | 370,000.00 | 359,517.90 | |||
| T 3 11/15/45 | 480,000.00 | 421,516.80 | |||
| T 3.75 08/15/41 | 200,000.00 | 201,006.00 | |||
| T 4.375 02/15/38 | 190,000.00 | 208,042.40 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 24,580,000.00 | 21,263,042.10 (2,766,534,408) | |||
| カナダ・ドル | CAN 1 06/01/27 | 640,000.00 | 590,144.00 | ||
| CAN 2 12/01/51 | 220,000.00 | 178,899.60 | |||
| カナダ・ドル小計 | 860,000.00 | 769,043.60 (75,227,845) | |||
| オーストラリア・ドル | ACGB 0.25 11/21/24 | 390,000.00 | 370,086.60 | ||
| ACGB 1.75 06/21/51 | 90,000.00 | 56,588.40 | |||
| ACGB 3.25 06/21/39 | 320,000.00 | 295,641.60 | |||
| ACGB 4.5 04/21/33 | 320,000.00 | 345,648.00 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 1,120,000.00 | 1,067,964.60 (98,882,842) | |||
| シンガポール・ドル | SIGB 2.875 07/01/29 | 300,000.00 | 300,300.00 | ||
| シンガポール・ドル小計 | 300,000.00 | 300,300.00 (29,780,751) | |||
| イギリス・ポンド | UKT 0.125 01/31/24 | 190,000.00 | 183,711.00 | ||
| UKT 0.25 01/31/25 | 520,000.00 | 487,354.40 | |||
| UKT 0.375 10/22/26 | 120,000.00 | 107,940.00 | |||
| UKT 0.5 01/31/29 | 230,000.00 | 195,132.00 | |||
| UKT 1.5 07/22/47 | 90,000.00 | 57,879.00 | |||
| UKT 1.75 09/07/37 | 290,000.00 | 227,197.60 | |||
| UKT 3.25 01/22/44 | 620,000.00 | 573,326.40 | |||
| UKT 3.75 07/22/52 | 530,000.00 | 534,520.90 | |||
| UKT 4.5 12/07/42 | 340,000.00 | 375,016.60 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 2,930,000.00 | 2,742,077.90 (442,352,007) | |||
| イスラエル・シュケル | ILGOV 2.25 09/28/28 | 690,000.00 | 648,841.50 | ||
| イスラエル・シュケル小計 | 690,000.00 | 648,841.50 (24,558,391) | |||
| スウェーデン・クローナ | SGB 2.5 05/12/25 | 1,040,000.00 | 1,039,230.40 | ||
| スウェーデン・クローナ小計 | 1,040,000.00 | 1,039,230.40 (13,135,872) | |||
| メキシコ・ペソ | MBONO 5.75 03/05/26 | 4,500,000.00 | 4,077,630.00 | ||
| MBONO 8.5 11/18/38 | 2,300,000.00 | 2,253,402.00 | |||
| メキシコ・ペソ小計 | 6,800,000.00 | 6,331,032.00 (43,904,441) | |||
| オフショア・人民元 | CGB 2.75 06/15/29 | 2,800,000.00 | 2,783,284.00 | ||
| CGB 3.72 04/12/51 | 2,500,000.00 | 2,688,550.00 | |||
| オフショア・人民元小計 | 5,300,000.00 | 5,471,834.00 (105,598,736) | |||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA GOVT | 620,000.00 | 627,936.00 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 620,000.00 | 627,936.00 (19,273,869) | |||
| ポーランド・ズロチ | POLGB 2.25 10/25/24 | 710,000.00 | 668,827.10 | ||
| ポーランド・ズロチ小計 | 710,000.00 | 668,827.10 (20,092,703) | |||
| ユーロ | BGB 4.25 03/28/41 | 290,000.00 | 335,379.20 | ||
| BTPS 0 12/15/24 | 430,000.00 | 406,229.60 | |||
| BTPS 1.5 04/30/45 | 100,000.00 | 60,906.00 | |||
| BTPS 2.8 12/01/28 | 500,000.00 | 480,385.00 | |||
| BTPS 5 08/01/34 | 170,000.00 | 181,784.40 | |||
| DBR 0 08/15/50 | 130,000.00 | 72,961.20 | |||
| DBR 0 08/15/52 | 100,000.00 | 53,947.00 | |||
| DBR 2.5 08/15/46 | 100,000.00 | 105,442.00 | |||
| DBR 4.75 07/04/34 | 30,000.00 | 37,531.20 | |||
| FRTR 0 05/25/32 | 290,000.00 | 226,959.80 | |||
| FRTR 0 11/25/30 | 580,000.00 | 475,924.80 | |||
| FRTR 0 11/25/31 | 720,000.00 | 573,264.00 | |||
| FRTR 0.75 11/25/28 | 160,000.00 | 144,804.80 | |||
| FRTR 1.5 05/25/50 | 250,000.00 | 181,405.00 | |||
| FRTR 4 10/25/38 | 1,290,000.00 | 1,449,250.50 | |||
| IRISH 0.9 05/15/28 | 310,000.00 | 285,596.80 | |||
| SPGB 0 01/31/26 | 1,060,000.00 | 975,793.60 | |||
| SPGB 0 05/31/25 | 800,000.00 | 749,880.00 | |||
| SPGB 0.25 07/30/24 | 2,970,000.00 | 2,865,782.70 | |||
| SPGB 0.85 07/30/37 | 1,090,000.00 | 760,438.50 | |||
| SPGB 1.25 10/31/30 | 410,000.00 | 360,927.10 | |||
| SPGB 1.5 04/30/27 | 240,000.00 | 227,916.00 | |||
| SPGB 2.7 10/31/48 | 450,000.00 | 384,804.00 | |||
| SPGB 4.7 07/30/41 | 130,000.00 | 150,576.40 | |||
| ユーロ小計 | 12,600,000.00 | 11,547,889.60 (1,633,679,942) | |||
| 国債証券合計 | 5,273,021,806 (5,273,021,806) | ||||
| 地方債証券 | カナダ・ドル | ONT 2.05 06/02/30 | 380,000.00 | 345,184.40 | |
| カナダ・ドル小計 | 380,000.00 | 345,184.40 (33,765,938) | |||
| 地方債証券合計 | 33,765,938 (33,765,938) | ||||
| 特殊債券 | ユーロ | DBJJP 0.01 09/09/25 | 500,000.00 | 459,720.00 | |
| ユーロ小計 | 500,000.00 | 459,720.00 (65,036,588) | |||
| 特殊債券合計 | 65,036,588 (65,036,588) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | MIZUHO FL 07/10/24 | 1,170,000.00 | 1,147,325.40 | |
| MUFG FL 09/12/25 | 1,220,000.00 | 1,216,937.80 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 2,390,000.00 | 2,364,263.20 (307,614,285) | |||
| 社債券合計 | 307,614,285 (307,614,285) | ||||
| 合 計 | 5,679,438,617 (5,679,438,617) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 21銘柄 | 47.7% | 48.7% |
| 社債券 | 2銘柄 | 5.3% | 5.4% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.3% | 1.3% |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 1.7% | 1.7% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 9銘柄 | 7.6% | 7.8% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 2銘柄 | 1.8% | 1.9% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.3% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券 | 24銘柄 | 28.2% | 28.8% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 1.1% | 1.1% | |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
