純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.※1期首元本額6,586,573,654円6,775,172,362円期中追加設定元本額1,255,036,227円648,499,923円期中一部解約元本額1,066,437,519円602,633,652円2.中間計算期間末日における受益権の総数6,775,172,362口6,821,038,633口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1口当たり純資産額2.6005円2.6771円(1万口当たり純資産額)(26,005円)(26,771円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		73,972,592	3,167,835,811
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金635,260,2861,890,167,822コール・ローン1,397,690,109952,347,638国債証券215,573,016,059221,706,401,044派生商品評価勘定162,4941,492未収入金21,902,1301,707,215,410未収利息1,222,948,0971,239,410,500前払費用58,449,02827,716,145流動資産合計218,909,428,203227,523,260,051資産合計218,909,428,203227,523,260,051負債の部流動負債派生商品評価勘定69,3481,334,874未払金2,087,4343,115,109,740未払解約金71,815,81051,391,197流動負債合計73,972,5923,167,835,811負債合計73,972,5923,167,835,811純資産の部元本等元本※172,688,498,43072,119,554,824剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)146,146,957,181152,235,869,416元本等合計218,835,455,611224,355,424,240純資産合計218,835,455,611224,355,424,240負債純資産合計218,909,428,203227,523,260,051e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年5月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年5月31日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額66,118,107,712円72,688,498,430円期中追加設定元本額13,500,674,811円5,407,268,882円期中一部解約元本額6,930,284,093円5,976,212,488円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国債券インデックスVA601,675,980円527,259,809円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,401,222円11,033,396円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)102,686,952円95,009,942円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)29,631,947円26,424,146円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)339,511,943円320,223,226円外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)90,339,707円147,414,824円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)462,489,583円496,272,491円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)1,814,096,236円2,108,412,636円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)654,015,808円801,370,561円D-I's 外国債券インデックス1,055,376円924,725円DCダイワ・ターゲットイヤー2050957,155円3,387,942円iFree 外国債券インデックス691,990,376円1,226,813,859円iFree 8資産バランス989,492,660円1,225,640,814円iFree 年金バランス49,115,601円149,851,824円DCダイワ外国債券インデックス48,408,053,236円49,220,307,309円ダイワ・ライフ・バランス30819,754,500円887,870,683円ダイワ・ライフ・バランス50459,770,424円527,760,655円ダイワ・ライフ・バランス70279,428,323円333,325,902円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)459,816,979円530,567,675円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)336,784,366円396,197,893円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)108,589,082円141,675,419円DCダイワ・ターゲットイヤー20208,547,742円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203019,902,336円23,647,101円DCダイワ・ターゲットイヤー20404,844,467円7,204,599円ダイワつみたてインデックス外国債券163,786,187円300,455,358円ダイワつみたてインデックスバランス303,047,233円3,501,105円ダイワつみたてインデックスバランス50977,653円1,143,692円ダイワつみたてインデックスバランス70951,206円1,212,559円ダイワ世界バランスファンド40VA174,483,363円172,531,874円ダイワ世界バランスファンド60VA131,594,279円138,878,570円ダイワ・バランスファンド35VA4,234,846,474円4,172,319,047円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)250,419,145円245,616,231円ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494円144,584,513円ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413円36,419,678円ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)4,864,458,623円1,732,070,866円ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円5,847,324,590円ダイワライフスタイル2533,396,711円33,545,886円ダイワライフスタイル5059,767,812円63,786,169円ダイワライフスタイル7516,157,426円17,567,255円計72,688,498,430円72,119,554,824円2.期末日における受益権の総数72,688,498,430口72,119,554,824口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年11月30日 現在2021年5月31日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建5,665,440-5,665,4400----マレーシア・リ ンギット5,665,440-5,665,4400----買 建2,102,427,594-2,102,520,74093,1461,077,837,149-1,076,503,767△1,333,382アメリカ・ドル650,675,209-650,674,400△809443,096,286-442,601,843△494,443イギリス・ポンド56,666,132-56,662,860△3,27216,804,713-16,804,659△54オーストラリア ・ドル28,675,523-28,678,7403,21720,163,888-20,045,460△118,428カナダ・ドル37,572,016-37,561,640△10,376----シンガポール・ ドル25,689,605-25,688,910△695----スウェーデン・ クローナ16,083,586-16,069,300△14,28622,289,608-22,176,000△113,608デンマーク・ク ローネ29,879,064-29,877,480△1,5846,502,158-6,494,390△7,768マレーシア・リ ンギット----5,295,800-5,296,360560ユーロ1,257,186,459-1,257,307,410120,951563,684,696-563,085,055△599,641合計2,108,093,034-2,108,186,18093,1461,077,837,149-1,076,503,767△1,333,382e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年5月31日現在1口当たり純資産額3.0106円3.1109円(1万口当たり純資産額)(30,106円)(31,109円)

2021/08/24 10:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託 合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託 合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託 合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託 合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/24 10:45

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間△3.5第13計算期間12.3第14計算期間26.3第15計算期間18.5第16計算期間△3.3第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.82020年12月1日～ 2021年5月31日2.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,649,023,182	1.18
純資産総額		224,355,424,240	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券221,706,401,05898.82内 ユーロ90,956,369,22740.54内 シンガポール924,396,0110.41内 マレーシア1,061,833,1090.47内 イスラエル988,854,3970.44内 ノルウェー552,922,7060.25内 スウェーデン784,676,0710.35内 デンマーク1,090,784,4520.49内 イギリス14,581,676,5536.50内 ポーランド1,399,740,0950.62内 カナダ4,541,272,4152.02内 アメリカ98,215,325,77043.78内 メキシコ1,775,745,5020.79内 オーストラリア4,832,804,7502.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,649,023,1821.18純資産総額224,355,424,240100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,076,503,7670.48内 日本1,076,503,7670.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

2021/08/24 10:45

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,141,506	0.38
純資産総額		18,260,583,573	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,190,442,06799.62内 日本18,190,442,06799.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,141,5060.38純資産総額18,260,583,573100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/24 10:45

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/24 10:45

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2011年11月30日)7,534,118,5437,534,118,5431.57271.5727第13計算期間末 (2012年11月30日)9,368,614,2819,368,614,2811.76621.7662第14計算期間末 (2013年12月2日)12,217,294,51612,217,294,5162.23052.2305第15計算期間末 (2014年12月1日)15,587,666,36515,587,666,3652.64332.6433第16計算期間末 (2015年11月30日)15,486,825,21415,486,825,2142.55542.5554第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.50622020年5月末日16,871,264,508-2.5468-6月末日17,226,690,307-2.5857-7月末日17,525,044,301-2.6099-8月末日17,609,619,616-2.6054-9月末日17,787,070,309-2.6160-10月末日17,511,435,699-2.5755-第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.600512月末日17,909,254,293-2.6205-2021年1月末日17,849,327,647-2.6155-2月末日17,609,322,249-2.5907-3月末日18,120,307,125-2.6458-4月末日18,134,560,726-2.6433-5月末日18,260,583,573-2.6771-

2021/08/24 10:45

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/24 10:45