有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	55,018,651	19,583,375
第7期	68,363,183	20,609,878
第8期	56,897,891	24,476,235
第9期	64,237,153	13,713,349
第10期	56,241,790	35,487,520
第11期	50,688,810	43,023,358
第12期	33,162,080	26,499,660
第13期	71,424,035	40,643,048
第14期	84,271,259	27,787,920
第15期	81,915,864	55,862,170

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	45,933,217	19,605,145
第7期	83,458,432	10,678,494
第8期	83,157,158	27,059,755
第9期	95,242,920	12,283,196
第10期	111,793,677	26,894,086
第11期	87,891,359	30,227,601
第12期	85,709,743	36,186,583
第13期	124,684,453	55,291,960
第14期	174,116,846	41,116,178
第15期	173,855,110	59,244,453

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	34,029,711	3,275,922
第7期	48,479,281	8,680,254
第8期	58,044,415	18,035,819
第9期	63,896,452	9,917,639
第10期	58,503,162	10,182,239
第11期	47,890,237	20,123,017
第12期	65,335,257	10,757,941
第13期	97,849,986	36,394,176
第14期	146,378,903	27,109,912
第15期	326,685,857	57,957,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	51,096,621	19,739,396
第7期	50,628,800	23,956,246
第8期	65,487,055	18,108,518
第9期	57,723,829	17,613,224
第10期	52,737,375	10,883,373
第11期	49,611,557	20,043,137
第12期	48,930,836	30,725,942
第13期	84,609,174	41,944,386
第14期	92,910,684	36,318,727
第15期	941,205,290	159,802,718

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,243,256,945	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,519,328	△0.01
合計(純資産総額)		32,238,737,617	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	200,780,099,810	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,219,235,787	1.58
合計(純資産総額)		203,999,335,597	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,187,680,000	1.56
合計	買建	―	3,187,680,000	1.56

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,369,787,208	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,908,512	△0.01
合計(純資産総額)		32,367,878,696	100.00

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	86,352,680,290	76.17
地方債証券	日本	7,297,512,380	6.44
特殊債券	日本	11,398,792,531	10.05
社債券	日本	6,022,649,000	5.31
	オランダ	503,538,000	0.44
	オーストラリア	400,981,000	0.35
	アメリカ	201,099,000	0.18
	小計	7,128,267,000	6.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,190,957,980	1.05
合計(純資産総額)		113,368,210,181	100.00

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,323,443,812	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,026,773	△0.01
合計(純資産総額)		21,320,417,039	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	90,214,364,623	57.63
	イギリス	11,872,937,570	7.58
	スイス	6,410,544,965	4.10
	フランス	5,752,460,770	3.67
	ドイツ	5,672,350,945	3.62
	カナダ	5,237,854,332	3.35
	オーストラリア	3,660,386,400	2.34
	アイルランド	2,685,866,111	1.72
	オランダ	2,611,455,656	1.67
	スペイン	1,994,454,930	1.27
	スウェーデン	1,787,597,806	1.14
	香港	1,381,397,778	0.88
	イタリア	1,272,586,177	0.81
	デンマーク	1,236,226,612	0.79
	ベルギー	946,695,773	0.60
	シンガポール	869,853,970	0.56
	ジャージー	735,595,609	0.47
	フィンランド	667,138,629	0.43
	バミューダ	504,322,866	0.32
	キュラソー	491,506,313	0.31
	イスラエル	472,198,983	0.30
	ノルウェー	359,343,528	0.23
	ケイマン諸島	348,976,008	0.22
	ルクセンブルグ	134,350,717	0.09
	オーストリア	113,100,204	0.07
	ポルトガル	101,898,807	0.07
	ニュージーランド	96,769,343	0.06
	リベリア	74,577,444	0.05
	英ヴァージン諸島	44,364,634	0.03
	パプアニューギニア	32,648,470	0.02
	マン島	15,201,125	0.01
	モーリシャス	10,483,710	0.01
	小計	147,809,510,808	94.43
投資証券	アメリカ	2,667,822,221	1.70
	オーストラリア	580,437,327	0.37
	フランス	245,833,339	0.16
	イギリス	203,718,392	0.13
	香港	88,020,025	0.06
	シンガポール	75,580,612	0.05
	カナダ	32,637,794	0.02
	小計	3,894,049,710	2.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,830,511,616	3.08
合計(純資産総額)		156,534,072,134	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,341,607,072	2.13
	買建	ドイツ	943,376,592	0.60
	買建	イギリス	408,132,498	0.26
	買建	オーストラリア	210,937,750	0.13
合計	買建	―	4,904,053,912	3.12

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	305,036,300	0.19

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,690,171,711	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△237,622	△0.01
合計(純資産総額)		2,689,934,089	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	83,696,046,602	42.69
	イタリア	18,927,440,138	9.65
	フランス	18,705,770,947	9.54
	イギリス	15,800,075,607	8.06
	ドイツ	14,286,128,736	7.29
	スペイン	10,547,301,935	5.38
	ベルギー	5,018,274,069	2.56
	オランダ	4,848,600,410	2.47
	カナダ	3,822,294,533	1.95
	オーストラリア	3,418,379,397	1.74
	オーストリア	2,992,433,875	1.53
	メキシコ	1,833,912,120	0.94
	アイルランド	1,630,753,351	0.83
	デンマーク	1,255,464,591	0.64
	ポーランド	994,557,024	0.51
	フィンランド	980,347,977	0.50
	マレーシア	917,590,605	0.47
	スウェーデン	914,164,967	0.47
	南アフリカ	757,697,280	0.39
	シンガポール	666,232,121	0.34
	スイス	589,385,529	0.30
	ノルウェー	570,907,018	0.29
	小計	193,173,758,832	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,865,687,302	1.46
合計(純資産総額)		196,039,446,134	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	110,940	0.00
	売建	―	517,927,231	△0.26

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	426,400,342	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△37,901	△0.01
合計(純資産総額)		426,362,441	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成28年 1月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	648,789,300	44.70
特殊債券	日本	406,535,000	28.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	396,037,667	27.29
合計(純資産総額)		1,451,361,967	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	15,888,856,722	2.2906	36,395,015,208	2.0293	32,243,256,945	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,212,600	7,636.15	9,259,602,200	6,883.00	8,346,325,800	4.09
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,721,300	785.34	6,063,874,000	627.00	4,841,255,100	2.37
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	743,800	4,576.00	3,403,631,000	4,873.00	3,624,537,400	1.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	770,600	4,679.36	3,605,918,619	4,050.00	3,120,930,000	1.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	978,300	3,054.62	2,988,337,400	2,922.50	2,859,081,750	1.40
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	877,100	3,981.04	3,491,778,700	3,252.00	2,852,329,200	1.40
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	645,700	4,410.14	2,847,632,000	4,402.00	2,842,371,400	1.39
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,559,200	247.37	3,354,224,950	209.30	2,837,940,560	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	545,300	6,496.65	3,542,624,400	5,099.00	2,780,484,700	1.36
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	406,600	5,975.06	2,429,462,900	5,668.00	2,304,608,800	1.13
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	402,400	5,507.36	2,216,162,200	5,055.00	2,034,132,000	1.00
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	87,300	21,975.67	1,918,476,700	21,540.00	1,880,442,000	0.92
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,143,200	1,730.74	1,978,586,250	1,628.00	1,861,129,600	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	178,200	11,586.00	2,064,625,200	10,370.00	1,847,934,000	0.91
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	742,000	2,332.25	1,730,533,800	2,461.50	1,826,433,000	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	99,700	21,819.15	2,175,369,700	18,115.00	1,806,065,500	0.89
日本	株式	キヤノン	電気機器	524,500	3,705.52	1,943,549,300	3,308.00	1,735,046,000	0.85
日本	株式	花王	化学	274,600	6,309.08	1,732,474,100	6,195.00	1,701,147,000	0.83
日本	株式	ソニー	電気機器	687,900	3,154.78	2,170,178,700	2,378.00	1,635,826,200	0.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	390,000	4,527.91	1,765,885,000	4,083.00	1,592,370,000	0.78
日本	株式	三菱地所	不動産業	715,000	2,576.97	1,842,536,000	2,146.50	1,534,747,500	0.75
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,368,600	1,308.50	1,790,823,450	1,101.50	1,507,512,900	0.74
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	344,700	4,374.62	1,507,934,800	4,150.00	1,430,505,000	0.70
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,487,000	722.20	1,796,131,800	573.30	1,425,797,100	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	102,300	18,942.03	1,937,769,700	13,620.00	1,393,326,000	0.68
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	307,800	5,071.76	1,561,090,500	4,519.00	1,390,948,200	0.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	722,100	2,065.71	1,491,654,700	1,840.00	1,328,664,000	0.65
日本	株式	三井不動産	不動産業	510,000	3,089.17	1,575,480,000	2,574.00	1,312,740,000	0.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	22,100	66,447.72	1,468,494,800	57,360.00	1,267,656,000	0.62
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,113,700	1,388.92	1,546,850,750	1,086.00	1,209,478,200	0.59

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.91
		食料品	4.79
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.95
		医薬品	5.49
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.65
		機械	4.37
		電気機器	11.01
		輸送用機器	10.45
		精密機器	1.57
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	4.56
		海運業	0.22
		空運業	0.71
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.62
		卸売業	4.02
		小売業	4.82
		銀行業	8.62
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	2.45
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.58
		サービス業	3.63
合計			98.42

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド	23,968,742,842	1.3233	31,717,837,403	1.3505	32,369,787,208	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	1,836,000,000	105.32	1,933,726,280	104.32	1,915,351,920	1.800	2018/6/20	1.69
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1,503,000,000	105.69	1,588,600,900	105.10	1,579,743,180	1.500	2019/6/20	1.39
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,450,000,000	106.15	1,539,175,000	105.78	1,533,810,000	1.400	2020/3/20	1.35
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,420,000,000	105.48	1,497,915,400	104.72	1,487,095,000	1.500	2019/3/20	1.31
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1,426,000,000	104.82	1,494,733,200	103.99	1,482,897,400	1.500	2018/9/20	1.31
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,344,000,000	104.81	1,408,646,400	104.06	1,398,633,600	1.400	2018/12/20	1.23
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,325,000,000	105.45	1,397,212,500	105.04	1,391,859,500	1.300	2019/12/20	1.23
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,325,000,000	104.60	1,385,950,000	104.58	1,385,738,000	1.000	2020/9/20	1.22
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	1,225,000,000	104.74	1,283,065,000	104.09	1,275,212,750	1.300	2019/3/20	1.12
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,240,000,000	100.08	1,241,103,600	100.40	1,245,046,800	0.100	2019/12/20	1.10
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	1,200,000,000	104.62	1,255,440,000	103.66	1,243,956,000	1.700	2018/3/20	1.10
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,200,000,000	100.28	1,203,438,100	100.44	1,205,280,000	0.100	2020/9/20	1.06
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,130,000,000	106.29	1,201,077,000	106.42	1,202,636,400	1.200	2021/6/20	1.06
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,105,000,000	104.09	1,150,194,500	105.55	1,166,371,700	0.800	2023/6/20	1.03
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,095,000,000	105.90	1,159,606,200	106.16	1,162,517,700	1.100	2021/9/20	1.03
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,125,000,000	99.90	1,123,875,000	102.15	1,149,288,750	0.400	2025/3/20	1.01
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,050,000,000	102.60	1,077,313,400	104.01	1,092,178,500	0.600	2023/3/20	0.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,070,000,000	100.87	1,079,350,450	101.89	1,090,223,000	0.400	2025/9/20	0.96
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	106.66	1,087,932,000	106.64	1,087,728,000	1.300	2021/3/20	0.96
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,030,000,000	100.12	1,031,276,200	102.02	1,050,898,700	0.400	2025/6/20	0.93
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	105.86	1,042,721,000	105.80	1,042,189,100	1.200	2020/12/20	0.92
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.24	1,022,441,500	104.07	1,040,730,000	0.600	2024/3/20	0.92
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,010,000,000	100.02	1,010,243,800	100.43	1,014,373,300	0.100	2020/3/20	0.89
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	935,000,000	103.98	972,219,500	105.58	987,191,700	0.800	2023/9/20	0.87
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	923,000,000	103.72	957,335,600	102.85	949,323,960	1.500	2017/12/20	0.84
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	940,000,000	100.06	940,617,300	100.43	944,117,200	0.100	2020/6/20	0.83
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	885,000,000	105.54	934,059,000	105.10	930,179,250	1.400	2019/9/20	0.82
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	860,000,000	102.31	879,904,000	104.07	895,027,800	0.600	2023/12/20	0.79
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	852,000,000	103.80	884,376,000	103.02	877,764,480	1.400	2018/3/20	0.77
日本	国債証券	第43回利付国債(20年)	710,000,000	112.01	795,299,400	110.55	784,940,500	2.900	2019/9/20	0.69

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.17
地方債証券	6.44
特殊債券	10.05
社債券	6.29
合計	98.95

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	8,251,148,788	2.8897	23,844,166,994	2.5843	21,323,443,812	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	264,257	14,191.85	3,750,297,091	11,372.65	3,005,304,564	1.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	352,232	6,515.16	2,294,849,953	6,291.88	2,216,204,241	1.42
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	193,021	9,802.25	1,892,041,014	9,305.78	1,796,211,212	1.15
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,193	12,361.41	1,584,646,631	12,361.37	1,584,641,733	1.01
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	437,776	3,665.26	1,604,565,322	3,409.74	1,492,703,520	0.95
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,447	81,191.03	1,497,731,103	76,794.75	1,416,632,836	0.90
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	225,859	6,678.03	1,508,293,416	5,912.96	1,335,495,323	0.85
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	99,643	12,725.80	1,268,037,580	13,188.12	1,314,104,409	0.84
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	147,860	9,097.22	1,345,116,135	8,726.90	1,290,360,025	0.82
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,364	90,600.95	1,301,392,066	88,351.13	1,269,075,706	0.81
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	285,466	4,060.62	1,159,170,993	4,294.51	1,225,936,906	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,454	93,211.35	1,254,065,514	90,447.02	1,216,874,221	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	125,660	9,153.07	1,150,175,974	9,647.84	1,212,348,002	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	171,402	8,094.65	1,387,440,445	6,923.43	1,186,690,366	0.76
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	188,384	5,470.38	1,030,533,838	5,923.83	1,115,956,430	0.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	285,510	3,957.33	1,129,860,089	3,650.27	1,042,189,730	0.67
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,530	32,829.24	1,067,935,487	30,770.68	1,000,970,285	0.64
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	191,306	5,211.81	997,051,402	5,145.43	984,352,760	0.63
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,409	10,566.84	1,113,840,696	9,233.58	973,303,383	0.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	87,034	10,902.59	948,896,862	10,385.15	903,861,180	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	59,651	16,255.09	969,632,685	14,779.98	881,640,802	0.56
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	74,492	13,862.64	1,032,656,292	11,304.97	842,129,907	0.54
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	54,952	16,248.30	892,877,065	15,230.82	836,964,499	0.53
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	68,007	12,168.28	827,528,834	11,778.78	801,039,593	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	220,957	4,155.27	918,136,517	3,622.47	800,410,966	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	484,463	2,102.60	1,018,636,295	1,635.37	792,276,789	0.51
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,393	6,514.62	849,460,848	5,946.80	775,421,614	0.50
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	71,753	10,564.82	758,057,951	10,764.68	772,398,242	0.49
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	90,549	9,631.06	872,083,667	8,379.91	758,793,113	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	115,400	7,424.72	856,813,589	6,540.27	754,747,816	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.59
		素材	3.96
		資本財	6.74
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	1.82
		メディア	2.88
		小売	3.95
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.90
		ヘルスケア機器・サービス	3.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.80
		銀行	8.22
		各種金融	4.01
		保険	4.22
		不動産	0.68
		ソフトウェア・サービス	8.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		電気通信サービス	3.40
		公益事業	3.40
		半導体・半導体製造装置	1.66
投資証券	―	―	2.49
合計			96.91

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1,488,667,872	1.8039	2,685,407,975	1.8071	2,690,171,711	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	11,552.52	1,270,778,077	12,050.17	1,325,518,973	2.750	2042/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	12,332.51	863,276,203	12,650.74	885,552,171	2.500	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,202.20	854,154,295	12,523.26	876,628,561	2.375	2024/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	12,060.55	844,239,178	12,390.11	867,308,355	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	11,910.41	833,729,158	12,242.80	856,996,633	2.125	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,666.80	820,008,524	14,218.27	853,096,686	3.625	2043/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,795.21	825,664,863	12,126.66	848,866,233	2.000	2025/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,770.66	823,946,243	12,100.22	847,015,411	2.000	2025/8/15	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,836.33	813,289,856	20,117.19	824,805,167	6.000	2031/5/1	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	12,608.25	781,711,617	12,911.37	800,505,016	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,062.45	783,747,524	13,198.43	791,906,249	3.625	2020/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	12,871.71	772,302,646	12,906.64	774,398,981	3.875	2018/5/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,214.48	760,724,261	15,268.01	763,400,703	3.500	2020/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,155.93	757,796,695	15,178.40	758,920,140	3.750	2019/10/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	15,514.51	744,696,534	15,645.35	750,977,252	3.250	2021/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,273.97	736,438,247	12,305.13	738,307,958	1.875	2017/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,268.30	736,098,300	12,298.52	737,911,350	1.875	2017/9/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	12,080.38	724,823,399	12,111.55	726,693,103	0.875	2017/4/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	6,000,000	12,079.44	724,766,737	12,096.44	725,786,578	0.750	2017/1/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	11,810.32	708,619,265	11,976.51	718,591,040	1.000	2019/11/30	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	19,932.29	697,630,268	20,369.77	712,942,162	5.500	2029/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	21,401.62	684,852,072	21,971.27	703,080,958	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	12,562.92	690,960,910	12,760.28	701,815,605	2.625	2020/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,942.61	697,130,666	13,893.04	694,652,478	3.750	2017/4/25	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 5.25	3,700,000	18,284.39	676,522,719	18,561.95	686,792,328	5.250	2029/11/1	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	16,905.86	676,234,588	17,160.55	686,422,252	4.250	2023/10/25	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	4,500,000	15,060.11	677,704,979	15,111.39	680,012,667	4.250	2019/9/1	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,998.23	659,902,985	12,301.35	676,574,550	2.000	2023/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,411.15	656,446,095	16,768.14	670,725,742	3.500	2026/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	4,500,000	14,739.59	663,281,928	14,841.36	667,861,619	2.500	2020/10/25	0.34

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	421,344,212	1.0119	426,358,242	1.0120	426,400,342	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	215,000,000	100.09	215,195,650	100.01	215,030,100	0.100	2016/3/15	14.82
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	102.04	204,096,000	101.82	203,658,000	1.800	2017/2/28	14.03
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	200,000,000	101.89	203,780,000	101.15	202,312,000	1.800	2016/9/20	13.94
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	102.10	193,991,900	100.73	191,398,400	1.900	2016/6/20	13.19
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.74	101,747,000	101.45	101,458,000	1.700	2016/12/28	6.99
日本	特殊債券	第19回政府保証国民生活債券	100,000,000	101.70	101,706,000	101.41	101,419,000	1.700	2016/12/19	6.99
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	40,000,000	100.35	40,140,000	100.12	40,048,800	0.300	2016/6/20	2.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	44.70
特殊債券	28.01
合計	72.71