有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	64,237,153	13,713,349
第10期	56,241,790	35,487,520
第11期	50,688,810	43,023,358
第12期	33,162,080	26,499,660
第13期	71,424,035	40,643,048
第14期	84,271,259	27,787,920
第15期	81,915,864	55,862,170
第16期	73,067,241	53,460,656
第17期	26,200,366	53,890,527
第18期	24,358,795	36,936,618

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	95,242,920	12,283,196
第10期	111,793,677	26,894,086
第11期	87,891,359	30,227,601
第12期	85,709,743	36,186,583
第13期	124,684,453	55,291,960
第14期	174,116,846	41,116,178
第15期	173,855,110	59,244,453
第16期	133,314,585	57,348,024
第17期	90,276,024	80,540,222
第18期	53,255,891	78,624,091

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	63,896,452	9,917,639
第10期	58,503,162	10,182,239
第11期	47,890,237	20,123,017
第12期	65,335,257	10,757,941
第13期	97,849,986	36,394,176
第14期	146,378,903	27,109,912
第15期	326,685,857	57,957,924
第16期	162,461,354	60,911,862
第17期	210,104,041	79,693,554
第18期	110,295,872	89,087,950

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	57,723,829	17,613,224
第10期	52,737,375	10,883,373
第11期	49,611,557	20,043,137
第12期	48,930,836	30,725,942
第13期	84,609,174	41,944,386
第14期	92,910,684	36,318,727
第15期	941,205,290	159,802,718
第16期	268,656,486	151,120,292
第17期	276,886,193	204,549,164
第18期	289,306,770	171,293,472

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,749,410,843	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△892,432	△0.01
合計(純資産総額)		13,748,518,411	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	153,918,037,920	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,336,491,678	2.74
合計(純資産総額)		158,254,529,598	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,601,520,000	2.90
合計	買建	-	4,601,520,000	2.90

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,514,292,001	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△307,446	△0.00
合計(純資産総額)		28,513,984,555	100.00

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	79,767,838,510	76.40
地方債証券	日本	8,647,265,440	8.28
特殊債券	日本	10,097,456,152	9.67
社債券	日本	4,712,908,000	4.51
	オーストラリア	100,281,000	0.10
	フランス	99,499,000	0.10
	小計	4,912,688,000	4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	984,164,778	0.94
合計(純資産総額)		104,409,412,880	100.00

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,484,979,122	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,863,370	0.07
合計(純資産総額)		6,489,842,492	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	94,357,948,098	60.84
	イギリス	9,251,317,711	5.97
	フランス	5,636,757,339	3.63
	カナダ	5,482,920,984	3.54
	スイス	5,312,128,004	3.43
	ドイツ	4,960,731,252	3.20
	オーストラリア	3,463,124,723	2.23
	オランダ	2,610,084,294	1.68
	アイルランド	2,589,195,208	1.67
	スペイン	1,751,002,166	1.13
	香港	1,478,919,653	0.95
	スウェーデン	1,381,819,042	0.89
	イタリア	1,066,961,443	0.69
	デンマーク	993,459,851	0.64
	シンガポール	724,204,267	0.47
	フィンランド	705,076,644	0.45
	バミューダ	654,232,457	0.42
	ベルギー	541,531,301	0.35
	ジャージー	526,764,013	0.34
	ノルウェー	409,467,544	0.26
	ケイマン諸島	382,285,112	0.25
	イスラエル	310,463,127	0.20
	キュラソー	232,110,118	0.15
	ルクセンブルグ	187,749,713	0.12
	オーストリア	134,642,397	0.09
	ニュージーランド	133,599,886	0.09
	ポルトガル	88,171,165	0.06
	リベリア	71,398,628	0.05
	パプアニューギニア	33,786,488	0.02
	英ヴァージン諸島	26,184,038	0.02
	マン島	22,688,441	0.01
	モーリシャス	6,730,776	0.00
	小計	145,527,455,883	93.83
投資証券	アメリカ	2,673,224,842	1.72
	オーストラリア	462,197,103	0.30
	フランス	182,374,546	0.12
	香港	125,281,009	0.08
	イギリス	111,420,524	0.07
	シンガポール	66,730,068	0.04
	カナダ	29,757,306	0.02
	小計	3,650,985,398	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,910,554,147	3.82
合計(純資産総額)		155,088,995,428	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,804,803,165	3.09
	買建	ドイツ	1,169,346,150	0.75
	買建	イギリス	431,052,777	0.27
	買建	オーストラリア	271,333,462	0.17
合計	買建	-	6,676,535,554	4.28

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	896,353,400	0.57
	売建	―	902,402,100	△0.58

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,663,096,340	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△68,072	△0.00
合計(純資産総額)		3,663,028,268	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,382,376,856	45.47
	フランス	16,401,435,498	9.89
	イタリア	15,046,354,921	9.07
	ドイツ	10,890,817,550	6.57
	イギリス	10,738,808,326	6.48
	スペイン	9,666,633,257	5.83
	ベルギー	3,986,906,174	2.40
	オランダ	3,381,845,789	2.04
	オーストラリア	3,368,340,420	2.03
	カナダ	3,228,120,996	1.95
	オーストリア	2,582,214,800	1.56
	アイルランド	1,368,279,750	0.83
	メキシコ	1,324,573,852	0.80
	フィンランド	1,086,040,373	0.66
	ポーランド	1,023,050,962	0.62
	南アフリカ	914,469,567	0.55
	デンマーク	890,423,660	0.54
	マレーシア	750,125,406	0.45
	シンガポール	648,848,353	0.39
	スウェーデン	604,927,370	0.36
	ノルウェー	378,658,701	0.23
	小計	163,663,252,581	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,137,814,048	1.29
合計(純資産総額)		165,801,066,629	100.00

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	682,142,280	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	970	0.00
合計(純資産総額)		682,143,250	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2018年12月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,045,754,390	68.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	929,081,367	31.23
合計(純資産総額)		2,974,835,757	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	5,877,323,606	2.5917	15,232,320,510	2.3394	13,749,410,843	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	807,300	6,804.73	5,493,466,100	6,415.00	5,178,829,500	3.27
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,976,000	624.32	3,106,661,000	538.00	2,677,088,000	1.69
日本	株式	ソニー	電気機器	485,600	5,937.51	2,883,259,200	5,384.00	2,614,470,400	1.65
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	486,300	4,677.64	2,274,739,200	4,488.00	2,182,514,400	1.38
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	297,200	9,526.85	2,831,382,400	7,280.00	2,163,616,000	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	35,600	61,589.24	2,192,577,200	56,450.00	2,009,620,000	1.27
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	503,500	4,181.27	2,105,270,400	3,676.00	1,850,866,000	1.17
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	611,000	3,200.67	1,955,612,000	2,896.50	1,769,761,500	1.12
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,709,000	188.23	1,827,546,800	170.80	1,658,297,200	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	626,500	2,663.64	1,668,772,800	2,610.00	1,635,165,000	1.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	500,600	3,062.42	1,533,051,800	3,022.00	1,512,813,200	0.96
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	64,900	23,317.26	1,513,290,500	23,180.00	1,504,382,000	0.95
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	299,000	4,940.74	1,477,282,000	4,851.00	1,450,449,000	0.92
日本	株式	花王	化学	175,900	8,359.56	1,470,447,800	8,203.00	1,442,907,700	0.91
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	496,000	3,123.00	1,549,008,000	2,759.50	1,368,712,000	0.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	259,000	5,602.59	1,451,071,000	5,236.00	1,356,124,000	0.86
日本	株式	任天堂	その他製品	44,600	34,595.84	1,542,974,800	29,310.00	1,307,226,000	0.83
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	510,200	2,627.42	1,340,509,900	2,492.50	1,271,673,500	0.80
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	128,800	10,318.74	1,329,054,500	9,777.00	1,259,277,600	0.80
日本	株式	ダイキン工業	機械	98,900	12,605.57	1,246,691,000	11,895.00	1,176,415,500	0.74
日本	株式	キヤノン	電気機器	389,600	3,219.63	1,254,371,600	3,008.00	1,171,916,800	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	76,000	17,321.77	1,316,454,800	15,030.00	1,142,280,000	0.72
日本	株式	ファナック	電気機器	68,800	19,370.78	1,332,710,000	16,415.00	1,129,352,000	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	87,100	15,114.64	1,316,485,200	12,675.00	1,103,992,500	0.70
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	419,900	2,823.95	1,185,779,800	2,606.00	1,094,259,400	0.69
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	285,900	4,254.80	1,216,448,500	3,792.00	1,084,132,800	0.69
日本	株式	信越化学工業	化学	125,000	10,129.67	1,266,209,000	8,498.00	1,062,250,000	0.67
日本	株式	資生堂	化学	144,000	7,222.95	1,040,104,800	6,880.00	990,720,000	0.63
日本	株式	HOYA	精密機器	145,800	6,899.55	1,005,954,900	6,789.00	989,836,200	0.63
日本	株式	三井物産	卸売業	588,000	1,774.12	1,043,187,950	1,678.50	986,958,000	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.28
		建設業	3.00
		食料品	4.43
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.26
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.96
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.56
		機械	4.69
		電気機器	12.31
		輸送用機器	8.05
		精密機器	1.86
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	1.99
		陸運業	4.78
		海運業	0.16
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.27
		卸売業	4.94
		小売業	5.21
		銀行業	6.32
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.27
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.35
		サービス業	4.72
合計			97.26

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド	20,387,739,169	1.3941	28,422,547,176	1.3986	28,514,292,001	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,225,000,000	100.63	1,232,717,500	100.53	1,231,553,750	0.100	2021/3/20	1.18
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,165,000,000	103.98	1,211,436,900	103.30	1,203,491,600	1.200	2021/6/20	1.15
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,100,000,000	103.97	1,143,769,000	103.36	1,137,048,000	1.100	2021/9/20	1.09
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,060,000,000	99.94	1,059,364,000	100.94	1,070,038,200	0.100	2028/6/20	1.02
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	103.93	1,060,177,800	103.19	1,052,538,000	1.300	2021/3/20	1.01
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	103.34	1,017,958,100	102.62	1,010,875,950	1.200	2020/12/20	0.97
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	970,000,000	101.03	979,991,000	101.63	985,869,200	0.100	2026/9/20	0.94
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	955,000,000	100.82	962,897,850	100.77	962,420,350	0.100	2022/3/20	0.92
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	945,000,000	100.97	954,166,500	101.56	959,808,150	0.100	2026/12/20	0.92
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	900,000,000	103.38	930,474,000	103.10	927,909,000	0.600	2023/3/20	0.89
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	883,000,000	103.31	912,236,130	103.56	914,452,460	0.400	2025/9/20	0.88
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	850,000,000	104.54	888,641,000	104.18	885,589,500	0.800	2023/6/20	0.85
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	860,000,000	101.12	869,683,600	101.67	874,422,200	0.100	2026/3/20	0.84
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	850,000,000	100.84	857,167,000	101.08	859,188,500	0.100	2023/6/20	0.82
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	850,000,000	100.99	858,415,000	100.96	858,160,000	0.100	2022/12/20	0.82
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	827,000,000	101.08	835,931,600	101.65	840,719,930	0.100	2026/6/20	0.81
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	760,000,000	100.91	766,916,000	101.49	771,324,000	0.100	2027/3/20	0.74
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	750,000,000	101.01	757,646,000	101.01	757,642,500	0.100	2023/3/20	0.73
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	735,000,000	100.11	735,839,850	100.77	740,703,600	0.100	2028/9/20	0.71
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	725,000,000	102.54	743,415,000	101.95	739,188,250	1.000	2020/9/20	0.71
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	695,000,000	103.81	721,493,400	103.65	720,416,150	0.600	2023/12/20	0.69
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	675,000,000	100.75	680,116,500	101.26	683,511,750	0.100	2027/12/20	0.65
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	595,000,000	113.25	673,853,600	113.20	673,563,800	1.200	2034/12/20	0.65
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	655,000,000	100.67	659,427,800	100.59	658,903,800	0.100	2021/6/20	0.63
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	635,000,000	103.23	655,510,500	103.46	656,977,350	0.400	2025/6/20	0.63
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	540,000,000	120.44	650,376,000	119.88	647,362,800	1.700	2032/9/20	0.62
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	620,000,000	103.68	642,847,000	103.31	640,571,600	0.700	2022/12/20	0.61
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	615,000,000	102.63	631,199,100	102.99	633,394,650	0.300	2025/12/20	0.61
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	530,000,000	119.70	634,410,000	119.06	631,018,000	1.600	2033/12/20	0.60
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	607,000,000	103.15	626,120,500	103.32	627,182,750	0.400	2025/3/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.40
地方債証券	8.28
特殊債券	9.67
社債券	4.71
合計	99.06

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	2,088,022,127	3.4654	7,235,975,624	3.1058	6,484,979,122	99.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,583	19,930.04	3,997,629,219	17,332.65	3,476,634,935	2.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	303,031	12,231.08	3,706,399,433	11,230.97	3,403,335,100	2.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	17,212	185,775.95	3,197,575,717	162,242.03	2,792,509,992	1.80
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,237	16,189.35	1,800,854,726	14,142.51	1,573,170,385	1.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,103	120,805.49	1,582,914,354	115,870.67	1,518,253,520	0.98
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	139,359	12,216.66	1,702,501,521	10,771.44	1,501,097,107	0.97
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	100,277	15,395.22	1,543,786,719	14,931.71	1,497,308,086	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	12,384	121,498.38	1,504,635,938	116,871.90	1,447,341,610	0.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	175,561	8,775.66	1,540,663,646	7,652.34	1,343,452,463	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	53,748	24,165.61	1,298,853,675	22,213.31	1,193,921,523	0.77
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	243,275	5,051.91	1,229,005,722	4,756.34	1,157,101,046	0.75
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	127,704	9,589.25	1,224,586,859	8,812.66	1,125,412,571	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	39,960	31,362.60	1,253,249,636	27,302.66	1,091,014,693	0.70
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	74,010	15,440.10	1,142,721,801	14,653.10	1,084,476,671	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	392,989	3,112.43	1,223,154,683	2,705.06	1,063,062,754	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	103,498	10,303.02	1,066,341,964	10,214.22	1,057,151,342	0.68
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	171,136	6,598.94	1,129,317,907	6,121.64	1,047,634,694	0.68
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	191,187	5,294.70	1,012,277,809	5,145.96	983,840,655	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	79,485	13,192.39	1,048,597,507	12,134.51	964,512,322	0.62
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	189,428	5,998.43	1,136,272,492	5,053.82	957,336,909	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	301,751	3,393.27	1,023,922,616	3,124.64	942,866,262	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,765	5,254.73	1,023,439,436	4,763.01	927,667,643	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,010	8,648.00	951,367,580	8,367.18	920,473,472	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	47,771	19,498.26	931,451,379	18,905.52	903,135,596	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	167,322	5,436.77	909,692,903	5,275.82	882,762,427	0.57
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,055	10,170.01	915,860,971	9,208.84	829,302,176	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	38,382	21,829.25	837,850,657	20,944.58	803,895,253	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	22,595	38,024.15	859,155,895	35,202.53	795,401,391	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,067	28,610.20	831,612,974	26,528.03	771,090,393	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	829,455	939.95	779,653,129	896.13	743,303,491	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.16
		素材	4.37
		資本財	6.60
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	5.58
		小売	4.44
		食品・生活必需品小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	4.74
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	4.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.47
		銀行	8.03
		各種金融	4.16
		保険	3.69
		不動産	0.83
		ソフトウェア・サービス	8.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	2.50
		公益事業	3.43
		半導体・半導体製造装置	2.76
投資証券	―	―	2.35
合計			96.19

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	2,110,686,454	1.7553	3,704,887,933	1.7355	3,663,096,340	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	8,300,000	11,082.65	919,860,469	11,217.93	931,088,812	2.875	2028/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	11,143.35	802,321,875	11,200.59	806,442,750	2.875	2021/11/15	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,128.62	706,431,150	14,125.19	706,259,700	3.000	2022/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,103.46	688,415,063	11,181.51	693,253,969	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,770.46	678,539,531	10,861.52	684,275,979	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	11,108.67	677,628,984	11,189.32	682,548,542	2.750	2023/8/31	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	15,146.52	681,593,760	15,154.14	681,936,660	2.750	2027/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,209.26	672,555,938	11,222.27	673,336,410	3.625	2020/2/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,300,000	20,299.80	669,893,631	20,358.73	671,838,255	4.500	2041/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	11,105.20	666,312,188	11,179.78	670,786,875	2.750	2023/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,555.40	654,435,188	10,669.87	661,532,250	2.250	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,436.60	647,069,299	10,541.53	653,574,937	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,707.16	642,429,847	10,815.56	648,933,750	2.375	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,947.37	624,000,375	11,036.69	629,091,635	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,046.10	602,305,081	12,291.51	614,575,781	3.625	2044/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,861.35	608,235,600	10,953.44	613,392,940	2.375	2024/8/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	14,248.89	612,702,356	14,234.79	612,096,185	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,073.98	609,069,140	11,110.40	611,072,344	2.625	2020/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,642.99	606,650,557	10,719.30	611,000,370	1.750	2023/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,595.29	593,336,625	10,688.95	598,581,375	2.000	2025/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,773.07	592,518,870	10,850.25	596,763,750	2.000	2023/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,900,000	20,564.85	596,380,824	20,569.42	596,513,412	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,500,000	10,701.96	588,607,855	10,806.02	594,331,292	2.250	2025/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000	15,392.65	584,920,852	15,377.03	584,327,254	4.250	2023/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	11,084.39	565,303,921	11,322.00	577,422,000	3.125	2044/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,092.19	565,701,963	11,177.17	570,036,167	2.750	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,306.39	565,319,531	11,348.01	567,400,781	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000	18,803.74	564,112,410	18,798.41	563,952,390	5.500	2029/4/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,360,000	16,381.34	550,413,327	16,624.80	558,593,549	6.500	2027/11/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	5,000,000	11,165.90	558,295,313	11,169.37	558,468,750	3.375	2019/11/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	675,187,846	1.0102	682,082,681	1.0103	682,142,280	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	101.26	303,795,000	101.04	303,126,000	1.200	2019/10/31	10.19
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	101.45	304,360,000	100.97	302,925,000	1.500	2019/8/16	10.18
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	101.03	202,076,000	100.09	200,188,000	1.300	2019/1/22	6.73
日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	131,000,000	101.61	133,114,340	100.76	132,007,390	1.500	2019/6/28	4.44
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.45	101,452,000	101.42	101,424,000	1.300	2020/1/20	3.41
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.60	101,601,000	101.32	101,324,000	1.400	2019/11/29	3.41
日本	特殊債券	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101.29	101,296,000	101.19	101,198,000	1.200	2019/12/16	3.40
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.48	101,480,000	101.01	101,013,000	1.300	2019/9/30	3.40
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.44	101,443,000	100.84	100,849,000	1.400	2019/7/31	3.39
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.70	101,701,000	100.62	100,622,000	1.500	2019/5/24	3.38
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.91	100,919,000	100.42	100,428,000	1.400	2019/4/15	3.38
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	101.16	101,162,000	100.21	100,219,000	1.300	2019/2/25	3.37
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.13	101,137,000	100.19	100,193,000	1.300	2019/2/18	3.37
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.14	100,146,000	100.14	100,144,000	0.100	2020/1/17	3.37
日本	特殊債券	第24回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	101.03	101,038,000	100.09	100,094,000	1.300	2019/1/22	3.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月27日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	68.77
合計	68.77

②投資不動産物件
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年12月27日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	308	日本円	4,739,167,640	4,601,520,000	2.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1903	買建	347	米ドル	44,648,566	4,955,990,826	43,286,515	4,804,803,165	3.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1903	買建	315	ユーロ	9,532,800	1,210,665,600	9,207,450	1,169,346,150	0.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1903	買建	25	オーストラリアドル	3,489,362.5	272,798,360	3,470,625	271,333,462	0.17
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1903	買建	47	英ポンド	3,155,934	443,282,489	3,068,865	431,052,777	0.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,000,000.00	665,310,000	665,400,000	0.42
	カナダドル	買建	300,000.00	24,423,000	24,441,000	0.01
	ユーロ	買建	700,000.00	88,872,000	88,893,000	0.05
	英ポンド	買建	330,000.00	46,282,500	46,332,000	0.02
	スイスフラン	買建	220,000.00	24,736,800	24,763,200	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	580,000.00	7,145,600	7,145,600	0.00
	ノルウェークローネ	買建	150,000.00	1,897,500	1,897,500	0.00
	デンマーククローネ	買建	280,000.00	4,760,000	4,762,800	0.00
	オーストラリアドル	買建	230,000.00	17,963,000	17,967,600	0.01
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	743,800	744,300	0.00
	香港ドル	買建	760,000.00	10,754,000	10,769,200	0.00
	シンガポールドル	買建	40,000.00	3,234,800	3,237,200	0.00
	米ドル	売建	5,720,000.00	635,434,800	634,519,600	△0.40
	カナダドル	売建	360,000.00	29,415,600	29,332,800	△0.01
	ユーロ	売建	800,000.00	101,072,000	101,592,000	△0.06
	英ポンド	売建	380,000.00	53,401,400	53,359,600	△0.03
	スイスフラン	売建	250,000.00	27,940,000	28,137,500	△0.01
	スウェーデンクローナ	売建	690,000.00	8,438,700	8,500,800	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	180,000.00	2,284,200	2,277,000	△0.00
	デンマーククローネ	売建	320,000.00	5,411,200	5,443,200	△0.00
	オーストラリアドル	売建	270,000.00	21,200,400	21,095,100	△0.01
	ニュージーランドドル	売建	10,000.00	747,100	744,500	△0.00
	香港ドル	売建	880,000.00	12,478,400	12,469,600	△0.00
	シンガポールドル	売建	50,000.00	4,045,500	4,047,500	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	30,000.00	882,000	882,900	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。