有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	68,363,183	20,609,878
第8期	56,897,891	24,476,235
第9期	64,237,153	13,713,349
第10期	56,241,790	35,487,520
第11期	50,688,810	43,023,358
第12期	33,162,080	26,499,660
第13期	71,424,035	40,643,048
第14期	84,271,259	27,787,920
第15期	81,915,864	55,862,170
第16期	73,067,241	53,460,656

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	83,458,432	10,678,494
第8期	83,157,158	27,059,755
第9期	95,242,920	12,283,196
第10期	111,793,677	26,894,086
第11期	87,891,359	30,227,601
第12期	85,709,743	36,186,583
第13期	124,684,453	55,291,960
第14期	174,116,846	41,116,178
第15期	173,855,110	59,244,453
第16期	133,314,585	57,348,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	48,479,281	8,680,254
第8期	58,044,415	18,035,819
第9期	63,896,452	9,917,639
第10期	58,503,162	10,182,239
第11期	47,890,237	20,123,017
第12期	65,335,257	10,757,941
第13期	97,849,986	36,394,176
第14期	146,378,903	27,109,912
第15期	326,685,857	57,957,924
第16期	162,461,354	60,911,862

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	50,628,800	23,956,246
第8期	65,487,055	18,108,518
第9期	57,723,829	17,613,224
第10期	52,737,375	10,883,373
第11期	49,611,557	20,043,137
第12期	48,930,836	30,725,942
第13期	84,609,174	41,944,386
第14期	92,910,684	36,318,727
第15期	941,205,290	159,802,718
第16期	268,656,486	151,120,292

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,430,937,041	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,366,782	△0.01
合計(純資産総額)		30,426,570,259	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	218,399,248,150	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,696,747,356	0.77
合計(純資産総額)		220,095,995,506	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,465,375,000	0.66
合計	買建	―	1,465,375,000	0.66

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,700,867,059	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,201,310	△0.01
合計(純資産総額)		33,698,665,749	100.00

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	86,951,249,060	75.89
地方債証券	日本	9,059,445,260	7.91
特殊債券	日本	12,457,087,757	10.87
社債券	日本	4,470,264,000	3.90
	オランダ	301,384,000	0.26
	アメリカ	100,459,000	0.09
	オーストラリア	100,287,000	0.09
	小計	4,972,394,000	4.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,130,991,870	0.99
合計(純資産総額)		114,571,167,947	100.00

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,265,278,467	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,497,144	△0.02
合計(純資産総額)		16,262,781,323	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	127,762,797,452	59.64
	イギリス	14,309,167,895	6.68
	カナダ	8,513,821,791	3.97
	スイス	7,986,336,534	3.73
	ドイツ	7,834,401,018	3.66
	フランス	7,538,704,679	3.52
	オーストラリア	5,468,934,875	2.55
	オランダ	3,737,877,792	1.74
	アイルランド	3,329,797,902	1.55
	スペイン	2,621,410,530	1.22
	スウェーデン	2,401,928,567	1.12
	香港	1,979,429,938	0.92
	シンガポール	1,555,965,472	0.73
	デンマーク	1,390,552,545	0.65
	イタリア	1,379,466,502	0.64
	ジャージー	1,298,029,011	0.61
	ベルギー	965,962,096	0.45
	バミューダ	938,111,874	0.44
	フィンランド	791,746,137	0.37
	キュラソー	783,043,176	0.37
	ノルウェー	576,114,172	0.27
	イスラエル	523,381,364	0.24
	ケイマン諸島	508,749,460	0.24
	ルクセンブルグ	273,121,746	0.13
	オーストリア	172,302,899	0.08
	ニュージーランド	160,262,659	0.07
	ポルトガル	121,250,370	0.06
	リベリア	113,582,016	0.05
	パプアニューギニア	47,027,718	0.02
	英ヴァージン諸島	46,319,852	0.02
	マン島	27,055,390	0.01
	モーリシャス	11,897,296	0.01
	小計	205,168,550,728	95.77
投資証券	アメリカ	3,584,764,823	1.67
	オーストラリア	768,176,633	0.36
	フランス	272,536,755	0.13
	イギリス	199,430,511	0.09
	香港	132,860,101	0.06
	シンガポール	102,967,748	0.05
	カナダ	51,940,691	0.02
	小計	5,112,677,262	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,958,753,713	1.84
合計(純資産総額)		214,239,981,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,481,245,988	2.09
	買建	ドイツ	1,152,159,210	0.53
	買建	イギリス	461,572,901	0.21
	買建	オーストラリア	313,571,895	0.14
合計	買建	―	6,408,549,994	2.97

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,734,398,800	1.27
	売建	―	9,529,000	△0.00

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,540,274,126	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△203,710	△0.01
合計(純資産総額)		2,540,070,416	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	94,383,012,703	43.39
	フランス	20,774,528,018	9.55
	イタリア	19,994,586,678	9.19
	ドイツ	15,552,626,170	7.15
	イギリス	15,407,646,990	7.08
	スペイン	11,701,462,448	5.38
	ベルギー	5,235,887,725	2.41
	オランダ	4,878,382,120	2.24
	カナダ	4,645,544,452	2.14
	オーストラリア	4,581,431,712	2.11
	オーストリア	3,157,181,794	1.45
	アイルランド	1,765,901,864	0.81
	メキシコ	1,648,104,381	0.76
	ポーランド	1,329,409,282	0.61
	デンマーク	1,316,904,752	0.61
	フィンランド	1,285,110,333	0.59
	南アフリカ	1,098,497,283	0.51
	スウェーデン	946,310,455	0.44
	シンガポール	709,807,765	0.33
	マレーシア	677,264,338	0.31
	ノルウェー	594,694,969	0.27
	スイス	487,136,141	0.22
	小計	212,171,432,373	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,327,115,577	2.45
合計(純資産総額)		217,498,547,950	100.00

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	503,267,136	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	980	0.00
合計(純資産総額)		503,268,116	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成29年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,005,192,000	72.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	379,747,305	27.42
合計(純資産総額)		1,384,939,305	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	13,229,691,784	2.1863	28,924,075,148	2.3002	30,430,937,041	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,179,100	6,657.77	7,850,181,390	6,705.00	7,905,865,500	3.59
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,253,100	672.94	4,880,902,460	747.20	5,419,516,320	2.46
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	431,000	6,810.26	2,935,224,670	8,853.00	3,815,643,000	1.73
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	768,500	4,649.69	3,573,292,300	4,945.00	3,800,232,500	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	766,700	4,221.96	3,236,977,450	4,539.00	3,480,051,300	1.58
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	872,800	3,336.82	2,912,383,280	3,485.00	3,041,708,000	1.38
日本	株式	KDDI	情報・通信業	947,000	3,002.19	2,843,074,120	3,065.00	2,902,555,000	1.32
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,999,800	203.06	2,639,776,420	214.50	2,788,457,100	1.27
日本	株式	ソニー	電気機器	684,800	3,297.82	2,258,352,480	3,502.00	2,398,169,600	1.09
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	602,300	3,938.50	2,372,162,780	3,711.00	2,235,135,300	1.02
日本	株式	ファナック	電気機器	98,300	19,363.02	1,903,385,280	22,470.00	2,208,801,000	1.00
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	187,600	9,802.42	1,838,935,080	10,535.00	1,976,366,000	0.90
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	715,200	2,630.15	1,881,087,870	2,717.50	1,943,556,000	0.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	44,000	39,257.73	1,727,340,190	44,020.00	1,936,880,000	0.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	718,600	2,474.29	1,778,026,000	2,601.50	1,869,437,900	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	387,700	4,889.20	1,895,543,400	4,780.00	1,853,206,000	0.84
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	400,500	4,445.09	1,780,261,800	4,567.00	1,829,083,500	0.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	380,700	4,696.37	1,787,910,650	4,778.00	1,818,984,600	0.83
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,034,200	1,579.37	1,633,384,530	1,750.50	1,810,367,100	0.82
日本	株式	信越化学工業	化学	182,100	8,514.34	1,550,462,800	9,791.00	1,782,941,100	0.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	521,700	3,262.91	1,702,261,820	3,394.00	1,770,649,800	0.80
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,037,800	1,581.18	1,640,956,400	1,539.50	1,597,693,100	0.73
日本	株式	村田製作所	電気機器	101,700	15,392.72	1,565,439,720	15,450.00	1,571,265,000	0.71
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,328,000	611.74	1,424,135,500	667.90	1,554,871,200	0.71
日本	株式	三菱地所	不動産業	712,000	2,305.43	1,641,473,100	2,182.00	1,553,584,000	0.71
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	80,600	18,720.25	1,508,852,800	18,820.00	1,516,892,000	0.69
日本	株式	ダイキン工業	機械	132,300	10,740.85	1,421,015,220	11,460.00	1,516,158,000	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	866,600	1,546.07	1,339,832,440	1,679.00	1,455,021,400	0.66
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	342,900	4,353.81	1,492,923,150	4,236.00	1,452,524,400	0.66
日本	株式	花王	化学	258,100	5,276.37	1,361,832,980	5,600.00	1,445,360,000	0.66

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.34
		建設業	2.92
		食料品	4.28
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.60
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.34
		非鉄金属	0.94
		金属製品	0.70
		機械	5.08
		電気機器	12.59
		輸送用機器	9.44
		精密機器	1.53
		その他製品	1.73
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.23
		海運業	0.24
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.89
		卸売業	4.43
		小売業	4.60
		銀行業	8.50
		証券、商品先物取引業	1.23
		保険業	2.67
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.50
		サービス業	3.61
合計			99.23

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド	24,463,463,313	1.4142	34,596,229,818	1.3776	33,700,867,059	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,420,000,000	104.81	1,488,401,400	103.62	1,471,446,600	1.500	2019/3/20	1.28
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,430,000,000	101.15	1,446,454,000	100.28	1,434,104,100	0.100	2026/9/20	1.25
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,415,000,000	101.65	1,438,347,500	100.91	1,427,904,800	0.100	2021/3/20	1.25
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,310,000,000	106.23	1,391,652,300	104.88	1,374,032,800	1.400	2020/3/20	1.20
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,285,000,000	101.59	1,305,538,550	100.94	1,297,156,100	0.100	2021/6/20	1.13
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,235,000,000	105.34	1,300,973,700	104.12	1,285,931,400	1.000	2020/9/20	1.12
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,280,000,000	102.17	1,307,779,050	100.32	1,284,172,800	0.100	2026/6/20	1.12
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,230,000,000	101.48	1,248,302,000	100.85	1,240,541,100	0.100	2020/9/20	1.08
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,165,000,000	107.27	1,249,695,500	105.76	1,232,173,900	1.200	2021/6/20	1.08
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1,153,000,000	105.29	1,214,051,350	104.01	1,199,304,480	1.500	2019/6/20	1.05
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,100,000,000	107.14	1,178,583,200	105.56	1,161,160,000	1.100	2021/9/20	1.01
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,105,000,000	105.42	1,164,891,000	104.22	1,151,708,350	1.300	2019/12/20	1.01
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,100,000,000	105.26	1,157,863,800	103.05	1,133,550,000	0.400	2025/6/20	0.99
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	1,090,000,000	104.26	1,136,434,000	103.19	1,124,825,500	1.300	2019/3/20	0.98
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,075,000,000	104.58	1,124,235,000	102.21	1,098,757,500	0.300	2025/12/20	0.96
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	107.36	1,095,082,200	105.87	1,079,874,000	1.300	2021/3/20	0.94
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,038,000,000	101.23	1,050,767,400	100.75	1,045,805,760	0.100	2019/12/20	0.91
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	106.56	1,049,694,800	105.14	1,035,707,800	1.200	2020/12/20	0.90
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,005,000,000	101.32	1,018,266,000	100.80	1,013,050,050	0.100	2020/3/20	0.88
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	955,000,000	105.55	1,008,002,500	103.05	984,146,600	0.400	2025/9/20	0.86
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	940,000,000	105.70	993,586,750	104.05	978,154,600	0.600	2023/3/20	0.85
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	920,000,000	107.78	991,605,250	105.62	971,713,200	0.800	2023/9/20	0.85
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	920,000,000	107.49	988,925,000	105.47	970,360,800	0.800	2023/6/20	0.85
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	907,000,000	105.29	955,047,650	103.00	934,210,000	0.400	2025/3/20	0.82
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	925,000,000	102.51	948,275,450	100.36	928,357,750	0.100	2026/3/20	0.81
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	840,000,000	105.71	887,964,000	104.51	877,942,800	0.700	2022/12/20	0.77
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	835,000,000	106.55	889,759,900	104.31	871,021,900	0.600	2024/3/20	0.76
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	755,000,000	105.49	796,451,500	104.34	787,797,200	0.600	2023/12/20	0.69
日本	国債証券	第43回利付国債(20年)	710,000,000	110.29	783,073,200	108.10	767,538,400	2.900	2019/9/20	0.67
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	710,000,000	106.73	757,783,000	104.38	741,161,900	0.600	2024/6/20	0.65

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.89
地方債証券	7.91
特殊債券	10.87
社債券	4.34
合計	99.01

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	5,567,822,020	2.7558	15,343,803,923	2.9213	16,265,278,467	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	317,217	12,891.60	4,089,437,284	13,842.71	4,391,143,033	2.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	435,807	6,991.06	3,046,756,965	7,412.44	3,230,395,549	1.51
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	244,546	9,789.04	2,393,872,281	9,657.91	2,361,804,873	1.10
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	23,722	87,971.44	2,086,858,586	94,505.54	2,241,860,605	1.05
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	212,637	9,120.89	1,939,440,791	9,791.07	2,081,944,666	0.97
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,382	12,852.55	2,074,170,292	12,875.32	2,077,845,748	0.97
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	136,752	13,913.11	1,902,645,730	14,906.83	2,038,539,336	0.95
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	282,179	5,967.96	1,684,035,640	6,382.46	1,800,997,535	0.84
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	527,547	3,533.93	1,864,316,639	3,409.74	1,798,802,117	0.84
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	363,062	4,535.82	1,646,785,558	4,759.53	1,728,006,006	0.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	18,205	88,597.69	1,612,921,053	91,312.03	1,662,335,674	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	17,368	90,828.75	1,577,513,784	93,760.09	1,628,425,283	0.76
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	602,019	2,367.60	1,425,343,063	2,611.93	1,572,437,206	0.73
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	183,719	7,949.45	1,460,466,187	8,280.38	1,521,264,603	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	150,956	9,498.31	1,433,827,164	9,873.01	1,490,391,230	0.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	111,377	12,611.85	1,404,670,296	12,726.23	1,417,409,786	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	240,672	5,842.90	1,406,224,560	5,618.79	1,352,287,761	0.63
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	71,952	18,016.80	1,296,345,100	18,755.88	1,349,523,653	0.63
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	358,241	3,638.09	1,303,314,391	3,563.39	1,276,552,791	0.60
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	141,428	8,041.28	1,137,262,606	8,574.44	1,212,666,664	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	277,984	4,056.49	1,127,639,473	4,258.77	1,183,869,975	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	72,738	14,901.27	1,083,888,992	15,759.27	1,146,297,832	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	163,395	7,074.85	1,155,995,896	6,991.34	1,142,351,355	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	241,899	4,684.01	1,133,059,255	4,709.45	1,139,213,132	0.53
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,175,435	913.58	1,073,863,936	968.52	1,138,437,008	0.53
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	89,879	11,546.03	1,037,746,456	12,626.08	1,134,819,570	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,473	26,107.85	1,082,771,053	26,762.57	1,109,924,480	0.52
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	171,039	6,376.30	1,090,596,842	6,442.78	1,101,967,350	0.51
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,981	8,056.22	1,063,269,214	8,234.64	1,086,816,022	0.51
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	53,457	18,740.77	1,001,825,785	20,007.79	1,069,556,858	0.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.34
		素材	5.07
		資本財	7.13
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.70
		メディア	2.86
		小売	3.82
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	6.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.19
		銀行	9.43
		各種金融	4.44
		保険	4.20
		不動産	0.80
		ソフトウェア・サービス	8.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.98
		電気通信サービス	2.99
		公益事業	3.15
		半導体・半導体製造装置	2.13
投資証券	―	―	2.39
合計			98.15

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1,519,666,264	1.7113	2,600,604,878	1.6716	2,540,274,126	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	10,506.97	1,155,767,230	10,715.03	1,178,653,710	2.750	2042/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	9,000,000	11,052.34	994,710,781	11,126.70	1,001,403,521	2.125	2025/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,500,000	11,125.48	945,666,423	11,193.39	951,438,267	2.250	2025/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	11,439.66	915,173,383	11,524.15	921,932,136	2.500	2024/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,311.03	904,882,472	11,405.89	912,471,675	2.375	2024/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,000,000	11,216.92	897,353,869	11,277.85	902,228,775	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,955.16	876,413,043	11,047.57	883,805,786	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,899.41	871,952,830	10,993.33	879,466,775	2.000	2025/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	10,527.87	842,229,711	10,601.22	848,097,898	1.625	2026/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	11,210.14	840,760,530	11,274.30	845,572,734	2.000	2023/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,364.59	829,167,665	10,430.50	834,440,698	1.500	2026/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	11,680.70	817,649,525	11,725.09	820,756,824	2.750	2024/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	4,200,000	20,165.88	846,967,024	19,446.15	816,738,447	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	7,000,000	11,345.47	794,183,251	11,359.66	795,176,243	0.750	2018/2/28	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	7,000,000	11,001.47	770,103,548	11,076.91	775,383,973	1.750	2023/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	4,200,000	19,354.79	812,901,375	18,310.46	769,039,720	4.500	2041/4/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	15,600.80	780,040,075	15,313.95	765,697,925	4.250	2023/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,350.16	741,009,797	12,562.66	753,760,077	3.625	2043/8/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,294.98	764,749,492	14,942.01	747,100,612	3.500	2026/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	7,000,000	10,481.10	733,677,449	10,578.10	740,467,425	1.625	2026/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,624.62	720,726,721	11,728.65	727,176,550	2.750	2023/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,074.52	724,471,781	12,098.53	725,912,192	3.625	2020/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,822.01	709,320,825	11,804.23	708,253,856	3.875	2018/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	6,000,000	11,503.48	690,209,281	11,562.38	693,743,082	2.500	2023/8/15	0.32
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	17,651.01	723,691,740	16,857.74	691,167,689	6.000	2031/5/1	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	11,368.84	682,130,478	11,480.58	688,835,025	3.125	2044/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,000,000	11,395.52	683,731,499	11,411.23	684,673,846	2.000	2021/11/15	0.31
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,687.74	684,387,188	13,543.34	677,167,413	3.750	2019/10/25	0.31
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	14,227.90	682,939,336	14,050.43	674,420,976	3.250	2021/10/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	11,199.61	671,976,919	11,239.62	674,377,602	1.000	2019/11/30	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.55
合計	97.55

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	497,496,181	1.0116	503,267,137	1.0116	503,267,136	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.95	203,908,000	101.11	202,228,000	1.900	2017/8/31	14.60
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.15	202,304,000	100.73	201,470,000	1.900	2017/6/20	14.55
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	200,000,000	100.32	200,652,000	100.20	200,414,000	0.200	2018/1/23	14.47
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	101.58	203,160,000	100.14	200,286,000	1.800	2017/2/28	14.46
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.82	101,825,000	100.52	100,524,000	1.700	2017/5/22	7.26
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100.47	100,474,000	100.27	100,270,000	0.400	2017/9/27	7.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.58
合計	72.58