半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	243,354,695	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,839,244	1.15
合計(純資産総額)		246,193,939	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,558,553,370	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,496,942	1.37
合計(純資産総額)		4,622,050,312	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	955,164,500	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,449,085	1.49
合計(純資産総額)		969,613,585	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,164,917,500	42.06
	メキシコ	302,052,000	2.06
	小計	6,466,969,500	44.12
地方債証券	日本	209,533,000	1.43
特殊債券	韓国	199,918,000	1.36
	日本	118,198,170	0.81
	小計	318,116,170	2.17
社債券	日本	6,848,868,900	46.73
	フランス	505,604,000	3.45
	韓国	100,273,000	0.68
	小計	7,454,745,900	50.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,696,456	1.41
合計(純資産総額)		14,656,061,026	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,253,717,866	63.49
	イギリス	626,380,771	7.57
	フランス	453,430,875	5.48
	ドイツ	366,981,925	4.44
	スイス	339,551,548	4.10
	カナダ	163,223,663	1.97
	オーストラリア	153,212,896	1.85
	スペイン	115,799,922	1.40
	アイルランド	100,192,710	1.21
	香港	92,676,480	1.12
	イタリア	91,844,779	1.11
	オランダ	87,279,201	1.05
	ベルギー	71,312,497	0.86
	中国	69,730,050	0.84
	スウェーデン	51,186,026	0.62
	小計	8,036,521,209	97.12
投資証券	アメリカ	91,146,026	1.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,779,544	1.77
合計(純資産総額)		8,274,446,779	100.00

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,262,031,108	33.65
	イタリア	3,649,134,327	11.97
	イギリス	2,510,919,749	8.23
	スペイン	2,312,200,288	7.58
	フランス	1,524,499,578	5.00
	ベルギー	1,321,750,561	4.33
	オランダ	1,148,619,524	3.77
	ポーランド	821,385,183	2.69
	ドイツ	769,575,994	2.52
	アイルランド	568,727,892	1.87
	メキシコ	503,802,899	1.65
	オーストリア	310,012,560	1.02
	デンマーク	205,000,117	0.67
	南アフリカ	144,504,197	0.47
	スウェーデン	136,365,481	0.45
	マレーシア	136,163,894	0.45
	シンガポール	93,864,504	0.31
	スイス	90,148,577	0.30
	小計	26,508,706,433	86.93
地方債証券	カナダ	1,052,487,207	3.45
特殊債券	オランダ	683,394,034	2.24
	フランス	455,478,660	1.49
	オーストラリア	366,062,924	1.20
	国際機関	134,775,520	0.44
	小計	1,639,711,138	5.38
社債券	フランス	754,762,378	2.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	538,503,473	1.77
合計(純資産総額)		30,494,170,629	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,318,853,107	4.32
	売建	―	1,317,487,471	△4.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。