有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	315,983,496	1,522,816,571
国債証券	2,499,907,774	2,501,603,103
地方債証券	4,569,437,997	6,842,666,752
特殊債券	14,653,781,464	11,871,175,147
社債券	19,570,087,304	18,223,779,729
コマーシャル・ペーパー	999,509,829	7,997,844,306
現先取引勘定	1,499,710,500	-
未収利息	91,027,994	77,735,160
前払費用	16,824,774	16,845,576
流動資産合計	44,216,271,132	49,054,466,344
資産合計	44,216,271,132	49,054,466,344
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	42,655,614,370	47,263,851,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,560,656,762	1,790,614,469
元本等合計	44,216,271,132	49,054,466,344
純資産合計	44,216,271,132	49,054,466,344
負債純資産合計	44,216,271,132	49,054,466,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
1.	期首	平成24年 8月21日	平成25年 8月20日
	期首元本額	51,917,951,532円	42,655,614,370円
	期首からの追加設定元本額	5,768,558,951円	12,017,684,080円
	期首からの一部解約元本額	15,030,896,113円	7,409,446,575円
	元本の内訳 ※
	公社債投信1月号	3,108,626,974円	3,473,875,245円
	公社債投信2月号	2,497,109,050円	2,764,036,809円
	公社債投信3月号	2,590,135,022円	2,871,511,885円
	公社債投信4月号	2,686,049,419円	2,999,220,600円
	公社債投信5月号	2,628,786,433円	2,850,371,093円
	公社債投信6月号	3,917,264,492円	4,351,829,917円
	公社債投信7月号	5,763,945,847円	6,340,983,788円
	公社債投信8月号	3,470,857,525円	3,827,500,865円
	公社債投信9月号	2,826,248,439円	3,108,672,096円
	公社債投信10月号	3,730,133,431円	4,242,920,688円
	公社債投信11月号	3,829,477,541円	4,211,084,234円
	公社債投信12月号	5,606,980,197円	6,221,844,655円
	計	42,655,614,370円	47,263,851,875円
2.	受益権の総数	42,655,614,370口	47,263,851,875口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	111,274
地方債証券	△17,958,521
特殊債券	△63,991,636
社債券	△54,611,696
合計	△136,450,579

(平成26年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△293,897
地方債証券	△28,333,095
特殊債券	△40,159,796
社債券	△17,821,271
合計	△86,608,059

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 8月19日現在		平成26年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.0366円	1口当たり純資産額	1.0379円
(1万口当たり純資産額)	(10,366円)	(1万口当たり純資産額)	(10,379円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第322回利付国債(2年)	500,000,000	500,048,586
	第326回利付国債(2年)	500,000,000	500,144,992
	第329回利付国債(2年)	500,000,000	500,513,808
	第330回利付国債(2年)	500,000,000	500,652,905
	第331回利付国債(2年)	500,000,000	500,242,812
国債証券 合計		2,500,000,000	2,501,603,103
地方債証券	第615回東京都公募公債	300,000,000	300,378,180
	第618回東京都公募公債	110,000,000	110,488,367
	第619回東京都公募公債	352,300,000	355,228,912
	第620回東京都公募公債	332,000,000	334,423,472
	第621回東京都公募公債	248,500,000	250,333,209
	第624回東京都公募公債	100,000,000	101,154,988
	第766回東京都公債	900,000,000	901,091,250
	平成17年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,889,152
	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	285,000,000	287,597,476
	平成21年度第9回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	100,085,870
	平成21年度第13回愛知県公募公債(5年)	300,000,000	300,494,385
	平成16年度第1回広島県公募公債	157,000,000	157,968,860
	平成16年度第2回広島県公募公債	1,170,000,000	1,179,641,552
	平成17年度第1回埼玉県公募公債	775,000,000	781,849,548
	平成17年度第2回埼玉県公募公債	186,800,000	188,506,679
	平成16年度第3回福岡県公募公債	500,000,000	503,096,978
	平成16年度第12回大阪市公募公債	184,250,000	185,756,608
	第13回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	100,198,120
	平成16年度第4回横浜市公募公債	200,000,000	200,853,008
	平成17年度第1回横浜市公募公債	200,000,000	201,394,288
	平成16年度第6回福岡市公募公債	200,000,000	201,235,850
地方債証券 合計		6,800,850,000	6,842,666,752
特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	300,000,000	302,242,383
	第20回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約)	400,000,000	400,497,058
	第37回道路債券	1,500,000,000	1,507,441,544
	第336回政府保証道路債券	500,000,000	502,904,976
	第337回政府保証道路債券	161,000,000	162,026,042
	第13回公営企業債券	600,000,000	605,114,080
	第14回公営企業債券	500,000,000	503,989,457
	第844回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,285,031
	第850回政府保証公営企業債券	300,000,000	302,581,692
	第13回首都高速道路債券	100,000,000	100,787,130
	第4回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	400,770,145
	第9回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	200,000,000	200,547,615
	第12回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	500,000,000	501,257,910
	第27回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	700,000,000	700,033,297
	第4回本州四国連絡橋債券	100,000,000	100,458,300
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	600,000,000	606,340,206
	第8回農林漁業金融公庫債券	600,000,000	604,699,626
	第1回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	550,000,000	552,659,648
	第28回日本学生支援債券	300,000,000	300,020,754
	い第711号農林債	210,000,000	210,041,292
	い第715号農林債	140,000,000	140,289,665
	い第717号農林債	200,000,000	200,670,330
	第240回信金中金債(5年)	760,000,000	761,678,810
	第242回信金中金債(5年)	400,000,000	401,004,256
	第41号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
	第43号商工債(1年)	400,000,000	400,000,000
	第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,002,833,900
特殊債券 合計		11,821,000,000	11,871,175,147
社債券	第14回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	400,072,530
	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	600,000,000	600,747,448
	第30回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	400,062,694
	第13回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	300,000,000	300,353,416
	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	200,195,292
	第15回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	200,208,738
	MITSUI & CO FIN SERVICES	1,500,000,000	1,500,000,000
	MEC FINANCE USA	1,100,000,000	1,100,000,000
	SUMITOMO CORP CAP ASIA	1,600,000,000	1,600,000,000
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	600,506,304
	KOMATSU CAPITAL EUROPE	1,000,000,000	1,000,000,000
	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,781,400
	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	900,000,000	903,314,788
	第11回株式会社静岡銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,007,960
	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,200,000,000	1,203,869,988
	第15回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,632,353
	第44回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	800,000,000	802,615,424
	第48回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	1,000,000,000	1,001,371,799
	第38回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	300,258,648
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	500,000,000	500,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	800,000,000	800,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	99,986,456
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
	第29回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,167,480
	第59回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,213,816
	第48回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	200,000,000	200,255,838
	第5回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,920,466
	第16回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,002,067,906
	第24回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	502,168,985
社債券 合計		18,200,000,000	18,223,779,729
コマーシャル・ペーパー	NTT西日本	1,000,000,000	999,950,687
	みずほ証券	1,000,000,000	999,760,605
	みずほ証券	1,000,000,000	999,671,943
	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,138,726
	三菱UFJMS	1,000,000,000	999,760,605
	SMBC日興証券	2,000,000,000	1,999,561,740
コマーシャル・ペーパー 合計		8,000,000,000	7,997,844,306
合計		47,321,850,000	47,437,069,037

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。