有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

【提出】
2017/11/20 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成28年 8月22日現在平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金18,14933,753
コール・ローン1,777,514,8131,755,450,808
国債証券199,987,234-
地方債証券5,950,533,69712,909,030,086
特殊債券15,964,209,64117,866,262,690
社債券25,833,780,23139,682,952,280
コマーシャル・ペーパー1,999,981,128999,999,150
未収利息104,381,690156,129,009
前払費用15,288,46247,225,066
流動資産合計51,845,695,04573,417,082,842
資産合計51,845,695,04573,417,082,842
負債の部
流動負債
未払金782,455,600-
未払利息1,7202,155
流動負債合計782,457,3202,155
負債合計782,457,3202,155
純資産の部
元本等
元本49,127,295,35070,636,820,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,935,942,3752,780,260,680
元本等合計51,063,237,72573,417,080,687
純資産合計51,063,237,72573,417,080,687
負債純資産合計51,845,695,04573,417,082,842

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月22日現在平成29年 8月21日現在
1.期首平成27年 8月20日平成28年 8月23日
期首元本額47,810,935,060円49,127,295,350円
期首からの追加設定元本額19,388,803,668円37,433,134,610円
期首からの一部解約元本額18,072,443,378円15,923,609,953円
元本の内訳 ※
公社債投信1月号3,490,247,017円5,064,232,002円
公社債投信2月号2,807,337,199円4,160,040,675円
公社債投信3月号2,956,190,997円4,314,667,035円
公社債投信4月号3,061,772,572円4,352,902,062円
公社債投信5月号2,851,323,972円4,180,937,203円
公社債投信6月号4,791,598,664円6,741,762,216円
公社債投信7月号6,878,758,408円9,758,304,299円
公社債投信8月号3,966,226,962円5,676,829,225円
公社債投信9月号3,276,252,915円4,614,524,987円
公社債投信10月号4,508,623,493円6,709,893,450円
公社債投信11月号3,963,849,098円5,661,944,151円
公社債投信12月号6,575,114,053円9,400,782,702円
49,127,295,350円70,636,820,007円
2.受益権の総数49,127,295,350口70,636,820,007口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 8月20日
至 平成28年 8月22日
自 平成28年 8月23日
至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月22日現在平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(平成28年 8月22日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△259,007
地方債証券△36,142,747
特殊債券△44,539,840
社債券△73,201,269
合計△154,142,863

(平成29年 8月21日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券△41,144,984
特殊債券△44,033,353
社債券△147,568,272
合計△232,746,609

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。


(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成28年 8月22日現在平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額1.0394円1口当たり純資産額1.0394円
(1万口当たり純資産額)(10,394円)(1万口当たり純資産額)(10,394円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
地方債証券第658回東京都公募公債100,000,000101,613,648
第659回東京都公募公債111,500,000112,996,406
平成19年度第6回北海道公募公債400,000,000400,208,960
平成19年度第9回北海道公募公債350,000,000351,656,982
平成19年度第14回北海道公募公債300,000,000302,658,019
平成20年度第2回北海道公募公債100,000,000101,449,564
平成20年度第4回北海道公募公債195,000,000198,201,330
平成25年度第2回北海道公募公債(5年)360,000,000360,725,716
第9回1号宮城県公募公債(5年)500,000,000501,649,320
神奈川県 公債平成第19回あ号421,000,000425,730,594
第88回大阪府公募公債(5年)200,000,000200,143,632
第91回大阪府公募公債(5年)600,000,000600,633,304
第93回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,213,416
第94回大阪府公募公債(5年)500,000,000501,951,824
第308回大阪府公募公債(10年)300,000,000301,435,468
第311回大阪府公募公債(10年)400,000,000403,547,702
第313回大阪府公募公債(10年)100,000,000101,138,865
第314回大阪府公募公債(10年)142,000,000143,946,200
平成19年度第11回兵庫県公募公債500,000,000502,058,535
平成19年度第17回兵庫県公募公債100,000,000100,836,646
平成20年度第1回兵庫県公募公債1,000,000,0001,010,590,155
平成20年度第3回兵庫県公募公債150,000,000151,998,630
平成20年度第5回兵庫県公募公債100,000,000101,584,641
平成20年度第1回埼玉県公募公債200,000,000202,114,622
平成25年度第2回埼玉県公募公債(5年)100,000,000100,191,734
平成19年度第5回千葉県公募公債100,000,000100,330,120
平成20年度第2回千葉県公募公債700,000,000709,467,526
平成19年度第1回大分県公募公債600,000,000602,181,780
第56回共同発行市場公募地方債330,000,000331,501,746
第59回共同発行市場公募地方債100,000,000100,807,072
第60回共同発行市場公募地方債100,000,000100,884,640
第61回共同発行市場公募地方債200,000,000202,066,444
第62回共同発行市場公募地方債100,000,000101,300,740
第63回共同発行市場公募地方債802,000,000814,608,437
第64回共同発行市場公募地方債854,600,000868,565,862
平成19年度第9回大阪市公募公債100,000,000100,427,090
第463回名古屋市公募公債(10年)100,000,000101,633,495
平成20年度第3回神戸市公募公債100,000,000101,615,589
平成20年度第1回横浜市公募公債200,000,000202,814,602
平成20年度第2回横浜市公募公債100,000,000101,576,288
平成19年度第3回札幌市公募公債100,000,000100,150,978
平成20年度第2回札幌市公募公債100,000,000101,584,641
平成25年度第2回札幌市公募公債(5年)100,000,000100,258,736
平成25年度第2回福岡市公募公債(5年)585,000,000586,924,075
平成20年度第1回千葉市公募公債100,000,000101,054,312
地方債証券 合計12,801,100,00012,909,030,086
特殊債券第28回公営企業債券800,000,000802,662,609
第34回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)100,000,000100,219,834
第54回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)1,300,000,0001,300,232,388
第193回政府保証預金保険機構債200,000,000200,077,108
第42回日本学生支援債券700,000,000700,486,260
い第747号商工債100,000,000100,004,366
い第748号商工債200,000,000200,075,068
い第750号商工債900,000,000900,801,013
い第752号商工債180,000,000180,226,683
い第747号農林債800,000,000800,049,000
い第748号農林債150,000,000150,063,940
い第750号農林債600,000,000600,476,410
い第752号農林債700,000,000701,001,920
い第753号農林債1,600,000,0001,602,205,908
い第755号農林債100,000,000100,205,240
第276回信金中金債(5年)1,200,000,0001,200,992,052
第277回信金中金債(5年)1,250,000,0001,251,158,949
第278回信金中金債(5年)200,000,000200,252,054
第279回信金中金債(5年)700,000,000700,996,863
第280回信金中金債(5年)500,000,000500,672,197
第282回信金中金債(5年)100,000,000100,215,000
第175号商工債(3年)1,500,000,0001,500,057,037
第176号商工債(3年)500,000,000500,111,416
第177号商工債(3年)1,300,000,0001,300,450,512
第178号商工債(3年)500,000,000500,195,190
第179号商工債(3年)300,000,000300,153,318
第3回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,370,000,0001,372,220,355
特殊債券 合計17,850,000,00017,866,262,690
社債券第11回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)450,000,000450,438,968
第20回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)700,000,000700,712,964
第21回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)300,000,000301,425,847
第46回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,700,000,0001,700,577,275
第49回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)600,000,000601,815,663
第14回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000800,857,129
第15回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,078,752
第17回積水ハウス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,082,580
第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,001,235,394
第37回三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000101,952,416
第7回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,476,638
第7回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,002,335,667
第30回新日本製鐵株式会社無担保社債200,000,000200,374,729
第53回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,144,900
第9回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)3,000,000,0003,003,280,126
第17回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,142,366
第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,500,000,0001,509,148,032
第1回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,023,545
第1回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)600,000,000608,911,814
第67回三菱商事無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)300,000,000300,458,070
第68回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)200,000,000201,149,050
第69回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)1,100,000,0001,116,256,990
第10回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,485,077
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)800,000,000809,432,978
第10回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000100,356,861
第31回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000600,390,218
第32回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)2,800,000,0002,803,238,921
第93回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)200,000,000200,624,585
第101回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)100,000,000101,659,884
第140回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)600,000,000600,610,200
第143回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)300,000,000300,723,744
第3回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)400,000,000401,573,480
第8回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,388,764
第11回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)300,000,000302,105,730
第57回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,100,000,0001,100,577,918
第10回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)1,000,000,0001,008,585,784
第34回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)500,000,000501,672,240
第29回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,272,510
第6回東京センチュリーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,857,211
TOKYO CENTURY CORP1,000,000,0001,000,000,000
TOKYO CENTURY CORP600,000,000600,000,000
第21回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,481,716
第23回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,770,052
第51回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)200,000,000200,221,328
第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)800,000,000802,237,628
第14回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,380,800
第16回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,819,592
SUMITOMO MITSUI FINANCE800,000,000800,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCE400,000,000400,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN600,000,000600,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN300,000,000300,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN1,000,000,0001,000,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN500,000,000500,000,000
第114回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)700,000,000700,795,525
第69回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,113,446
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債1,000,000,0001,000,411,388
第9回東日本旅客鉄道株式会社社債100,000,000101,570,275
第44回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000408,253,000
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,200,000,0001,212,803,059
第54回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000304,809,450
第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,490,000,0001,491,743,609
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,014,421,900
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)100,000,000100,504,036
第54回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)100,000,000101,095,624
第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,180,373
第17回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000102,101,754
第21回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000403,802,705
社債券 合計39,540,000,00039,682,952,280
コマーシャル・ペーパーみずほ証券1,000,000,000999,999,150
コマーシャル・ペーパー 合計1,000,000,000999,999,150
合計71,191,100,00071,458,244,206



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。

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