公社債投信8月号

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)

    【提出】
    2022/11/21 9:02
    【資料】
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    【項目】
    52項目
    ボンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年 8月19日現在2022年 8月22日現在
    資産の部
    流動資産
    預金417,144378,625
    コール・ローン4,546,610,8686,695,688,168
    地方債証券10,630,571,45512,251,741,880
    特殊債券16,729,659,39611,533,097,245
    社債券31,842,909,45829,016,686,297
    未収利息65,580,35758,004,804
    前払費用14,795,13211,153,271
    流動資産合計63,830,543,81059,566,750,290
    資産合計63,830,543,81059,566,750,290
    負債の部
    流動負債
    未払金2,000,000,000-
    未払利息3,1351,707
    流動負債合計2,000,003,1351,707
    負債合計2,000,003,1351,707
    純資産の部
    元本等
    元本59,498,227,82257,321,526,609
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,332,312,8532,245,221,974
    元本等合計61,830,540,67559,566,748,583
    純資産合計61,830,540,67559,566,748,583
    負債純資産合計63,830,543,81059,566,750,290

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2021年 8月19日現在2022年 8月22日現在
    1.期首2020年 8月20日2021年 8月20日
    期首元本額63,542,685,260円59,498,227,822円
    期首からの追加設定元本額3,442,070,834円4,610,289,193円
    期首からの一部解約元本額7,486,528,272円6,786,990,406円
    元本の内訳 ※
    公社債投信1月号4,584,954,389円4,328,984,077円
    公社債投信2月号3,476,801,366円3,288,192,785円
    公社債投信3月号3,633,351,269円3,420,698,873円
    公社債投信4月号3,794,797,033円3,603,300,505円
    公社債投信5月号3,464,034,901円3,351,443,931円
    公社債投信6月号5,621,707,652円5,546,645,456円
    公社債投信7月号8,413,022,078円8,045,425,035円
    公社債投信8月号4,393,152,845円4,274,790,144円
    公社債投信9月号3,841,772,559円3,759,014,077円
    公社債投信10月号5,276,070,483円5,191,387,445円
    公社債投信11月号4,964,274,654円4,830,516,328円
    公社債投信12月号8,034,288,593円7,681,127,953円
    計59,498,227,822円57,321,526,609円
    2.受益権の総数59,498,227,822口57,321,526,609口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2020年 8月20日
    至 2021年 8月19日
    自 2021年 8月20日
    至 2022年 8月22日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2021年 8月19日現在2022年 8月22日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    (2021年 8月19日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    地方債証券△34,751,128
    特殊債券△27,223,940
    社債券△40,219,780
    合計△102,194,848

    (2022年 8月22日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    地方債証券△36,771,938
    特殊債券△28,674,041
    社債券△41,692,087
    合計△107,138,066

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。


    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

    2021年 8月19日現在2022年 8月22日現在
    1口当たり純資産額1.0392円1口当たり純資産額1.0392円
    (1万口当たり純資産額)(10,392円)(1万口当たり純資産額)(10,392円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種類銘柄券面総額評価額備考
    地方債証券第712回東京都公募公債100,000,000100,062,549
    平成29年度第10回北海道公募公債(5年)100,000,000100,008,035
    第143回大阪府公募公債(5年)510,000,000510,035,320
    第146回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,009,055
    第149回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,006,000
    第366回大阪府公募公債(10年)100,000,000100,220,134
    第368回大阪府公募公債(10年)700,000,000702,557,072
    第369回大阪府公募公債(10年)200,000,000200,833,725
    平成24年度第8回京都府公募公債300,000,000300,715,170
    平成24年度第18回兵庫県公募公債700,000,000700,907,063
    平成24年度第9回静岡県公募公債266,960,000267,540,028
    平成24年度第18回愛知県公募公債(10年)200,000,000200,841,003
    平成24年度第4回広島県公募公債200,000,000200,443,648
    平成24年度第7回埼玉県公募公債200,000,000200,445,150
    平成24年度第11回福岡県公募公債200,000,000200,833,939
    千葉県平成25年度第1回公債ア号300,000,000301,154,904
    平成24年度第2回新潟県公募公債850,000,000853,479,520
    第9回群馬県公募公債(10年)400,000,000400,859,678
    第116回共同発行市場公募地方債100,000,000100,216,544
    第118回共同発行市場公募地方債100,000,000100,356,400
    平成24年度第2回堺市公募公債500,000,000501,159,325
    平成29年度第3回島根県公募公債810,000,000810,129,725
    平成24年度第1回福島県公募公債200,000,000200,433,112
    平成24年度第1回栃木県公募公債200,000,000200,447,424
    平成24年度第1回熊本市公募公債100,000,000100,222,611
    平成24年度第1回新潟市公募公債(10年)100,000,000100,240,150
    平成24年度第1回静岡市公募公債100,000,000100,215,980
    平成24年度第1回浜松市公募公債100,000,000100,365,738
    平成24年度第6回大阪市公募公債300,000,000300,594,375
    第25回名古屋市公募公債(5年)100,000,000100,022,270
    平成24年度第4回京都市公募公債200,000,000200,279,968
    平成24年度第4回横浜市公募公債650,000,000652,657,724
    第47回横浜市公募公債(5年)500,000,000500,127,793
    平成29年度第7回札幌市公募公債(5年)650,000,000650,144,986
    平成24年度第4回福岡市公募公債100,000,000100,160,366
    平成24年度第3回広島市公募公債100,000,000100,406,934
    平成29年度第3回広島市公募公債(5年)950,000,000950,080,340
    平成29年度第2回仙台市公募公債(5年)400,000,000400,121,555
    平成24年度第1回三重県公募公債241,660,000242,014,023
    平成29年度第1回鹿児島県公募公債(5年)100,000,000100,012,326
    平成24年度第1回岡山県公募公債(10年)100,000,000100,380,218
    地方債証券 合計12,228,620,00012,251,741,880
    特殊債券第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,202,346
    第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,064,340
    第13回道路債券330,000,000330,607,011
    第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券300,000,000300,199,581
    第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000100,586,280
    F24回地方公共団体金融機構債券300,000,000302,832,814
    第44回地方公共団体金融機構債券200,000,000200,669,800
    第45回地方公共団体金融機構債券200,000,000200,809,080
    第47回地方公共団体金融機構債券180,000,000180,701,520
    第50回地方公共団体金融機構債券500,000,000504,248,312
    第17回水資源債券500,000,000500,041,572
    第30回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)500,000,000500,748,065
    第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)300,000,000301,304,778
    第68回都市再生債券300,000,000300,207,712
    第71回都市再生債券200,000,000200,129,479
    第116回一般担保住宅金融支援機構債券500,000,000500,338,685
    第225回一般担保住宅金融支援機構債券100,000,000100,026,487
    第62回日本学生支援債券1,700,000,0001,699,931,806
    第19回沖縄振興開発金融公庫債券1,100,000,0001,107,811,170
    い第810号農林債300,000,000300,089,248
    第335回信金中金債(5年)700,000,000700,168,788
    第338回信金中金債(5年)500,000,000500,237,460
    第343回信金中金債(5年)300,000,000300,253,878
    第344回信金中金債(5年)100,000,000100,087,444
    第14回国際協力機構債券500,000,000500,334,476
    第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券600,000,000600,406,626
    第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド)700,000,000700,058,487
    特殊債券 合計11,510,000,00011,533,097,245
    社債券第20回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)500,000,000500,079,737
    第21回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)1,200,000,0001,200,432,156
    第22回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)500,000,000500,049,024
    第343回東京交通債券260,000,000261,417,755
    第13回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)300,000,000301,122,060
    第42回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)600,000,000600,022,917
    第48回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)200,000,000200,928,312
    第82回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)300,000,000300,006,000
    第83回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)900,000,000900,231,318
    第37回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)500,000,000500,079,737
    第38回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)200,000,000200,018,300
    第43回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)200,000,000200,083,440
    第20回株式会社大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000302,002,157
    第11回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)200,000,000200,126,758
    第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,269,382
    第5回サントリーホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,547,200
    第4回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,059,493
    第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,395,760
    第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,990,069
    第29回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000403,486,488
    第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000300,407,349
    第42回DIC株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,030,266
    第3回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,100,000,0001,102,704,945
    第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,305,217
    第5回出光興産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,113,000
    第14回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000705,414,040
    第17回三井金属鉱業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)300,000,000300,136,644
    第24回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,656,600
    第13回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000799,936,322
    第17回日立建機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000500,170,362
    第9回株式会社荏原製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,026,869
    第19回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,003,620,749
    第18回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,063,064
    第3回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,441,000
    第12回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)700,000,000700,139,968
    第16回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000800,388,389
    第9回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,089,019
    第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)200,000,000201,108,000
    第12回本田技研工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)900,000,000900,224,289
    第68回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,610,030
    第71回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,482,187
    第56回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,049,097
    第10回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)300,000,000301,248,788
    第16回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,127,696
    第22回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,008,490
    第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,688,651
    第44回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,006,515
    第58回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,005,000
    第60回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000199,977,130
    第83回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)200,000,000200,016,000
    第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付)500,000,000501,573,360
    第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)900,000,000899,782,430
    第24回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,810,256
    第25回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)200,000,000200,313,844
    第27回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)1,600,000,0001,603,540,800
    第34回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000400,753,040
    第89回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)1,000,000,0001,009,101,467
    第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000102,111,668
    第35回京浜急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)800,000,000801,440,280
    第48回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)400,000,000403,568,606
    第146回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)600,000,000600,544,354
    第10回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,097,588
    第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)100,000,000100,374,292
    第35回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,185,545
    第37回東邦瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)100,000,000100,063,800
    第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)1,000,000,0001,000,881,228
    社債券 合計28,960,000,00029,016,686,297
    合計52,698,620,00052,801,525,422


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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