- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2023年 8月21日現在 | 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 351,784 | - |
| コール・ローン | 1,532,226,436 | 1,951,935,961 |
| 地方債証券 | 6,033,441,990 | 9,870,587,534 |
| 特殊債券 | 7,444,763,790 | 8,306,853,660 |
| 社債券 | 36,856,537,204 | 21,104,719,446 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,499,079 | 997,066,711 |
| 未収利息 | 65,904,190 | 42,716,432 |
| 前払費用 | 4,069,680 | 4,383,172 |
| 流動資産合計 | 54,934,794,153 | 42,278,262,916 |
| 資産合計 | 54,934,794,153 | 42,278,262,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 2,871 | - |
| 流動負債合計 | 2,871 | - |
| 負債合計 | 2,871 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,848,068,937 | 40,643,824,128 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,086,722,345 | 1,634,438,788 |
| 元本等合計 | 54,934,791,282 | 42,278,262,916 |
| 純資産合計 | 54,934,791,282 | 42,278,262,916 |
| 負債純資産合計 | 54,934,794,153 | 42,278,262,916 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 8月21日現在 | 2024年 8月19日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2022年 8月23日 | 2023年 8月22日 |
| 期首元本額 | 57,321,526,609円 | 52,848,068,937円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,840,736,443円 | 2,127,780,896円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 6,314,194,115円 | 14,332,025,705円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 4,023,960,511円 | 3,126,830,126円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,047,639,116円 | 2,352,415,625円 | |
| 公社債投信3月号 | 3,162,811,039円 | 2,456,051,769円 | |
| 公社債投信4月号 | 3,327,132,895円 | 2,602,106,893円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,134,933,897円 | 2,418,554,619円 | |
| 公社債投信6月号 | 5,088,598,754円 | 3,792,356,018円 | |
| 公社債投信7月号 | 7,356,421,729円 | 5,695,729,101円 | |
| 公社債投信8月号 | 4,003,453,093円 | 3,130,399,565円 | |
| 公社債投信9月号 | 3,451,106,548円 | 2,662,651,756円 | |
| 公社債投信10月号 | 4,896,965,708円 | 3,590,178,521円 | |
| 公社債投信11月号 | 4,408,094,676円 | 3,470,601,234円 | |
| 公社債投信12月号 | 6,946,950,971円 | 5,345,948,901円 | |
| 計 | 52,848,068,937円 | 40,643,824,128円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 52,848,068,937口 | 40,643,824,128口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日 | 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月19日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 8月21日現在 | 2024年 8月19日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2023年 8月21日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △19,104,790 |
| 特殊債券 | △11,869,180 |
| 社債券 | △62,024,222 |
| 合計 | △92,998,192 |
| (2024年 8月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △27,679,776 |
| 特殊債券 | △18,263,726 |
| 社債券 | △15,063,994 |
| 合計 | △61,007,496 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2023年 8月21日現在 | 2024年 8月19日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0395円 | 1口当たり純資産額 | 1.0402円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,395円) | (1万口当たり純資産額) | (10,402円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第738回東京都公募公債 | 140,000,000 | 140,176,400 | |
| 平成26年度第7回北海道公募公債 | 200,000,000 | 200,030,590 | ||
| 平成26年度第9回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,093,450 | ||
| 令和元年度第13回北海道公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,994,136 | ||
| 第80回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,000,868 | ||
| 第210回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,150,116 | ||
| 第387回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,018,800 | ||
| 第390回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 300,420,352 | ||
| 平成26年度第6回静岡県公募公債 | 400,000,000 | 400,074,617 | ||
| 平成26年度第9回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,192,149 | ||
| 平成26年度第10回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,262,816 | ||
| 平成26年度第9回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,035,896 | ||
| 平成26年度第10回愛知県公募公債(10年) | 300,000,000 | 300,202,044 | ||
| 平成26年度第14回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,142,000 | ||
| 平成26年度第17回愛知県公募公債(10年) | 500,000,000 | 501,004,752 | ||
| 平成27年度第1回愛知県公募公債(10年) | 400,000,000 | 400,631,875 | ||
| 平成26年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,017,432 | ||
| 平成26年度第6回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 120,169,641 | ||
| 令和元年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,964,408 | ||
| 第11回群馬県公募公債(10年) | 400,000,000 | 400,536,292 | ||
| 第139回共同発行市場公募地方債 | 555,000,000 | 555,550,207 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 400,519,830 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 700,814,002 | ||
| 平成26年度第1回佐賀県公募公債 | 103,100,000 | 103,237,674 | ||
| 平成26年度第1回福島県公募公債 | 200,000,000 | 200,266,792 | ||
| 平成26年度第1回滋賀県公募公債 | 142,000,000 | 142,189,400 | ||
| 平成26年度第1回栃木県公募公債 | 100,000,000 | 100,133,520 | ||
| 令和元年度第2回奈良県公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,991,080 | ||
| 平成26年度第1回静岡市公募公債 | 200,000,000 | 200,262,816 | ||
| 平成26年度第1回浜松市公募公債 | 500,000,000 | 500,595,680 | ||
| 第488回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,106,236 | ||
| 平成26年度第2回京都市公募公債 | 200,000,000 | 200,039,300 | ||
| 平成26年度第4回京都市公募公債 | 300,000,000 | 300,268,960 | ||
| 平成26年度第5回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 200,296,215 | ||
| 第87回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 100,147,533 | ||
| 平成26年度第2回千葉市公募公債 | 600,000,000 | 600,806,016 | ||
| 平成26年度第1回高知県公募公債 | 100,000,000 | 100,135,500 | ||
| 平成26年度第2回福井県公募公債 | 100,000,000 | 100,098,669 | ||
| 平成26年度第1回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 100,133,520 | ||
| 平成26年度第1回山梨県公募公債(10年) | 500,000,000 | 500,537,961 | ||
| 平成26年度第1回岡山県公募公債(10年) | 300,000,000 | 300,337,989 | ||
| 地方債証券 合計 | 9,860,100,000 | 9,870,587,534 | ||
| 特殊債券 | 第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 500,000,000 | 499,852,994 | |
| 第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 499,911,354 | ||
| 第136回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,049,452 | ||
| 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 930,000,000 | 930,928,310 | ||
| 第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 300,415,535 | ||
| 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,274,200 | ||
| 第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,368,000,000 | 2,372,377,020 | ||
| 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 144,000,000 | 144,248,410 | ||
| 第63回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,020,088 | ||
| 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,084,191 | ||
| 第68回地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 600,624,757 | ||
| F104回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 201,309,768 | ||
| F190回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,285,409 | ||
| 第7回阪神高速道路債券 | 500,000,000 | 505,547,224 | ||
| 第5回本州四国連絡橋債券 | 200,000,000 | 201,453,618 | ||
| 第357回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,006,032 | ||
| 第365回信金中金債(5年) | 700,000,000 | 699,538,388 | ||
| 第366回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 199,635,679 | ||
| 第26回国際協力機構債券 | 200,000,000 | 200,101,275 | ||
| 第71回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 150,000,000 | 150,189,956 | ||
| 特殊債券 合計 | 8,292,000,000 | 8,306,853,660 | ||
| 社債券 | 第80回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500,000,000 | 499,975,312 | |
| 第81回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 600,000,000 | 599,892,400 | ||
| 第84回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 400,000,000 | 398,992,664 | ||
| 第25回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,680,421 | ||
| 第18回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,415,681 | ||
| 第12回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,200,000,000 | 1,200,000,105 | ||
| 第16回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,810,350 | ||
| 第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,768,094 | ||
| 第5回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,917,120 | ||
| 第13回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,966,720 | ||
| 第11回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,024,000 | ||
| 第13回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 99,930,820 | ||
| 第57回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,013,540 | ||
| 第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,774,032 | ||
| 第4回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 599,959,736 | ||
| 第15回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 699,744,616 | ||
| 第16回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 400,000,000 | 399,606,734 | ||
| 第8回出光興産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,992,927 | ||
| 第5回新日鐵住金株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,275,989 | ||
| 第13回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,910,412 | ||
| 第57回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,193,410 | ||
| 第14回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,733,494 | ||
| 第29回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,063,214 | ||
| 第13回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,100,000,000 | 1,100,123,673 | ||
| 第15回アイシン精機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,091,654 | ||
| 第13回本田技研工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,676,865 | ||
| 第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,055,438 | ||
| 第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,990,932 | ||
| 第61回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,001,300 | ||
| 第70回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,973,324 | ||
| 第72回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 499,903,254 | ||
| 第74回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,962,728 | ||
| 第90回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 500,000,000 | 499,989,386 | ||
| 第31回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,078,010 | ||
| 第19回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,369,200 | ||
| 第34回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,203,634 | ||
| 第57回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 901,455,930 | ||
| 第180回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,035,928 | ||
| 第193回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,014,960 | ||
| 第197回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200,000,000 | 200,062,072 | ||
| 第1回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 99,911,384 | ||
| 第29回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 898,984,348 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 899,806,536 | ||
| 第58回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,924,080 | ||
| 第18回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 900,184,390 | ||
| 第35回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,411,667 | ||
| 第137回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 99,990,976 | ||
| 第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,145,632 | ||
| 第104回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,407,946 | ||
| 第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第17回債) | 100,000,000 | 100,048,808 | ||
| 第81回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,524,468 | ||
| 第58回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,006,712 | ||
| 第105回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,113,262 | ||
| 第181回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,020,185 | ||
| 第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 599,443,439 | ||
| 第56回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,837,808 | ||
| 第41回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,023,240 | ||
| 第41回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,010,960 | ||
| 第10回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,096,692 | ||
| 第13回西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,196,834 | ||
| 社債券 合計 | 21,100,000,000 | 21,104,719,446 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 住友化学 | 1,000,000,000 | 997,066,711 | |
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 1,000,000,000 | 997,066,711 | ||
| 合計 | 40,252,100,000 | 40,279,227,351 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
