有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月27日現在	平成28年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	79,847,603	103,812,777
コール・ローン	4,455,565	2,999,968
株式	1,988,486,436	1,805,015,425
投資証券	31,352,015	34,750,839
派生商品評価勘定	21,803	-
未収入金	20,014,396	2,855,177
未収配当金	1,614,434	1,330,337
未収利息	7	-
流動資産合計	2,125,792,259	1,950,764,523
資産合計	2,125,792,259	1,950,764,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,713	3,411
未払金	22,589,813	18,674,491
未払解約金	2,405,332	475,368
未払利息	-	3
流動負債合計	25,015,858	19,153,273
負債合計	25,015,858	19,153,273
純資産の部
元本等
元本	950,602,177	1,014,663,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,150,174,224	916,947,885
元本等合計	2,100,776,401	1,931,611,250
純資産合計	2,100,776,401	1,931,611,250
負債純資産合計	2,125,792,259	1,950,764,523

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月27日現在	平成28年 7月25日現在
1.	期首	平成26年 7月26日	平成27年 7月28日
	期首元本額	1,069,824,587円	950,602,177円
	期首からの追加設定元本額	118,899,231円	147,166,486円
	期首からの一部解約元本額	238,121,641円	83,105,298円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,880,525円	14,601,078円
	日興ベスト・バランス2月号	4,939,347円	4,315,104円
	日興ベスト・バランス3月号	9,901,907円	8,878,460円
	日興ベスト・バランス4月号	122,027,333円	113,346,845円
	日興ベスト・バランス5月号	115,814,520円	110,838,179円
	日興ベスト・バランス6月号	84,209,061円	83,775,299円
	日興ベスト・バランス7月号	57,664,463円	54,787,075円
	日興ベスト・バランス8月号	45,545,149円	39,518,129円
	日興ベスト・バランス9月号	18,899,619円	16,969,319円
	日興ベスト・バランス10月号	18,654,232円	17,131,492円
	日興ベスト・バランス11月号	14,642,076円	11,152,007円
	日興ベスト・バランス12月号	5,062,336円	3,121,719円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	422,894,276円	519,074,187円
	積立ベスト・バランス	15,467,333円	17,154,472円
	計	950,602,177円	1,014,663,365円
2.	受益権の総数	950,602,177口	1,014,663,365口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 7月26日 至 平成27年 7月27日	自 平成27年 7月28日 至 平成28年 7月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月27日現在	平成28年 7月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,703,402
投資証券	476,159
合計	21,179,561

(平成28年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	98,899,218
投資証券	3,979,978
合計	102,879,196

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 7月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,145,913	-	6,125,200	△20,713
	米ドル	6,145,913	-	6,125,200	△20,713
	売建	7,988,262	-	7,966,459	21,803
	米ドル	3,297,914	-	3,290,469	7,445
	ユーロ	4,158,488	-	4,145,373	13,115
	英ポンド	531,860	-	530,617	1,243
合計		14,134,175	-	14,091,659	1,090

(平成28年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	475,368	-	478,779	△3,411
	米ドル	475,368	-	478,779	△3,411
合計		475,368	-	478,779	△3,411

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月27日現在		平成28年 7月25日現在
1口当たり純資産額	2.2099円	1口当たり純資産額	1.9037円
(1万口当たり純資産額)	(22,099円)	(1万口当たり純資産額)	(19,037円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,100	153.40	322,140.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,320	60.45	261,144.00
	PENTAIR PLC	3,228	62.61	202,105.08
	HARMAN INTERNATIONAL	3,080	79.72	245,537.60
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,393	42.85	188,240.05
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,295	37.48	86,016.60
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,508	23.19	220,490.52
	STARBUCKS CORP	3,390	57.90	196,281.00
	COMCAST CORP-CLASS A	3,609	67.46	243,463.14
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,740	27.11	209,831.40
	AMAZON.COM INC	919	744.86	684,526.34
	LOWE'S COS INC	4,550	80.65	366,957.50
	NETFLIX INC	1,970	85.89	169,203.30
	PRICELINE GROUP INC/THE	140	1,327.40	185,836.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,710	167.47	286,373.70
	COCA-COLA CO/THE	5,235	45.83	239,920.05
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,634	45.13	389,652.42
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,798	160.58	288,722.84
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,804	93.23	261,416.92
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,800	23.92	282,256.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,720	106.25	289,000.00
	ALLERGAN PLC	1,370	248.98	341,102.60
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,832	75.68	744,085.76
	CELGENE CORP	1,987	107.52	213,642.24
	INCYTE CORP	2,790	86.41	241,083.90
	REGENERON PHARMACEUTICALS	658	391.34	257,501.72
	ZOETIS INC	3,950	50.26	198,527.00
	BANK OF AMERICA CORP	14,316	14.38	205,864.08
	BLACKROCK INC	567	363.05	205,849.35
	ADOBE SYSTEMS INC	3,481	98.06	341,346.86
	ALPHABET INC-CL C	1,035	742.74	768,735.90
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,522	58.36	263,903.92
	FACEBOOK INC-A	4,134	121.00	500,214.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,719	93.66	254,661.54
	MOBILEYE NV	7,834	49.60	388,566.40
	SALESFORCE.COM INC	3,864	82.55	318,973.20
	SERVICENOW INC	3,875	72.67	281,596.25
	ZILLOW GROUP INC - C	6,000	38.03	228,180.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	394	661.50	260,631.00
	T-MOBILE US INC	6,563	45.44	298,222.72
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,690	84.40	227,036.00
米ドル小計		168,524		12,158,838.90
				(1,294,916,342)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,399	12.53	243,166.46
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,560	71.36	182,681.60
	INDITEX	5,769	30.92	178,406.32
	ZALANDO SE	8,118	32.40	263,063.79
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,494	114.40	285,313.60
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	25,197	8.99	226,647.01
	UCB SA	2,878	70.44	202,726.32
	BNP PARIBAS	4,147	43.40	179,979.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,862	14.15	196,216.61
ユーロ小計		84,424		1,958,201.51
				(228,639,608)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	20,160	9.24	186,439.68
	SKY PLC	17,485	8.78	153,605.72
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,649	48.13	175,644.61
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,764	74.61	206,222.04
	ARM HOLDINGS PLC	8,630	16.78	144,811.40
英ポンド小計		52,688		866,723.45
				(121,185,272)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,272	249.80	317,745.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,329	39.93	212,786.97
スイスフラン小計		6,601		530,532.57
				(57,159,579)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,962	185.30	2,216,558.60
スウェーデンクローナ小計		11,962		2,216,558.60
				(27,263,670)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,682	21.95	278,369.90
豪ドル小計		12,682		278,369.90
				(22,130,407)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	60,800	27.80	1,690,240.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,000	185.20	2,222,400.00
香港ドル小計		72,800		3,912,640.00
				(53,720,547)
合 計		409,681		1,805,015,425
				(1,805,015,425)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,769	326,298.96
米ドル小計			2,769	326,298.96
				(34,750,839)
	合計			34,750,839
				(34,750,839)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	41銘柄	97.4%	―	70.4%
	投資証券	1銘柄	―	2.6%	1.9%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	12.4%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	6.6%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。