有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月25日現在	平成29年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	103,812,777	46,336,408
コール・ローン	2,999,968	2,778,150
株式	1,805,015,425	2,166,820,075
投資証券	34,750,839	38,428,139
派生商品評価勘定	-	3,705
未収入金	2,855,177	13,002,818
未収配当金	1,330,337	1,310,481
流動資産合計	1,950,764,523	2,268,679,776
資産合計	1,950,764,523	2,268,679,776
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,411	14,028
未払金	18,674,491	11,868,227
未払解約金	475,368	-
未払利息	3	4
流動負債合計	19,153,273	11,882,259
負債合計	19,153,273	11,882,259
純資産の部
元本等
元本	1,014,663,365	915,409,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	916,947,885	1,341,387,689
元本等合計	1,931,611,250	2,256,797,517
純資産合計	1,931,611,250	2,256,797,517
負債純資産合計	1,950,764,523	2,268,679,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月25日現在	平成29年 7月25日現在
1.	期首	平成27年 7月28日	平成28年 7月26日
	期首元本額	950,602,177円	1,014,663,365円
	期首からの追加設定元本額	147,166,486円	74,031,036円
	期首からの一部解約元本額	83,105,298円	173,284,573円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,601,078円	11,984,925円
	日興ベスト・バランス2月号	4,315,104円	3,208,258円
	日興ベスト・バランス3月号	8,878,460円	6,972,809円
	日興ベスト・バランス4月号	113,346,845円	83,981,806円
	日興ベスト・バランス5月号	110,838,179円	83,877,801円
	日興ベスト・バランス6月号	83,775,299円	60,575,757円
	日興ベスト・バランス7月号	54,787,075円	41,719,199円
	日興ベスト・バランス8月号	39,518,129円	29,293,078円
	日興ベスト・バランス9月号	16,969,319円	12,481,334円
	日興ベスト・バランス10月号	17,131,492円	13,955,617円
	日興ベスト・バランス11月号	11,152,007円	8,939,100円
	日興ベスト・バランス12月号	3,121,719円	2,773,409円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	519,074,187円	541,254,501円
	積立ベスト・バランス	17,154,472円	14,392,234円
	計	1,014,663,365円	915,409,828円
2.	受益権の総数	1,014,663,365口	915,409,828口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 7月28日 至 平成28年 7月25日	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月25日現在	平成29年 7月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	98,899,218
投資証券	3,979,978
合計	102,879,196

(平成29年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	149,620,015
投資証券	3,706,281
合計	153,326,296

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	475,368	-	478,779	△3,411
	米ドル	475,368	-	478,779	△3,411
合計		475,368	-	478,779	△3,411

(平成29年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	859,582	-	863,287	3,705
	米ドル	859,582	-	863,287	3,705
	売建	5,451,441	-	5,465,469	△14,028
	米ドル	4,591,859	-	4,602,255	△10,396
	香港ドル	859,582	-	863,214	△3,632
合計		6,311,023	-	6,328,756	△10,323

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月25日現在		平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.9037円	1口当たり純資産額	2.4653円
(1万口当たり純資産額)	(19,037円)	(1万口当たり純資産額)	(24,653円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES A GE CO	2,246	34.36	77,172.56
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,644	160.10	263,204.40
	FASTENAL CO	6,015	43.03	258,825.45
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,191	65.71	275,390.61
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,146	290.28	332,660.88
	NIKE INC -CL B	1,300	58.95	76,635.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,228	33.99	211,689.72
	COMCAST CORP-CLASS A	5,108	39.47	201,612.76
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,510	27.68	207,876.80
	VIACOM INC-CLASS B	9,147	36.22	331,304.34
	AMAZON.COM INC	458	1,038.95	475,839.10
	LOWE'S COS INC	3,204	74.31	238,089.24
	NETFLIX INC	1,883	187.91	353,834.53
	PRICELINE GROUP INC/THE	160	2,002.01	320,321.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,151	151.00	173,801.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,600	52.73	348,018.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,429	97.75	237,434.75
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,586	27.62	264,765.32
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,688	117.14	314,872.32
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,339	55.60	352,448.40
	CELGENE CORP	1,794	137.84	247,284.96
	INCYTE CORP	1,787	138.27	247,088.49
	REGENERON PHARMACEUTICALS	381	521.22	198,584.82
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,720	166.11	285,709.20
	BANK OF AMERICA CORP	15,664	23.91	374,526.24
	HDFC BANK LTD-ADR	3,462	94.06	325,635.72
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,965	46.60	277,969.00
	ADOBE SYSTEMS INC	3,017	149.53	451,132.01
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,750	152.26	266,455.00
	ALPHABET INC-CL C	678	980.34	664,670.52
	AUTODESK INC	2,806	110.81	310,932.86
	FACEBOOK INC-A	3,654	166.00	606,564.00
	MASTERCARD INC	1,809	129.52	234,301.68
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,968	58.58	349,605.44
	SALESFORCE.COM INC	3,943	89.67	353,568.81
	SERVICENOW INC	3,760	107.95	405,892.00
	YANDEX NV-A	10,877	31.84	346,323.68
	APPLE INC	3,500	152.09	532,315.00
	FLEX LTD	14,100	17.08	240,828.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	424	1,125.00	477,000.00
	T-MOBILE US INC	3,820	62.53	238,864.60
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,200	14.16	201,072.00
	NVIDIA CORP	2,300	166.15	382,145.00
米ドル小計		186,412		13,334,265.81
				(1,484,637,155)
加ドル	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,230	13.15	252,874.50
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,700	25.45	374,115.00
加ドル小計		33,930		626,989.50
				(55,764,446)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,776	13.31	196,742.44
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,653	84.62	224,496.86
	INDITEX	6,040	33.64	203,215.80
	ZALANDO SE	7,387	36.99	273,245.13
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	39,470	6.10	240,767.00
	BANCO SANTANDER SA	28,983	5.70	165,319.03
	BANCO SANTANDER SA-RTS	27,965	0.08	2,377.02
	BNP PARIBAS	4,945	64.23	317,617.35
	UNICREDIT SPA	10,737	16.75	179,844.75
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	16,500	16.01	264,165.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,450	18.29	246,067.75
ユーロ小計		172,906		2,313,858.13
				(299,876,013)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	14,421	12.88	185,742.48
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,541	54.13	191,674.33
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,682	76.23	204,448.86
英ポンド小計		20,644		581,865.67
				(84,364,703)
スイスフラン	ABB LTD-REG	11,171	22.19	247,884.49
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,023	242.60	248,179.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,253	52.10	273,681.30
スイスフラン小計		17,447		769,745.59
				(90,452,804)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	12,821	171.90	2,203,929.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,386	301.40	2,226,140.40
スウェーデンクローナ小計		20,207		4,430,070.30
				(60,027,452)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,853	19.02	244,464.06
豪ドル小計		12,853		244,464.06
				(21,539,728)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	57,200	36.35	2,079,220.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,400	302.20	2,840,680.00
香港ドル小計		66,600		4,919,900.00
				(70,157,774)
合 計		530,999		2,166,820,075
				(2,166,820,075)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,518	345,142.26
米ドル小計			2,518	345,142.26
				(38,428,139)
	合計			38,428,139
				(38,428,139)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	97.5%	―	67.4%
	投資証券	1銘柄	―	2.5%	1.7%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	13.6%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	3.8%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。