有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	46,336,408	81,543,031
金銭信託	-	1,110,412
コール・ローン	2,778,150	1,888,213
株式	2,166,820,075	2,527,927,208
投資証券	38,428,139	40,368,770
派生商品評価勘定	3,705	53,327
未収入金	13,002,818	7,350,151
未収配当金	1,310,481	557,645
流動資産合計	2,268,679,776	2,660,798,757
資産合計	2,268,679,776	2,660,798,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,028	11,379
未払金	11,868,227	2,707,708
未払解約金	-	11,975,571
未払利息	4	3
流動負債合計	11,882,259	14,694,661
負債合計	11,882,259	14,694,661
純資産の部
元本等
元本	915,409,828	891,231,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,341,387,689	1,754,872,368
元本等合計	2,256,797,517	2,646,104,096
純資産合計	2,256,797,517	2,646,104,096
負債純資産合計	2,268,679,776	2,660,798,757

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
1.	期首	平成28年 7月26日	平成29年 7月26日
	期首元本額	1,014,663,365円	915,409,828円
	期首からの追加設定元本額	74,031,036円	90,427,240円
	期首からの一部解約元本額	173,284,573円	114,605,340円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	11,984,925円	9,754,948円
	日興ベスト・バランス2月号	3,208,258円	2,467,847円
	日興ベスト・バランス3月号	6,972,809円	6,101,072円
	日興ベスト・バランス4月号	83,981,806円	67,008,822円
	日興ベスト・バランス5月号	83,877,801円	64,687,230円
	日興ベスト・バランス6月号	60,575,757円	49,245,783円
	日興ベスト・バランス7月号	41,719,199円	31,485,520円
	日興ベスト・バランス8月号	29,293,078円	23,248,807円
	日興ベスト・バランス9月号	12,481,334円	10,890,202円
	日興ベスト・バランス10月号	13,955,617円	9,622,699円
	日興ベスト・バランス11月号	8,939,100円	7,704,908円
	日興ベスト・バランス12月号	2,773,409円	2,544,224円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	541,254,501円	594,356,052円
	積立ベスト・バランス	14,392,234円	12,113,614円
	計	915,409,828円	891,231,728円
2.	受益権の総数	915,409,828口	891,231,728口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月25日	自 平成29年 7月26日 至 平成30年 7月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	149,620,015
投資証券	3,706,281
合計	153,326,296

(平成30年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	201,074,242
投資証券	1,303,138
合計	202,377,380

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	859,582	-	863,287	3,705
	米ドル	859,582	-	863,287	3,705
	売建	5,451,441	-	5,465,469	△14,028
	米ドル	4,591,859	-	4,602,255	△10,396
	香港ドル	859,582	-	863,214	△3,632
合計		6,311,023	-	6,328,756	△10,323

(平成30年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,067,568	-	1,067,106	△462
	米ドル	1,067,568	-	1,067,106	△462
	売建	13,043,139	-	13,000,729	42,410
	米ドル	11,975,571	-	11,932,340	43,231
	ユーロ	1,067,568	-	1,068,389	△821
合計		14,110,707	-	14,067,835	41,948

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月25日現在		平成30年 7月25日現在
1口当たり純資産額	2.4653円	1口当たり純資産額	2.9690円
(1万口当たり純資産額)	(24,653円)	(1万口当たり純資産額)	(29,690円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NEWFIELD EXPLORATION CO	11,514	28.34	326,306.76
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,475	196.75	290,206.25
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,166	322.57	376,116.62
	NIKE INC -CL B	4,862	75.53	367,226.86
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,784	80.49	304,574.16
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	8,940	24.97	223,231.80
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	2,400	90.66	217,584.00
	AMAZON.COM INC	501	1,829.24	916,449.24
	BOOKING HOLDINGS INC	174	2,026.25	352,567.50
	HOME DEPOT INC	1,080	201.99	218,149.20
	NETFLIX INC	685	357.32	244,764.20
	TJX COMPANIES INC	3,622	97.01	351,370.22
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,283	122.49	279,644.67
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,088	61.08	310,775.04
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,157	33.57	273,830.49
	DEXCOM INC	2,468	101.75	251,119.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,621	152.31	399,204.51
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,450	58.26	375,777.00
	BANK OF AMERICA CORP	17,973	30.83	554,107.59
	HDFC BANK LTD-ADR	2,953	108.73	321,079.69
	AMERICAN EXPRESS CO	3,460	101.71	351,916.60
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	8,071	59.61	481,112.31
	ADOBE SYSTEMS INC	1,980	257.49	509,830.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,807	189.00	341,523.00
	ALPHABET INC-CL C	832	1,248.08	1,038,402.56
	AUTODESK INC	2,805	132.31	371,129.55
	FACEBOOK INC-A	3,719	214.67	798,357.73
	MASTERCARD INC	1,841	209.58	385,836.78
	MICROSOFT CORP	5,573	107.66	599,989.18
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,583	91.41	510,342.03
	SALESFORCE.COM INC	3,461	146.00	505,306.00
	SERVICENOW INC	2,680	184.91	495,558.80
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,814	187.81	340,687.34
	YANDEX NV-A	7,296	37.29	272,067.84
	FLEX LTD	17,603	14.97	263,516.91
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	308	1,025.00	315,700.00
	T-MOBILE US INC	5,529	58.78	324,994.62
	ADVANCED MICRO DEVICES	19,451	16.19	314,911.69
	MICRON TECHNOLOGY INC	4,740	53.17	252,025.80
	NVIDIA CORP	1,548	248.71	385,003.08
米ドル小計		188,297		15,812,296.82
				(1,759,908,636)
加ドル	ENCANA CORP	28,185	17.01	479,426.85
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,059	18.88	322,073.92
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,651	112.00	408,912.00
加ドル小計		48,895		1,210,412.77
				(102,497,753)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	15,034	17.05	256,329.70
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,524	150.00	228,600.00
	INDITEX	7,484	28.85	215,913.40
	ZALANDO SE	6,803	48.61	330,693.83
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	31,692	7.60	240,859.20
	BNP PARIBAS	3,734	53.53	199,881.02
	UNICREDIT SPA	12,049	14.51	174,879.18
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,685	23.05	315,439.25
ユーロ小計		92,005		1,962,595.58
				(255,412,188)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	17,106	17.02	291,212.54
	DIAGEO PLC	8,694	28.37	246,648.78
	ASTRAZENECA PLC	4,658	56.03	260,987.74
	JUST EAT PLC	23,158	8.64	200,177.75
英ポンド小計		53,616		999,026.81
				(146,187,593)
スイスフラン	ABB LTD-REG	11,441	22.33	255,477.53
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	2,876	85.96	247,220.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,345	54.14	289,378.30
スイスフラン小計		19,662		792,076.79
				(88,775,966)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,891	173.60	2,064,277.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	10,520	253.40	2,665,768.00
スウェーデンクローナ小計		22,411		4,730,045.60
				(59,693,175)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	53,600	39.75	2,130,600.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,500	73.35	1,870,425.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,500	375.20	2,438,800.00
	SUNNY OPTICAL TECH	12,400	136.80	1,696,320.00
香港ドル小計		98,000		8,136,145.00
				(115,451,897)
合 計		522,886		2,527,927,208
				(2,527,927,208)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,562	362,702.34
米ドル小計			2,562	362,702.34
				(40,368,770)
	合計			40,368,770
				(40,368,770)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	97.8%	―	68.5%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.6%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.0%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	9.9%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.7%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.3%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。