有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/10/03 9:15
なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないものとします。
※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の2.75(税抜10,000分の2.5)を乗じて得た額となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/03 9:15
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 NK225先物 0409月 買建 226 6,075,435,390 6,271,500,000 0.18%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/10/03 9:15
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/10/03 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2022/10/03 9:15
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12)以内(提出日現在は、年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2022/10/03 9:15
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2022/10/03 9:15
② 日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 31,620,062,5802022/10/03 9:15
6,804.00
30,475,116,0000.86 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 99.83% 合計 99.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 水産・農林業 0.11% 鉱業 0.08% 建設業 1.72% 食料品 3.59% 繊維製品 0.14% パルプ・紙 0.08% 化学 7.22% 医薬品 7.31% 石油・石炭製品 0.24% ゴム製品 0.78% ガラス・土石製品 0.96% 鉄鋼 0.08% 非鉄金属 0.82% 金属製品 0.02% 機械 4.89% 電気機器 22.73% 輸送用機器 4.59% 精密機器 3.97% その他製品 3.10% 電気・ガス業 0.17% 陸運業 1.40% 海運業 0.39% 空運業 0.03% 倉庫・運輸関連業 0.22% 情報・通信業 11.96% 卸売業 2.34% 小売業 11.74% 銀行業 0.57% 証券、商品先物取引業 0.24% 保険業 0.87% その他金融業 0.78% 不動産業 1.30% サービス業 5.39% 合計 99.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/03 9:15
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,117,793,534 0.17 純資産総額 3,549,431,746,264 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 3,543,313,952,730 99.83 内 日本 3,543,313,952,730 99.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,117,793,534 0.17 純資産総額 3,549,431,746,264 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,271,500,000 0.18 内 日本 6,271,500,000 0.18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/10/03 9:15
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/10/03 9:15
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第20期 2021年7月10日現在 第21期 2022年7月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,530,235,457,875円 1,626,277,033,694円 期中追加設定元本額 343,907,300,280円 220,519,398,163円 期中一部交換元本額 247,865,724,461円 329,488,665,220円 2. 計算期間末日における受益権の総数 132,142,442口 123,288,191口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 227,939,026,790円 株式 181,608,754,630円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 12,621,000,000円 株式 11,592,300,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分607,862,300円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分361,179,700円が含まれております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第20期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 1. ※1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相当額1,911,352,650円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額1,685,331,200円が含まれております。 2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(55,649,262,681円)及び分配準備積立金(121,068,209円)の合計額から、経費(7,400,424,187円)を控除して計算される分配対象額は48,369,906,703円(1口当たり366円)であり、うち48,364,133,772円(1口当たり366円)を分配金額としております。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(73,096,636,615円)及び分配準備積立金(5,772,931円)の合計額から、経費(7,648,251,766円)を控除して計算される分配対象額は65,454,157,780円(1口当たり530円)であり、うち65,342,741,230円(1口当たり530円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第21期 2022年7月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第20期 2021年7月10日現在 第21期 2022年7月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 631,154,879,077 △181,870,215,745 合計 631,154,879,077 △181,870,215,745 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第20期 2021年7月10日 現在 第21期 2022年7月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 23,695,657,000 - 23,103,990,000 △591,667,000 4,722,438,700 - 4,497,090,000 △225,348,700 合計 23,695,657,000 - 23,103,990,000 △591,667,000 4,722,438,700 - 4,497,090,000 △225,348,700 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第20期 2021年7月10日現在 第21期 2022年7月10日現在 1口当たり純資産額 28,586円 27,080円 (1口当たり情報) 第20期 2021年7月10日現在 第21期 2022年7月10日現在 1口当たり純資産額 28,586円 27,080円 - #12 純資産の推移（連結）
- 2022/10/03 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第12計算期間末 (2013年7月10日) 675,900,842,907 683,900,542,135 14,617 14,790 14,630 第13計算期間末 (2014年7月10日) 833,482,016,923 844,378,669,371 15,451 15,653 15,470 第14計算期間末 (2015年7月10日) 1,355,910,985,831 1,372,477,877,971 20,134 20,380 20,170 第15計算期間末 (2016年7月10日) 1,323,987,316,876 1,347,243,422,626 15,371 15,641 15,390 第16計算期間末 (2017年7月10日) 2,102,343,305,742 2,134,074,476,190 20,473 20,782 20,470 第17計算期間末 (2018年7月10日) 2,530,888,474,127 2,574,398,752,362 22,627 23,016 22,650 第18計算期間末 (2019年7月10日) 2,711,831,005,290 2,763,696,193,770 21,960 22,380 21,980 第19計算期間末 (2020年7月10日) 2,831,521,073,210 2,881,629,539,085 22,773 23,176 22,800 第20計算期間末 (2021年7月10日) 3,777,359,880,584 3,825,724,014,356 28,586 28,952 28,910 2021年7月末日 3,695,782,215,956 - 27,911 - 27,920 8月末日 3,809,336,414,660 - 28,745 - 28,740 9月末日 3,977,025,885,425 - 30,320 - 30,350 10月末日 3,987,967,341,058 - 29,741 - 29,760 11月末日 3,654,756,761,376 - 28,639 - 28,650 12月末日 3,825,504,369,749 - 29,676 - 29,725 2022年1月末日 3,491,686,336,852 - 27,829 - 27,855 2月末日 3,455,983,900,821 - 27,352 - 27,330 3月末日 3,642,049,726,233 - 28,925 - 28,905 4月末日 3,534,387,627,748 - 27,912 - 27,895 5月末日 3,527,807,274,812 - 28,375 - 28,380 6月末日 3,384,499,484,074 - 27,482 - 27,465 第21計算期間末 (2022年7月10日) 3,338,691,939,063 3,404,034,680,293 27,080 27,610 27,215 7月末日 3,549,431,746,264 - 28,392 - 28,370 (注1) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 (注2) 2013年7月16日に上場市場が大阪証券取引所から東京証券取引所に変更となっております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2022/10/03 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年7月29日 【純資産額計算書】 2022年7月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,751,872,007,891円 Ⅱ 負債総額 202,440,261,627円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,549,431,746,264円 Ⅳ 発行済数量 125,015,968口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 28,392円 Ⅰ 資産総額 3,751,872,007,891円 Ⅱ 負債総額 202,440,261,627円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,549,431,746,264円 Ⅳ 発行済数量 125,015,968口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 28,392円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/10/03 9:15
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/10/03 9:15
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/10/03 9:15
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
