有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年9月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/12/05 9:00
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 850 268,973 株式投資信託 796 229,264 単位型 315 9,661 追加型 481 219,603 公社債投資信託 54 39,708 単位型 41 968 追加型 13 38,740 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/12/05 9:00
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5104%(税抜0.464%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 0.5104%(税抜0.464%) 投資対象とする投資信託証券 0.236%程度* 実質的負担 0.7464%(税抜0.7%)程度
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.236%程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.7464%(税抜0.7%)程度となります。 - #3 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2023/12/05 9:00
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #4 投資対象（連結）
- 2023/12/05 9:00
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。名称 PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド 主な投資制限 ・原則として買付時において、AAA格からBマイナス格(ムーディーズ社、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの。以下同じ。)の債券に投資します。ただし、Bマイナス格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAマイナス格以上とします。・ファンドの平均デュレーションは、6ヵ月±1.5年程度以内で変動させるものとします。 ・米ドル建以外の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の35%までとします。 ・米ドル建債券などへの投資も可能とします。 ・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10%まで可能とします。・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。・エマージング国の発行体の債券などへの投資とハイイールド債などへの投資を合わせた合計は、ファンドの純資産総額の15%までとします。・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。・ファンドは、一つの発行体の債券などにファンドの純資産総額の10%を限度として投資することができます。ただし、政府、その政府の部局、政府系機関または国際機関が発行した債券などはこの限りではありません。・ファンドは、少なくとも純資産総額の50%を日本の金融商品取引法に定める「有価証券」の定義に該当する有価証券(企業または政府の債務証券、コマーシャル・ペーパーなど)および債券に関係するデリバティブ商品に投資します。・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を越えないものとします。・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10%を越える借入残高が生じる借入れは行なえないものとします。 収益分配 四半期毎に、利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります ファンドに係る費用 信託報酬など 純資産総額に対し年率0.236%(国内における消費税等相当額はかかりません。) 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 その他の費用など 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 80,409,667 1.28 合計(純資産総額) 6,270,858,294 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 6,190,448,627 98.72 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 80,409,667 1.28 合計(純資産総額) 6,270,858,294 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2023/12/05 9:00
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2023/12/05 9:00
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期2023年 3月 6日現在 当期2023年 9月 5日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 518,638,553円 501,594,202円 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/12/05 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第25特定期間末 (2014年 3月 5日) 14,939 15,016 1.1695 1.1755 第26特定期間末 (2014年 9月 5日) 15,540 15,620 1.1669 1.1729 第27特定期間末 (2015年 3月 5日) 16,235 16,320 1.1545 1.1605 第28特定期間末 (2015年 9月 7日) 15,727 15,810 1.1407 1.1467 第29特定期間末 (2016年 3月 7日) 13,858 13,932 1.1268 1.1328 第30特定期間末 (2016年 9月 5日) 12,666 12,733 1.1236 1.1296 第31特定期間末 (2017年 3月 6日) 11,614 11,677 1.1085 1.1145 第32特定期間末 (2017年 9月 5日) 11,232 11,293 1.1029 1.1089 第33特定期間末 (2018年 3月 5日) 10,779 10,838 1.0834 1.0894 第34特定期間末 (2018年 9月 5日) 10,424 10,483 1.0676 1.0736 第35特定期間末 (2019年 3月 5日) 10,113 10,170 1.0542 1.0602 第36特定期間末 (2019年 9月 5日) 9,806 9,862 1.0495 1.0555 第37特定期間末 (2020年 3月 5日) 9,611 9,667 1.0395 1.0455 第38特定期間末 (2020年 9月 7日) 8,712 8,763 1.0280 1.0340 第39特定期間末 (2021年 3月 5日) 8,497 8,522 1.0176 1.0206 第40特定期間末 (2021年 9月 6日) 8,172 8,196 1.0128 1.0158 第41特定期間末 (2022年 3月 7日) 7,570 7,593 0.9820 0.9850 第42特定期間末 (2022年 9月 5日) 6,881 6,892 0.9423 0.9438 第43特定期間末 (2023年 3月 6日) 6,628 6,639 0.9274 0.9289 第44特定期間末 (2023年 9月 5日) 6,340 6,351 0.9267 0.9282 2022年 9月末日 6,732 ― 0.9231 ― 10月末日 6,722 ― 0.9271 ― 11月末日 6,728 ― 0.9330 ― 12月末日 6,675 ― 0.9282 ― 2023年 1月末日 6,726 ― 0.9368 ― 2月末日 6,654 ― 0.9309 ― 3月末日 6,631 ― 0.9289 ― 4月末日 6,588 ― 0.9299 ― 5月末日 6,539 ― 0.9254 ― 6月末日 6,516 ― 0.9252 ― 7月末日 6,515 ― 0.9283 ― 8月末日 6,347 ― 0.9277 ― 9月末日 6,270 ― 0.9213 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/12/05 9:00
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,279,623,117 円 Ⅱ 負債総額 8,764,823 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,270,858,294 円 Ⅳ 発行済口数 6,806,848,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9213 円 Ⅰ 資産総額 6,279,623,117 円 Ⅱ 負債総額 8,764,823 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,270,858,294 円 Ⅳ 発行済口数 6,806,848,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9213 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/12/05 9:00
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 負債合計 37,292 17,708 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/12/05 9:00
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。2023/12/05 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- 2023年5月31日現在2023/12/05 9:00
残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル) PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド 10,360 6,476 純資産 $ 27,985 $ 18,299 投資有価証券(原価) $ 33,454 $ 21,952
損益計算書
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
