有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

国内株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,973,023	14,586,325
株式	821,129,100	853,324,260
未収入金	43,398,118	7,520,000
未収配当金	154,000	-
未収利息	4	-
流動資産合計	880,654,245	875,430,585
資産合計	880,654,245	875,430,585
負債の部
流動負債
未払金	44,097,181	-
未払解約金	2,054,300	7,213,697
未払利息	-	34
その他未払費用	-	94
流動負債合計	46,151,481	7,213,825
負債合計	46,151,481	7,213,825
純資産の部
元本等
元本	844,140,860	838,239,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,638,096	29,977,147
元本等合計	834,502,764	868,216,760
純資産合計	834,502,764	868,216,760
負債純資産合計	880,654,245	875,430,585

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年12月15日現在)		(平成28年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		844,140,860口		838,239,613口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,638,096円	元本の欠損	─
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9886円	1口当たり純資産額	1.0358円
		(10,000口当たりの純資産額	9,886円)	(10,000口当たりの純資産額	10,358円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成27年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,371,308,881円
同期中における追加設定元本額	241,123,556円
同期中における一部解約元本額	2,768,291,577円
平成27年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	37,154,263円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	149,712,917円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	105,338,895円
三井住友・DC国内株式アクティブS	430,906,455円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	118,295,624円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	861,780円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	761,640円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	1,109,286円
合計	844,140,860円

(平成28年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	844,140,860円
同期中における追加設定元本額	217,023,615円
同期中における一部解約元本額	222,924,862円
平成28年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	40,874,023円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	163,384,777円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	114,015,044円
三井住友・DC国内株式アクティブS	436,946,636円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	80,356,999円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	877,051円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	731,429円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	1,053,654円
合計	838,239,613円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	10,500	1,220.50	12,815,250
熊谷組	14,000	300.00	4,200,000
大和ハウス工業	1,000	3,249.00	3,249,000
日揮	3,100	2,136.00	6,621,600
高砂熱学工業	4,200	1,573.00	6,606,600
OSJBホールディングス	8,400	232.00	1,948,800
日本ハム	2,000	3,080.00	6,160,000
キリンホールディングス	2,700	1,916.00	5,173,200
コカ・コーラウエスト	1,800	3,430.00	6,174,000
不二製油グループ本社	2,500	2,224.00	5,560,000
住友化学	16,000	577.00	9,232,000
信越化学工業	1,500	8,983.00	13,474,500
大陽日酸	4,900	1,360.00	6,664,000
積水化学工業	3,500	1,785.00	6,247,500
ポーラ・オルビスホールディングス	600	8,910.00	5,346,000
日東電工	1,200	9,058.00	10,869,600
武田薬品工業	1,100	4,782.00	5,260,200
アステラス製薬	4,400	1,593.50	7,011,400
あすか製薬	4,500	1,629.00	7,330,500
中外製薬	1,300	3,265.00	4,244,500
JXホールディングス	25,200	501.80	12,645,360
旭硝子	9,000	824.00	7,416,000
日本特殊陶業	3,800	2,696.00	10,244,800
新日鐵住金	4,600	2,710.00	12,466,000
三菱マテリアル	2,000	3,755.00	7,510,000
古河電気工業	1,300	3,405.00	4,426,500
アーレスティ	2,100	1,211.00	2,543,100
SUMCO	8,100	1,520.00	12,312,000
ディスコ	400	13,350.00	5,340,000
島精機製作所	1,900	3,705.00	7,039,500
ダイキン工業	600	10,795.00	6,477,000
竹内製作所	3,900	2,546.00	9,929,400
サンデンホールディングス	9,000	393.00	3,537,000
セガサミーホールディングス	2,300	1,758.00	4,043,400
日本精工	6,200	1,400.00	8,680,000
NTN	12,000	506.00	6,072,000
THK	2,000	2,613.00	5,226,000
コニカミノルタ	3,500	1,143.00	4,000,500
ミネベア	6,500	1,177.00	7,650,500
日立製作所	15,000	642.20	9,633,000
三菱電機	6,100	1,654.00	10,089,400
日本電産	700	9,987.00	6,990,900
サンケン電気	10,000	569.00	5,690,000
セイコーエプソン	2,900	2,449.00	7,102,100
ジャパンディスプレイ	12,400	342.00	4,240,800
日立国際電気	1,800	2,271.00	4,087,800
ソニー	2,600	3,373.00	8,769,800
アルプス電気	2,100	2,954.00	6,203,400
クラリオン	10,000	426.00	4,260,000
ファナック	700	20,275.00	14,192,500
日本シイエムケイ	6,400	735.00	4,704,000
ローム	1,300	6,720.00	8,736,000
太陽誘電	6,700	1,339.00	8,971,300
市光工業	5,000	381.00	1,905,000
小糸製作所	700	6,160.00	4,312,000
トヨタ紡織	2,500	2,695.00	6,737,500
東海理化電機製作所	3,200	2,404.00	7,692,800
川崎重工業	23,000	390.00	8,970,000
トヨタ自動車	4,300	7,156.00	30,770,800
曙ブレーキ工業	20,800	313.00	6,510,400
アイシン精機	800	5,150.00	4,120,000
本田技研工業	6,300	3,526.00	22,213,800
スズキ	1,100	4,082.00	4,490,200
富士重工業	1,700	4,880.00	8,296,000
島津製作所	4,000	1,773.00	7,092,000
東京精密	800	3,290.00	2,632,000
HOYA	1,000	4,739.00	4,739,000
任天堂	300	27,575.00	8,272,500
東北電力	2,200	1,539.00	3,385,800
京成電鉄	2,000	2,802.00	5,604,000
南海電気鉄道	8,000	591.00	4,728,000
山九	5,000	714.00	3,570,000
ニッコンホールディングス	1,400	2,440.00	3,416,000
商船三井	15,000	341.00	5,115,000
上組	5,000	1,122.00	5,610,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,700	3,000.00	5,100,000
日本テレビホールディングス	2,100	2,072.00	4,351,200
日本電信電話	3,600	4,895.00	17,622,000
ソフトバンクグループ	3,000	7,848.00	23,544,000
伊藤忠商事	7,500	1,606.00	12,045,000
三井物産	6,800	1,688.00	11,478,400
三菱商事	3,000	2,547.50	7,642,500
阪和興業	5,000	777.00	3,885,000
アダストリア	1,100	3,230.00	3,553,000
J.フロント リテイリング	3,500	1,722.00	6,027,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,800	1,354.00	6,499,200
ドンキホーテホールディングス	1,200	4,320.00	5,184,000
ヤマダ電機	6,500	630.00	4,095,000
ファーストリテイリング	300	43,000.00	12,900,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,600	574.80	6,667,680
三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,100	755.00	37,070,500
りそなホールディングス	13,100	626.50	8,207,150
千葉銀行	9,000	750.00	6,750,000
静岡銀行	5,000	1,006.00	5,030,000
みずほフィナンシャルグループ	109,600	219.50	24,057,200
ジャフコ	400	3,995.00	1,598,000
野村ホールディングス	21,300	749.40	15,962,220
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,500	657.00	6,898,500
SOMPOホールディングス	1,500	4,130.00	6,195,000
第一生命ホールディングス	7,200	2,030.50	14,619,600
T&Dホールディングス	3,900	1,578.00	6,154,200
芙蓉総合リース	600	5,690.00	3,414,000
オリックス	5,200	1,856.00	9,651,200
オープンハウス	3,400	2,767.00	9,407,800
東急不動産ホールディングス	11,900	710.00	8,449,000
三井不動産	4,000	2,768.50	11,074,000
カカクコム	2,400	1,871.00	4,490,400
リクルートホールディングス	1,800	4,500.00	8,100,000
合 計	708,000		853,324,260

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。