有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

国内株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,586,325	22,414,140
株式	853,324,260	908,802,630
未収入金	7,520,000	14,867,370
未収配当金	-	125,800
流動資産合計	875,430,585	946,209,940
資産合計	875,430,585	946,209,940
負債の部
流動負債
未払金	-	15,195,392
未払解約金	7,213,697	2,222,305
未払利息	34	64
その他未払費用	94	2
流動負債合計	7,213,825	17,417,763
負債合計	7,213,825	17,417,763
純資産の部
元本等
元本	838,239,613	748,069,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,977,147	180,722,431
元本等合計	868,216,760	928,792,177
純資産合計	868,216,760	928,792,177
負債純資産合計	875,430,585	946,209,940

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年12月15日現在)		(平成29年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		838,239,613口		748,069,746口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0358円	1口当たり純資産額	1.2416円
		(10,000口当たりの純資産額	10,358円)	(10,000口当たりの純資産額	12,416円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	844,140,860円
同期中における追加設定元本額	217,023,615円
同期中における一部解約元本額	222,924,862円
平成28年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	40,874,023円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	163,384,777円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	114,015,044円
三井住友・DC国内株式アクティブS	436,946,636円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	80,356,999円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	877,051円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	731,429円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	1,053,654円
合計	838,239,613円

(平成29年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	838,239,613円
同期中における追加設定元本額	158,340,043円
同期中における一部解約元本額	248,509,910円
平成29年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	38,403,997円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	162,604,819円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	105,779,364円
三井住友・DC国内株式アクティブS	393,610,333円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	45,327,242円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	756,419円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	632,364円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	955,208円
合計	748,069,746円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	2,100	3,270.00	6,867,000
前田建設工業	2,200	1,636.00	3,599,200
大和ハウス工業	2,200	4,295.00	9,449,000
関電工	6,700	1,129.00	7,564,300
キリンホールディングス	1,700	2,852.50	4,849,250
コカ・コーラボトラーズジャパン	1,400	4,280.00	5,992,000
ニチレイ	1,500	3,190.00	4,785,000
日本たばこ産業	3,000	3,719.00	11,157,000
グンゼ	700	5,850.00	4,095,000
王子ホールディングス	14,000	717.00	10,038,000
昭和電工	1,900	4,470.00	8,493,000
信越化学工業	800	11,395.00	9,116,000
住友ベークライト	6,000	921.00	5,526,000
アイカ工業	1,800	4,145.00	7,461,000
宇部興産	1,100	3,160.00	3,476,000
太陽ホールディングス	800	5,030.00	4,024,000
シーズ・ホールディングス	2,500	5,540.00	13,850,000
協和発酵キリン	1,300	2,159.00	2,806,700
武田薬品工業	500	6,221.00	3,110,500
あすか製薬	4,000	2,077.00	8,308,000
中外製薬	800	5,870.00	4,696,000
小野薬品工業	1,700	2,633.50	4,476,950
出光興産	2,600	4,335.00	11,271,000
JXTGホールディングス	16,400	685.50	11,242,200
太平洋セメント	1,500	4,780.00	7,170,000
東海カーボン	3,100	1,306.00	4,048,600
東洋炭素	3,900	3,320.00	12,948,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,100	2,684.00	13,688,400
住友金属鉱山	1,800	4,298.00	7,736,400
ツガミ	7,000	1,320.00	9,240,000
富士機械製造	3,000	2,218.00	6,654,000
ソディック	2,900	1,388.00	4,025,200
ディスコ	200	24,660.00	4,932,000
オプトラン	300	1,460.00	438,000
新川	3,300	1,040.00	3,432,000
TOWA	2,300	2,091.00	4,809,300
THK	1,300	4,000.00	5,200,000
スター精密	2,100	1,863.00	3,912,300
三菱電機	5,000	1,803.00	9,015,000
日本電産	1,000	15,305.00	15,305,000
セイコーエプソン	3,000	2,618.00	7,854,000
パナソニック	2,600	1,668.50	4,338,100
ソニー	2,900	5,006.00	14,517,400
ホシデン	5,900	1,640.00	9,676,000
キーエンス	300	63,320.00	18,996,000
コーセル	4,800	1,772.00	8,505,600
スタンレー電気	1,700	4,575.00	7,777,500
ファナック	400	26,170.00	10,468,000
ローム	600	11,650.00	6,990,000
キヤノン	4,400	4,312.00	18,972,800
東京エレクトロン	300	20,955.00	6,286,500
デンソー	1,400	6,364.00	8,909,600
トヨタ自動車	4,900	6,966.00	34,133,400
三菱自動車工業	7,600	794.00	6,034,400
KYB	600	6,430.00	3,858,000
本田技研工業	5,000	3,782.00	18,910,000
スズキ	1,800	6,320.00	11,376,000
テイ・エス テック	1,400	4,515.00	6,321,000
テルモ	900	5,280.00	4,752,000
タカラトミー	4,300	1,517.00	6,523,100
NISSHA	2,900	3,375.00	9,787,500
任天堂	400	43,030.00	17,212,000
コクヨ	2,200	2,079.00	4,573,800
東武鉄道	1,800	3,745.00	6,741,000
西武ホールディングス	4,200	2,121.00	8,908,200
セイノーホールディングス	2,800	1,784.00	4,995,200
日立物流	2,000	2,939.00	5,878,000
SGホールディングス	1,500	2,105.00	3,157,500
日本郵船	3,900	2,715.00	10,588,500
伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	4,865.00	7,297,500
日本電信電話	3,300	5,351.00	17,658,300
KDDI	2,900	2,922.00	8,473,800
ソフトバンクグループ	1,900	8,931.00	16,968,900
双日	14,700	323.00	4,748,100
伊藤忠商事	4,500	1,913.50	8,610,750
住友商事	6,600	1,807.50	11,929,500
三菱商事	4,000	2,888.00	11,552,000
日鉄住金物産	1,400	6,000.00	8,400,000
ドンキホーテホールディングス	1,700	5,720.00	9,724,000
ユナイテッドアローズ	1,400	4,535.00	6,349,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,800	2,234.00	6,255,200
ケーズホールディングス	3,700	2,940.00	10,878,000
ファーストリテイリング	400	44,600.00	17,840,000
めぶきフィナンシャルグループ	8,800	470.00	4,136,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,700	673.00	9,220,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,700	798.50	39,685,450
千葉銀行	6,000	913.00	5,478,000
ふくおかフィナンシャルグループ	12,000	619.00	7,428,000
みずほフィナンシャルグループ	55,800	200.80	11,204,640
ジャフコ	700	6,620.00	4,634,000
野村ホールディングス	10,300	656.80	6,765,040
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	5,000	715.00	3,575,000
スパークス・グループ	29,200	324.00	9,460,800
第一生命ホールディングス	8,100	2,286.00	18,516,600
東京海上ホールディングス	2,300	4,999.00	11,497,700
オリックス	6,300	1,875.50	11,815,650
オープンハウス	1,700	5,820.00	9,894,000
平和不動産	1,700	2,042.00	3,471,400
住友不動産	3,000	3,705.00	11,115,000
レオパレス21	8,500	916.00	7,786,000
オリエンタルランド	900	10,610.00	9,549,000
リクルートホールディングス	1,400	2,750.00	3,850,000
ベルシステム24ホールディングス	5,300	1,356.00	7,186,800
合 計	479,200		908,802,630

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。