有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

国内株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年12月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	15,191,384	-
コール・ローン	-	23,618,466
株式	866,199,170	880,480,530
未収入金	8,468,649	74,128,690
未収配当金	272,000	50,600
流動資産合計	890,131,203	978,278,286
資産合計	890,131,203	978,278,286
負債の部
流動負債
未払金	4,498,881	31,514,237
未払解約金	-	44,061,630
未払利息	-	66
その他未払費用	258	-
流動負債合計	4,499,139	75,575,933
負債合計	4,499,139	75,575,933
純資産の部
元本等
元本	788,216,601	724,429,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,415,463	178,272,623
元本等合計	885,632,064	902,702,353
純資産合計	885,632,064	902,702,353
負債純資産合計	890,131,203	978,278,286

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年12月18日 至 令和 1年12月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年12月17日現在)		(令和 1年12月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		788,216,601口		724,429,730口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1236円	1口当たり純資産額	1.2461円
		(10,000口当たりの純資産額	11,236円)	(10,000口当たりの純資産額	12,461円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年12月18日 至 令和 1年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 1年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年12月18日 至 令和 1年12月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	748,069,746円
同期中における追加設定元本額	249,699,762円
同期中における一部解約元本額	209,552,907円
平成30年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	41,585,670円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	171,710,099円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	121,732,425円
三井住友・DC国内株式アクティブS	413,825,018円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	37,104,054円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	747,753円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	607,412円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	904,170円
合計	788,216,601円

(令和 1年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	788,216,601円
同期中における追加設定元本額	178,890,880円
同期中における一部解約元本額	242,677,751円
令和 1年12月16日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	34,744,598円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	148,492,192円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	108,931,736円
三井住友・DC国内株式アクティブS	404,685,465円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	25,360,449円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	752,944円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	588,779円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	873,567円
合計	724,429,730円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	7,600	1,095.00	8,322,000
コムシスホールディングス	4,100	3,165.00	12,976,500
大成建設	2,300	4,540.00	10,442,000
五洋建設	10,800	678.00	7,322,400
大和ハウス工業	1,100	3,435.00	3,778,500
日本ハム	2,300	4,580.00	10,534,000
キリンホールディングス	3,700	2,491.00	9,216,700
デンカ	900	3,345.00	3,010,500
信越化学工業	1,000	12,270.00	12,270,000
保土谷化学工業	1,800	3,990.00	7,182,000
三井化学	1,700	2,754.00	4,681,800
住友ベークライト	1,100	4,300.00	4,730,000
アイカ工業	2,100	3,595.00	7,549,500
宇部興産	3,900	2,450.00	9,555,000
富士フイルムホールディングス	1,600	5,298.00	8,476,800
ライオン	4,200	2,161.00	9,076,200
武田薬品工業	3,600	4,438.00	15,976,800
エーザイ	1,400	8,272.00	11,580,800
JCRファーマ	500	8,770.00	4,385,000
第一三共	1,800	7,281.00	13,105,800
大塚ホールディングス	1,800	4,960.00	8,928,000
出光興産	2,300	3,005.00	6,911,500
TOYO TIRE	4,200	1,644.00	6,904,800
日本製鉄	6,500	1,760.50	11,443,250
三井金属鉱業	1,700	2,896.00	4,923,200
三浦工業	1,700	3,790.00	6,443,000
東芝機械	2,000	3,130.00	6,260,000
ディスコ	300	25,680.00	7,704,000
日精エー・エス・ビー機械	1,400	4,820.00	6,748,000
小松製作所	1,200	2,711.00	3,253,200
セガサミーホールディングス	3,600	1,616.00	5,817,600
日本トムソン	12,800	509.00	6,515,200
日立製作所	1,700	4,318.00	7,340,600
三菱電機	3,500	1,549.00	5,421,500
富士電機	2,300	3,475.00	7,992,500
安川電機	1,500	4,315.00	6,472,500
日本電産	900	15,610.00	14,049,000
日本信号	2,800	1,493.00	4,180,400
アンリツ	1,800	2,173.00	3,911,400
ソニー	2,500	7,466.00	18,665,000
TDK	1,400	12,610.00	17,654,000
キーエンス	400	40,100.00	16,040,000
スタンレー電気	3,400	3,175.00	10,795,000
ローム	700	9,070.00	6,349,000
京セラ	900	7,492.00	6,742,800
村田製作所	1,500	6,610.00	9,915,000
市光工業	8,700	827.00	7,194,900
東京エレクトロン	200	24,910.00	4,982,000
デンソー	1,800	5,108.00	9,194,400
いすゞ自動車	6,700	1,383.50	9,269,450
トヨタ自動車	4,400	7,785.00	34,254,000
フタバ産業	6,300	802.00	5,052,600
本田技研工業	5,900	3,206.00	18,915,400
スズキ	500	4,730.00	2,365,000
SUBARU	1,800	2,821.00	5,077,800
HOYA	700	9,722.00	6,805,400
任天堂	200	45,460.00	9,092,000
コクヨ	4,900	1,722.00	8,437,800
オカムラ	5,600	1,090.00	6,104,000
電源開発	3,400	2,726.00	9,268,400
東京瓦斯	3,800	2,672.00	10,153,600
京成電鉄	1,600	4,325.00	6,920,000
東日本旅客鉄道	1,400	9,903.00	13,864,200
近鉄グループホールディングス	900	5,930.00	5,337,000
商船三井	1,200	2,997.00	3,596,400
日鉄ソリューションズ	1,500	3,605.00	5,407,500
TIS	800	6,530.00	5,224,000
野村総合研究所	1,500	2,289.00	3,433,500
Zホールディングス	9,100	414.00	3,767,400
日本ユニシス	2,600	3,545.00	9,217,000
日本電信電話	1,700	5,586.00	9,496,200
ソフトバンク	6,000	1,451.00	8,706,000
NTTドコモ	2,300	3,028.00	6,964,400
エヌ・ティ・ティ・データ	5,200	1,469.00	7,638,800
ソフトバンクグループ	3,600	4,456.00	16,041,600
ラクト・ジャパン	1,100	3,500.00	3,850,000
伊藤忠商事	4,100	2,539.50	10,411,950
三井物産	1,800	1,983.00	3,569,400
三菱商事	6,300	2,924.00	18,421,200
キヤノンマーケティングジャパン	4,200	2,598.00	10,911,600
セブン&アイ・ホールディングス	1,600	4,068.00	6,508,800
パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,000	1,819.00	7,276,000
ニトリホールディングス	900	17,490.00	15,741,000
ファーストリテイリング	200	66,990.00	13,398,000
あおぞら銀行	2,000	2,890.00	5,780,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,900	593.00	14,172,700
七十七銀行	1,700	1,838.00	3,124,600
静岡銀行	4,700	841.00	3,952,700
広島銀行	7,300	545.00	3,978,500
みずほフィナンシャルグループ	40,400	170.20	6,876,080
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	3,730.00	6,714,000
第一生命ホールディングス	5,900	1,865.00	11,003,500
T&Dホールディングス	6,200	1,374.00	8,518,800
全国保証	1,700	4,600.00	7,820,000
アルヒ	2,600	2,351.00	6,112,600
クレディセゾン	3,500	1,888.00	6,608,000
オリックス	2,000	1,844.50	3,689,000
オープンハウス	1,400	3,080.00	4,312,000
三井不動産	1,800	2,739.00	4,930,200
三菱地所	3,300	2,125.00	7,012,500
住友不動産	2,100	3,934.00	8,261,400
綜合警備保障	1,300	5,860.00	7,618,000
ベネフィット・ワン	1,700	2,244.00	3,814,800
リゾートトラスト	5,600	1,853.00	10,376,800
りらいあコミュニケーションズ	4,100	1,405.00	5,760,500
リクルートホールディングス	1,600	4,139.00	6,622,400
合 計	367,400		880,480,530

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。