有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

国内株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,618,466	13,942,995
株式	880,480,530	981,313,160
未収入金	74,128,690	8,846,471
未収配当金	50,600	204,000
流動資産合計	978,278,286	1,004,306,626
資産合計	978,278,286	1,004,306,626
負債の部
流動負債
未払金	31,514,237	-
未払解約金	44,061,630	602,056
未払利息	66	34
その他未払費用	-	28
流動負債合計	75,575,933	602,118
負債合計	75,575,933	602,118
純資産の部
元本等
元本	724,429,730	739,340,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,272,623	264,363,844
元本等合計	902,702,353	1,003,704,508
純資産合計	902,702,353	1,003,704,508
負債純資産合計	978,278,286	1,004,306,626

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年12月17日 至 2020年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年12月16日現在)		(2020年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		724,429,730口		739,340,664口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2461円	1口当たり純資産額	1.3576円
		(10,000口当たりの純資産額	12,461円)	(10,000口当たりの純資産額	13,576円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年12月17日 至 2020年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月17日 至 2020年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	788,216,601円
同期中における追加設定元本額	178,890,880円
同期中における一部解約元本額	242,677,751円
2019年12月16日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	34,744,598円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	148,492,192円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	108,931,736円
三井住友・DC国内株式アクティブS	404,685,465円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	25,360,449円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	752,944円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	588,779円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	873,567円
合計	724,429,730円

(2020年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	724,429,730円
同期中における追加設定元本額	293,642,583円
同期中における一部解約元本額	278,731,649円
2020年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	39,842,573円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	163,358,941円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	119,302,767円
三井住友・DC国内株式アクティブS	395,416,604円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	19,474,988円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	700,311円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	500,560円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	743,920円
合計	739,340,664円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	6,800	579.00	3,937,200
鹿島建設	6,300	1,380.00	8,694,000
大和ハウス工業	3,600	3,143.00	11,314,800
森永乳業	700	4,995.00	3,496,500
キリンホールディングス	3,600	2,389.50	8,602,200
旭化成	4,400	1,031.50	4,538,600
日産化学	800	6,130.00	4,904,000
信越化学工業	1,400	17,160.00	24,024,000
三井化学	3,200	2,854.00	9,132,800
ライオン	3,700	2,455.00	9,083,500
ニフコ	2,900	3,815.00	11,063,500
ユニ・チャーム	1,800	4,825.00	8,685,000
中外製薬	800	4,993.00	3,994,400
小野薬品工業	1,200	3,183.00	3,819,600
JCRファーマ	1,700	2,553.00	4,340,100
第一三共	3,400	3,419.00	11,624,600
ENEOSホールディングス	9,400	358.70	3,371,780
TOYO TIRE	3,200	1,661.00	5,315,200
太平洋セメント	4,200	2,746.00	11,533,200
日本製鉄	7,000	1,300.00	9,100,000
愛知製鋼	1,800	2,949.00	5,308,200
三井金属鉱業	3,400	3,560.00	12,104,000
住友金属鉱山	2,600	4,316.00	11,221,600
古河電気工業	1,300	2,899.00	3,768,700
三浦工業	1,500	5,560.00	8,340,000
ディスコ	200	34,400.00	6,880,000
SMC	200	64,770.00	12,954,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	700	8,760.00	6,132,000
クボタ	6,700	2,190.50	14,676,350
ダイキン工業	600	22,550.00	13,530,000
ダイフク	900	12,300.00	11,070,000
フジテック	2,900	2,233.00	6,475,700
イビデン	2,800	5,020.00	14,056,000
富士電機	2,800	3,650.00	10,220,000
安川電機	1,500	4,755.00	7,132,500
日本電産	1,800	12,620.00	22,716,000
ダイヘン	1,800	4,980.00	8,964,000
ルネサスエレクトロニクス	9,400	1,057.00	9,935,800
アンリツ	2,900	2,348.00	6,809,200
ソニー	3,300	9,730.00	32,109,000
TDK	800	14,210.00	11,368,000
アドバンテスト	1,300	7,420.00	9,646,000
キーエンス	300	51,700.00	15,510,000
フェローテックホールディングス	3,400	1,510.00	5,134,000
レーザーテック	800	11,330.00	9,064,000
スタンレー電気	3,000	3,430.00	10,290,000
日本電子	2,100	4,590.00	9,639,000
村田製作所	1,200	8,898.00	10,677,600
SCREENホールディングス	500	7,020.00	3,510,000
東京エレクトロン	300	36,450.00	10,935,000
デンソー	1,800	5,800.00	10,440,000
トヨタ自動車	5,000	7,905.00	39,525,000
本田技研工業	3,800	3,061.00	11,631,800
SUBARU	2,900	2,175.00	6,307,500
ヤマハ発動機	4,000	2,127.00	8,508,000
豊田合成	3,200	3,030.00	9,696,000
島津製作所	2,300	3,755.00	8,636,500
HOYA	1,000	13,235.00	13,235,000
任天堂	200	61,620.00	12,324,000
東京瓦斯	1,900	2,265.50	4,304,450
小田急電鉄	3,500	3,300.00	11,550,000
商船三井	4,200	3,025.00	12,705,000
ANAホールディングス	2,800	2,275.50	6,371,400
近鉄エクスプレス	4,300	2,269.00	9,756,700
コーエーテクモホールディングス	2,700	6,370.00	17,199,000
ネクソン	1,900	3,090.00	5,871,000
インターネットイニシアティブ	900	4,165.00	3,748,500
Zホールディングス	11,200	613.40	6,870,080
伊藤忠テクノソリューションズ	2,400	3,785.00	9,084,000
大塚商会	1,000	5,100.00	5,100,000
日本電信電話	2,900	2,650.00	7,685,000
KDDI	1,400	2,960.50	4,144,700
ソフトバンクグループ	1,600	7,999.00	12,798,400
シップヘルスケアホールディングス	800	5,520.00	4,416,000
伊藤忠商事	4,200	2,906.50	12,207,300
三井物産	8,000	1,881.50	15,052,000
岩谷産業	1,000	6,180.00	6,180,000
日本瓦斯	1,300	5,630.00	7,319,000
ニトリホールディングス	500	21,430.00	10,715,000
ファーストリテイリング	100	84,380.00	8,438,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	51,000	445.60	22,725,600
みずほフィナンシャルグループ	6,200	1,324.00	8,208,800
SBIホールディングス	3,200	2,770.00	8,864,000
野村ホールディングス	14,000	537.50	7,525,000
SOMPOホールディングス	2,300	4,050.00	9,315,000
第一生命ホールディングス	5,600	1,605.00	8,988,000
東京海上ホールディングス	1,200	5,208.00	6,249,600
T&Dホールディングス	14,800	1,180.00	17,464,000
オリックス	7,400	1,565.00	11,581,000
オープンハウス	5,000	3,795.00	18,975,000
日本M&Aセンター	2,100	6,750.00	14,175,000
ベネフィット・ワン	4,500	3,050.00	13,725,000
エムスリー	2,200	9,179.00	20,193,800
アウトソーシング	5,900	1,498.00	8,838,200
オリエンタルランド	600	17,615.00	10,569,000
リクルートホールディングス	1,800	4,100.00	7,380,000
ベルシステム24ホールディングス	2,300	1,724.00	3,965,200
合 計	345,800		981,313,160

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。