有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	315,100,734	449,806,297
	親投資信託受益証券 小計		449,806,297
	合 計		449,806,297

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	51,773,678
コール・ローン	9,583,653,199	1,769,646,219
国債証券	121,023,754,637	150,593,149,134
地方債証券	9,709,599,000	5,911,189,000
特殊債券	16,658,886,184	15,793,230,932
社債券	41,066,339,000	40,045,496,300
未収入金	9,276,749,500	4,982,730,000
未収利息	276,350,868	310,761,516
前払費用	25,625,746	28,411,175
流動資産合計	207,620,958,134	219,486,387,954
資産合計	207,620,958,134	219,486,387,954
負債の部
流動負債
未払金	16,298,206,000	5,310,419,000
未払解約金	1,172,959,655	9,544,523
未払利息	23,762	-
その他未払費用	2,694	2,424
流動負債合計	17,471,192,111	5,319,965,947
負債合計	17,471,192,111	5,319,965,947
純資産の部
元本等
元本	133,824,682,458	150,024,384,893
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,325,083,565	64,142,037,114
元本等合計	190,149,766,023	214,166,422,007
純資産合計	190,149,766,023	214,166,422,007
負債純資産合計	207,620,958,134	219,486,387,954

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2020年12月16日 至 2021年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	133,824,682,458口	150,024,384,893口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4209円 (1万口当たりの純資産額14,209円)	1口当たり純資産額 1.4275円 (1万口当たりの純資産額14,275円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2020年12月16日 至 2021年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2021年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年12月16日 至 2021年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	148,722,038,297円
同期中における追加設定元本額	20,181,768,135円
同期中における一部解約元本額	35,079,123,974円
2020年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	870,701,172円
三井住友・年金プラン50	784,675,447円
三井住友・年金プラン70	236,107,098円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	94,260,605円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	155,913,331円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	54,243,881円
三井住友・DC国内債券アクティブ	317,428,287円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,520,483,291円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	3,618,018,859円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	157,737,090円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,202,011円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	339,169円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	140,176円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	96,630,485円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	122,916,801,556円
合 計	133,824,682,458円

(2021年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	133,824,682,458円
同期中における追加設定元本額	27,549,207,917円
同期中における一部解約元本額	11,349,505,482円
2021年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	934,873,194円
三井住友・年金プラン50	875,421,759円
三井住友・年金プラン70	276,048,181円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	107,861,194円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	199,122,755円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	64,913,315円
三井住友・DC国内債券アクティブ	315,100,734円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,516,527,600円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,623,128,850円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	128,103,393円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,334,873円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	402,791円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	174,757円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	89,470,822円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	139,891,900,675円
合 計	150,024,384,893円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	422 2年国債	1,180,000,000	1,183,127,000
	423 2年国債	25,000,000	25,040,250
	424 2年国債	1,500,000,000	1,502,565,000
	426 2年国債	2,700,000,000	2,705,184,000
	427 2年国債	4,850,000,000	4,859,845,500
	428 2年国債	1,500,000,000	1,503,210,000
	429 2年国債	9,400,000,000	9,421,056,000
	430 2年国債	16,400,000,000	16,438,540,000
	431 2年国債	11,000,000,000	11,025,850,000
	10 40年国債	30,000,000	32,059,200
	11 40年国債	400,000,000	415,168,000
	14 40年国債	1,400,000,000	1,397,844,000
	330 10年国債	1,470,000,000	1,493,740,500
	353 10年国債	5,300,000,000	5,374,836,000
	358 10年国債	2,820,000,000	2,856,237,000
	360 10年国債	3,610,000,000	3,651,226,200
	361 10年国債	130,000,000	131,289,600
	363 10年国債	1,650,000,000	1,660,939,500
	364 10年国債	4,900,000,000	4,926,166,000
	20 30年国債	600,000,000	785,346,000
	30 30年国債	510,000,000	675,143,100
	42 30年国債	470,000,000	588,853,600
	45 30年国債	2,500,000,000	3,034,700,000
	46 30年国債	1,130,000,000	1,372,577,100
	48 30年国債	2,020,000,000	2,411,233,600
	52 30年国債	210,000,000	207,259,500
	55 30年国債	500,000,000	526,785,000
	59 30年国債	2,150,000,000	2,201,686,000
	60 30年国債	1,490,000,000	1,594,910,900
	61 30年国債	2,250,000,000	2,294,280,000
	64 30年国債	880,000,000	825,343,200
	67 30年国債	5,530,000,000	5,456,893,400
	70 30年国債	1,600,000,000	1,617,664,000
	71 30年国債	1,170,000,000	1,183,010,400
	72 30年国債	5,200,000,000	5,251,740,000
	132 20年国債	1,280,000,000	1,489,625,600
	134 20年国債	1,000,000,000	1,176,190,000
	135 20年国債	600,000,000	699,600,000
	138 20年国債	830,000,000	952,831,700
	142 20年国債	630,000,000	746,638,200
	145 20年国債	2,860,000,000	3,372,998,200
	147 20年国債	1,940,000,000	2,275,911,000
	148 20年国債	400,000,000	465,272,000
	149 20年国債	3,360,000,000	3,914,568,000
	151 20年国債	170,000,000	192,166,300
	153 20年国債	1,130,000,000	1,294,347,200
	154 20年国債	1,160,000,000	1,314,477,200
	158 20年国債	1,620,000,000	1,677,655,800
	160 20年国債	3,900,000,000	4,148,781,000
	163 20年国債	1,950,000,000	2,039,368,500
	164 20年国債	2,810,000,000	2,890,394,100
	165 20年国債	3,750,000,000	3,852,825,000
	166 20年国債	3,720,000,000	3,938,587,200
	167 20年国債	1,730,000,000	1,773,077,000
	168 20年国債	1,000,000,000	1,006,490,000
	170 20年国債	2,450,000,000	2,415,357,000
	173 20年国債	250,000,000	249,567,500
	178 20年国債	6,000,000,000	6,054,420,000
	24 物価連動国債	1,920,000,000	2,020,651,084
	国債証券 小計		150,593,149,134
地方債証券	720 東京都公債	400,000,000	405,226,000
	759 東京都公債	100,000,000	100,375,000
	763 東京都公債	100,000,000	100,791,600
	6 東京都20年	600,000,000	638,901,000
	14 東京都20年	500,000,000	571,853,500
	28-3 埼玉県公債	200,000,000	200,678,400
	28-10 埼玉県公債	100,000,000	101,114,500
	4 埼玉県20年	400,000,000	450,133,200
	128 共同発行地方	300,000,000	303,753,900
	154 共同発行地方	600,000,000	609,904,200
	155 共同発行地方	900,000,000	908,309,700
	29-4 横浜市公債	1,000,000,000	1,013,002,000
	86 川崎市公債	500,000,000	507,146,000
	地方債証券 小計		5,911,189,000
特殊債券	2 地方公営20年	250,000,000	291,067,750
	9 地方公共団20年	800,000,000	927,157,600
	F77 地方公共団体	100,000,000	107,304,700
	F80 地方公共団体	400,000,000	444,079,600
	F116地方公共団体	100,000,000	107,778,400
	F134地方公共団体	200,000,000	216,395,400
	F143地方公共団体	500,000,000	537,664,000
	F163地方公共団体	100,000,000	106,413,100
	F172地方公共団体	300,000,000	315,259,200
	53 地方公共団体	1,500,000,000	1,520,310,000
	2 地方公共団15年	500,000,000	538,681,000
	F225地方公共団体	100,000,000	106,622,900
	F226地方公共団体	100,000,000	107,486,700
	67 地方公共団体	800,000,000	811,916,800
	71政保地方公共団	214,000,000	216,992,576
	73政保地方公共団	201,000,000	204,571,770
	75政保地方公共団	303,000,000	308,146,758
	F303地方公共団体	100,000,000	104,805,500
	F306地方公共団体	300,000,000	310,686,900
	91 地方公共団体	400,000,000	402,908,800
	20 公営企業20年	400,000,000	446,875,600
	24 公営企業20年	200,000,000	228,571,400
	68 都市再生	150,000,000	150,978,000
	S9 住宅金融RMBS	32,142,000	32,636,986
	S4 住宅機構RMBS	85,169,000	87,400,427
	3 住宅機構RMBS	58,945,000	60,383,258
	6 住宅機構RMBS	11,142,000	11,299,102
	7 住宅機構RMBS	12,243,000	12,595,598
	46 住宅機構RMBS	45,136,000	47,830,619
	48 住宅機構RMBS	42,642,000	45,064,065
	50 住宅機構RMBS	22,659,000	23,810,077
	57 住宅機構RMBS	32,854,000	34,766,102
	59 住宅機構RMBS	35,410,000	37,531,059
	71 住宅機構RMBS	35,277,000	36,642,219
	88 住宅機構RMBS	91,442,000	94,797,921
	90 住宅機構RMBS	48,310,000	49,938,047
	91 住宅機構RMBS	49,678,000	51,282,599
	123 住宅機構RMBS	80,495,000	81,227,504
	127 住宅機構RMBS	82,074,000	82,451,540
	128 住宅機構RMBS	81,164,000	81,659,100
	129 住宅機構RMBS	165,564,000	167,037,519
	130 住宅機構RMBS	412,840,000	415,358,324
	133 住宅機構RMBS	333,808,000	335,810,848
	134 住宅機構RMBS	83,990,000	84,199,975
	135 住宅機構RMBS	84,562,000	84,748,036
	136 住宅機構RMBS	85,098,000	85,685,176
	139 住宅機構RMBS	85,125,000	85,848,562
	140 住宅機構RMBS	855,450,000	857,160,900
	141 住宅機構RMBS	869,610,000	869,175,195
	142 住宅機構RMBS	263,364,000	262,705,590
	143 住宅機構RMBS	176,074,000	175,422,526
	146 住宅機構RMBS	537,900,000	532,144,470
	147 住宅機構RMBS	446,950,000	442,122,940
	148 住宅機構RMBS	904,410,000	891,929,142
	152 住宅機構RMBS	460,050,000	460,234,020
	153 住宅機構RMBS	184,294,000	184,294,000
	154 住宅機構RMBS	278,505,000	277,808,737
	164 住宅機構RMBS	96,706,000	96,957,435
	174 住宅機構RMBS	99,848,000	100,596,860
	特殊債券 小計		15,793,230,932
社債券	9 クレデイ・アグリコルFR	1,000,000,000	1,000,730,000
	AFLAC INC	400,000,000	403,884,000
	16 長谷工コ-ポ	300,000,000	301,781,100
	8 戸田建設	100,000,000	99,434,700
	1 大和ハウス劣FR	1,100,000,000	1,099,703,000
	1アサヒグループHD劣FR	1,300,000,000	1,321,489,000
	16 アサヒグループHD	100,000,000	99,923,900
	2 サントリーHD劣後FR	600,000,000	599,844,000
	5 サントリー食品	300,000,000	299,401,500
	1 東急不動産劣FR	400,000,000	405,612,000
	2 東急不動産劣FR	500,000,000	514,160,000
	15 セブンアンドアイ	300,000,000	302,414,400
	16 旭化成	100,000,000	100,000,000
	BNP PARIBAS	1,000,000,000	1,001,020,000
	23 大王製紙	100,000,000	99,706,600
	33 昭和電工	600,000,000	600,147,000
	35 昭和電工	2,000,000,000	2,000,000,000
	57 住友化学	100,000,000	100,372,200
	52 三井化学	200,000,000	200,157,800
	24三菱ケミカルホールデイ	400,000,000	404,608,000
	41 三菱ケミカルHD	100,000,000	100,156,200
	7 野村総合研究所	1,500,000,000	1,498,398,000
	48 DIC	200,000,000	199,853,400
	19 ZHD	600,000,000	600,545,400
	20 ZHD	100,000,000	100,083,500
	10 ブリヂストン	600,000,000	602,218,200
	1 パナソニツク 劣後FR	700,000,000	702,569,000
	2 パナソニツク 劣後FR	700,000,000	707,252,000
	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	1,721,930,000
	18 JA三井リース	100,000,000	100,021,000
	19 JA三井リース	400,000,000	399,157,600
	31 いすゞ自動車	300,000,000	301,657,800
	27 トヨタ自動車	1,200,000,000	1,198,803,600
	4 豊田合成	100,000,000	100,195,200
	1 明治安田2019基	1,000,000,000	988,415,000
	1 明治安田1劣ローン	1,000,000,000	1,005,300,000
	1 丸紅 劣後FR	1,000,000,000	1,016,360,000
	2 ユニー・フアミリーマート	200,000,000	200,602,800
	7 三菱商事劣後FR	700,000,000	699,874,000
	31 芙蓉総合リース	100,000,000	99,697,300
	52 日産フイナンシヤル	100,000,000	99,262,000
	54 日産フイナンシヤル	400,000,000	400,000,000
	55 日産フイナンシヤル	400,000,000	400,098,000
	34 東京センチユリー	600,000,000	599,025,600
	69 ホンダフアイナンス	400,000,000	399,569,200
	70 ホンダフアイナンス	500,000,000	498,952,500
	78 アコム	700,000,000	703,760,400
	79 アコム	700,000,000	701,488,200
	80 アコム	200,000,000	200,307,600
	29オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,891,100
	3 野村HD劣後FR	900,000,000	915,966,000
	5 三菱地所劣後FR	400,000,000	399,140,000
	162東日本旅客鉄	400,000,000	399,645,600
	174 東日本旅客鉄	800,000,000	800,024,000
	28 KDDI	200,000,000	202,601,600
	11 ソフトバンク	300,000,000	300,223,500
	13 ソフトバンク	600,000,000	599,674,800
	551 中部電力	900,000,000	900,005,400
	536 関西電力	200,000,000	201,608,000
	1 中国電力劣後FR	400,000,000	402,980,000
	509 東北電力	600,000,000	601,752,000
	536 東北電力	500,000,000	496,506,000
	3 九州電力劣後FR	500,000,000	518,485,000
	494 九州電力	200,000,000	199,251,000
	73 電源開発	500,000,000	498,129,000
	41 東京電力パワー	300,000,000	305,506,800
	47 東京電力PG	300,000,000	302,422,500
	48 東京電力PG	200,000,000	202,216,600
	2 JERA	800,000,000	807,328,800
	1 東京電力RP	100,000,000	100,160,700
	1 大阪瓦斯 劣FR	600,000,000	600,456,000
	2 大阪瓦斯 劣FR	400,000,000	401,244,000
	2 日鉄住金物産	600,000,000	598,222,200
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	500,000,000	499,645,000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	400,000,000	398,148,000
	PROLOGIS YEN FIN	1,000,000,000	994,320,000
	社債券 小計		40,045,496,300
	合 計		212,343,065,366

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。