有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	314,188,601	430,909,666
	親投資信託受益証券 小計		430,909,666
	合 計		430,909,666

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC国内債券アクティブは、「国内債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	51,773,678	63,146,823
コール・ローン	1,769,646,219	2,141,469,422
国債証券	150,593,149,134	223,024,273,320
地方債証券	5,911,189,000	5,827,944,200
特殊債券	15,793,230,932	14,820,656,844
社債券	40,045,496,300	38,768,753,300
未収入金	4,982,730,000	1,498,096,000
未収利息	310,761,516	429,567,773
前払費用	28,411,175	51,204,889
流動資産合計	219,486,387,954	286,625,112,571
資産合計	219,486,387,954	286,625,112,571
負債の部
流動負債
未払金	5,310,419,000	1,497,113,000
未払解約金	9,544,523	11,629,076
その他未払費用	2,424	9,958
流動負債合計	5,319,965,947	1,508,752,034
負債合計	5,319,965,947	1,508,752,034
純資産の部
元本等
元本	150,024,384,893	207,882,455,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,142,037,114	77,233,905,460
元本等合計	214,166,422,007	285,116,360,537
純資産合計	214,166,422,007	285,116,360,537
負債純資産合計	219,486,387,954	286,625,112,571

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年12月16日 至 2022年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	150,024,384,893口	207,882,455,077口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4275円 (1万口当たりの純資産額14,275円)	1口当たり純資産額 1.3715円 (1万口当たりの純資産額13,715円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年12月16日 至 2022年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年12月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年12月16日 至 2022年12月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	133,824,682,458円
同期中における追加設定元本額	27,549,207,917円
同期中における一部解約元本額	11,349,505,482円
2021年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	934,873,194円
三井住友・年金プラン50	875,421,759円
三井住友・年金プラン70	276,048,181円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	107,861,194円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	199,122,755円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	64,913,315円
三井住友・DC国内債券アクティブ	315,100,734円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,516,527,600円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,623,128,850円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	128,103,393円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,334,873円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	402,791円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	174,757円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	89,470,822円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	139,891,900,675円
合 計	150,024,384,893円

(2022年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	150,024,384,893円
同期中における追加設定元本額	61,048,094,708円
同期中における一部解約元本額	3,190,024,524円
2022年12月15日現在の元本の内訳
三井住友・年金プラン30	1,003,154,942円
三井住友・年金プラン50	944,766,745円
三井住友・年金プラン70	335,935,019円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	104,783,681円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	212,517,304円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	67,478,517円
三井住友・DC国内債券アクティブ	314,188,601円
三井住友・日本債券年金ファンド	4,413,376,330円
SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,944,482,418円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	112,162,659円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,312,609円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	362,331円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	155,587円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	71,843,901円
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	197,355,934,433円
合 計	207,882,455,077円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	435 2年国債	100,000,000	100,083,000
	437 2年国債	570,000,000	570,410,400
	438 2年国債	650,000,000	650,448,500
	439 2年国債	10,150,000,000	10,156,597,500
	440 2年国債	7,350,000,000	7,354,336,500
	441 2年国債	400,000,000	400,248,000
	442 2年国債	33,500,000,000	33,521,775,000
	443 2年国債	1,000,000,000	1,000,480,000
	149 5年国債	550,000,000	549,274,000
	151 5年国債	1,900,000,000	1,893,939,000
	153 5年国債	8,450,000,000	8,413,918,500
	154 5年国債	15,000,000,000	14,982,150,000
	10 40年国債	150,000,000	128,470,500
	11 40年国債	400,000,000	330,096,000
	14 40年国債	1,350,000,000	1,056,645,000
	15 40年国債	2,200,000,000	1,879,438,000
	353 10年国債	5,500,000,000	5,475,415,000
	354 10年国債	8,250,000,000	8,206,605,000
	356 10年国債	250,000,000	248,165,000
	357 10年国債	13,250,000,000	13,140,157,500
	358 10年国債	15,170,000,000	15,029,222,400
	20 30年国債	600,000,000	737,316,000
	30 30年国債	510,000,000	616,064,700
	42 30年国債	1,170,000,000	1,290,942,900
	45 30年国債	3,250,000,000	3,452,800,000
	46 30年国債	1,130,000,000	1,199,020,400
	48 30年国債	1,770,000,000	1,838,215,800
	52 30年国債	210,000,000	177,886,800
	55 30年国債	500,000,000	450,600,000
	59 30年国債	2,150,000,000	1,865,340,000
	60 30年国債	1,490,000,000	1,352,785,900
	61 30年国債	350,000,000	301,556,500
	67 30年国債	3,880,000,000	3,190,640,400
	70 30年国債	3,800,000,000	3,180,904,000
	71 30年国債	870,000,000	726,650,100
	72 30年国債	150,000,000	125,008,500
	73 30年国債	200,000,000	166,478,000
	74 30年国債	2,920,000,000	2,636,526,400
	75 30年国債	4,450,000,000	4,352,500,500
	76 30年国債	800,000,000	797,480,000
	140 20年国債	7,200,000,000	8,140,536,000
	141 20年国債	1,600,000,000	1,809,776,000
	142 20年国債	1,630,000,000	1,859,487,700
	145 20年国債	2,860,000,000	3,236,604,800
	147 20年国債	5,940,000,000	6,660,106,200
	148 20年国債	400,000,000	444,048,000
	149 20年国債	3,810,000,000	4,226,928,300
	151 20年国債	470,000,000	504,700,100
	153 20年国債	2,130,000,000	2,307,514,200
	154 20年国債	2,160,000,000	2,310,876,000
	160 20年国債	2,600,000,000	2,581,592,000
	163 20年国債	2,250,000,000	2,180,902,500
	164 20年国債	5,910,000,000	5,623,010,400
	165 20年国債	4,000,000,000	3,792,560,000
	167 20年国債	3,630,000,000	3,414,849,900
	168 20年国債	1,000,000,000	921,890,000
	170 20年国債	6,550,000,000	5,887,533,000
	173 20年国債	4,850,000,000	4,383,721,000
	175 20年国債	3,050,000,000	2,785,351,500
	181 20年国債	750,000,000	725,902,500
	182 20年国債	3,600,000,000	3,597,048,000
	24 物価連動国債	1,920,000,000	2,082,743,520
	国債証券 小計		223,024,273,320
地方債証券	720 東京都公債	400,000,000	401,790,800
	759 東京都公債	100,000,000	99,641,400
	763 東京都公債	100,000,000	99,840,800
	6 東京都20年	600,000,000	625,549,200
	14 東京都20年	500,000,000	552,993,500
	28-3 埼玉県公債	200,000,000	199,531,600
	28-10 埼玉県公債	100,000,000	100,080,700
	4 埼玉県20年	400,000,000	436,677,200
	128 共同発行地方	300,000,000	301,749,300
	154 共同発行地方	600,000,000	605,127,600
	155 共同発行地方	900,000,000	902,366,100
	29-4 横浜市公債	1,000,000,000	999,126,000
	86 川崎市公債	500,000,000	503,470,000
	地方債証券 小計		5,827,944,200
特殊債券	2 地方公営20年	250,000,000	279,184,750
	9 地方公共団20年	800,000,000	883,053,600
	F77 地方公共団体	100,000,000	104,786,900
	F80 地方公共団体	400,000,000	429,058,400
	F116地方公共団体	100,000,000	105,094,500
	F134地方公共団体	200,000,000	210,131,200
	F143地方公共団体	500,000,000	523,617,000
	F163地方公共団体	100,000,000	103,556,200
	F172地方公共団体	300,000,000	309,439,200
	53 地方公共団体	1,500,000,000	1,508,746,500
	2 地方公共団15年	500,000,000	522,174,500
	F225地方公共団体	100,000,000	103,640,600
	F226地方公共団体	100,000,000	104,143,700
	67 地方公共団体	800,000,000	804,798,400
	71政保地方公共団	214,000,000	215,653,150
	73政保地方公共団	201,000,000	203,116,530
	75政保地方公共団	303,000,000	306,014,547
	F303地方公共団体	100,000,000	101,423,800
	F306地方公共団体	300,000,000	303,592,500
	91 地方公共団体	400,000,000	397,979,200
	20 公営企業20年	400,000,000	433,232,000
	24 公営企業20年	200,000,000	220,237,000
	S4 住宅機構RMBS	75,397,000	76,369,621
	3 住宅機構RMBS	50,935,000	51,245,703
	6 住宅機構RMBS	10,017,000	10,072,093
	7 住宅機構RMBS	10,994,000	11,146,816
	46 住宅機構RMBS	39,132,000	41,041,641
	48 住宅機構RMBS	36,906,000	38,640,582
	50 住宅機構RMBS	19,486,000	20,290,771
	57 住宅機構RMBS	26,225,000	27,313,337
	59 住宅機構RMBS	27,978,000	29,189,447
	71 住宅機構RMBS	31,572,000	32,440,230
	88 住宅機構RMBS	83,118,000	84,905,037
	90 住宅機構RMBS	43,836,000	44,633,815
	91 住宅機構RMBS	45,034,000	45,732,027
	123 住宅機構RMBS	75,388,000	73,842,546
	127 住宅機構RMBS	77,153,000	75,131,591
	128 住宅機構RMBS	76,127,000	74,246,663
	129 住宅機構RMBS	155,766,000	152,198,958
	130 住宅機構RMBS	387,310,000	377,472,326
	133 住宅機構RMBS	313,280,000	304,946,752
	134 住宅機構RMBS	79,078,000	76,634,489
	135 住宅機構RMBS	79,609,000	77,109,277
	136 住宅機構RMBS	79,781,000	77,618,934
	139 住宅機構RMBS	80,093,000	78,018,591
	140 住宅機構RMBS	801,100,000	775,064,250
	141 住宅機構RMBS	813,700,000	784,895,020
	142 住宅機構RMBS	247,731,000	238,341,995
	143 住宅機構RMBS	165,616,000	159,057,606
	146 住宅機構RMBS	508,098,000	483,912,535
	147 住宅機構RMBS	421,315,000	401,134,011
	148 住宅機構RMBS	852,170,000	808,283,245
	152 住宅機構RMBS	436,665,000	419,809,731
	153 住宅機構RMBS	174,502,000	167,626,621
	154 住宅機構RMBS	264,318,000	253,190,212
	164 住宅機構RMBS	92,482,000	88,717,982
	178 住宅機構RMBS	96,705,000	93,813,520
	179 住宅機構RMBS	97,109,000	93,894,692
	特殊債券 小計		14,820,656,844
社債券	92 東日本高速道	2,100,000,000	2,095,818,900
	65 西日本高速道	500,000,000	495,215,500
	AFL 0.844 04/14/33	400,000,000	378,676,000
	16 長谷工コ-ポ	300,000,000	296,022,300
	12 西松建設	400,000,000	395,406,400
	29大和ハウス工業	200,000,000	199,851,800
	1 大和ハウス劣FR	1,100,000,000	1,095,404,200
	1アサヒグループHD劣FR	1,300,000,000	1,302,128,100
	16 アサヒグループHD	100,000,000	99,379,300
	2 サントリーHD劣後FR	600,000,000	597,069,000
	5 サントリー食品	300,000,000	299,224,200
	1 東急不動産劣FR	400,000,000	399,067,600
	2 東急不動産劣FR	500,000,000	479,967,500
	15 セブンアンドアイ	300,000,000	296,859,000
	24三菱ケミカルホールデイ	400,000,000	395,582,400
	41 三菱ケミカルHD	100,000,000	95,689,200
	1 武田薬品劣後FR	1,000,000,000	1,015,077,000
	2 アステラス製薬	500,000,000	499,781,000
	48 DIC	200,000,000	195,352,200
	19 ZHD	600,000,000	593,178,600
	20 ZHD	100,000,000	97,143,900
	14 LIXIL	300,000,000	299,545,500
	1 パナソニツク 劣後FR	700,000,000	680,138,900
	2 パナソニツク 劣後FR	700,000,000	661,665,900
	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	1,527,414,300
	37 ソニーG	600,000,000	600,076,200
	38 ソニーG	100,000,000	99,954,700
	18 JA三井リース	100,000,000	98,758,800
	19 JA三井リース	400,000,000	393,248,800
	31 いすゞ自動車	300,000,000	294,608,400
	27 トヨタ自動車	1,200,000,000	1,160,025,600
	1 アイシン精機 劣FR	800,000,000	791,688,000
	1 明治安田2019基	1,000,000,000	998,315,000
	1 丸紅 劣後FR	1,000,000,000	989,727,000
	7 三菱商事劣後FR	700,000,000	686,923,300
	31 芙蓉総合リース	100,000,000	98,211,500
	1芙蓉総合リース劣FR	600,000,000	601,728,000
	2 東京センチユリー劣FR	700,000,000	703,381,000
	34 東京センチユリー	600,000,000	581,929,800
	69 ホンダフアイナンス	400,000,000	396,930,800
	98 トヨタフアイナンス	300,000,000	299,598,600
	64 アイフル	200,000,000	200,322,800
	65 アイフル	1,200,000,000	1,200,156,000
	78 アコム	700,000,000	693,920,500
	80 アコム	200,000,000	198,111,800
	29オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,787,200
	3 野村HD劣後FR	900,000,000	889,950,600
	5 三菱地所劣後FR	400,000,000	397,884,400
	57 東京地下鉄	200,000,000	164,156,200
	121 近鉄グループHD	600,000,000	600,075,600
	28 KDDI	200,000,000	197,457,000
	30 KDDI	300,000,000	299,360,400
	13 ソフトバンク	600,000,000	569,344,800
	536 関西電力	200,000,000	192,791,800
	549 関西電力	300,000,000	299,680,800
	1 関西電力劣後FR	500,000,000	482,573,000
	3 関西電力劣後FR	100,000,000	93,111,800
	1 中国電力劣後FR	400,000,000	360,764,000
	1 東北電力劣後FR	800,000,000	785,946,400
	536 東北電力	500,000,000	473,618,500
	3 九州電力劣後FR	500,000,000	473,075,000
	494 九州電力	200,000,000	190,056,800
	511 九州電力	400,000,000	399,748,400
	73 電源開発	500,000,000	475,539,500
	41 東京電力パワー	300,000,000	297,782,700
	49 東京電力PG	1,000,000,000	987,156,000
	50 東京電力PG	900,000,000	884,175,300
	2 JERA	800,000,000	761,496,000
	1 JERA 劣後FR	600,000,000	599,292,000
	1 大阪瓦斯 劣FR	600,000,000	588,253,800
	2 大阪瓦斯 劣FR	200,000,000	191,994,200
	2 日鉄住金物産	600,000,000	591,925,800
	PLD 0.885 06/27/36	1,000,000,000	843,480,000
	社債券 小計		38,768,753,300
	合 計		282,441,627,664

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。