有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

外国株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年12月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,758,374	830,120
コール・ローン	52,223,753	35,029,731
株式	3,651,396,088	2,034,260,039
未収配当金	10,057,063	5,117,702
未収利息	42	9
流動資産合計	3,720,435,320	2,075,237,601
資産合計	3,720,435,320	2,075,237,601
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	461
未払解約金	732,000	975,106
流動負債合計	732,000	975,567
負債合計	732,000	975,567
純資産の部
元本等
元本	2,598,183,403	1,183,934,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,121,519,917	890,327,877
元本等合計	3,719,703,320	2,074,262,034
純資産合計	3,719,703,320	2,074,262,034
負債純資産合計	3,720,435,320	2,075,237,601

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成25年12月16日現在)		(平成26年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,598,183,403口		1,183,934,157口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4317円	1口当たり純資産額	1.7520円
		(10,000口当たりの純資産額	14,317円)	(10,000口当たりの純資産額	17,520円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成25年12月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,453,519,448円
同期中における追加設定元本額	470,738,579円
同期中における一部解約元本額	2,326,074,624円
平成25年12月16日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	13,608,051円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	53,291,452円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	37,411,636円
三井住友・DC外国株式アクティブ	473,250,257円
SMAM・ニューセンチュリーバランス標準型<適格機関投資家限定>	185,470,680円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,753,675,587円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	14,999,302円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	38,126,139円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	28,350,299円
合計	2,598,183,403円

(平成26年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,598,183,403円
同期中における追加設定元本額	70,690,605円
同期中における一部解約元本額	1,484,939,851円
平成26年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	11,169,136円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	39,881,438円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	30,724,915円
三井住友・DC外国株式アクティブ	482,285,921円
SMAM・ニューセンチュリーバランス標準型<適格機関投資家限定>	170,597,573円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	437,298,276円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	3,540,373円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	6,619,665円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	1,816,860円
合計	1,183,934,157円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	2,860	102.38	292,806.80
	CONOCOPHILLIPS	2,264	62.45	141,386.80
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	2,052	61.55	126,300.60
	SCHLUMBERGER LTD	1,106	80.00	88,480.00
	WHITING PETROLEUM CORP	1,577	27.61	43,540.97
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	637	248.80	158,485.60
	DOW CHEMICAL	2,931	43.35	127,058.85
	NUCOR CORP	1,687	51.88	87,521.56
	EATON CORP PLC	3,951	64.72	255,708.72
	GENERAL ELECTRIC CO	5,810	24.89	144,610.90
	JOY GLOBAL INC	1,578	46.28	73,029.84
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,353	51.16	273,859.48
	FEDEX CORP	1,691	175.79	297,260.89
	GENERAL MOTORS CO	2,419	31.57	76,367.83
	SMITH(A.O.) CORP	3,719	53.51	199,003.69
	WHIRLPOOL CORP	1,391	180.64	251,270.24
	COMCAST CORP-CL A	4,066	55.35	225,053.10
	THE WALT DISNEY CO.	2,919	91.49	267,059.31
	VIACOM INC-CLASS B	1,414	72.96	103,165.44
	AMAZON.COM INC	496	307.32	152,430.72
	BEST BUY COMPANY INC	4,050	36.85	149,242.50
	MACY'S INC	3,423	62.36	213,458.28
	NORDSTROM INC	1,167	74.65	87,116.55
	PRICELINE GROUP INC/THE	73	1,103.99	80,591.27
	TJX COMPANIES INC	3,315	65.61	217,497.15
	BROWN-FORMAN CORPORATION	2,626	86.56	227,306.56
	COCA-COLA CO/THE	986	40.91	40,337.26
	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	2,259	99.16	224,002.44
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	1,542	105.11	162,079.62
	ABBOTT LABORATORIES	1,744	43.69	76,195.36
	HCA HOLDINGS, INC.	2,276	72.94	166,011.44
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,585	98.76	156,534.60
	ABBVIE INC	3,128	65.27	204,164.56
	ACTAVIS PLC	861	259.00	222,999.00
	AMGEN INC	490	164.53	80,619.70
	BIOGEN IDEC INC	326	344.49	112,303.74
	GILEAD SCIENCES INC	2,271	104.13	236,479.23
	MYLAN INC	4,844	53.32	258,282.08
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,919	124.99	239,855.81
	BANK OF AMERICA CORP	16,982	17.13	290,901.66
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,382	50.21	169,810.22
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,317	87.74	203,293.58
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	770	194.80	149,996.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,054	188.82	199,016.28
	NASDAQ STOCK MARKET INC	4,894	46.11	225,662.34
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,561	54.05	138,422.05
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,667	40.39	148,110.13
	TORCHMARK CORPORATION	2,990	52.14	155,898.60
	JONES LANG LASALLE INC	649	142.26	92,326.74
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	279	274.32	76,535.28
	FACEBOOK INC-A	3,204	77.83	249,367.32
	GOOGLE INC-CL A	474	521.51	247,195.74
	MICROSOFT CORP	4,034	46.95	189,396.30
	ORACLE CORPORATION	6,385	39.95	255,080.75
	VISA INC	617	256.78	158,433.26
	APPLE INC	2,455	109.73	269,387.15
	CISCO SYSTEMS INC	3,638	26.85	97,698.49
	HEWLETT-PACKARD CO	2,619	38.01	99,548.19
	QUALCOMM INC	928	70.58	65,502.88
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,096	64.04	70,187.84
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,632	58.69	154,472.08
	NEXTERA ENERGY INC	2,627	100.81	264,827.87
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	4,330	45.41	196,625.30
米ドル 小計		163,390		10,707,174.54
				(1,269,977,972)
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,855	54.31	209,365.05
	ENCANA CORP	3,043	14.12	42,967.16
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,457	59.60	146,437.20
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	1,584	160.64	254,453.76
	BANK OF MONTREAL	1,817	78.09	141,889.53
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	3,491	54.94	191,795.54
カナダドル 小計		16,247		986,908.24
				(101,167,963)
ユーロ	TOTAL SA	2,899	41.13	119,250.36
	AIR LIQUIDE	333	96.81	32,237.73
	BASF SE	1,328	69.16	91,844.48
	GEA GROUP AG	3,530	35.79	126,356.35
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,694	59.06	100,047.64
	DEUTSCHE POST AG-REG	4,265	26.22	111,828.30
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	9,257	5.77	53,431.40
	PIRELLI & C.	4,910	11.02	54,108.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	998	137.60	137,324.80
	UNILEVER NV-CVA	2,023	31.77	64,280.82
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,374	42.28	58,092.72
	BAYER AG	1,230	112.80	138,744.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	13,887	7.94	110,346.10
	BNP PARIBAS	2,515	48.19	121,210.42
	INTESA SANPAOLO	49,163	2.44	120,252.69
	KBC GROUPE SA	1,816	44.31	80,466.96
	AXA SA	6,068	18.50	112,288.34
	SAMPO OYJ-A SHS	2,450	38.43	94,153.50
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	545	32.13	17,513.57
	SAP SE	691	55.59	38,412.69
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,049	12.70	26,032.54
	TELEFONICA S.A.	2,259	12.46	28,147.14
	GDF SUEZ	5,217	18.94	98,809.98
	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	799	70.43	56,273.57
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,421	8.35	61,965.35
ユーロ 小計		128,721		2,053,419.65
				(303,495,424)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	7,270	20.31	147,690.05
	ANGLO AMERICAN PLC	4,314	11.36	49,007.04
	GLENCORE PLC	7,754	2.88	22,331.52
	WEIR GROUP PLC/THE	3,131	16.99	53,195.69
	TUI TRAVEL PLC	20,928	4.37	91,580.92
	WPP PLC	5,511	12.87	70,926.57
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,920	6.55	84,626.00
	TATE & LYLE PLC	13,402	5.72	76,659.44
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	136,473	0.76	103,896.89
	PRUDENTIAL PLC	6,739	14.59	98,355.70
	NATIONAL GRID PLC	5,926	8.82	52,296.95
英ポンド 小計		224,368		850,566.77
				(158,656,219)
スイスフラン	ARYZTA AG	1,957	76.25	149,221.25
	ACTELION LTD	1,097	114.00	125,058.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	624	287.00	179,088.00
	SWISSCOM AG-REG	179	570.00	102,030.00
スイスフラン 小計		3,857		555,397.25
				(68,308,307)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	11,448	96.90	1,109,311.20
スウェーデンクローナ 小計		11,448		1,109,311.20
				(17,438,372)
デンマーククローネ	COLOPLAST-B	1,491	511.00	761,901.00
デンマーククローネ 小計		1,491		761,901.00
				(15,138,972)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	2,747	12.95	35,573.65
	BHP BILLITON LTD	3,258	28.46	92,722.68
	WOOLWORTHS LIMITED	1,381	29.86	41,236.66
	CSL LIMITED	702	85.32	59,894.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	691	81.74	56,482.34
	WESTPAC BANKING CORPORATION	4,239	32.05	135,859.95
	MACQUARIE GROUP LTD	1,697	58.30	98,935.10
	SUNCORP GROUP LTD	3,147	13.83	43,523.01
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	9,546	5.70	54,412.20
オーストラリアドル 小計		27,408		618,640.23
				(60,329,795)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	12,000	40.95	491,400.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	7,000	26.00	182,000.00
	AIA GROUP LTD	11,000	43.20	475,200.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	2,000	131.70	263,400.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	113.40	113,400.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	4,000	57.80	231,200.00
香港ドル 小計		37,000		1,756,600.00
				(26,875,980)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	24.35	48,700.00
	M1 LTD	26,000	3.60	93,600.00
シンガポールドル 小計		28,000		142,300.00
				(12,871,035)
合 計		641,930		2,034,260,039
				(2,034,260,039)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	63銘柄	61.2%	62.4%
カナダドル	株式	6銘柄	4.9%	5.0%
ユーロ	株式	25銘柄	14.6%	14.9%
英ポンド	株式	11銘柄	7.6%	7.8%
スイスフラン	株式	4銘柄	3.3%	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.8%	0.9%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	2.9%	3.0%
香港ドル	株式	6銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.6%	0.6%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。