有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

外国株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,632,385	3,329,554
コール・ローン	20,599,726	18,767,961
株式	1,103,875,569	1,234,208,799
未収配当金	1,910,593	1,441,021
流動資産合計	1,128,018,273	1,257,747,335
資産合計	1,128,018,273	1,257,747,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,743	-
未払解約金	10,438,814	1,380,086
未払利息	48	53
その他未払費用	147	2
流動負債合計	10,463,752	1,380,141
負債合計	10,463,752	1,380,141
純資産の部
元本等
元本	600,339,502	570,510,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	517,215,019	685,857,165
元本等合計	1,117,554,521	1,256,367,194
純資産合計	1,117,554,521	1,256,367,194
負債純資産合計	1,128,018,273	1,257,747,335

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年12月15日現在)		(平成29年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		600,339,502口		570,510,029口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8615円	1口当たり純資産額	2.2022円
		(10,000口当たりの純資産額	18,615円)	(10,000口当たりの純資産額	22,022円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	586,786,867円
同期中における追加設定元本額	116,296,805円
同期中における一部解約元本額	102,744,170円
平成28年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	11,006,341円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	43,623,008円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	35,028,071円
三井住友・DC外国株式アクティブ	487,085,580円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	22,649,549円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	292,566円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	297,713円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	356,674円
合計	600,339,502円

(平成29年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	600,339,502円
同期中における追加設定元本額	91,043,504円
同期中における一部解約元本額	120,872,977円
平成29年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,544,770円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	40,753,477円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	31,057,770円
三井住友・DC外国株式アクティブ	475,649,192円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,683,372円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	251,264円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	250,986円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	319,198円
合計	570,510,029円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	1,781	119.53	212,882.93
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,305	64.66	84,381.30
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	2,630	26.42	69,484.60
	SCHLUMBERGER LTD	1,737	62.37	108,336.69
	AVERY DENNISON CORP	567	114.28	64,796.76
	DOWDUPONT INC	2,158	70.32	151,750.56
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	413	202.20	83,508.60
	DANAHER CORP	939	92.85	87,186.15
	EATON CORP PLC	1,706	76.44	130,406.64
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	255	317.01	80,837.55
	PACCAR INC	1,421	69.22	98,361.62
	RAYTHEON COMPANY	462	188.78	87,216.36
	ROCKWELL AUTOMATION INC	584	189.45	110,638.80
	STANLEY BLACK & DECKER INC	849	164.94	140,034.06
	XYLEM INC	913	66.70	60,897.10
	UNION PACIFIC CORP	1,020	129.17	131,753.40
	GENERAL MOTORS CO	1,864	40.81	76,069.84
	HANESBRANDS INC	2,809	21.26	59,719.34
	MOHAWK INDUSTRIES INC	247	273.56	67,569.32
	BRUNSWICK CORP	1,358	54.94	74,608.52
	CARNIVAL CORP	1,235	65.18	80,497.30
	CBS CORP-CL B	1,405	58.13	81,672.65
	AMAZON.COM INC	211	1,174.26	247,768.86
	LOWE'S COMPANIES INC	1,434	85.58	122,721.72
	COSTCO WHOLESALE CORP	687	186.53	128,146.11
	COCA-COLA CO/THE	2,887	46.03	132,888.61
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,220	100.24	122,292.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	699	107.68	75,268.32
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	530	127.81	67,739.30
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,522	25.62	115,853.64
	COOPER COMPANIES INC (THE)	202	224.86	45,421.72
	UNITEDHEALTH GROUP INC	978	221.25	216,382.50
	ABBVIE INC	1,433	96.30	137,997.90
	CELGENE CORP	546	108.24	59,099.04
	JOHNSON & JOHNSON	1,590	141.65	225,223.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	632	188.32	119,018.24
	BANK OF AMERICA CORP	6,203	28.73	178,212.19
	BB & T CORPORATION	2,539	48.97	124,334.83
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	968	88.54	85,706.72
	JPMORGAN CHASE & CO	1,934	104.66	202,412.44
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	992	97.15	96,372.80
	CME GROUP INC.	794	150.42	119,433.48
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,079	73.67	79,489.93
	MORGAN STANLEY	2,248	52.64	118,334.72
	MARSH & MCLENNAN COS	1,447	83.02	120,129.94
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	931	156.53	145,729.43
	ADOBE SYSTEMS INC	617	175.00	107,975.00
	ALPHABET INC-CL A	299	1,057.47	316,183.53
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,348	43.19	58,220.12
	ELECTRONIC ARTS INC	840	106.42	89,392.80
	FACEBOOK INC-A	1,113	178.39	198,548.07
	SYNOPSYS INC	1,327	87.98	116,749.46
	VMWARE INC	977	121.25	118,461.25
	APPLE INC	1,986	172.22	342,028.92
	LITTELFUSE INC	350	193.04	67,564.00
	TERADYNE INC	2,195	41.02	90,038.90
	T-MOBILE US INC	1,128	62.56	70,567.68
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,902	76.29	145,103.58
	CMS ENERGY CORPORATION	2,066	49.07	101,378.62
	BROADCOM LTD	679	259.34	176,091.86
	INTEL CORP	4,269	43.26	184,676.94
	XILINX INC	923	68.07	62,828.61
米ドル 小計		86,383		7,474,398.17
				(840,122,354)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	1,522	54.65	83,177.30
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1,172	78.03	91,451.16
カナダドル 小計		2,694		174,628.46
				(15,353,334)
ユーロ	TOTAL SA	1,927	47.20	90,964.03
	CRH PLC	2,313	28.78	66,568.14
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,468	32.01	46,990.68
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,264	46.86	59,231.04
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,451	70.66	102,527.66
	CONTINENTAL AG	378	223.60	84,520.80
	VALEO SA	1,191	60.32	71,841.12
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	244.35	79,413.75
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	1,322	30.90	40,849.80
	KERRY GROUP PLC-A	832	93.50	77,792.00
	RECORDATI SPA	1,285	37.02	47,570.70
	SANOFI	1,040	73.77	76,720.80
	INTESA SANPAOLO	20,392	2.80	57,260.73
	SOCIETE GENERALE	1,431	44.02	62,999.77
	ING GROEP NV-CVA	8,149	15.50	126,309.50
	ORANGE S.A.	3,170	14.57	46,202.75
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,234	20.84	46,567.73
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,344	22.80	99,064.92
ユーロ 小計		54,516		1,283,395.92
				(170,049,959)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,908	24.29	46,354.86
	DS SMITH PLC	15,039	5.10	76,774.09
	GLENCORE PLC	11,855	3.57	42,363.84
	RIO TINTO PLC	1,240	35.62	44,168.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	726	54.95	39,893.70
	WEIR GROUP PLC/THE	3,075	20.12	61,869.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,051	49.24	51,756.49
	DIAGEO PLC	2,426	26.32	63,852.32
	AVIVA PLC	13,929	5.00	69,714.64
	VODAFONE GROUP PLC	27,441	2.29	63,031.97
英ポンド 小計		78,690		559,779.71
				(84,526,736)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	362	264.70	95,821.40
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,216	83.85	101,961.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	96	667.50	64,080.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	236	300.50	70,918.00
スイスフラン 小計		1,910		332,781.00
				(37,830,544)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	3,481	169.30	589,333.30
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,356	198.80	468,372.80
	HEXAGON AB-B SHS	1,647	407.30	670,823.10
スウェーデンクローナ 小計		7,484		1,728,529.20
				(23,024,008)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	7,917	85.05	673,340.85
ノルウェークローネ 小計		7,917		673,340.85
				(9,123,768)
オーストラリアドル	ORIGIN ENERGY LIMITED	10,265	9.17	94,130.05
	AMCOR LIMITED	4,730	15.27	72,227.10
	BHP BILLITON LTD	3,427	27.70	94,927.90
	MACQUARIE GROUP LTD	535	97.40	52,109.00
オーストラリアドル 小計		18,957		313,394.05
				(27,023,968)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	17,000	39.50	671,500.00
	AIA GROUP LTD	11,800	62.20	733,960.00
香港ドル 小計		28,800		1,405,460.00
				(20,224,569)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	10,900	7.61	82,949.00
シンガポールドル 小計		10,900		82,949.00
				(6,929,559)
合 計		298,251		1,234,208,799
				(1,234,208,799)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	62銘柄	66.9%	68.1%
カナダドル	株式	2銘柄	1.2%	1.2%
ユーロ	株式	18銘柄	13.5%	13.8%
英ポンド	株式	10銘柄	6.7%	6.8%
スイスフラン	株式	4銘柄	3.0%	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	1.8%	1.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	2.2%	2.2%
香港ドル	株式	2銘柄	1.6%	1.6%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.6%	0.6%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。