有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

外国株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	514,762	1,632,385
コール・ローン	16,225,740	20,599,726
株式	1,056,920,388	1,103,875,569
未収配当金	1,774,959	1,910,593
未収利息	4	-
流動資産合計	1,075,435,853	1,128,018,273
資産合計	1,075,435,853	1,128,018,273
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	24,743
未払解約金	28,000,000	10,438,814
未払利息	-	48
その他未払費用	-	147
流動負債合計	28,000,000	10,463,752
負債合計	28,000,000	10,463,752
純資産の部
元本等
元本	586,786,867	600,339,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	460,648,986	517,215,019
元本等合計	1,047,435,853	1,117,554,521
純資産合計	1,047,435,853	1,117,554,521
負債純資産合計	1,075,435,853	1,128,018,273

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年12月15日現在)		(平成28年12月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		586,786,867口		600,339,502口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7850円	1口当たり純資産額	1.8615円
		(10,000口当たりの純資産額	17,850円)	(10,000口当たりの純資産額	18,615円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成27年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,183,934,157円
同期中における追加設定元本額	99,885,790円
同期中における一部解約元本額	697,033,080円
平成27年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,057,915円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	36,930,824円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	30,917,640円
三井住友・DC外国株式アクティブ	476,398,205円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	32,525,570円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	280,239円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	306,621円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	369,853円
合計	586,786,867円

(平成28年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	586,786,867円
同期中における追加設定元本額	116,296,805円
同期中における一部解約元本額	102,744,170円
平成28年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	11,006,341円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	43,623,008円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	35,028,071円
三井住友・DC外国株式アクティブ	487,085,580円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	22,649,549円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	292,566円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	297,713円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	356,674円
合計	600,339,502円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	857	115.96	99,377.72
	CONOCOPHILLIPS	1,594	51.49	82,075.06
	EOG RESOURCES INC	797	104.21	83,055.37
	EXXON MOBIL CORPORATION	1,394	90.58	126,268.52
	SCHLUMBERGER LTD	1,320	85.16	112,411.20
	AVERY DENNISON CORP	550	71.78	39,479.00
	DOW CHEMICAL	1,009	57.66	58,178.94
	MONSANTO CO	266	104.32	27,749.12
	NEWMONT MINING CORP	861	31.68	27,276.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	219	266.49	58,361.31
	VULCAN MATERIALS CO	235	124.72	29,309.20
	EATON CORP PLC	2,075	67.67	140,415.25
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	372	252.30	93,855.60
	RAYTHEON COMPANY	488	142.84	69,705.92
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,272	39.69	129,865.68
	TRANSDIGM GROUP INC	468	250.79	117,369.72
	UNION PACIFIC CORP	1,490	102.82	153,201.80
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	770	68.80	52,976.00
	COACH INC	2,830	37.74	106,804.20
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	750	83.94	62,955.00
	COMCAST CORP-CL A	2,697	70.02	188,843.94
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	6,257	24.10	150,793.70
	AMAZON.COM INC	183	768.82	140,694.06
	HOME DEPOT INC	444	135.98	60,375.12
	LOWE'S COMPANIES INC	1,599	73.56	117,622.44
	TJX COMPANIES INC	1,362	77.30	105,282.60
	ALTRIA GROUP INC	1,840	65.94	121,329.60
	BROWN-FORMAN CORPORATION	1,318	44.75	58,980.50
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	415	155.59	64,569.85
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	954	92.09	87,853.86
	REYNOLDS AMERICAN INC	1,265	55.31	69,967.15
	PROCTER & GAMBLE CO	813	84.37	68,592.81
	BARD(C.R.) INC	423	217.92	92,180.16
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,683	21.21	99,326.43
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,003	159.86	160,339.58
	ABBVIE INC	1,189	61.67	73,325.63
	CELGENE CORP	691	115.83	80,038.53
	JOHNSON & JOHNSON	935	114.99	107,515.65
	MERCK & CO. INC.	1,724	61.80	106,543.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	774	143.80	111,301.20
	ZOETIS INC	1,269	50.84	64,515.96
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	859	88.51	76,030.09
	JPMORGAN CHASE & CO	2,776	84.73	235,210.48
	US BANCORP	2,564	51.73	132,635.72
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,673	71.23	119,167.79
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	360	239.93	86,374.80
	NASDAQ INC	1,289	68.26	87,987.14
	CHUBB LTD	712	131.88	93,898.56
	MARSH & MCLENNAN COS	1,499	68.54	102,741.46
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	964	127.22	122,640.08
	ADOBE SYSTEMS INC	427	105.81	45,180.87
	ALPHABET INC-CL A	244	817.89	199,565.16
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,781	25.66	71,360.46
	ELECTRONIC ARTS INC	876	80.70	70,693.20
	FACEBOOK INC-A	1,152	120.21	138,481.92
	MASTERCARD INC-CL A	405	103.28	41,828.40
	MICROSOFT CORP	3,230	62.68	202,456.40
	VISA INC	1,571	79.13	124,313.23
	APPLE INC	1,712	115.19	197,205.28
	CISCO SYSTEMS INC	2,016	30.46	61,407.36
	AT&T INC	3,831	41.10	157,454.10
	T-MOBILE US INC	1,500	56.55	84,825.00
	NEXTERA ENERGY INC	1,109	116.03	128,677.27
	BROADCOM LTD	811	177.62	144,049.82
MICRON TECHNOLOGY INC	4,121	20.02	82,502.42
米ドル 小計		91,937		6,607,370.07
				(777,819,604)
カナダドル	BANK OF MONTREAL	1,649	96.15	158,551.35
カナダドル 小計		1,649		158,551.35
				(14,014,353)
ユーロ	TOTAL SA	1,975	47.11	93,042.25
	BASF SE	655	85.82	56,212.10
	CRH PLC	840	31.85	26,758.20
	BRENNTAG AG	1,063	51.42	54,659.46
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,488	64.87	96,526.56
	CONTINENTAL AG	371	181.95	67,503.45
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	388	176.50	68,482.00
	INDITEX	1,296	32.00	41,472.00
	REMY COINTREAU	629	79.98	50,307.42
	UNILEVER NV-CVA	2,032	38.17	77,571.60
	ESSILOR INTERNATIONAL	398	103.50	41,193.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	677	70.17	47,505.09
	SANOFI	770	75.45	58,096.50
	INTESA SANPAOLO	9,441	2.36	22,337.40
	NATIXIS	18,156	5.34	97,061.97
	ING GROEP NV-CVA	6,298	13.38	84,298.73
	AXA SA	2,218	23.67	52,500.06
	VONOVIA SE	1,526	30.17	46,039.42
	SAP SE	522	80.40	41,968.80
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,813	15.86	44,614.18
	ITALGAS SPA	1,415	3.53	5,000.61
	ORANGE S.A.	3,296	13.86	45,682.56
	IBERDROLA SA	4,072	5.93	24,183.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,796	15.76	44,064.96
ユーロ 小計		65,135		1,287,081.92
				(158,903,133)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,988	22.38	66,886.38
	FRESNILLO PLC	1,509	11.80	17,806.20
	RIO TINTO PLC	1,733	31.67	54,892.77
	WPP PLC	2,757	17.75	48,936.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	1,755	34.87	61,196.85
	SHIRE PLC	957	44.35	42,442.95
	PRUDENTIAL PLC	3,704	15.68	58,097.24
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,877	10.10	29,057.70
	VODAFONE GROUP PLC	13,977	1.98	27,800.25
英ポンド 小計		32,257		407,117.09
				(60,025,343)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	19	1,806.00	34,314.00
	LONZA GROUP AG-REG	145	169.60	24,592.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	328	231.30	75,866.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	176	277.10	48,769.60
スイスフラン 小計		668		183,542.00
				(21,092,646)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	2,945	172.50	508,012.50
スウェーデンクローナ 小計		2,945		508,012.50
				(6,426,358)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	6,481	77.70	503,573.70
	DNB ASA	3,248	134.00	435,232.00
ノルウェークローネ 小計		9,729		938,805.70
				(12,824,085)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,251	31.88	39,881.88
	AMCOR LIMITED	4,264	14.50	61,828.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,890	29.87	56,454.30
	MACQUARIE GROUP LTD	1,043	87.27	91,022.61
オーストラリアドル 小計		8,448		249,186.79
				(21,729,088)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	16,285	3.42	55,694.70
ニュージーランドドル 小計		16,285		55,694.70
				(4,647,165)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	6,400	34.00	217,600.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	7,000	28.50	199,500.00
	AIA GROUP LTD	4,200	44.10	185,220.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	4,000	70.85	283,400.00
香港ドル 小計		21,600		885,720.00
				(13,436,372)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	18,300	1.95	35,685.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	17,300	2.58	44,634.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	900	41.10	36,990.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,300	17.96	41,308.00
シンガポールドル 小計		38,800		158,617.00
				(12,957,422)
合 計		289,453		1,103,875,569
				(1,103,875,569)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	65銘柄	69.6%	70.5%
カナダドル	株式	1銘柄	1.3%	1.3%
ユーロ	株式	24銘柄	14.2%	14.4%
英ポンド	株式	9銘柄	5.4%	5.4%
スイスフラン	株式	4銘柄	1.9%	1.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	1.1%	1.2%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	1.9%	2.0%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
香港ドル	株式	4銘柄	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株式	4銘柄	1.2%	1.2%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。