有報情報

#1 投資対象（連結）

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託)2023/08/25 9:04

#2 投資方針（連結）

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が55%以下の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックス※をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
※当社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TOPIX)(注1)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合(注2)、外国株式についてはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)(注3)、外国債券についてはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)(注4)、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。

2023/08/25 9:04

#3 投資状況（連結）

DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2023年5月31日現在
	内 日本	11,724,473,343	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,733,729	1.66
純資産総額		11,922,207,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/08/25 9:04

#4 注記表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

項目		第21期自 2021年5月26日至 2022年5月25日	第22期自 2022年5月26日至 2023年5月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第21期2022年5月25日現在	第22期2023年5月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

2023/08/25 9:04

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
金銭信託	228,933
コール・ローン	244,569,989
株式	27,888,213,180

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/25 9:04