有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	388,849,396	441,026,427
株式	7,776,764,400	6,159,725,700
未収配当金	13,173,700	10,684,125
流動資産合計	8,178,787,496	6,611,436,252
資産合計	8,178,787,496	6,611,436,252
負債の部
流動負債
未払金	27,269,197	-
未払解約金	-	5,368,546
未払利息	287	79
流動負債合計	27,269,484	5,368,625
負債合計	27,269,484	5,368,625
純資産の部
元本等
元本	1,349,887,986	1,248,521,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,801,630,026	5,357,546,249
元本等合計	8,151,518,012	6,606,067,627
純資産合計	8,151,518,012	6,606,067,627
負債純資産合計	8,178,787,496	6,611,436,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
1.	期首	2018年 3月27日	2019年 3月26日
	期首元本額	1,502,408,157円	1,349,887,986円
	期首からの追加設定元本額	165,024,783円	120,717,812円
	期首からの一部解約元本額	317,544,954円	222,084,420円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	675,233,028円	606,481,895円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	28,633,270円	30,383,005円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	38,062,940円	35,982,292円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	270,412,767円	246,335,342円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	102,315,744円	90,855,100円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	75,959,521円	68,845,067円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	13,995,848円	16,317,067円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	26,628,425円	30,085,398円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	27,009,207円	30,709,130円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	49,196,031円	49,834,868円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	42,441,205円	42,692,214円
	計	1,349,887,986円	1,248,521,378円
2.	受益権の総数	1,349,887,986口	1,248,521,378口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△631,283,233
合計	△631,283,233

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△979,431,163
合計	△979,431,163

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 3月25日現在		2020年 3月25日現在
1口当たり純資産額	6.0387円	1口当たり純資産額	5.2911円
(1万口当たり純資産額)	(60,387円)	(1万口当たり純資産額)	(52,911円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	80,500	1,325.00	106,662,500
セーレン	42,600	1,246.00	53,079,600
マツオカコーポレーション	49,800	1,673.00	83,315,400
ヤマトインターナショナル	105,700	268.00	28,327,600
ザ・パック	13,200	3,415.00	45,078,000
ステラ ケミファ	41,400	2,480.00	102,672,000
東京応化工業	17,700	3,895.00	68,941,500
三洋化成工業	23,500	3,990.00	93,765,000
三光合成	45,900	267.00	12,255,300
アジアパイルホールディングス	277,600	416.00	115,481,600
トーカロ	154,800	961.00	148,762,800
川田テクノロジーズ	22,200	5,480.00	121,656,000
日東精工	75,300	458.00	34,487,400
FUJI	77,700	1,660.00	128,982,000
サトーホールディングス	49,600	2,116.00	104,953,600
キトー	99,100	1,021.00	101,181,100
JUKI	54,100	575.00	31,107,500
ユーシン精機	133,000	675.00	89,775,000
山洋電気	9,700	4,110.00	39,867,000
ダイヘン	49,100	2,847.00	139,787,700
ミマキエンジニアリング	130,500	407.00	53,113,500
サン電子	29,500	1,265.00	37,317,500
日本信号	122,300	1,116.00	136,486,800
エレコム	40,000	3,730.00	149,200,000
タムラ製作所	197,500	403.00	79,592,500
フォスター電機	24,700	1,101.00	27,194,700
日本ケミコン	45,200	1,287.00	58,172,400
モリタホールディングス	22,800	1,641.00	37,414,800
三菱ロジスネクスト	119,200	906.00	107,995,200
武蔵精密工業	43,300	811.00	35,116,300
太平洋工業	84,500	967.00	81,711,500
ニホンフラッシュ	61,300	2,165.00	132,714,500
萩原工業	57,900	1,270.00	73,533,000
オカムラ	155,300	862.00	133,868,600
エフオン	96,500	492.00	47,478,000
メタウォーター	44,200	3,680.00	162,656,000
SBSホールディングス	84,200	1,681.00	141,540,200
センコーグループホールディングス	100,000	816.00	81,600,000
日鉄ソリューションズ	35,800	2,769.00	99,130,200
エニグモ	47,200	820.00	38,704,000
くふうカンパニー	78,900	723.00	57,044,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	91,100	755.00	68,780,500
デジタルガレージ	36,500	3,300.00	120,450,000
日本ユニシス	46,200	2,776.00	128,251,200
神戸物産	36,500	3,915.00	142,897,500
マクニカ・富士エレホールディングス	90,600	1,405.00	127,293,000
クリヤマホールディングス	96,800	456.00	44,140,800
シップヘルスケアホールディングス	32,300	4,195.00	135,498,500
シークス	30,100	833.00	25,073,300
スターゼン	18,400	4,485.00	82,524,000
阪和興業	47,600	1,804.00	85,870,400
岩谷産業	22,200	3,650.00	81,030,000
西本Wismettacホールディングス	36,800	2,139.00	78,715,200
トラスコ中山	35,400	2,343.00	82,942,200
パルグループホールディングス	51,000	1,284.00	65,484,000
コメ兵	40,000	759.00	30,360,000
串カツ田中ホールディングス	18,400	1,397.00	25,704,800
スタジオアタオ	46,200	333.00	15,384,600
ノジマ	45,800	1,864.00	85,371,200
サイゼリヤ	55,500	2,163.00	120,046,500
ライフネット生命保険	166,500	590.00	98,235,000
スター・マイカ・ホールディングス	77,300	1,258.00	97,243,400
トーセイ	47,000	956.00	44,932,000
日本工営	49,200	2,908.00	143,073,600
タケエイ	136,000	803.00	109,208,000
エス・エム・エス	55,700	2,147.00	119,587,900
カカクコム	55,400	2,203.00	122,046,200
ベネフィット・ワン	71,700	1,465.00	105,040,500
タカミヤ	188,300	446.00	83,981,800
ベルシステム24ホールディングス	72,400	1,121.00	81,160,400
要興業	44,900	737.00	33,091,300
リログループ	29,700	2,233.00	66,320,100
イチネンホールディングス	73,800	1,196.00	88,264,800
合 計	4,988,600		6,159,725,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。